操作风险管理理论部分试题(共24页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上第四章 操作风险管理一、判断题 1. 操作风险管理的主要目的是将操作风险事件导致的影响控制在可以承受的合理范围之内，实现银行价值最大化( )答案：对命题依据：教材第四章，第一节认知难度：应用难度：易2.在操作风险事件中，实物资产的损坏指因自然灾害或其他事件导致实物资产丢失或毁坏的损失事件, 不包括恐怖袭击所造成的损失。( )答案：错命题依据：教材第四章，第一节认知难度：应用难度：易3操作风险与控制自我评估（RCSA）是采用规范化的方法和手段，评估业务及经营管理活动各流程环节中操作风险的大小。（）答案：对命题依据：教材第四章，第三节认知难度：记忆难度：易4按照时间维度分类， “网络流量”这一指标属于操作风险关键指标中的事后指标。（ ）答案：错命题依据：教材第四章，第三节认知难度：记忆难度：中解题说明：“网络流量”属于事中指标5最终损失金额为零的操作风险事件不属于收集操作风险损失数据的范围。( )答案：错命题依据：教材第四章，第四节认知难度：理解难度：难解题说明：损失数据收集采取“零起点”收集，所有的操作风险事件不论金额大小均属于收集范围。6.商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损 失数据库中，但不纳入操作风险监管资本计量。( )答案：错命题依据：教材第四章，第四节认知难度：记忆难度：中7操作风险事件中的内部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。（ ）答案：错命题依据：教材理论部分 第四章，第一节认知难度：理解难易程度：易解题说明：外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。8操作风险损失中的资产损失是指由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。（ ）答案：对命题依据：教材理论部分 第四章，第一节认知难度：理解难易程度：易9对于低频/低损失的操作风险，银行可以通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动来规避风险。（ ）答案：错命题依据：教材理论部分 第四章，第一节认知难度：理解难易程度：易解题说明：对于低频/低损失的风险，可选择直接承受风险。10通过事前对风险隐患进行识别和整改，可以杜绝重大操作风险事件的发生。（ ）答案：错命题依据：教材理论部分 第四章，第二节认知难度：理解难易程度：易解题说明：通过事前对风险隐患进行识别和整改，可以防止重大操作风险事件的发生。二、单选题1下列关于操作风险评估方法表述错误的是（ ）A. 记分卡法是一种将风险评估建立在银行信息，而不是历史损失数据基础上的方法B.引导会议法是通过召开引导会议，让员工在一起讨论风险暴露、控制措施和相应的改进之处C. 调查问卷法、记分卡法、引导会议法、情景分析法不能结合使用，这样才可以确保评估标准的合理性D. 采用情景分析法合理评估可能发生的损失，要有赖于有经验的业务骨干和风险管理专业人员的知识水平答案：C命题依据：第四章，第三节认知程度：记忆难度：易2. 以下哪个指标不是按照因果维度分类的操作风险关键风险指标。（ ）A.成因指标 B.控制指标 C.结果指标 D.先导指标答案：D命题依据：第四章，第三节认知程度：记忆难度：易3.以下关于指标阀值的说法错误的是（ ）A. 对于一个指标，可以为其设定一个或多个预警值B. 一般而言，预警值设置得越多，对操作风险的管理越精细化C. 一般而言，预警值设置得越多，控制成本越高D. 指标预警值确定的越低, 预警的次数会越少答案：D命题依据：第四章，第三节认知程度：记忆难度：易4.以下关于事后指标的说法错误的是（ ）A. 主要用途是发现风险征兆B.“资产损失率”属于事后指标C. 主要用于风险管理水平的考核D. 一般直接联系操作风险损失，可以与经济资本计量相结合答案：A命题依据：第四章，第三节认知程度：记忆难度：中解题说明：事前指标其主要用途是发现风险征兆5. KRI最有价值的功效是预警，把成本花费在对（ ）操作风险的预警是最有功效的。A. 高损 B. 高频 C. 低损 D. 