商业银行经营管理--试卷答案(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上1历史上第一家资本主义股份制商业银行成立于_。A1171年 B1609年C1621年D1694年（ ）2银行资本内部融资的主要来源是_。A发行普通股B发行优先股C未分配利润D发行中长期债券（ ）3非预期损失主要对应于 。A一级资本 B二级资本 C三级资本D经济资本（ ）4在商业银行存款中，所需流动性资金准备率最高的是_。A稳定性货币负债 B脆弱性货币负债 C安全性货币负债 D游动性货币负债（ ）5信用分析的原则主要有三种，即5W、5C、5P，三原则中对信用保证要求的描述为 。A. what；capacity；payment B. how；collateral；protectionC. what；collateral；protection D. how；collateral；protection（ ）6借款人目前偿还贷款本息没有问题，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，此种贷款是 。A正常贷款B关注贷款C次级贷款D不良贷款（ ）7商业银行获取短期资金最简便的方法是_。A同业拆借 B向央行再贴现C证券回购D国际金融市场融资（ ）8对银行选择盈利资产具有最重要意义的成本概念是_。A. 利息成本 B资金成本C其他成本D可用资金成本（ ）9商业银行首先必须坚持的经营原则是_。A流动性B安全性C盈利性D. 效益性（ ）10按照银行流动性管理中的进取型原则，借入资金渠道不包括_。A. 发行债券 B. 向金融市场拆借资金C. 自身资产转换D. 大面额存单（ ）11价格领导模型的利率基础是 。A银行的短期贷款利率B中央银行的再贴现率C银行关系户的利率D若干大银行统一的优惠利率（ ）12利息保障倍数的计算公式是_。A. 税前净利/利息费用B（税前息前利润+利息费用）/利息费用C. （税后利润+利息费用）/利息费用D（税前净利+利息费用）/利息费用（ ）13在对借款人财务状况进行分析时，杠杆比率的分析目的是帮助银行了解借款企业的 。A资产结构B偿还能力C盈利状况D资本结构（ ）14影响商业银行流动性的主要因素是_。A存款业务的变化 B存贷款业务的变化C租赁业务的变化D代理业务的变化（ ）15一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会 。A上升B下降C不变D不确定（ ）16票据发行便利是因为 而推出的新产品。A.规避管制 B. 转移风险C. 增加信用 D. 降低融资成本（ ）17商业银行所持有的资产中最典型的可转换资产是_。A政府短期债券 B短期流动资金贷款C中长期国家债券D公司债券（ ）18招商银行的“易贷通”、工商银行的“理财金账户”等属于 。A.金融工具创新B. 金融技术创新C. 金融市场创新 D.服务方式创新（ ）19依据风险容忍度不同，偏好投资于中小板股票的客户属于 类型。A.积极 B. 稳健 C. 保守 D.厌恶（ ）20信用卡最主要的功能是_。A转账结算功能 B储蓄功能C汇兑功能D消费贷款功能（ ）21保留利润属于 。A.永久股东权益B. 公开储备 C. 非公开储备 D.三级资本（ ）22以下选项中能引起银行流动性需求增加的是 。A客户存入存款B客户提取存款C银行收回贷款D银行出售资产（ ）23单一银行制的银行主要集中在_。A美国 B.英国C德国D日本（ ）24目前计量市场风险最成熟的方法是_。A久期分析 B. VaRC敞口分析D敏感性分析（ ）25商业银行证券投资的主要对象是_。A. 股票 B. 国家债券C. 企业债券D. 可转换证券 得分评阅人二、多项选择题：（共10题，每题2分）  （ ）1股份制商业银行的内部组织机构中，决策机构包括_。A. 董事会B. 行长（总经理）C. 股东大会D. 监事会E. 分支机构（ ）2企业现金流量的分析一般包括 。A.经营活动现金流量B. 投资活动现金流量 C. 销售活动的现金流量D. 融资活动的现金流量E. 偿债活动的现金流量（ ）3金融创新的主要原因有 。A.规避管制B. 规避金融风险C.提高竞争力D. 国际化E. 财务协同效应（ ）4贷款五级分类中，属于不良贷款的是_。