商业银行管理概述PPT课件(-31页).ppt

商业银行管理Spring 20132课程内容中国银行业及经营环境商业银行绩效评估商业银行信贷管理信贷选择与贷款组合信用风险定量分析BASEL协议 风险管理与控制 商业银行公司治理商业银行资本管理 商业银行并购 3答疑周一下午4:005:00, 金融学院办公室, 通博楼501室 Email: 4考核方式期末论文30%平时作业60%课堂讨论及出勤10%5教材及参考资料甘当善，王应贵，商业银行经营管理，上海财经大学出版社，2004戴国强，商业银行经营学，高等教育出版社，2004戴相龙，商业银行经营管理，中国金融出版社，2000黄宪，赵征，代军勋，银行管理学，武汉大学出版社，2004曾康霖 商业银行经营管理研究西南财大出版殷孟波 商业银行经营管理 人大出版社6教材及参考资料Benton E.Gup， Jame W.Kolari，Commercial Banking, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc.Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins, Bank Management & Financial Services, 8th Edition, McGraw-HillS. Scott MacDonald, Timothy W. Koch，银行管理，北京大学出版George H. Hempel, Bank Management, John Wiley & Sons,Inc.7教材及参考资料中国银行业监督管理委员会的网站（http:/）国际清算银行的网站(http:/www.bis.org)金融时报(http:/)华尔街日报(http:/)中国银行业协会 (http:/www.china-)金融界(http:/)8教材及参考资料VASSO IOANNIDOU and STEVEN ONGENA， “Time for a Change”: Loan Conditions and Bank Behavior when Firms Switch Banks，THE JOURNAL OF FINANCE VOL. LXV, NO. 5 OCTOBER 2010Sreedhar Bharatha, Sandeep Dahiyab, nthony Saundersc,Anand Srinivasan， So what do I get? The banks view of lending relationships，Journal of Financial Economics 85 (2007) 368419Paul Calem，Rafael Rob，The Impact of Capital-Based Regulation on Bank Risk-Taking， Journal of Financial Intermediation 8, 317352 (1999)9教材及参考资料Joao A. C. Santos (2010) “Bank corporate loan pricing following the subprime crisis”, Federal Reserve Bank New York.Anand M. Goel, Fenghua Song, Anjan V. Thakor (2010) “Correlated leverage and its ramifications”, ASSA January 2011 Conference.赵江波,王晓楠 (2008) “RAROC在商业银行绩效评估中的运用”, 黑龙江金融.葛君(2010) ”基于Logistic 模型的信用卡信用风险研究”, 中国信用卡.赵江波(2008) “商业银行风险资本配置研究：绩效评估的角度”,金融发展研究第9 期.徐永红,徐鹏(2009) ”基于Credit Metrics 模型的商业银行信用风险管理应用研究”,现代金融2009 年第4 期.10教材及参考资料A级经济研究、管理世界B级金融研究、国际金融研究、投资研究当代经济研究、中国经济问题、南开经济研究11教材及参考资料A、B级外文学术期刊American Economic Review ，Berkeley Journal of Economic Analysis and Policy，Journal of EconometricsJournal of Finance, Journal of Financial Economics，Review of Financial Studies, Journal of Banking & Finance中国银行业及经营环境中国银行业现况、挑战、监管13中国银行业金融机构（2011）2家政策性银行5家大型商业银行12家股份制商业银行144家城市商业银行212家农村商业银行190家农村合作银行2,265家农村信用社1家邮政储蓄银行635家村镇银行4家金融资产管理公司40家外资法人金融机构66家信托公司127家企业集团财务公司18家金融租赁公司4家货币经纪公司14家汽车金融公司4家消费金融公司10家贷款公司46家农村资金互助社14中国银行业金融机构（2006）3家政策性银行5家国有商业银行12家股份制商业银行113家城市商业银行78家城市信用社13家农村商业银行80家农村合作银行19,348家农村信用社1家邮政储蓄银行14家外资法人金融机构54家信托公司70家企业集团财务公司6家金融租赁公司1家货币经纪公司7家汽车金融15中国银行业总资产2003-2011See attachment16中国银行业资产规模 （2011）资产总额113.3万亿元负债总额106.1万亿元所有者权益7.2万亿元大型商业银行为47.3%股份制商业银行16.2%农村中小金融机构和邮政储蓄银行15.2%17中国银行业存贷款规模存款余额82.7万亿元短期贷款余额21.7万亿元中长期贷款余额33.4万亿元个人消费贷款余额8.9万亿元票据融资余额1.5万亿元18中国银行业盈利水平总体总体资本利润率19.2%资产利润率1.2%商业银行商业银行资本利润率20.4%资产利润率1.28%以信贷为主的生息资产规模的增长，经营效率提高，信用风险控制水平提高，及利差基本稳定19银行业金融创新产品和服务创新技术平台产品创新（贸易融资、小微企业金融服务、农村金融服务、移动金融、电子银行、银行卡和投资理财等）风险控制创新健全内部控制开发风险监测系统金融服务模式创新金融服务标准化小企业专营支行20中国银行在世界排名Worlds