现金丰利信托计划2022年3月小结2022.doc

现金丰利信托计划202*年3月小结现金丰利信托计划202*年3月小结现金丰利月度报告现金丰利信托计划202*年3月小结202*年3月一、信托规模及收益率截至202*年3月31日，现金丰利的总规模为1,340,406,483.05元，较202*年2月末的834,455,825.28元增加了37.75%。202*年3月31日，7日的年化收益率为3.995%，30日的年化收益率为3.790%。二、投资组合情况1、信托计划资产组合序号1项目固定收益投资其中：债券回购定期成本金额（元）907,386,037.89323,170,528.30-200,000,000.00第1页共3页占总资产的比例(%)68.70%24.11%0.00%14.92%现金丰利月度报告2342、债券品种序号信托理财银行存款货币基金其他资产合计134,215,509.59250,000,000.0056,934,117.46326,086,327.7050,000,000.001,340,406,483.0510.01%18.65%4.25%24.33%3.73%100.00%项目金额（元）占总资产的比例(%)108113310811191081161098204910812491081254108114411810961081135合计10昆自CP0110桂有色cp0110赛尔cp0109三一MTN210鄂绒cp0110新奥cp0110银鸽cp0111云电投cp0110大族cp0130,130,769.5951,405,930.8220,474,349.3220,227,087.4050,098,052.7470,155,816.1740,457,393.4120,035,488.8520,185,640.00323,170,528.302.25%3.84%1.53%1.51%3.74%5.23%3.02%1.49%1.51%24.11三、投资组合平均剩余期限1、投资组合平均剩余期限项目报告期末投资组合平均剩余期限报告期内投资组合平均剩余期限最高值报告期内投资组合平均剩余期限最低值本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。2、投资组合平均剩余期限分布比例序号123456四、流动性控制第2页共3页天数62.3362.3335.30平均剩余期限30天以内30天(含)60天60天(含)90天90天(含)180天180天(含)365天（含）365天(含)2年合计各期限资产占基金资产净值的比例(%)59.34%1.53%18.65%13.12%6.62%0.74%100.00%现金丰利月度报告报告期内，现金资产和其它流动性良好的资产不足信托总规模30的情况共有0天。五、客户分散度目前现金丰利账户数为2128个，202*年的1746个增加了382个，其中的有效账户为895，这些客户中，余额在300万以上的客户共有29位，累计金额达55,990.81万元，约占总规模的76.52%。5万（含）以下4754445（含）-20万258254120（含）-50万159501250（含）-100万1137468100（含）-300万12818824300（含）-1000万39169481000（含）-5000万16260585000万以上557288总计1193134586六、202*年3月操作回顾3月以来，市场资金非常充裕，导致市场利率下行的很快，7天回购利率一度至2%以下水平，即使3月25日上调了一次准备金率，但未对短期利率向下的趋势造成太大影响。3月期间，现金丰利陆续配置了一些短期品种和信托计划，并于季末，进行了同业存款操作。经过配置，3月底，信托计划的7日年化收益率基本稳定在3.9%-4.0%左右。202*-4-8第3页共3页第 3 页 共 3 页