A次级贷款 B逾期贷款C可疑贷款D关注贷款 E呆滞贷款（ ）5常见的个人信用评估方法有 。A.Z计分模型B. 杜兰德评分体系 C.5C D. FICO信用分E. ZETA模型（ ）6现金资产主要包括 。A. 库存现金B. 法定准备金C. 托收中的现金D. 存放同业E. 超额准备金（ ）7自助银行是由 设备组成。A.现金自动取款机B.自动柜员机C.POS机D.因特网E. 自动查帐机（ ）8利率风险按照来源不同，可分为 。A.交易风险 B. 期权性风险C.基准风险D.收益曲线风险E.重新定价风险（ ）9按照巴塞尔资本协议规定，下列属于附属资本的有 。A.公开储备B.重估储备C.普通准备金D.混合资本工具E.次级长期债务（ ）10信用衍生工具的品种主要有_。A信用违约互换 B信用价差期权C信用远期合约D信用违约期权 E总收益互换得分评阅人三、计算题：（3题， 每题5分，共15分）  1某商业银行2004年度有三种负债来源：生息活期存款，CDs，短期借款；各自的年平均数分别为50亿元，100亿元，50亿元；对应的利率分别为1.5%，3%，2%；其他成本率分别为1%，0.5%,0.3%;对应的可用资金比率为70%，80%，75%。求该银行的可用资金成本率。（结果保留至小数点后2位）2某银行资产总额为100亿元，红利分配比例30%，资本比例为8%，资产增长率为6%，计算资产收益率。3某客户借入一笔1年期的20000元的贷款。如果采用按季度等额本金偿还方式，年利率为12，求每期还款额。 得分评阅人四、问答题：（共5题，每题4分）  1简述私人银行与财富管理的差异。2.以下表为例，说明我国商业银行不良资产变动的情况。20042007年商业银行不良贷款占全部贷款比例情况表 单位：%不良贷款2007年2006年2005年2004年次级类贷款1.061.512.192.36可疑类贷款2.252.933.276.84损失类贷款2.862.653.154.00总计6.177.098.6113.213. 简述电子银行与传统银行的差异。4未来商业银行发展呈现出哪些变化趋势？ 5. 抵押贷款与质押贷款的差异？ 得分评阅人五、论述题：（在下列三题中任选两题作答。每题10分，共20分）  1试分析美国住房抵押贷款证券化市场发展的启示。2试述商业银行信用风险管理的主要策略。3试述我国商业银行资本补充的主要途径。 题号12345678910111213答案AADADBBABBCBD题号141516171819202122232425答案ABBDDCDBBBBD题号12345678910答案ABCDEABDACABCABDACABDEBCDEBCDEABE三、计算题（共3题 ，总计15分）：共3小题，计算分析过程、答案正确，得满分；计算分析过程正确，计算结果错误酌情扣分；只有计算结果，没有计算过程或分析不得分。（每题5分，共15分）1、答案：财务杠杆率=资产总额/资本总额=10倍（2分） 资本收益率=100×1.5%÷10=15%（3分） 2、答案：流动性需求=400（1-8%）×95%+300 （1-5%）×30%+ 500（1-3%）×15%+20×100%=527.85（百万元） （5分）3、答案：税前收益率=贷款利息/贷款使用资金额=100×8%/100=8%（2分）当银行要求贷款额度的15%作为补偿余额时（3分）银行贷款的税前收益率=(贷款利息+补偿余额的承担费)/实际使用资金额=100×8%+100×15%×1%/100（1-15%）=8.15/85=9.59%（5分）四、简答题（共5题 ，每小题4分，总计20分）：1、信用增级，资产组合，风险隔离，预期现金流的分析。（每小点1分）2、三种成本概念差异（2分）；三种成本之间的数量关系（2分）。3、私人银行门槛高、业务种类少、服务以人为主、贵族化收费；财富管理门槛低、业务种类多、服务以科技为主、大众化收费。（每方面差异为1分）。4、按五级分类法提取专项准备金（2分）；按贷款余额提取普通呆账准备金（1分）；对国家规定的项目提取特种准备（1分）。5、金融监管当局（中央银行、银监会）、同业协会、媒体、消费者、存款保险机构（其中任意4个主体，各1分）。五、论述题（三题中任选两题作答。每题10分，共20分）1试述美国次贷危机的原因、影响与启示。原因：一级市场住房抵押贷款门槛低、利率高，信贷风险控制到位；二级市场过度证券化，信息不对称，杠杆率过高，监管不力。（2分）影响：金融危机：大量银行倒闭、股市、债市（美国）暴跌；经济危机：企业倒闭、工人失业、全球经济大幅下挫。（2分）启示：信贷资产证券化有利于分散风险；教训：金融机构应审慎经营，加强资本市场信息披露，强化金融监管，防范全球金融体系中的风险。（3分） 综合分析（3分）2商业银行不良贷款的处置策略。答：第一，贷款重新设计。（2分）第二，贷款清算。处置担保品；申请法院清算判决；破产清算。（2分）第三，贷款损失准备金制度。主要有普通呆账准备；专项呆账准备；特别呆帐准备。（1分）第四，国家注资。（1分）第五，企业自身利润核销。（1分） 综合分析（3分）3商业银行经营管理的发展趋势。答：一是全球化趋势。主要表现为：1.股东全球化；2.业务全球化；3.机构全球化；4.利润全球化；雇员全球化；5.经营管理模式全球化；6.客户全球化。（2分）二是全能化趋势。优点：首先，分散经营风险；其次，增加盈利渠道；第三，优化资金结构和资产结结构（2分）三是大型化趋势。通过内涵式扩张和外延式扩张实现自身规模的扩大。（2分）四是网络化趋势。网络银行的优势在于：首先经营范围广；其次经营成本低；第三提供方便快捷的服务。（2分） 综合分析（2分）试卷二一、单选题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将正确答案的号码填在下面的表格内。每小题1分，共25题，共25 分）（ ）1、1694年 银行的成立，标志着资本主义现代商业制度开始形成。 A英国 B英格兰 C威尼斯 D意大利 （ ）2、各国存款保险制度的组织形式主要有三种，其中由银行出资设立存款保险机构的典型代表是 。A、美国 B、英国 C、日本 D、德国（ ）3、商业银行首要的经营原则是 。A、效益性 B、流动性 C、安全性 D、盈利性（ ）4、股份制商业银行的最高权利机构是 。 A董事会 B监事会 C股东大会 D行长或总经理 （ ）5、影响存款利率的最主要因素是 。A、存款期限 B、存款金额 C、客户关系 D、存款竞争（ ）6、当银行存款规模扩大到一定的程度，银行利润开始下降时，银行选择存款利率时应采取的方法是 。A、成本加利润存款定价 B、边际成本定价 C、加权平均成本定价 D、价格领导模型定价（ ）7、银行资金成本的分析方法各有特点，如果需要准确评价某银行的历史经营状况，则可使用 。A、单一资金的边际成本分析 B、加权平均边际成本分析C、历史加权平均成本法分析 D、总额法（ ）8、农业地区的银行在春季播种期间，存款下降而贷款需求上升，这是 流动性需求。A 短期 B长期 C 周期 D 临时（ ）9、法定准备金的计算可采用滞后和同步准备金计算两种方法。其中滞后准备金计算法主要适用于银行对 存款准备金。A、交易性账户 B、非交易性账户 C、储蓄账户 D、单位存款账户（ ）10、规模较小，资金实力不够雄厚的银行多采用 进行流动性管理。A、进取型原则 B、保守型原则 C、安全性原则 D、成本最低原则（ ）11、现金资产管理的首要目标是 。A、保证库存现金安全 B、使现金资产控制在适度的规模上C、适时调节现金资产流量 D、保持足够多的现金资产（ ）12、借款人目前偿还贷款本息没有问题，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，此种贷款是 。A 、正常贷款    B、 关注贷款    C、 次级贷款    D、不良贷款（ ）13、我国商业银行最主要的收入来源是 。        A、贷款业务    B 、存款业务    C 、证券投资    D、结算业务（ ）14、下列因素中， 构成企业的第一还款来源。A、现金流量  B、信用支持   C、财务状况与现金流量    D、 财务状况 （ ）15、负债管理不利于银行 。 A提高知名度 B扩大资产规模 C增强资产流动性 D稳健经营（ ）16、商业银行在中央银行的存款由两部分组成：一是法定存款准备金；二是 。A、向中央银行借款 B、再贴现 C、库存现金 D、.超额准备金（ ）17、银行直接作为交易当事的一方参与的业务是 。 A 担保 B 代理保险 C 代理融通 D 支票结算（ ）18、消费信贷产生的理论基础是 。 A、 经济周期理论   B 、生命周期消费理论   C 、货币需求理论   D、 商业周期理论（ ）19、 是指客户在银行计算机网络和各种终端设备上，自己动手办理以前由银行职员才能办理的一套银行业务。A、自助银行 B、电话银行 C、手机银行 D、网络银行（ ）20、如果银行预期未来利率下降，则其应当建立的资金缺口为 。A 正 B 负 C 零 D 不确定（ ）21、负债管理不利于银行 。A提高知名度 B扩大资产规模 C增强资产流动性 D稳健经营（ ）22、银行在经营租赁业务时，兼具承租人和出租人双重身份的业务是 A、直接租赁 B、转租赁 C、售后租赁 D、杠杆租赁（ ）23、由持卡人先消费、银行定期收回所垫款项的信用卡是 A、借记卡 B、贷记卡 C、转账卡 D、储蓄卡（ ）24、现代商业银行资产负债管理的核心是    。A、资产管理 B、资产负债综合管理 C、资产负债外管理 D、利率风险管理（ ）25、 具有无金额起点限制，见票即付、允许背书转让的特点。A、  本票 B、支票 C、商业汇票 D、银行承兑汇票得分评阅人二、多项选择题（共8题，每题2分，计16分。请将答案写在下面括号内）  （ ）1、以下 指标体现了资产负债综合管理理论。A、资产负债率 B、中长期贷款比率 C、流动比率D、核心存款比率 E、同业拆借比率（ ）2、新巴塞尔资本协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了_。A、流动性风险 B、市场风险 C、操作风险D、国家风险 E、管理风险（ ）3、商业银行的现金资产主要包括 。A、活期存款 B、库存现金 C、在中央银行存款D、存放同业存款 E、在途资金（ ）4、国际金融债券主要有 。A、外国金融债券 B、美国金融债券 C、欧洲金融债券 D、平行金融债券 E、合作金融债券（ ）5、自助银行的终端设备主要有 。A、现金自动取款机 B、自动柜员机 C、自动查账机 D、自动转账机 E、POS机（ ）6、企业贷款的价格领导模型定价法中贷款利率决定于 。    A、优惠利率  B、筹资边际成本   C、违约风险贴水    D、期限风险贴水 E、贷款收益（ ）7、目前，我国住房抵押贷款的较为普遍还款方式有 。A、等额本息法  B、等额本金法  C、分级支付  D、最后巨额支付 E、反向年金抵押贷款（ ）8、现代商业银行面临 挑战。A、金融证券化 B、混业经营 C、金融电子化 D、跨国经营活动 E、金融监管得分评阅人三、计算题（共3题，总计19分）  1、某客户借入一笔1年期贷款18000元，年利率为12%：（1）如果银行要求客户保留10%的补偿余额，试计算该笔贷款的真实利率（4分）。如果该客户9个月后要求提前还款，试计算银行应该给予客户的利息回扣（3分）。（此题共7分）2根据以下某商业银行的资金来源数据，试计算该行的资金成本率和可用资金成本率。（6分）项目年平均数(亿元)可用资金比率(%)利息率(%)其他成本率(%)活期存款储蓄存单定期存款短期借款股权资本18810121575909095955.211.512.014.029.02.30.20.10.10.13、假定某银行游动性货币负债、脆弱性货币负债和稳定性货币负债分别为2500万元、2100万元、3000万元，银行应保持的流动性准备分别为90%、25%和10%，法定存款准备金比率为15%，该行新增贷款预计为1000万元，流动性准备为100%，试求该行的总流动性需求。保留两位小数。（6分）得分评阅人四、简答题（共4题，每小题5分，总计20分）  1、为什么说商业银行是特殊的金融企业？ 2、简述银行发放企业贷款的程序。3、简述金融证券化趋势对商业银行的挑战。4、简述混业经营模式的优劣。得分评阅人五、论述题（任选2题作答，每小题10分，总计20分）  1、试述商业银行筹集资本的主要途径。2、如何看待我国商业银行中间业务的发展？3、试述美国住房抵押贷款资产证券化对中国的启示.。