低频 答案：A命题依据：第四章，第三节认知程度：记忆难度：中解题说明：因为KRI最有价值的功效是预警，把成本花费在对“高损”风险的预警是最有功效的6. （ ）是指根据一定标准对操作风险的发生频率、影响程度进行判断，并确定风险等级的过程。A. 控制评价 B. 风险评估 C. 执行程度评价 D. RCSA答案： B命题依据：第四章，第三节认知程度：记忆难度：易7. 以下哪些因素是评估后的控制优化所要考虑的（ ）风险等级 风险管理战略和偏好控制目标 控制活动评价效果A. B. C. D. 答案：A命题依据：第四章，第三节认知程度：记忆难度：中8.（ ）是在标准化的操作风险事件分类基础上，对银行已发生的风险事件进行确认和记录，并采用结构化的方式进行存储。A.损失数据库 B.内部损失数据 C.外部损失数据 D.高级计量法答案：A命题依据：教材第四章 第一节认知程度：记忆难度：中9. 中国银监会商业银行操作风险监管资本计量指引的有关规定初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A. 2 B. 3 C. 4 D. 5答案：B命题依据：第四章，第四节认知程度：记忆难度：易10.（ ）是银行依赖于风险报告制度或财务系统获取的内部损失事件，主要包括银行自身各业务条线发生的各种类型的操作风险损失。A. 损失数据 B. 外部损失数据 C. 内部损失数据 D. 历史损失数据答案：C命题依据：第四章，第四节认知程度：记忆难度：易11.以下说法不符合中国银监会商业银行操作风险监管资本计量指引对内部数据要求的是（ ）。A. 商业银行收集内部损失数据，应设置合理的损失事件统计金额起点B. 商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，纳入操作风险监管资本计量C. 商业银行对因操作风险事件(如抵押品管理缺陷)引起的信用风险损失，如已将其反映在信用风险数据库中，也应纳入操作风险监管资本计量D. 商业银行应书面规定对内部损失数据进行加工、调整的方法、程序和权限答案：C命题依据：第四章，第四节认知程度：记忆难度：中12.以下说法错误的是（ ）。A. 接近损失事件的数据与操作风险损失数据应分开收集、处理B. 商业银行之间汇总、管理和共享使用内部数据，应遵循事先确定的书面规则，有关规则和运行管理机制无需报告银监会C. 商业银行操作风险计量系统使用的内部损失数据应与业务条线归类目录和损失事件类型目录建立对应关系D. 商业银行对由一个中心控制部门（如信息科技部门）或由跨业务条线及跨期事件引起的操作风险损失，应制定合理具体的损失分配标准答案：B命题依据：第四章，第四节认知程度：记忆难度：中13. 商业银行应具备至少( )年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行，可使用( )年期的内部损失数据。A.5；3 B.3；5 C.5；4 D.4；5答案：A命题依据：第四章，第四节认知程度：记忆难度：中14.下列损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是（ ）整理事件清单 确认损失风险分析 验证A. B. C. D.答案：B命题依据：第四章，第四节认知程度：记忆难度：中15操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括（ ），但不包括（ ）。A声誉风险；法律风险和策略风险B策略风险；法律风险和流动性风险C法律风险；策略风险和声誉风险D流动性风险；法律风险和声誉风险答案：C命题依据：理论部分 第四章，第一节认知程度：理解难度：易16商业银行员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的（ ）。A失职违规 B知识技能匮乏 C内部欺诈 D种族歧视事件答案：C命题依据：理论部分 第四章，第一节认知程度：理解难度：易解题说明： 内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。17.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件属于操作风险事件中的（ ）。