（本科）5.博弈论与企业策略性行为ppt课件.ppt

课程主讲人：5.博弈论与企业策略性行为本章主要内容博弈论与策略性行为 合作策略性行为 非合作策略性行为 博弈的本意是下棋；博弈的本意是下棋； 经济理论中经济理论中, ,博弈表示各种博弈表示各种“对抗、较量对抗、较量”等含等含义的互动决策；义的互动决策； 博弈论：研究互动博弈论：研究互动决策问题的理论。决策问题的理论。一、博弈论概述一、博弈论概述第一节博弈论与策略性行为第一节博弈论与策略性行为二、博弈的构成要素二、博弈的构成要素参与人参与人 博弈信息信息策略策略支付支付 均衡均衡 结果结果行动行动 （一）参与人（一）参与人 参与人是博弈中的决策主体；参与人是博弈中的决策主体； 参与人的目的是选择行动，实现自身收益最大化。参与人的目的是选择行动，实现自身收益最大化。 （二）行动（二）行动 行动是参与人的决策变量或招式。行动是参与人的决策变量或招式。 （三）信息（三）信息 信息是参与人在博弈前和博弈中所能了解和观察信息是参与人在博弈前和博弈中所能了解和观察到的知识，包括博弈规则和参与人的特征、行动。到的知识，包括博弈规则和参与人的特征、行动。第一节博弈论与策略性行为 （四）策略（四）策略 参与人选择行动的规则（何时参与人选择行动的规则（何时, ,选择何行动）选择何行动）; ; 是完整的相机行动方案。是完整的相机行动方案。 当参与人同时行动时，没有任何人能够获得他人当参与人同时行动时，没有任何人能够获得他人行动的信息，那么，策略选择行动的信息，那么，策略选择, ,就变成简单的行动选就变成简单的行动选择。此时，策略与行动相同择。此时，策略与行动相同, ,无需区分。无需区分。 如果行动有先后顺序，那么参与人的策略与行动如果行动有先后顺序，那么参与人的策略与行动将不同。将不同。第一节博弈论与策略性行为 （五）支付或收益（五）支付或收益 一个特定策略组合下，参与人所得之效用。一个特定策略组合下，参与人所得之效用。 （六）结果（六）结果 博弈分析者所要揭示的东西；博弈分析者所要揭示的东西； 分析者从行动、支付和其它变量的取值中所挑选分析者从行动、支付和其它变量的取值中所挑选出来的出来的-他所感兴趣的他所感兴趣的-要素的集合。要素的集合。 （七）均衡（七）均衡 参与人互为最优的策略组合。参与人互为最优的策略组合。第一节博弈论与策略性行为 1.1.完全信息静态博弈；纳什均衡，纳什（完全信息静态博弈；纳什均衡，纳什（19501950，19511951） 2. 2.完全信息动态博弈；子博弈精练纳什均衡，完全信息动态博弈；子博弈精练纳什均衡，泽尔腾（泽尔腾（19651965） 三、博弈的类型三、博弈的类型第一节博弈论与策略性行为 3.3.不完全信息静态博弈；贝叶斯纳什均衡，海不完全信息静态博弈；贝叶斯纳什均衡，海萨尼（萨尼（1967-19861967-1986） 4. 4.不完全信息动态博弈；精练贝叶斯纳什均衡，不完全信息动态博弈；精练贝叶斯纳什均衡，泽尔腾（泽尔腾（19651965）、克瑞普斯和威尔逊（）、克瑞普斯和威尔逊（19821982）、弗）、弗登伯格和泰勒尔（登伯格和泰勒尔（1991)1991)等等第一节博弈论与策略性行为四、产业组织理论中的经典博弈模型四、产业组织理论中的经典博弈模型 （一）古诺模型（一）古诺模型 1.1.模型假设模型假设 （1 1）产品同质；）产品同质； （2 2）产量竞争；）产量竞争； （3 3）价格由市场供求决定。）价格由市场供求决定。 2. 2.模型目的模型目的 探寻同质产品双寡头产量竞争的经济特征及其探寻同质产品双寡头产量竞争的经济特征及其结果。结果。第一节博弈论与策略性行为 3. 3.模型的博弈类型模型的博弈类型 完全信息静态博弈完全信息静态博弈 4. 4.古诺博弈的均衡古诺博弈的均衡 （1 1）行业产量大于垄断）行业产量大于垄断产量产量 （2 2）价格小于垄断价格）价格小于垄断价格 （3 3）竞争产生了效率）竞争产生了效率 5. 