银行业从业资格《风险管理》经典习题：我国商业银行流动性风险管理的方法每日一练(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上银行业从业资格风险管理经典习题：我国商业银行流动性风险管理的方法每日一练(2017.02.01)一、单项选择题（每题的备选项中，只有一个最符合题意）1._是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。 A准确性检验 B敏感性分析 C误差分析 D有效性检验 2.盈利能力比率是用来衡量管理层将销售收入转换为_的效率。 A再生产能力 B实际利润 C职工福利 D预期利润 3.债权保护理论认为在金融体系中，存款人和银行作掌握的信息是不对称的，_更占优势。 A债务人 B债权人 C银行 D存款 4.下列关于抵押物转让的说法，不正确的是_。 A在抵押期间，抵押人转让已办理抵押登记的抵押物的，若未通知银行，则转让行为无效 B在抵押期间，抵押人转让已办理抵押登记的抵押物的，若未告知受让人转让物已经抵押，则转让行为无效 C抵押权应与其担保的债权分离而单独转让 D抵押人转让抵押物所得的价款，应向银行提前清偿所担保的债权 5. 外汇交易双方在合同中不规定确定的交割日期，买方可以在未来一段时间范围内的任何一天以约定价格进行交割的交易方式是_。 A即期外汇交易 B远期外汇交易 C择期外汇交易 D掉期外汇交易 6. 以下关于(c)处的说法，正确的是_。 A(处应填入“适用于上市公司” B(处所对应的模型运用了Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率 C(处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D(处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 7. 下列选项中，不属于初次接触客户的步骤的是_。 A不必约定下次拜访时间 B主动、热情、自信地介绍本银行 C自我介绍，语气和缓，注意礼貌 D递送名片 8. 银行资产保全的措施包括_。 A资产重组 B贷款重组 C债券转股权 D破产申请 E资产转让 9. 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中流动性缺口率的定义为_。 A30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额 B60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额 C90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额 D120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额 10. 关于项目组织机构的分析，下列说法中正确的是_。 A组织机构是项目实施的“软件”部分，项目目标达到的程度如何与组织机构水平，及其管理人员的能力密切相关 B为了实现项目的目标，需要有专门的机构承担项目工作，对于新建项目来讲，不必需要成立一个全新的机构 C机构设置的关键点之一是如何使项目实施机构具备管理项目的能力，并且使这种能力持久地保持下去，随着经济的发展仍不失其活力 D项目实施人员的配备，既要包括经验丰富的老专家、老职工，又要包括处于其事业发展顶峰时期的中年专家和职工，同时还要有一定比例的各专业的新手 E项目开发一般与新技术的推广使用密切相关，在农业开发项目上这个特点表现尤为突出 11. 商业银行开展需要批准的个人理财业务应具备的条件包括_。 A具有相应的风险管理体系和内部控制制度 B有具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业人员 C具备有效的市场风险识别、计量、监测和控制体系 D信誉良好，近3年内未发生损害客户利益的事件 E中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件 12. 我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是_。 A完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 C董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致 D建立完善的信息报告和信息披露制度 13. 贷款价格是由_构成。 A贷款利率 B信用保障金 C贷款承诺费 D补偿余额 E隐含价格 14. 银行流动资金贷前调查报告内容要求有_。 A借款人财务状况 B借款人与银行的关系 C对流动资金贷款必要性的分析 D对流动资金贷款的可行性分析 E对贷款担保的分析 15. 领子期权是指_。 A同时买入一个利率封顶期权和一个利率保底期权 B同时卖出一个利率封顶期权和一个利率保底期权 C在卖出一个利率封顶期权的同时买入一个利率保底期权 D在买入一个利率封顶期权的同时卖出一个利率保底期权 16. 在合理的利率成本条件下，个人信贷能力应取决于_。 A与理财经理的关系 B资产价值 C与银行的关系 D收入能力 E社会背景 17. 某银行分行行长要求其分行的一名信贷经理关照一笔贷款，而该信贷经理发现该笔贷款明显不符合规定，则该信贷经理_。 A若受到该行长的巨大压力，可以向监管部门报告 B可以向该分行行长解释相关规定以及该贷款不合规的地方 C可以书面汇报请示有关领导 D应服从领导的指示，按照分行行长的意思做 E可向司法机关报告 18. 根据是否诉诸法律，可以将清收划分为_。 A常规清收 B非常规清收 C依法收贷 D强制收贷 E财产清查 19. 外汇交易可分为_。 A跨期外汇交易 B近期外汇交易 C远期外汇交易 D即期外汇交易 E短期外汇交易 20. 如果某优先股保持每季度发放股利0.5元/股，而市场年利率为5%，该优先股的市场合理定价为_元。 A33.33 B40 C25 D10 21. 单位活期存款账户包括_。 A专用存款账户 B一般存款账户 C临时存款账户 D基本存款账户 E长期存款账户 22. 2007年银行的正常类贷款迁徙率为_。 A10.8% B11.7% C13.8% D16.1% 23. 超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，_。 A行为人不承担民事责任，第三人承担民事责任 B第三人和行为人负连带责任 C被代理人和行为人负连带责任 D被代理人和第三人负连带责任 24. 银行业从业人员离职时，_。 A归还所欠公司费用 B应当妥善交接工作 C只能带走自己在工作中积累的客户资料 D应当归还相关办公物品 E不得带走工作资料 25. 领子期权是指_。 A同时买入一个利率封顶期权和一个利率保底期权 B同时卖出一个利率封顶期权和一个利率保底期权 C在卖出一个利率封顶期权的同时买入一个利率保底期权 D在买入一个利率封顶期权的同时卖出一个利率保底期权 专心-专注-专业