(本科）第11章金融市场监管教学ppt课件.ppt

(本科）第11章金融市场监管教学ppt课件 u金融监管中的市场约束是指通过一定的信息披露和信息公开制度，由金融市场中的主体来约束自己的经营行为，通过影响金融机构的利润和市场份额等，来迫使金融机构努力提高经营管理水平，以适度的竞争来维持整个金融业的健康运行。两个最基本特点：一是以市场经济为基础；二是市场约束需要一定的制度和规则，尤其是信息披露制度。2001年制订的巴塞尔协议草案已把市场约束与最低资本要求和内部管理并列为银行业稳健运行的三大支柱。u目前，我国的市场约束机制还不完善，金融监管更多的是依靠官方监管，我国在市场约束机制方面还需要改进：1）增强金融产品价格的信号显示功能，规范控制权市场产权交易机制，以提高金融市场尤其是资本市场的有效性。2）增强社会公众的风险意识，居安思危。3）建立、健全和完善金融市场中介机构。4）充分发挥并正确引导大众传媒的新闻监督作用。指标类别指标类别一级指标一级指标二级指标二级指标指标值指标值风险水平风险水平流动性风险流动性风险1.流动性比例流动性比例大于等于大于等于25%2.核心负债依存度核心负债依存度大于等于大于等于60%3.流动性缺口率流动性缺口率大于等于大于等于-10%信用风险信用风险4.不良资产率不良资产率4.1不良贷款率不良贷款率小于等于小于等于4%小于等于小于等于5%5.单一集团客户授信集中度单一集团客户授信集中度5.1单一客户贷款集中度单一客户贷款集中度小于等于小于等于15%小于等于小于等于10%6.全部关联度全部关联度小于等于小于等于50%市场风险市场风险7.累计外汇敞口头寸比例累计外汇敞口头寸比例小于等于小于等于20%8.利率风险敏感度利率风险敏感度操作风险操作风险9.操作风险损失率操作风险损失率风险迁徙风险迁徙正常类贷款正常类贷款10.正常贷款迁徙率正常贷款迁徙率10.1正常类贷款迁徙率正常类贷款迁徙率10.2关注类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率不良贷款不良贷款11.不良贷款迁徙率不良贷款迁徙率11.1次级贷款迁徙率次级贷款迁徙率11.2可疑贷款迁徙率可疑贷款迁徙率风险抵补风险抵补盈利能力盈利能力12.成本收入比成本收入比小于等于小于等于35%12.资产利润率资产利润率大于等于大于等于0.6%14.资本利润率资本利润率大于等于大于等于11%准备金充足程度准备金充足程度15.资产损失准备充足率资产损失准备充足率15.1贷款准备充足率贷款准备充足率大于大于100%大于大于100%资本充足程度资本充足程度12.资本充足率资本充足率12.1核心资本充足率核心资本充足率大于等于大于等于8%大于等于大于等于4%本课程到此结束谢谢大家！The end!Thanks！