银行从业资格考试《风险管理》模拟题库及答案(3).doc

二、多项选择题1、假如呈现流淌性危急，贸易银行采用的以下办法准确的有【A、同业拆入一笔款子ABCDE】。B、增加非中心存款C、增强与临时存款客户的关联D、追求央行的紧迫援助E、保持精良的年夜众关联【谜底剖析】:以上每一项办法都能够缓解流淌性危急。A同业拆进款子，即从不的银行借入一笔资金，用于缓解流淌性需要。B增加中心存款，即增加资金流出的额度。行敷衍流淌性危急。D是紧迫求救办法，E是从名誉方面缓解流淌性危急。2、流淌性危险预警旌旗灯号中的融资旌旗灯号包含【DE】。C可保障一局部存款能较长时刻的存在银A、疾速增加的资产的要紧资金起源为市场年夜批融资B、所刊行的流畅债券包含次级债买卖量回升C、所刊行股票价钱下跌D、债务人提早请求兑付形成领取才能呈现缺乏E、存款少量散掉【谜底剖析】:流淌性危险预警旌旗灯号包含外部旌旗灯号、外部旌旗灯号、融资旌旗灯号。A属于外部旌旗灯号，旌旗灯号B、C属于外部旌旗灯号。归结流淌性危险预警：外部目标旌旗灯号：危险程度、红利才能、资产物质。外部目标旌旗灯号：第三方评级、所刊行的有价证券的市场表示等目标的变更。融资目标旌旗灯号：贸易银行的欠债波动性跟融资才能的变更。3、以下哪些情况能使银行得到流淌性？【A、进步预备金比率CDE】B、存款额下落C、运营治理恰当D、衍生品买卖中蒙受巨额丧掉E、年夜众对银行系统得到决心【谜底剖析】:使银行丧掉流淌性要紧在于两个方面：银行自身运营治理呈现咨询题招致流淌性受损；公众对银行系统得到决心从而呈现挤兑招致银行的无奈应答。4、以下各项属于利率敏理性缺口模子缺点的有【A、未思索银行资产的内涵代价变更状况B、银行对敏理性缺口的操纵完美灵敏性BCE】。C、假如实践利率的走势与银行的预期相反，银行会发作更年夜的丧掉D、资产利率支出的变更普通快于欠债利率支出的变更E、未思索到利率变更的两面性【谜底剖析】:利率敏理性缺口模子的缺点要紧有：敏理性缺口剖析的精确性值得疑心；利率猜测在现实中每每精确率不高，短期利率那么更难猜测；银行对敏理性缺口的操纵完美灵敏性；添加治理本钱；未思索到利率变更的两面性；实践中，欠债利率领取的变更普通快于资产利率支出的变更。5、以下对于金融期货的说法，准确的有【ABDE】。A、利率期货包含以临时国债为标的的临时利率期货B、货泉期货买卖目标包含躲避汇率危险C、股指期货是指以股票为标的的期货合约D、股指期货不触及股票自身的交割E、股指期货以现金清理的方法进展交割【谜底剖析】:此题考察了多少种期货的相干常识。现在已开收回的金融期货合约有三年夜类：一是利率期货，指以利率为标的的期货合约。包含以临时国债为标的的临时利率期货跟以两个月的短期存款利率为标的的短期利率期货；二是货泉期货，指以汇率为标的的期货合约，目标是躲避汇率危险；三是股票指数期货，指以股票指数为标的的期货合约，不触及股票自身的交割，股指期货以现金清理的形式进展交割。C的过错非常分明，股指期货是以股指为标的的期货合约。6、以下对于各种期权的说法，准确的有【ABCE】。A、买方期权对买方来说是买入一个买入买卖标的物的权益B、卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出买卖标的物的任务C、美式期权的买方在期权到期日前恣意时点，能够随时请求卖方实行期权合约D、买权的履行价钱低于如今的市场价钱，那么该期权属于价外期权E、平价期权的履行价钱即是如今的即期市场价钱【谜底剖析】:D有利于买权的持有人，应为价内期权。7、外部流程惹起的操纵危险要紧包含哪多少方面？【A、财政/管帐过错ABCDE】B、文件/条约过错C、产物计划过错D、买卖/订价过错E、过错监控/讲演【谜底剖析】:外部流程惹起的操纵危险是指因为贸易银行营业流程缺掉、计划不完美，或许不被严厉执行而形成的丧掉，要紧包含财政/管帐过错、文件/条约缺点、产物计划缺点、过错监控/讲演、结算/领取错误、买卖/订价过错六个方面。8、巴塞尔委员会以为，应答操纵危险的第一道防地是严厉的外部操纵。健全无效的外部操纵应当是差别要素、差别环节构成的无机体。从因素方面看，贸易银行的外部操纵必需包含的因素是【ABC】。A、外部操纵情况B、危险识不与评估C、外部操纵办法D、监视与评估E、改良【谜底剖析】:D、E两项属于从远行方面来看贸易银行的外部操纵必需包含的因素。9、存款订价平日由【ABCDE】等因素决议。A、资源本钱B、运营本钱C、危险本钱D、债务本钱E、股权本钱【谜底剖析】:存款订价的决议因素：存款订价=资金本钱+运营本钱+危险本钱+资源本钱，此中，资金本钱包含债务本钱跟股权本钱。10、团体住房存款中“假按揭的表示方法有【ABCD】。A、乞贷人虚伪购房，身份跟住址不明B、开辟商不具有按揭协作主体资历，以虚伪贩卖方法套取贸易银行按揭存款C、以团体住房按揭存款名义套取企业消费运营用的存款D、开辟商与购房人勾通，躲避差别意零首付的政策限度E、经济状况非常好的团体也请求团体按揭存款购房【谜底剖析】:E是畸形按揭的做法。假按揭的表示方法另有：贸易银行信贷职员与企业串谋，向虚构乞贷人或不具有实在购房行动的乞贷人发放高成数的团体住房按揭存款；以团体住房按揭存款名义套取企业生产运营用的存款。page