现货交易风险控制管理办法概要(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上交易所信用现货交易风险控制管理办法(试行第一章总则第一条为加强信用现货交易风险管理,维护交易当事人的合法权益,确保成都花木交易所有限责任公司(以下简称“交易所”现货交易的正常进行,根据成都花木交易所信用现货交易规则和成都花木交易所交收管理办法及其他相关规则,制定本办法。第二条交易所风险管理实行履约保证金制度、每日核算制度、大户报告制度、实物交收制度、延期交收补偿制度、风险警示制度。第三条交易所、交易商及其他相关主体必须遵循本办法。第二章履约保证金制度第四条交易所实行履约保证金制度。交易商按照上市品种公告所公布的比例交纳保证金,作为其履行合同的承诺。第五条交易所有权根据相关交易规则或市场需要调整第四条项下的保证金标准,并自新公告发布之日或新公告确定的生效日起生效。第三章每日核算制度第六条交易所通过“成都花木交易所”官方网站(WWW. 向交易商提供专用交易软件下载供其安装,交易商凭交易账号和交易密码登录系统进行交易。交易商如遗失交易密码可通过交易所客服部申请重置密码。第七条交易所在指定结算银行为交易商幵立专用结算账户,用于结算其应交付的保证金、货款及其他款项?交易商资金在结算账户内分账管理。第八条交易所为交易商提供结算服务。每个交易日结束后,交易所根据交易结果和有关规定对交易商保证金、货款、延期交收补偿费及其他款项进行核算。如核算后交易商的交易资金余额不足以支付以上款项的,交易系统会以短信方式向该交易商发出追加资金的通知,交易商应自收到交易所通知次日起的三个交易日内补足资金。如未补足的,交易所依照相关规则作出相应处理。第九条当日核算完成后,交易商可以通过交易所电子交易系统获得相关的核算数据。交易商对核算数据有异议,应在下一交易日开市前三十分钟以书面形式向交易所提出。如交易商在上述规定时间内没有对核算数据提出异议,则视为交易商已认可核算数据。第四章大户报告制度第十条交易所实行大户报告制度。当交易商某一交易品种的成交数量达到交易所对其规定的成交限额80%以上(含本数时,交易商应向交易所报告其资金情况、成交情况。交易所可根据市场风险状况,调整改变成交报告标准。第十一条交易商的成交数量达到交易所报告界限的,交易商应主动于下一交易日结束前向交易所报告。如须再次报告或补充报告,交易所将通知有关交易商。如果交易商未主动向交易所报告,或在交易所通知后仍未再次报告或补充报告的,交易所可对其采取暂停挂牌交易资格、提高交易保证金及按相关规定限制挂牌等措施。第十二条达到交易所报告界限的交易商应向交易所提供下列一、填写完整的交易商(大户报告表,内容包括交易商名称、交易商编码、商品代码、现有成交数量及方向、保证金、可动用资金等;二、资金来源说明;三、交易所要求提供的其他材料。第五章实物交收制度第十三条信用现货交易中持有合同的交易商必须以实物交收方式履约。第十四条在电子合同订立后,买方交易商对成交商品进行验货,并标记和留存影像资料。上述标记和拍照留存作为确定卖方交易商在交收时是否交付约定货物的重要依据。未做标记并拍照留存,造成对交收争议无法举证的,由买方交易商自行承担责任。买方交易商可委托他人(包括但不限交易所认定有资质的专业人员代其验货、标记。第十五条交易双方可以在交易所公告中指定的地点进行商品交收,也可自行协商确定交收地点。货物的所有权及风险自买方在交货确认凭据上签字或盖章之时起转移,或买方在电子交易系统中点击交收确认选项时转移,买卖双方交易商另有约定的按照其约定执行。买方签署的交货确认凭据应当由卖方向交易所提交。第十六条交易双方应该诚实守信,依照合同订立时的数量、验货确认的数量进行交收。一经发现严重偏差,交易所有权按相关交易规则进行处理。第六章延期交收补偿制度第十七条在交收期限届满,买卖双方未完成交收,造成交收未能完成的责任方通过交易所向对方支付延期补偿金后,即可进入延期补偿交收期。第十八条延期交收补偿金的计算方式:一、延期交收补偿金=未交收数量×合同成交单价×延期交收补偿金率×补偿天数;二、补偿天数是指延期交收申请生效之日至交收终止日的自然日天数;三、延期交收补偿金率基准为1%/日,交易所有权根据不同品种自然属性或具体情况对不同交易商或不同交易品种的补偿金率进行调整,具体以交易所公告为准;四、延期交收期限以该产品上市公告的规定为准,因一方违约导致不能在期限内完成交收的,交易所按照相关交易规则进行处理。第七章风险警示制度第十九条交易所实行风险警示制度。交易所认为必要时,可以分别采取或同时采取要求交易商报告情况、谈话提醒、书面警示、发布风险警示公告等措施,以警示和控制风险。第二十条出现下列情形之一的,交易所可以要求交易商报告情况,或约见交易商,提示风险:一、交易价格出现异常变动;二、交易商交易行为异常;三、交易商成交数量、资金变化异常;四、交易商涉嫌违规、涉及司法调查或诉讼案件;五、交易所认定的其他情形。