largest bank 2013 (by market capitalization)Long-term Credit RatingsSee attachmentsWhats your thought?21银行业监管-中国银监会成立于2003年2011年中国银行业实施新监管标准的指导意见商业银行资本管理办法（征求意见稿）5家农村商业银行先行先试促进商业银行建立科学的资本管理体系，构建有效的公司治理架构与运行机制发展模式从规模驱动型向资本约束型转变22银行业监管市场准入业务准入高级管理人员和股东准入准入流程优化评级及运用推动银行业金融机构的破产处置实施条例发展跨境监管合作金融消费者权益保护督促商业银行贯彻落实商业银行信息披露办法23监管理论George Stigler 认为企业在寻求监管Samuel Peltzman 认为监管可以降低风险Edward Kane 提出监管可以提高客户对金融机构的信任度24战略机遇银行业面临的挑战经营环境日益复杂，竞争更加激烈, 社会对银行业服务的要求更加多元化经营方式转型（利率市场化）公司治理问题风险管理不到位规模增长减速资本补充压力在服务实体经济和防范自身风险之间保持平衡的难度加大25战略机遇银行业发展趋势混业经营（进军保险、证券、资产管理，私募投资领域）国际化（跨国经营）提升全面风险管理能力监管改革-激励金融机构加快创新26挑战环境下银行管理方法从以往的服务于重资产行业向轻资产的服务业倾斜改变贷长、贷大、贷集中的业务模式发展中小企业、个人金融、消费信贷、中间业务创新资本补充工具次级债， 证券化加强逆周期资本管理注重资产、负债结构优化，提升投资业务27案例分析美国富国银行的启示28美国富国银行1852 年创办，现为美国第四大银行160 年的经营历史，没有一年出现过经营亏损1991 年至今的20+ 年间，富国银行的股价翻了10 倍2008 年的金融危机损失最少，危机过后反弹最快零售业务占主导，占比达到了60%，多元化渠道遍布全美（独创的超市内网点铺开了广泛的渠道同时兼顾了成本）29美国富国银行美国最成功的交叉销售战略全美第一的网上银行服务体系行业领先地位#1 中小企业贷款#1 中等规模商业贷款#1房屋贷款#1商业地产贷款#1汽车贷款30启示全能型银行以客户为导向（满足客户在财务上的全部需求）交叉销售策略（实现效益最大化）建立大型的信息网络平台坚持核心业务全面风险管理稳健经营5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。13、时间，抓住了就是黄金，虚度了就是流水。理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想。努力，虽然未必会收获，但放弃，就一定一无所获。14、一个人的知识，通过学习可以得到;一个人的成长，就必须通过磨练。若是自己没有尽力，就没有资格批评别人不用心。开口抱怨很容易，但是闭嘴努力的人更加值得尊敬。15、如果没有人为你遮风挡雨，那就学会自己披荆斩棘，面对一切，用倔强的骄傲，活出无人能及的精彩。5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里的纠结，放下脑中的烦恼，放下生活的不愉快，活在当下。人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道，每个人的心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处。7、每个人的心里，都藏着一个了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！8、不要活在别人眼中，更不要活在别人嘴中。世界不会因为你的抱怨不满而为你改变，你能做到的只有改变你自己！9、欲戴王冠，必承其重。哪有什么好命天赐，不都是一路披荆斩棘才换来的。10、放手如拔牙。牙被拔掉的那一刻，你会觉得解脱。但舌头总会不由自主地往那个空空的牙洞里舔，一天数次。不痛了不代表你能完全无视，留下的那个空缺永远都在，偶尔甚至会异常挂念。适应是需要时间的，但牙总是要拔，因为太痛，所以终归还是要放手，随它去。11、这个世界其实很公平，你想要比别人强，你就必须去做别人不想做的事，你想要过更好的生活，你就必须去承受更多的困难，承受别人不能承受的压力。12、逆境给人宝贵的磨炼机会。只有经得起环境考验的人，才能算是真正的强者。自古以来的伟人，大多是抱着不屈不挠的精神，从逆境中挣扎奋斗过来的。13、不同的人生，有不同的幸福。去发现你所拥有幸运，少抱怨上苍的不公，把握属于自己的幸福。你，我，我们大家都可以经历幸福的人生。14、给自己一份坚强，擦干眼泪；给自己一份自信，不卑不亢；给自己一份洒脱，悠然前行。轻轻品，静静藏。为了看阳光，我来到这世上；为了与阳光同行，我笑对忧伤。15、总不能流血就喊痛，怕黑就开灯，想念就联系，疲惫就放空，被孤立就讨好，脆弱就想家，不要被现在而蒙蔽双眼，终究是要长大，最漆黑的那段路终要自己走完。5、从来不跌倒不算光彩，每次跌倒后能再站起来，才是最大的荣耀。6、这个世界到处充满着不公平，我们能做的不仅仅是接受，还要试着做一些反抗。7、一个最困苦、最卑贱、最为命运所屈辱的人，只要还抱有希望，便无所怨惧。8、有些人，因为陪你走的时间长了，你便淡然了，其实是他们给你撑起了生命的天空；有些人，分开了，就忘了吧，残缺是一种大美。9、照自己的意思去理解自己，不要小看自己，被别人的意见引入歧途。10、没人能让我输，除非我不想赢！11、花开不是为了花落，而是为了开的更加灿烂。12、随随便便浪费的时间，再也不能赢回来。13、不管从什么时候开始，重要的是开始以后不要停止；不管在什么时候结束，重要的是结束以后不要后悔。14、当你决定坚持一件事情，全世界都会为你让路。15、只有在开水里，茶叶才能展开生命浓郁的香气。