5.古诺模型的不足古诺模型的不足 寡头竟没有意识到并利用其定价能力，有失偏颇。寡头竟没有意识到并利用其定价能力，有失偏颇。厂商2的反应曲线qq厂商1的反应曲线q*1q*2均衡点均衡点第一节博弈论与策略性行为21 （二）伯川德模型（二）伯川德模型 1.1.模型假设模型假设 （1 1）产品同质；）产品同质； （2 2）价格竞争；）价格竞争； （3 3）厂商需求由价格决定）厂商需求由价格决定低价独占市场，等低价独占市场，等价则均分市场。价则均分市场。 2. 2.模型目的模型目的 探寻同质产品双寡头价格竞争的机制及其结果探寻同质产品双寡头价格竞争的机制及其结果第一节博弈论与策略性行为 3.3.模型的博弈类型模型的博弈类型 完全信息静态博弈完全信息静态博弈 4. 4.模型的均衡特征模型的均衡特征 （1 1）价格等于边际成）价格等于边际成本本mc, ,即价格等于完全竞争即价格等于完全竞争市场的定价；市场的定价； （2 2）竞争产生了效率。）竞争产生了效率。厂商1 厂商2mcmcp2p1.= 伯川德均衡：p1p2mc=*第一节博弈论与策略性行为 （三）斯坦克尔伯格模型（领导者（三）斯坦克尔伯格模型（领导者- -追随者模型）追随者模型） 1.1.模型假设模型假设 （1 1）产品同质；）产品同质； （2 2）产量竞争；）产量竞争； （3 3）领导者先行动，追随者后行动。）领导者先行动，追随者后行动。 2. 2.模型目的模型目的 探寻产量决策有先后顺序情况下的博弈均衡探寻产量决策有先后顺序情况下的博弈均衡第一节博弈论与策略性行为 3.3.模型的博弈类型模型的博弈类型 完全信息动态博弈完全信息动态博弈 4. 4.模型的均衡特征模型的均衡特征 （1 1）领导者有先动优势；）领导者有先动优势； （2 2）行业产量大于垄断产量；）行业产量大于垄断产量； （3 3）价格低于垄断价格。）价格低于垄断价格。第一节博弈论与策略性行为五、策略性行为概述五、策略性行为概述 （一）策略性行为的含义（一）策略性行为的含义 是企业旨在通过影响竞争对手对该企业行动的预是企业旨在通过影响竞争对手对该企业行动的预期，使期，使对手对手做出对该企业有利的决策的行为，如策略做出对该企业有利的决策的行为，如策略性定价、企业边界调整、研发等。企业影响竞争对手性定价、企业边界调整、研发等。企业影响竞争对手预期预期是是通过影响通过影响他们所处的他们所处的市场环境实现的。市场环境实现的。 市场环境包括顾客、竞争对手的信念，现存和潜市场环境包括顾客、竞争对手的信念，现存和潜在竞争对手的数目在竞争对手的数目, ,竞争对手的技术和成本等因素。竞争对手的技术和成本等因素。它包含但比市场结构范畴更宽泛。它包含但比市场结构范畴更宽泛。第一节博弈论与策略性行为市场基础是寡占或垄断市场，因为：市场基础是寡占或垄断市场，因为： （1 1）策略性行为的产生取决于企业间的互动决策策略性行为的产生取决于企业间的互动决策关系；关系； （2 2）寡占市场厂商的决策或行为之间有相互影响；）寡占市场厂商的决策或行为之间有相互影响； （3 3）垄断市场在位厂商与潜在竞争对手的决策或）垄断市场在位厂商与潜在竞争对手的决策或行为之间有相互影响。行为之间有相互影响。第一节博弈论与策略性行为（二）策略性行为的市场基础（二）策略性行为的市场基础 （三）策略性行为的研究方法（三）策略性行为的研究方法 （1 1）博弈论和信息经济学理论；）博弈论和信息经济学理论； （2 2）开创性著作：冯）开创性著作：冯诺伊曼、摩根斯坦恩诺伊曼、摩根斯坦恩博博弈论与经济行为弈论与经济行为； （3 3）纳什：纳什均衡；泽尔腾：子博弈精练纳什）纳什：纳什均衡；泽尔腾：子博弈精练纳什均衡；海萨尼：贝叶斯纳什均衡；精练贝叶斯纳什均均衡；海萨尼：贝叶斯纳什均衡；精练贝叶斯纳什均衡，泽尔腾、克瑞普斯和威尔逊、弗登伯格和泰勒尔。衡，泽尔腾、克瑞普斯和威尔逊、弗登伯格和泰勒尔。 