交易所要求交易商报告情况的,交易商应该按照交易所要求的时间、内容和方式如实报告。交易所实施谈话提醒的,交易商应当按照交易所要求的时间、地点和方式认真履行。第二十一条发生下列情形之一的,交易所应通过交易所官方网站或交易所电子交易系统向全体交易商发出风险提示通知:一、国内外市场交易出现异常变化;二、交易商涉嫌违规;三、交易商交易存在较大风险;四、交易所认定的其他异常情形。 第八章 违约、违规处理 第二十二条交易商在交易过程中，有下列情形之一的，交易 所可以认定其存在重大违约行为或重大违规行为： 一、卖方交易商在挂牌及对方摘牌后、验货确认前，恶意违 约 二、买方交易商恶意摘牌的； 三、 买方交易商在验货确认后不履行电子合同又不进行协议 交收的； 四、未按交易规则补足保证金的； 五、 卖方交易商实际交付的货物与验货确认的货物存在重大 偏差的； 六、未按交易规则在规定时间内完成交收的； 七、在同一交易合同中，双方均违约的； 八、以虚假信息取得交易商资格的； 九、交易所认定的其他情况。 第二十三条交易商有第二十二条所述重大违约行为或违规 行为之一的，交易所有权采取的措施包括但不限于： 一、暂停其挂牌交易的资格； 二、提高交易保证金及按相关规定限制挂牌； 三、暂时限制出金； 四、按规定实行代为销售，将销售所得货款支付交易所相关 费用后向守约方支付违约金，剩余部分返还违约方； 五、交易所认为必要的其他紧急处罝措施。 第二十四条在验货确认期内， 买方交易商在一定时间段内连 续多次经验货又无故不确认的，交易所有权对其进行调查：初次 出现或情节轻微的，可对其提出警告；多次出现或情节严重的， 可对其进行约谈；调查确属恶意扰乱交易市场秩序的，依照上述 第二十三条之 规定对其进行处理。 第二十五条买方交易商经验货认为商品不符合合同约定， 应 通过交易系统按操作规则对商品提出异议。异议一经提出，涉及 异议商品的电子合同按照交易规则的规定执行。 第二十六条双方交易商在交收阶段提出部分交收， 但验货确 认数量与实际交货数量偏差较大的，交易所有权对其进行调查： 初次出现或情节轻微的，可对双方进行警告；多次出现或情节严 重的，可对双方分别进行约谈；调查确属逃避手续费等恶意行为 以扰乱交易市场秩序的， 依照上述第二十三条之规定对其进行处 理。 第二十七条验货确认后， 若交收标的物发生交收损害或新生 损害的，买方交易商可向交易所提出书面申请对标的物进行检 验。交易所、买卖双方交易商以及指定检验机构共同商定检验时 间，若买方交易商未在商定时间到达现场，视为放弃检验；卖方 交易商未在商定时间到达现场，视为认同检验结果。买卖双方交 易商不得干涉指定检验机构的检验过程， 检验报告以指定检验机 构出具的为准。买方交易商未提出申请的，视为对所交收商品无 异议。 检验费用由买方交易商先行垫付， 检验结果符合合同约定标 准， 相关费用由买方交易商承担； 检验结果不符合合同约定标准， 相关费用由卖方交易商承担。 第二十八条对交易所处理，交易商不服处理决定的，交易商 可在接到交易所处理决定之日起五个工作日内提出书面复议申 请，交易所自接到申请之日起十个工作日内作出复议决定。复议 决定作出之前，原决定仍然有效。如对复议结果仍有异议，可通 过司法途径寻求救济。 第九章异常情况处理 第二十九条交易过程中，出现以下情形之一的，交易所可以 宣布市场交易进入异常情况，有权采取紧急措施化解风险： 一、地重、水灾、火灾、战争等不可抗力或计算机系统故障 等不可归责于交易所的原因导致交易无法正常进行的； 二、 交易商出现结算、 交收危机， 导致市场产生重大影响的； 三、有证据表明交易商违反交易所相关交易规则，对市场产 生重大影响的； 四、交易所规定其他情况的。 出现前款第一项异常情况时， 交易所可以采取调整幵市收市 时间、暂停交易的紧急措施；出现前款第二、三、四项异常情况 时，交易所可以决定采取调整幵市收市时间、暂停交易、调整保 证金比例、暂时 限制出金等紧急措施。 交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易的， 暂停交易时间 以交易所发布公告为准，但最长不超过三个交易日。 交易所宣布市场交易进入异常情况并决定采取紧急措施前 将予以公告。针对异常情况采取相应措施造成交易商损失的，交 易所不承担责任。 第十章 附则 第三十条所有交易商在通过交易所从事信用现货交易时视 为已承诺同意接受本办法的所有条款和条件， 并同意交易所有权 根据市场运行要随时进行修订， 如交易商不同意或不接受修订的 内容，应当主动联系交易所终止交易商资格，且不得进行新的交 易；交易所在接到交易商申请后，有权立即暂停交易商的交易资 格，并按程序办理终止交易商资格的手续。如未申请终止交易商 资格，并进行新的交易，视为其接受修订并受其约束。 第三十一条本办法的解释权归成都花木交易所有限责任公 司。 第三十二条本办法自公布之日起生效并实施。 专心-专注-专业