风险官在全行风险总监座谈会上的讲话－－努力推动风险管理工作再上新台阶.doc

风险官在全行风险总监座谈会上的讲话努力推动风险管理工作再上新台阶与时俱进 开拓创新 努力推动风险管理工作再上新台阶 _在全行风险总监座谈会上的讲话 _ （20_年9月19日）同志们： 刚才郭董事长在讲话中就新形势下如何做好全面风险管理进行了深刻阐述既是对风险管理改革实践和先进经验的总结和升华也为下一步做好全面风险管理、进一步深化改革明确了方向。全行要深入学习认真领会全面贯彻落实。下面我主要就前一阶段风险管理主要工作进展、当前重点关注的几个问题以及下一阶段风险管理的指导思想和工作重点讲几点意见。 一、近年来风险管理主要工作进展 近年来风险条线紧紧围绕全行改革和发展战略重点克服人手紧、任务重、压力大等诸多困难踏踏实实做了大量有成效的工作得到了董事会、监事会、总行高管层以及监管部门的充分肯定。尤其是在贯彻“以客户为中心”的经营理念、加强全面风险管理体系建设、推进风险管理体制改革、完善政策制度、提升风险计量技术、强化风险监控、提高审批质量效率等方面有明显的进步。 （一）加强全面风险管理体系建设逐步理顺部门职责和管理边界 从去年以来我们在信用、市场、操作三大风险领域基本理清了管理关系和部门职责。在信用风险方面公司业务部门和个人信贷业务部门主要是在市场层面上把住风险的第一道门槛；审批部门作为风险关口和标尺的执行人发挥作用；风险管理部门和风险监控部门主要是提供工具、分析风险的所在区域和部位为风险控制提供依据；事后有审计部门对整个执行结果进行审计。在操作风险方面制定了操作风险管理政策在政策基础上形成了从业务操作的柜台到营运部门、会计部门再到风险监控部门、风险分析部门和审计部门等几个层面的监测管理并建立了一套案件管理和应急管理的体系。在市场风险方面总行刚刚下发了市场风险管理方案明确了 “风险管理部门订规则资产负债管理部门确定战略要求和资产组合管理市场经营部门在规则和战略要求下、在组合框架内进行具体操作”的管理体制。 通过上述工作我们在三大风险领域基本理顺了管理体系和部门职责、报告路线基本实现了“三道防线、四道门槛”的体系这是一个很大的进步。 （二）持续推进风险管理体制改革加快构建集中垂直的风险管理体制 目前各一级分行均设置了风险总监和相应的风险管理部门各二级分支行风险主管全部到位县级支行风险经理派驻工作全部完成平行作业风险经理、基层机构操作风险经理逐步配备到位。全行大中型公司类客户平行作业已全面实施正在向小企业和零售业务延伸；风险报告、平行作业以及授权管理、绩效考核等配套制度建设也形成了初步的框架；在风险条线人力资源管理、激励约束机制等方面也进行了探索。 改革推进过程中各分行也根据各自的不同情况进行了探索。如江苏、_、_等分行对平行作业机制进行了细化和完善辽宁、山东、贵州、_、_、_等分行对城市行风险集中管理模式进行了探索和尝试广东、江西、福建等分行制定了风险经理绩效考核办法等。 （三）完善风险管理政策制度加快工具创新和运用 去年以来我行实施风险政策动态重检机制不断充实完善和细化风险管理政策制度。相继出台了对公信贷政策和零售信贷政策；重检授权管理办法制定了20_年授权方案普遍扩大了对分行授权权限加大了差别化授权的管理力度；根据市场环境变化制定了公路、教育和纺织行业信贷政策底线；组织修订信贷业务手册优化客户评级评价管理办法；完善重大风险事项管理制度提高了市场响应速度和风险处置能力。在实施信贷政策重检方面江苏分行做了大量探索和尝试并取得了良好效果。 在我行风险计量水平逐步提升的基础上风险管理工具的创新与运用也获得一定进展。总行制定了20_年经济资本计量方案积极引导全行业务结构调整经济资本计量也实现了由系数法向资产变动法的转变今年又推出了行业风险限额管理从而实现了经济资本和风险限额两个维度上对资产总量和行业结构约束和调整的基本框架。同时根据新资本协议有关债项评级的规定吸收了内部评级工程成果基本完成了信贷资产十二级分类管理办法的修订工作。 （四）构筑操作风险管理平台夯实操作风险管理基础 经过近两年努力我行已经初步建立了操作风险基础管理平台。