第一节博弈论与策略性行为 （四）策略性行为的研究应用（四）策略性行为的研究应用 （1 1）为现实的市场现象提供理论解释；）为现实的市场现象提供理论解释； （2 2）为反垄断分析提供理论依据。）为反垄断分析提供理论依据。 第一节博弈论与策略性行为 1. 1.合作策略性行为的含义合作策略性行为的含义 是旨在协调本行业各厂商行动、限制竞争而采取是旨在协调本行业各厂商行动、限制竞争而采取的行为。的行为。 2. 2.合作策略性行为研究源于卡特尔合谋理论合作策略性行为研究源于卡特尔合谋理论: : 寡头企业的相互依赖性导致不同程度的竞争与合寡头企业的相互依赖性导致不同程度的竞争与合作，导致策略性行为发生作，导致策略性行为发生; ; 3.3.博弈论有助于在动态框架下研究合作策略性行博弈论有助于在动态框架下研究合作策略性行为为, ,提升研究层次。提升研究层次。第二节合作策略性行为 一、合作策略性行为概述一、合作策略性行为概述 （一）触发策略（一）触发策略（trigger strategy)trigger strategy) 1.1.触发策略的含义触发策略的含义 又称冷酷策略（又称冷酷策略（grim strategy)grim strategy)。指在重复博弈。指在重复博弈中，只要所有人都采取合作策略，各方就一直合作下中，只要所有人都采取合作策略，各方就一直合作下去。如果有一方背叛合作，那么合作就永远终止（一去。如果有一方背叛合作，那么合作就永远终止（一直冷酷下去），所有参与人对背叛行为加以惩罚。直冷酷下去），所有参与人对背叛行为加以惩罚。第二节合作策略性行为 二、合作策略性行为的形式二、合作策略性行为的形式 第二节合作策略性行为 2.2.触发策略的核心思想触发策略的核心思想 任何参与人的一次不合作，将触发合作者永远的任何参与人的一次不合作，将触发合作者永远的不合作，从而保障参与人合作的积极性。不合作，从而保障参与人合作的积极性。第二节合作策略性行为 （二）转售价格维持（二）转售价格维持(RPM)(RPM) 1.1.转售价格维持的含义转售价格维持的含义 指供应商与零售商之间的上下游价格控制关系，指供应商与零售商之间的上下游价格控制关系，即供应商规定一个零售价格，如果零售商不参照执行，即供应商规定一个零售价格，如果零售商不参照执行，供应商就拒绝供货。供应商就拒绝供货。 2. 2.举例举例 强生与北京锐邦涌和的经销合同即转售价格维持强生与北京锐邦涌和的经销合同即转售价格维持（20132013年判决，纵向垄断，罚款年判决，纵向垄断，罚款5353万）。万）。 （三）价格领导（三）价格领导（price leadershipprice leadership） 价格领导是指行业的价格变化总是由一家企业价格领导是指行业的价格变化总是由一家企业或几家企业率先做出格，然后其它企业跟随、采纳或几家企业率先做出格，然后其它企业跟随、采纳该价格。该价格。 价格领导解决了选择合谋结果的问题。领导者价格领导解决了选择合谋结果的问题。领导者的价格就是合谋价格。的价格就是合谋价格。第二节合作策略性行为 （四）胡萝卜加大棒策略（四）胡萝卜加大棒策略胡萝卜加大棒策略较为温和。开始所有企业都胡萝卜加大棒策略较为温和。开始所有企业都生产一个合作的低产量，相应利润较高，但是一旦生产一个合作的低产量，相应利润较高，但是一旦有某个企业背离并生产高产量时，则所有企业都调有某个企业背离并生产高产量时，则所有企业都调整为高产量去惩罚他。整为高产量去惩罚他。 如果任何一个企业在惩罚期不惩罚，惩罚期重如果任何一个企业在惩罚期不惩罚，惩罚期重新开始。如果没有企业在惩罚期不惩罚，合作期又新开始。如果没有企业在惩罚期不惩罚，合作期又重新开始。重新开始。第二节合作策略性行为一、非合作策略性行为概述一、非合作策略性行为概述 1.1.非合作策略性行为非合作策略性行为 企业为追求利润最大化所采取的提高其竞争地位企业为追求利润最大化所采取的提高其竞争地位的行动。的行动。 企业会运用多种手段，以利己方式提高竞争地位。