A就业制度和工作场所安全B客户产品和业务活动C外部欺诈D实物资产的损坏答案：C命题依据：理论部分 第四章，第一节认知程度：理解难度：易18.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险事件中的（ ）。A就业制度和工作场所安全B内部欺诈C外部欺诈D实物资产的损坏答案：A命题依据：理论部分 第四章，第一节认知程度：理解难度：易19.因未按有关规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件属于操作风险事件中的（ ）。A就业制度和工作场所安全B客户产品和业务活动C营业中断和信息技术系统瘫痪D实物资产的损坏答案：B命题依据：理论部分 第四章，第一节认知程度：理解难度：易20.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件属于操作风险事件中的（ ）。A执行交割和流程管理B客户产品和业务活动C营业中断和信息技术系统瘫痪D实物资产的损坏答案：D命题依据：理论部分 第四章，第一节认知程度：理解难度：易21.因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素,造成系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件属于操作风险事件中的（ ）。A执行交割和流程管理B营业中断和信息技术系统瘫痪C客户产品和业务活动D实物资产的损坏答案：B命题依据：理论部分 第四章，第一节认知程度：理解难度：易22.因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件属于操作风险事件中的（ ）。A执行交割和流程管理B客户产品和业务活动C营业中断和信息技术系统瘫痪D实物资产的损坏答案：A命题依据：理论部分 第四章，第一节认知程度：理解难度：易23. 某银行总行为进行系统设计准备，调整了计算机系统参数表，导致该行全国多个营业网点出现系统故障，业务停办数小时，给客户和银行造成了损失。这是（ ）引发的操作风险。A执行交割和流程管理B营业中断和信息技术系统瘫痪C客户产品和业务活动D实物资产的损坏答案：B命题依据：理论部分 第四章，第一节认知程度：理解难度：中解题说明：营业中断和信息技术系统瘫痪（或信息科技系统事件）指因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素,造成系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件。24. 2009年6月，某企业在商业银行办理贷款2000万元，由于手续欠缺，尚未办理他项权证。该笔贷款发放后，该公司发生重大事故，法人代表车祸死亡，经营活动停止，因此，该笔贷款无抵押物，处于高风险状态。则这是（ ）引起的操作风险。A人员B内部程序C系统D外部事件答案：B命题依据：理论部分 第四章，第一节认知程度：理解难度：中解题说明：内部程序主要指业务流程缺失、制度不完善或者没有被严格执行等。25.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。A.减少在不熟悉市场的交易B.强化交易员限额交易制度C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配资本金答案：C命题依据：理论部分 第四章，第一节认知程度：理解难度：中解题说明：商业银行应对操作风险可运用风险规避、风险降低、风险转移和风险承受等多种策略。A是减少交易，是一种风险规避的措施。B是强化制度是对可降低的风险采取的措施。D是对必须要承担的风险分配准备金。只有C是风险缓释的措施。 通常，风险缓释的方案往往带有一定的专业性，包括连续营业方案，保险和业务外包，就是其中的保险措施。26. 每一起严重事故的背后，必然有29次轻微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隐患,这是（ ）的内容。A海洋法则B. 海恩法则C森林法则D. 二八法则答案：B命题依据：理论部分 第四章，第一节认知程度：理解难度：易27.对影响银行业务经营活动的潜在风险隐患进行查找、鉴别的过程是操作风险识别的（ ）。A事前识别B. 