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金融风险管理,教材现代金融风险管理21世纪高等院校规划教材 / 北京市优秀人才专项资助霍再强编著 科学出版社出版 2004年10月第一版，2009年7月第三次印刷。,第 一 章 导论,第一节 关于风险的基本概念一、风险的含义二、风险的特征(1)损失性(2)客观性(3)不确定性(4)可测性 (5)潜在性 (6)相对性,三、风险的效应(1)诱惑效应 (2)约束效应(3)平衡效应,第二节 金融风险一、金融风险的概念界定二、金融风险的特征分析 三、金融风险的类型划分,第三节 金融风险管理的意义一、金融风险的效应二、金融风险管理的现实意义,第 二 章 金融风险生成机理,第一节 金融风险内在生成机理一、金融机构的内在脆弱性理论二、金融资产价格的内在波动性理论三、金融风险的传染性理论,第二节 金融风险的演变一、金融危机与金融风险的演变二、金融自由化与金融风险的演变三、金融全球化与金融风险的演变,第三节 现代金融风险管理的发展,金融风险管理战略化 金融风险管理制度化 金融风险管理全面化 金融风险管理模型化 金融风险管理信息化 金融风险管理产品化 金融风险管理动态化 金融风险管理多样化 金融风险管理全球化 金融风险管理综合化,第 三 章 金融风险防范与化解战略,第一节 金融风险管理的程序与对策1风险识别2风险度量3对策制定4对策实施,第二节 金融风险管理战略的核心内容,一、金融风险管理战略的含义二、金融风险管理的战略目标三、金融风险管理的组织体系建设四、防范与化解金融风险的基本原理与方法五、防范与化解金融风险的战略重点与战略措施,第 四 章 银行业风险管理,第一节. 银行风险管理简述第二节 商业银行资本风险管理一、商业银行的资本二、银行资本风险1资本金过多的风险2资本金过少的风险三、最佳资本需要量的确定四、 提高资本充足率的途径,第三节 银行存款风险管理一、存款风险简述二、存款保险制度的一般理论三、存款保险制度的实施四、存款保险制度的发展,第四节 商业银行资产风险管理一、商业银行资产的构成二、商业银行贷款的分类三、商业银行贷款资产的风险管理四、商业银行非贷款资产的风险管理五、商业银行不良资产化解和处置,第五节 商业银行风险管理的其它内容,一、股票质押贷款的风险防范二、信用证的风险防范三、商业银行集团客户授信的风险防范四、担保、贷款承诺和票据发行便利的风险防范五、回购协议、保理和福费廷的风险防范,第六节 银行监管,一、银行监管的理论分析二、差别存款准备金率制度 三、股份制商业银行风险评级体系 1股份制商业银行资本充足状况评价 2股份制商业银行资产安全状况评价 3股份制商业银行管理状况评价 4股份制商业银行盈利状况评价 5股份制商业银行流动性状况评价 6股份制商业银行市场风险评价四、商业银行不良资产监测和考核, 银行评级股份制商业银行风险评级体系操作规程(1)评级的原则。(2)评级的步骤。(3)评级操作中应注意的问题 (4)评级结果的运用 评级体系中应注意的问题评级的周期。 评级结果的披露。,银行风险案例案例一 贷款风险探源案例二 当资金流动性管理的警钟敲响之后案例三 食而不化的“奢宴”-技改贷款风险案例案例四 贷款为什么在这里无沉淀案例五 是雪中送炭还是釜底抽薪案例六 银行经营安全状况案例分析案例七 贷款发放时的风险控制案例八 风险贷款的盘活,第一节 证券风险管理简述一、有价证券二、证券市场三、证券风险和收益的内在联系四、证券业风险管理的意义,第 五 章 证券业风险管理,第二节 债券的风险管理一、债券简述二、企业债券风险分析及防范三、国家债券风险分析及防范,第三节 股票的风险管理,一、股票投资风险的概念二、股票投资的风险形式三、股票投资风险的识别四、股票投资风险的评估五、股票投资风险的控制,第四节 开放式基金的风险管理一、开放式基金简述二、开放式基金的流动性风险及防范三、开放式基金面临的其他风险及防范四、开放式基金的监管,第五节 证券公司的风险管理一、证券公司简述二、证券承销风险三、证券经纪风险四、证券自营风险五、证券公司资金风险,第六节 对证券市场的监管一、证券市场监管体系的建立二、证券市场监管内容 证券风险案例,第 六 章 保险业风险管理,第一节 保险风险管理简述一、保险的概念二、保险的分类三、保险公司的业务活动四、保险的基本原则,第二节 保险业面临的主要风险一、经济周期风险二、保险市场竞争风险三、利率风险四、保险公司从事投资活动的风险五、巨灾风险,第三节 保险公司内部的风险控制一、保险公司内控机制的建立与运行二、风险核保机制的建设三、保险核赔机制的完善四、保险内控预警指标体系,第四节 保险监管一、保险监管简述二、保险偿付能力的监管,第七 章 金融风险的监管,第一节 金融监管的内涵一、金融监督的含义二、金融监管的对象,第二节 金融监管的目标与依据一、金融监管的目的二、金融监管的目标三、金融监督的依据,第三节 金融监管的原则与方式一、金融监管的原则二、金融监管的方式,第四节 金融监管的内容一、市场准入监管二、金融风险监管三、金融业务监管四、市场退出监管,第五节 国际金融监管体制,一、金融监管体系的模式二、现代金融风险监管体制的发展趋势,第六节 我国金融监管理念的定位和机制的完善,一、我国金融监管发展回顾二、我国金融监管理念的定位与更新1. 单一目标理念2. 宽进严管理念3. 风险评价理念4. 资本约束理念5. 人本监管理念6. 严格执法理念7. 业务创新理念三、监管的机制,