一、单选题（共25小题，每小题1分，选择正确得1分，选择错误得0分）：题号12345678910答案BDCCABCABB题号11121314151617181920答案BBACDDABAB题号2122232425答案CBBDA二、多选题：（共8小题，每小题2分，选择正确得2分，选择错误或选择不全得0分）：题号12345答案ABCBCBCDEACDABC题号678答案ACDABCABC三、计算题（共3题 ，总计19分）：判分标准：计算分析过程、答案正确，得满分；计算分析过程正确，计算结果错误，酌情扣分；只有计算结果，没有计算过程不得分。1.（7分）真实利率为： （4分）根据78s条款法，提前3个月还款的利息回扣率为： （2分）因此利息回扣为： （1分）2.（6分）资金总额为：18+8+10+12+15=63 （1分）资金成本率为：=15.16% （2分）可用资金成本率为： （3分）3.（6分）总流动性需求=负载的流动性需求+贷款的流动性需求 （2分）负债的流动性需求为：2500×（1-15%）×90%+2100×（1-15%）×25%+3000×（1-15%）×10%=1912.57+446.25+255=2613.82 （1分）贷款的流动性需求为：1000×100%=1000 （1分）所以总流动性需求为：2613.82+1000=3613.82（万元） （2分）四、简答题（共4题 ，每小题5分，总计20分）：1为什么说商业银行是特殊的金融企业。（5分）要点一：有别于中央银行、专业银行和非银行金融机构（2分）要点二：中央银行是一国的金融管理当局，不以盈利为目的；（1分）要点三：专业银行和非银行金融机构只限于某几种办理具体的信贷业务，业务经营具有局限性（1分）要点四：商业银行的则既经营零售业务，也经营批发业务，已成为现代经济生活中的金融百货公司。（1分）2简述银行发行企业贷款的程序。（5分）第一步：贷款的综合分析； （1分）第二步：确定贷款的结构，若不能确定，则拒绝发放贷款。若能确定，则继续下面的步骤；（1分）第三步：提出贷款结构方案并与客户谈判 ； （1分）第四步：审查贷款能否满足银行与客户的需要，若不能，则拒绝发放贷款，若能够，则在完成贷款文件之后，发放贷款。（2分）3金融证券化趋势对商业银行的挑战。（5分）要点一：20世纪80年代以来，市场经济发达国家的金融脱媒化日益严重，资金的融通越来越远离银行，金融资产证券化成为不可逆转的趋势；（1分）要点二：资信良好的大公司通常愿意通过直接融资市场获得资金，这导致银行客户群的整体资信等级下降，承受的风险也相应加大；（1分）要点三：商业银行传统的金融媒介作用退化，利息收入占整体收入的比重下降。（1分）要点四：商业银行不得不开辟新的业务领域和盈利渠道，大力发展基金、保险在内的多种表外业务，提供多元化经营，以增加非利息收入。（2分）4混业经营模式的优劣。（5分）优势：要点一：多种业务相互促进与支持，可做到优势互补，并有利于银行降低自身的风险； （1分）要点二：能充分掌握企业的经营状况，降低贷款和承销的风险；（1分）要点三：加强了银行业之间的竞争，有利于优胜劣汰，提高效益（1分）不足：要点一：容易形成金融市场的垄断，产生不公平竞争 （1分）要点二：可能会产生内部协调困难的问题，并招致新的更大的金融风险。（1分）五、论述题（三题中任选两题作答。每题10分，共20分）：1：简述商业银行筹集资本金的途径。（10分）要点一：银行资本金的筹集大致分为内源融资与外源融资两种方法（2分）要点一：内源融资的主要来源是未分配利润。这种方法的优点是不必依靠公开市场筹集资金，节约发行成本；另外不会削弱股东的控制权；但其也受到三个方面的限制：一是政府当局对适度资本金规模的规定，二是银行获得的利润规模，三是股利分配政策；（4分）要点三：外源融资的方法主要是发行普通股，、发行优先股、发行次级债券、发行可转换债券，出售资产与租赁设备。（4分）2如何看待我国商业银行中间业务的发展？（10分）要点一：商业银行发展中间业务的原因分析银行业务创新、提高竞争实力与盈利能力的需要 ；（1分）应对银行资本充足率和资产质量监管、银行经营风险管理的需要。（1分）要点二：结合我国商业银行中间业务发展的实际，对我国商业银行中间业务发展的历史、现状、成绩与不足等问题的分析，（3分）要点三：提出我国银行中间业务发展策略（3分）要求论述有独到或新颖之处，观点明确，结论成立。语言组织、综合论述及表达（2分）3美国住房抵押贷款资产证券化对中国的启示。（10分）专心-专注-专业