企业会运用多种手段，以利己方式提高竞争地位。 2. 2.非合作策略性行为取得成功的条件非合作策略性行为取得成功的条件 （1 1）优势）优势 （2 2）承诺）承诺 第三节 非合作策略性行为 3. 3.非合作策略性行为的两种类型非合作策略性行为的两种类型 限制性定价和掠夺性定价，其中以掠夺性定价最限制性定价和掠夺性定价，其中以掠夺性定价最为典型。为典型。第三节 非合作策略性行为 1.1.掠夺性定价的含义掠夺性定价的含义 企业（原在位企业，也可以是新进入企业）将价企业（原在位企业，也可以是新进入企业）将价格削减至对手成本之下，以便将对手驱逐出市场，即格削减至对手成本之下，以便将对手驱逐出市场，即使蒙受短期损失；使蒙受短期损失； 一旦对手离开市场，就会提价以弥补掠夺期损失。一旦对手离开市场，就会提价以弥补掠夺期损失。 2. 2.掠夺性定价的性质掠夺性定价的性质 一种不公平的低价行为一种不公平的低价行为; ;以排挤对手为目的的故以排挤对手为目的的故意行为意行为; ;牺牲短期利润。牺牲短期利润。第三节 非合作策略性行为二、掠夺性定价概述二、掠夺性定价概述1.1.博弈次数影响策略选择博弈次数影响策略选择 在重复博弈中，每个参与人都有机会树立合作的在重复博弈中，每个参与人都有机会树立合作的信誉，以此鼓励对方也树立起合作信誉。影响均衡结信誉，以此鼓励对方也树立起合作信誉。影响均衡结果的主要因素是博弈次数及信息完备性。果的主要因素是博弈次数及信息完备性。 一次博弈中，参与人只关心一次性支付；但如果一次博弈中，参与人只关心一次性支付；但如果博弈重复多次，则参与人可能会为长期利益暂时牺牲博弈重复多次，则参与人可能会为长期利益暂时牺牲眼前利益从而选择不同的策略。眼前利益从而选择不同的策略。第三节 非合作策略性行为三、有限次重复进入：连锁店悖论三、有限次重复进入：连锁店悖论2.2.有限性重复博弈：掠夺性定价不可置信有限性重复博弈：掠夺性定价不可置信 有限性重复博弈的最后一局与一次性博弈一样，有限性重复博弈的最后一局与一次性博弈一样，参与人只会关心最后一局的一次性支付，而不考虑树参与人只会关心最后一局的一次性支付，而不考虑树立起合作信誉。立起合作信誉。 同理，有限性重复博弈的倒数第二局也是一样，同理，有限性重复博弈的倒数第二局也是一样，只关心此局的一次性支付。只关心此局的一次性支付。 以此类推，有限性重复博弈的每一局，都不考虑以此类推，有限性重复博弈的每一局，都不考虑树立起合作信誉。故，掠夺性定价不可置信。树立起合作信誉。故，掠夺性定价不可置信。 第三节 非合作策略性行为1.1.模型性质模型性质 该模型是不完全信息下的有限次重复博弈模型。该模型是不完全信息下的有限次重复博弈模型。克瑞普斯和威尔逊通过引入不完全信息，考察有限次克瑞普斯和威尔逊通过引入不完全信息，考察有限次重复进入下掠夺性定价可置信性问题。重复进入下掠夺性定价可置信性问题。 2. 2.模型观点模型观点 若在位企业打击比容纳收益大，且进入者对在位若在位企业打击比容纳收益大，且进入者对在位企业的收益具有不完全信息，则掠夺就成为均衡战略。企业的收益具有不完全信息，则掠夺就成为均衡战略。第三节 非合作策略性行为四、克瑞普斯和威尔逊模型四、克瑞普斯和威尔逊模型1.1.模型性质模型性质 该模型考察在位企业类型（一般、疯狂或弱小）该模型考察在位企业类型（一般、疯狂或弱小）差别下的掠夺性定价可置信性问题。差别下的掠夺性定价可置信性问题。 2. 2.模型观点模型观点 无论何种类型在位企业，当进入者不进入时，在无论何种类型在位企业，当进入者不进入时，在位企业收益都没有变化。当进入发生时，对于一般在位企业收益都没有变化。当进入发生时，对于一般在位企业，会选择打击或容纳；对于疯狂在位企业，会位企业，会选择打击或容纳；对于疯狂在位企业，会总是打击；对于弱小在位企业，总是容纳。总是打击；对于弱小在位企业，总是容纳。第三节 非合作策略性行为五、米尔格罗姆和罗伯茨模型五、米尔格罗姆和罗伯茨模型