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评分标准（参考答案） 总 页 第 页 （ B ）卷课程名称： 计量经济学 学年学期 2011-2012学年第一学期一、单项选择题（每题2分，共20分，选出最为恰当的一项）。1、经济计量分析的工作程序（b）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型2、下列模型中没有通过经济意义检验的是（c）。A. ，其中为第年城镇居民储蓄增加额，为第年城镇居民可支配收入总额。B. ，其中为第年农村居民储蓄余额，为第年农村居民可支配收入总额。C. ，其中为第年社会消费品零售总额，为第年居民收入总额，为第年全社会固定资产投资总额。D. ，其中为第年农业总产值，为第年粮食产量，为第年农机动力，为第年受灾面积。3、最小二乘准则是指使（d）达到最小值的原则确定样本回归方程。A. B. C. D.4、下面哪一个必定是错误的（c）。A. B. C. D. 5、设为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（a）。A. B. C. D.6、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（a）。A.0 B.-1 C.1 D.0.57、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项（d）。A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为 （ b  ）        A.m   B.m-1    C.m+1    D.m-k双对数模型中，参数的含义是（d）。A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化  B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率      D.Y关于X的弹性                在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（a）。A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度戈德菲尔特-匡特检验P134/5.3.2戈德菲尔特-匡特检验方法是戈德菲尔特和匡特于1965年提出的，可用于检验递增性或递减性异方差。基本思想：将样本分为两部分，然后分别对两个样本进行回归，并计算两个子样的残差平方和所构成的比，以此为统计量来判断是否存在异方差。单位根过程调整的多元可决系数多重共线性二、简答题（每小题5分，共15分） 1、简述变量显著性检验的步骤。答：（1）对总体参数提出假设： H0：b1=0， H1：b1¹0。 （2）以原假设H0构造t统计量，并由样本计算其值： （3）给定显著性水平a，查t分布表得临界值t a/2(n-2) （4）比较，判断 若 |t|> t a/2(n-2)，则拒绝H0 ，接受H1 ； 若 |t|£ t a/2(n-2)，则接受H0 ，拒绝H1 ；2、回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们各适用于什么情况？答：在模型中引入虚拟变量，主要是为了寻找某（些）定性因素对解释变量的影响。加法方式与乘法方式是最主要的引入方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。3、异方差性的后果参数估计量仍然具有无偏性，但非有效，在大样本情况下仍不具有一致性。变量的显著性检验失去意义。模型的预测失效。三、计算题（共65分）1、根据我国19782000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型： （2.5199） （22.7229）R20.9609，SE731.2086，F516.3338，DW0.3474请回答以下问题：(1) 何谓计量经济模型的自相关性？(2) 试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？ (3) 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？(4) 如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。（临界值，）（1）自相关，又称序列相关是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。（2）因为dL=1.24，dU=1.43，DW=0.3474，得DW<dL,所以该模型存在一阶自相关，并且为正相关。（3）1.当存在自相关时，普通最小二乘估计量不再是最佳线性无偏估计量，即它在线性无偏估计量中不是方差最小的。2.其次将会低估存在自相关时参数估计值的真实方差。3.对模型的t检验、F检验和R2检验将变得不可靠。4.降低了预测的精度。（4）估计消费函数模型得 t值 （13.1） （18.7）n=19 R2=0.81其中，C：消费（元）Y：收入（元）。 已知，。问：（1）利用t值检验参数的显著性（0.05）；（2）确定参数的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。（1）针对原假设H0：=0和备择假设H1：0，由题可知：t（）=18.7.取0.05，查t分布表得自由度为n-2=19-2=17的临界值t0.025（17）=2.1098.因为t（）=18.7> t0.025（17）=2.1098，所以应拒绝H0：=0。这表明，收入对消费有显著影响。（2）因为t*=(-)/,而假设H0：=0，可以求的t*=/，=/ t=0.81/18.7=0.04332（3）由于R2=0.81，所以在被解释变量（消费）观测值的总变差中，有81%由所估计的样本回归模型做出了解释。.在一项对北京某大学学生月消费支出的研究中，认为学生的消费支出除受其家庭的月收入水平外,还受在学校是否得奖学金,来自农村还是城市，是经济发达地区还是欠发达地区,以及性别等因素的影响。试设定适当的模型,并导出如下情形下学生消费支出的平均水平:(1)来自欠发达农村地区的女生,未得奖学金;(2)来自欠发达城市地区的男生,得到奖学金;(3)来自发达地区的农村女生,得到奖学金;(4)来自发达地区的城市男生,未得奖学金.解答:记学生月消费支出为Y,其家庭月收入水平为X,在不考虑其他因素影响时,有如下基本回归模型: （2分）其他决定性因素可用如下虚拟变量表示: