2021-2022年收藏的精品资料上证180金融交易型开放式指数证券投资基金.docx

高频监控敢死队盘中突击涨停股免费下载每日消息股汇总：3月25日提示10只股票4只强势涨停基金管理人：国泰基金微博管理有限2fg0f8c7b 我欲封天无弹窗小说基金托管人：中国银行股份有限报告送出日期：二一五年三月三十日§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限根据本基金合同规定，于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。§2基金简介2.1基金基本情况2.2基金产品说明2.3基金管理人和基金托管人2.4信息披露方式§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(3)本基金于2011年5月6日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.28400990。(4)对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上证180金融交易型开放式指数证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2011年3月31日至2014年12月31日)注：本基金的合同生效日为2011年3月31日。本基金在三个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较上证180金融交易型开放式指数证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图注：2011年的计算期间为基金合同生效日2011年3月31日至2011年12月31日，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况本基金成立至今尚未进行利润分配。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验国泰基金管理有限成立于1998年3月5日，是经中国证监会微博证监基字19985号文批准的首批规范的全国性基金管理之一。资本为1.1亿元人民币，地为上海，并在北京和深圳设有分。截至2014年12月31日，本基金管理人共管理49只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克微博100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰目标收益保本混合型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定资产管理业务（专户理财）的基金之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介注：1、此处的任职日期和离任日期均指决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券法、证券投资基金法、基金管理公平交易制度指导意见等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法本基金管理人根据相关法规要求，制定了公平交易管理制度，制度规范了各部门相关岗位职责，适用于所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。（一）投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。（二）制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。（三）对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。（四）实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。（五）严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。（六）相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。（七）相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向风险管理委员会汇报。4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金管理公平交易制度指导意见的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析根据证监会公平交易指导意见，我们计算了旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。（二）扩展时间窗口下的价差分析本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。（三）基金或组合间模拟溢价金额分析对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2014年在实体经济偏弱的背景下，受一系列稳增长调结构的政策推动，A股行情呈现先抑后扬的走势。上半年受经济数据偏弱、信用风险扩散等宏观条件对股市收益预期产生了负面影响，而流动性持续紧张和IPO重启等因素又对股市资金面造成了很大的压力。随着经济增长下滑到“下限”，稳增长逐渐占据上风，相继推出了一系列扩投资、稳外贸、定向货币宽松、财税结构调整等微刺激政策，政策的累积效应逐步显现，经济阶段性企稳，投资者的情绪得到逐步改善，但房地产市场的调整仍在持续，经济总体上仍处于筑底阶段，A股市场震荡下行。下半年在一系列扩大投资、货币宽松、财税结构调整等稳增长政策的刺激下，以及对改革红利、沪港通的良好预期，使得市场风险偏好上升，对股市产生积极影响。在11月21日央行微博降息刺激、存款保险条例征求意见、存款口径调整等一系列宽松政策刺激下，A股行情由银行及非银金融板块领先启动，再到中小市值，整体呈现大幅上扬的态势。受益于一系列的货币宽松政策以及市场情绪的推动，金融股成为2014年A股市场的领头羊，券商股率先启动金融股行情，银行、保险纷纷走出估值修复行情，接力上涨，市场风险偏好快速上升，对大盘蓝筹整体行情产生积极影响。2014年180金融指数涨幅83.93%，金融ETF净值增长89.04%，大幅领先于沪深300指数51.66%的涨幅。作为完全跟踪标的指数的被动型基金，得益于标的指数的优异表现，本基金受到了投资者的青睐，基金交投活跃度大幅上升，本基金管理人通过精细化管理在严格控制基金运作风险的前提下，确保了基金组合与指数权重基本一致。本基金年化跟踪误差为1.2670%，符合基金合同年化跟踪误差不超过2%的规定。4.4.2报告期内基金的业绩表现本基金在2014年的净值增长率为89.04%，同期业绩比较基准收益率为83.93%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2015年，经济基本面预期仍然较弱但受稳增长政策的托底下行风险有限，预计市场对于经济基本面的信号反应弱化。在日本以及欧元区纷纷出台量化宽松政策的背景下，市场将更多的关注政策宽松、国有企业改革预期、金融风险稀释、资本市场制度向国际接轨。大盘蓝筹股估值修复、中小盘股估值回归，市场整体估值差异缩小将很大程度上继续推动大盘股上涨。以金融股为代表大盘蓝筹股在2014年充分享受了宽松的政策和火爆的二级市场行情，预计在年报中将充分显示亮丽的盈利增长。金融股经历了2014年12月份的大幅上涨，仍将受益于货币宽松政策、改革红利释放，金融行业发展空间巨大。分行业来看，银行业将持续受益于金融混业化趋势推动、金融机构员工持股计划放行、信贷资产证券化等；证券行业在制、新三板等制度性创新的推动下业绩有望保持高速增长；保险业受益政策驱动、保费端和投资端的改善。无论是短期中期还是长期，金融行业都具备较大投资机会。上证180金融指数由上证180指数中银行、保险、证券、信托等行业构成，基于长期投资、价值投资的理念，投资者可利用国泰上证180金融ETF基金这一优良的资产配置工具，分享中国金融行业长期稳健增长的成果。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限（以下称“本托管人”）在对上证180金融交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。§6审计报告本报告期的财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：上证180金融交易型开放式指数证券投资基金报告截止日：2014年12月31日单位：人民币元注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值5.9944元，基金份额总额431，761，607.00份。7.2利润表会计主体：上证180金融交易型开放式指数证券投资基金本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日单位：人民币元7.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：上证180金融交易型开放式指数证券投资基金本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日单位：人民币元报表附注为财务报表的组成部分。本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：陈勇胜，主管会计工作负责人：张琼，会计机构负责人：王嘉浩7.4报表附注7.4.1基金基本情况上证180金融交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会微博(以下简称“中国证监会”)证监许可2011239号关于核准上证180金融交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复核准，由国泰基金管理有限依照中华人民共和国证券投资基金法和上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币566，033，941.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限普华永道中天验字(2011)第106号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同于2011年3月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为566，044，541.00份基金份额，其中认购资金利息折合10，600.00份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限，基金托管人为中国银行股份有限。根据上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同和上证180金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书的有关规定，本基金的基金管理人国泰基金管理有限确定2011年5月6日为本基金的基金份额折算日。当日上证180金融股指数收盘值为3，336.396点，本基金的基金资产净值为536，366，537.07元，折算前基金份额总额为566，044，541.00份，折算前基金份额净值为0.948元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.28400990，折算后基金份额总额为160，761，607.00份，折算后基金份额净值为3.336元。本基金的基金管理人国泰基金管理有限已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金登记机构中国证券登记结算有限责任于2011年5月9日完成了变更登记。经上海证券交易所微博(以下简称“上交所微博”)上证债字2011第95号文审核同意，本基金于2011年5月23日在上交所挂牌交易。根据中华人民共和国证券投资基金法和上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证180金融股指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化；主要投资范围为标的指数的成份股、备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的95%；本基金可少量投资于非标的指数成分股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准为上证180金融股指数。本基金的基金管理人国泰基金管理有限以本基金为目标ETF，募集成立了国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“国泰上证180金融ETF联接基金”)。国泰上证180金融ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限于2015年3月26日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的企业会计准则基本准则、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的证券投资基金信息披露XBRL模板第3号、中国证券投资基金业协会颁布的证券投资基金会计核算业务指引、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明财政部于2014年颁布企业会计准则第39号公允价值计量、企业会计准则第40号合营安排、企业会计准则第41号在其他主体中权益的披露和修订后的企业会计准则第2号长期股权投资、企业会计准则第9号职工薪酬、企业会计准则第30号财务报表列报、企业会计准则第33号合并财务报表以及企业会计准则第37号金融工具列报，要求除企业会计准则第37号金融工具列报自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项根据财政部、国家税务总局微博财税2002128号关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知、财税20081号关于企业所得税若干优惠政策的通知、财税201285号关于实施上市股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7关联方关系注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。7.4.8.2关联方报酬7.4.8.2.1基金管理费单位：人民币元注：支付基金管理人国泰基金管理有限的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。7.4.8.2.2基金托管费单位：人民币元注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间内均未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期及上年度可比期间内均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间内均未有在承销期参与关联方承销证券的情况。7.4.8.7其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间内均无须作说明的其他关联交易事项。7.4.9期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金于本报告期末未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。7.4.9.3.2交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2，564，674，855.37元，无属于第二层次和第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次1，040，688，499.88元，第二层次10，374，360.81元，无属于第三层次的余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)基金申购款于本会计期间，本基金申购基金份额的对价总额为37，293，657，942.61元，其中包括以股票支付的申购款36，494，621，612.09元和以现金支付的申购款799，036，330.52元。(3)除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。8.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。8.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2或前20名的股票明细金额单位：人民币元注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2或前20名的股票明细金额单位：人民币元注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。8.12投资组合报告附注8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“中国平安”公告其子违规情况外），没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布对该控股子平安证券有限责任（以下简称“平安证券”）的中国证券监督管理委员会行政处罚决定书2014103号，决定对平安证券给予警告，没收海联讯保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2，867万元，并处以440万元罚款；同时对保荐人韩长风、霍永涛给予警告，并分别处以30万元罚款，撤销证券从业资格。本基金管理人此前投资中国平安微博股票时，严格执行了的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。该情况发生后，本基金管理人就中国平安子受处罚事件进行了及时分析和研究，认为平安证券存在的违规问题对经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该进行跟踪研究。8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份9.2期末上市基金前十名持有人9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况§10开放式基金份额变动单位：份§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动报告期内基金管理人重大人事变动如下：2014年9月24日，本基金管理人发布了国泰基金管理有限副总经理离任公告，经本基金管理人第六届董事会第十次会议审议通过，李志坚先生不再担任副总经理。2014年12月13日，本基金管理人发布了国泰基金管理有限总经理变更公告，经本基金管理人第六届董事会第十三次会议审议通过，金旭女士不再担任总经理。2014年12月11日起由董事长陈勇胜先生代任总经理。报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。2014年2月14日中国银行股份有限公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变报告期内，本基金投资策略无改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为100，000元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为4年。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。11.7基金租用证券交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元注：基金租用席位的选择标准是：（1）资力雄厚，信誉良好；（2）财务状况良好，各项财务指标显示经营状况稳定；（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由投研业务部门提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经批准。11.7.2基金租用证券交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元