事中识别C事后识别D. 综合识别 答案：A命题依据：理论部分 第四章，第二节认知程度：记忆难度：易28.对已经发生的风险事件进行的分析、鉴别，分析导致风险事件发生的原因、产生损失等内容的过程是操作风险识别的（ ）。A事前识别B. 事中识别C事后识别D. 综合识别 答案：C命题依据：理论部分 第四章，第二节认知程度：记忆难度：易29.（ ）是一种特殊的操作风险。A.法律风险B.声誉风险C.战略风险D.以上均是答案：A命题依据：理论部分 第四章，第一节认知程度：记忆难度：易30一般用于抵御银行的操作风险非预期损失的是( )。A. 经济资本 B. 监管资本 C. 准备金 D. 风险限额答案：A命题依据：教材第四章，第一节认知难度：记忆难度：中31.某支行原会计主管王某顶替柜员上岗，在办理A公司向B公司汇款1000万元业务时，未将款项汇出，而是转入到谢某的个人存折账户中，5日后从谢某的账户将1000万元转A公司账户，再汇入B公司。该操作风险事件类型为（ ）。A. 外部欺诈 B. 就业制度和工作场所安全事件 C. 执行、交割和流程管理事件 D. 内部欺诈答案：D命题依据：理论部分 第四章，第一节认知程度：理解难度：中三、多选题 1. 根据因果关系，我们将关键风险指标划分为（ ）A. 成因指标 B. 控制指标 C. 结果指标 D. 先导指标答案：ABC命题依据：教材第四章，第四节认知程度：记忆难度：易2.以下关于指标阀值的说法正确的是（ ）A. 对于一个指标，可以为其设定一个或多个预警值B. 一般而言，预警值设置得越多，对操作风险的管理越精细化C. 一般而言，预警值设置得越多，控制成本越高D. 指标预警值确定的越低, 预警的次数会越频繁答案：ABCD命题依据：教材第四章，第四节认知程度：理解难度：易3.以下关于事后指标的说法正确的是（ ）A. 主要用途是发现风险征兆B.“资产损失率”属于事后指标C. 主要用于风险管理水平的考核D. 一般直接联系操作风险损失，可以与经济资本计量相结合答案：BCD命题依据：第四章，第三节认知程度：记忆难度：中解题说明：事前指标其主要用途是发现风险征兆4.KRI最有价值的功效是预警，把成本花费在对（ ）风险的预警是最有功效的。A. 低频低损B. 低频高损C. 高频低损D. 高频高损答案：BD命题依据：第四章，第三节认知程度：理解难度：中解题说明：因为KRI最有价值的功效是预警，把成本花费在对“高损”风险的预警是最有功效的。5.通过RCSA，银行可以（ ）。A.评估业务及经营管理活动各流程环节中的操作风险大小，对操作风险进行等级划分，区分高频低损、低频高损等风险，便于根据实际风险大小采取针对性控制；B分析现有控制措施的实际执行情况，查找和评估现有控制措施的缺陷和不足，C.综合评价现有控制措施的不足或过度状况，便于采取更贴切和有效的控制；D.根据业务发展战略、风险偏好、盈利状况以及评估与评价结果，提出优化和改进控制活动的方案，并最终实施优化方案。答案：ABCD命题依据：第四章，第三节认知程度：理解难度：难6. 以下事件属于损失数据收集范围的是（ ）A.刑事案件 B.群体性事件 C.自然灾害 D.信息安全事件答案：ABCD命题依据：第四章，第四节认知程度：记忆难度：易7. 损失数据的每条数据记录至少应反映以下（ ）等主要属性A风险事件的类型B.发生时间C.损失金额D.产生原因、重要细节描述答案：ABCD命题依据：第四章，第四节认知程度：记忆难度：易8.以下说法正确的有（ ）A.商业银行的操作风险计量系统使用相关的外部数据包括公开数据、银行业共享数据等B.商业银行之间汇总、管理和共享使用内部数据，应遵循事先确定的书面规则C. 损失数据收集采取“零起点”收集，所有的操作风险事件不论金额大小均属于收集范围D. 商业银行对由一个中心控制部门（如信息科技部门）或由跨业务条线及跨期事件引起的操作风险损失，应制定合理具体的损失分配标准 答案：ABCD命题依据：第四章，第四节认知程度：记忆难度：中9.以下属于操作风险评估方法的（ ）A. 调查问卷法 B. 情景分析法 C. 随机法 D. 引导会议法答案：ABD命题依据：第四章，第三节认知程度：记忆难度：易10.以下说法正确的有( )A. 控制评价是指根据一定标准对现有控制活动的质量和执行程度进行评价并确定控制效果等级的过程.B. 关键风险指标是进行操作风险监测的重要工具，成因类的关键风险指标都是先导指标，结果类的关键风险指标都是滞后指标.C. 事中指标主要用于风险事件发生过程中实时跟踪事件进展。在IT风险方面，事中指标往往很有效用D. 损失分布法中，损失分布由两个因子决定:损失事件发生的频率和发生事件后损失的严重程度答案：ACD命题依据：第四章，第三节认知程度：记忆难度：中11操作风险评估/计量风险的方法主要包括（ ）。A. 操作风险与控制自我评估B. 迭代法C关键风险指标D高级计量法答案：ACD命题依据：教材理论部分，第四章，第一节认知程度：记忆难度：易12. 利用经济资本、准备金、风险政策（或限额）等手段来控制/缓释操作风险，除了需要对这些手段本身制定运用的程序和规则外，还需要以下( )要素的支撑。A操作风险信息系统B操作风险损失数据C. 评估/计量风险的方法D. 风险评估/计量的基准答案：BCD命题依据：教材理论部分，第四章，第一节认知程度：记忆难度：易13操作风险的内容维度包括（ ）。A业务品种/管理活动、业务流程/操作环节B. 风险点名称、风险因素C. 风险信号、风险类别D. 控制意见、现有控制措施、措施来源答案：ABCD命题依据：教材理论部分，第四章，第一节认知程度：记忆难度：易14. 关于风险识别，下列说法正确的是（ ）A. 对风险隐患进行事前识别，是指对已经发生的风险事件进行的分析、鉴别，主要分析导致风险事件发生的原因、产生损失等内容。B. 对风险事件进行事后识别，是指对已经发生的风险事件进行的分析、鉴别，主要分析导致风险事件发生的原因、产生损失等内容。C. 对风险隐患进行事前识别，是指对影响银行业务经营活动的潜在风险隐患进行查找、鉴别的过程。D. 对风险事件进行事后识别，是指对影响银行业务经营活动的潜在风险隐患进行查找、鉴别的过程。答案：BC命题依据：教材理论部分，第四章，第二节认知程度：记忆难度：易15.关于流程分析法，其实施的主要步骤有（ ）A. 确定风险发生的业务及管理流程环节B. 根据现实中存在的问题、隐患及经验判断等，提炼出可能导致具体流程环节出现失败的风险因素C查找表明风险因素可能存在的风险信号D对风险信号进行持续监测答案：ABC命题依据：教材理论部分，第四章，第二节认知程度：记忆难度：易16. 操作风险的损失形态包括（ ）A. 法律成本、监管罚没B. 资产损失、对外赔偿C. 追索失败、账面减值D. 其他损失答案：ABCD命题依据：教材理论部分，第四章，第一节认知程度：记忆难度：易17.以下属于外部事件导致的操作风险有（ ）A. 火灾 B. 地震 C. 恐怖袭击 D. 洪水答案：ABCD命题依据：教材第四章，第一节认知难度：理解难度：中18.2009年8月以来，乌鲁木齐连续发生恐怖分子用针状物刺伤市民，制造恐怖氛围的案件，引起9月3日、4日首府大规模群众聚集事件。9月4日政府在部分城区实行严格交通管制和戒严，我行40个营业网点无法正常营业。该操作风险事件成因为（ ），风险事件类型为（ ）。A. 内部程序B. 外部事件C. 就业制度和工作场所安全事件D. 实物资产的损坏答案：BC命题依据：教材理论部分，第四章，第一节认知程度：理解难度：中19.根据银监会商业银行操作风险管理指引规定，操作风险是指由不完善或有问题的（ ），以及外部事件所造成损失的风险。A、内部程序 B、员工 C、信息科技系统 D、法律程序 答案：ABC命题依据：教材理论部分，第四章，第一节认知程度：记忆难度：易20.银行可以综合运用（ ）等多种风险应对策略，实现对风险的有效控制/缓释。A. 风险规避B. 风险降低C. 风险转移D. 风险承受答案：ABCD命题依据：教材理论部分，第四章，第一节认知程度：记忆难度：易21.操作风险的控制/缓释手段包括（ ）。A. 内部控制B. 经济资本与准备金C. 风险政策（或限额）D. 业务连续性管理答案：ABCD命题依据：教材理论部分，第四章，第一节认知程度：记忆难度：易22某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2000万元。从操作风险管理角度来看，（ ）。A这是一起由内部人员因素引起的操作风险 B这是一起由外部事件引起的操作风险C某公司钻银行忽视客户资料真实性审查的漏洞，编造虚假资料是此事件发生的根本原因D银行工作人员警惕性不高是导致被骗的最根本原因答案： BC命题依据：教材理论部分，第四章，第一节认知程度：理解难度：中专心-专注-专业