制定了操作风险管理政策,下发了配套贯彻落实意见；在北京分行自评估试点的基础上选择山西、山东、贵州分行进行了扩大试点并在试点基础上进一步修改完善了自评估管理办法编写了操作手册；建立了业务持续性管理组织架构顺利完成了上海数据中心灾备项目的应急演练；监控部门梳理了基层机构13个关键风险点通过风险经理进行实时监控；开展了不相容岗位梳理探索了关键风险指标体系建设。同时我行全面推进案件防控及整改工作在同业中率先对三年来全行案件进行了集中梳理和全面分析找出了案发规律和潜在风险隐患对案件防控工作提出了9大类108项具体整改措施并在全行范围内推动落实。 各分行在操作风险管理方面也进行了积极探索。云南分行建立了一把手负主责纪委书记、主管业务副行长和风险总监共同组织推动的操作风险管理体系；四川分行借鉴花旗银行操作风险管理工具出台了操作风险报告制度开发了岗位风险报告系统；山西、山东、贵州三家分行在自评估试点中共识别133个关键风险点30个有控制缺陷的问题提出64个优化建议并积极推动整改工作。 （五）加强重点领域风险监控加大风险监控系统建设 我行建立了非现场监控指标体系制定了相关风险监控操作规程。今年以来集中精力强化了重点行业、重点客户、重点区域和重点业务环节的风险监控工作；开展了信贷业务大检查重点排查国家重点调控与风险提示行业贷款风险；加强了大额授信客户风险监管从总行开始对十大关注和十大不良贷款客户进行直接监控。前8个月全行前十大关注、不良类贷款客户余额分别比年初分别减少5.13亿元、2.25亿元；全行亿元以上不良贷款客户余额比年初减少44.50亿元。建立了重大风险事项快速反应机制做了预案强化重大风险事件响应和处置。前8个月总行共处理重大信用风险事项54件涉及金额2_.58亿元。今年4月份开始重点对不良率超过10%的142家二级分支机构实施直接监控。 此外我行逐步提升风险监控工作信息化水平已经完成了信贷资产减值准备管理系统的开发信贷资产十二级分类电子审定系统拟于近期试点明年要全部实行十二级分类。授信业务风险监测系统也正在推广在湖南和_两个分行的个人业务风险监测试点已经进行对公业务的风险监测系统在全行已经上线完毕。 （六）推进方案审批优化集团客户审批方式 “方案审批”制度的推进促进了风险关口前移目前已经产生了一定的效果前台谈判能力有所提升风险管理在贷前环节得到一定落实。“方案审批”的本质是第一道防线的前台部门在谈判环节安置好风险。针对“方案审批”推进过程中效率低下问题今年 7月总行下发了关于进一步提高对公客户授信业务服务效率的通知就前后台共同提高对客户需求的反应速度提出了具体要求。针对集团客户授信风险整体风险控制薄弱问题今年5月份总行开始推行集团客户授信总量控制下的单独申报审批新模式既能有效控制集团客户整体授信风险和单一客户信用风险优化集团内客户结构也大大提高了授信申报审批效率。 （七）统一风险偏好加强审批系统管理 去年总行完成了房地产、火力发电等21个行业审批指引今年已经初步完成了电力供应、风力发电、医院等5个行业审批指引全年计划完成25个行业审批指引并对部分已出台的指引进行重检。在去年出台大中型客户授信审批五项基本原则的基础上今年总行正在根据实际操作反映的情况和宏观调控具体要求增加节能减排政策要求细化资产负债率等指标。同时总行还加强了审批系统管理以视频会议的形式来贯彻全行信贷政策。审批系统还实施审批信息公示制度整个审批过程全部在企业网上公布各分行可根据这个情况进行督办增强审批信息透明度。 各分行也结合本行实际加强区域信贷审批指引研究制定工作推行审批差别化管理有效提高了审批质量和效率。如：_分行制定了钢铁、房地产、化工、建材、教育、贸易融资等6个行业信贷审批指引；江苏分行制定了建筑、装备制造、纺织、化纤、房地产业、电子、教育、城市基础设施等8个行业信贷审批指引；_分行制定了房地产、电子、纺织(含化纤织造)等3个行业信贷审批指引；_分行制定了房地产、教育、纺织行业审批指引和小企业、个人信贷业务审批标准。北京分行实行了审批预备会议制度和“绿色100”差别化审批制度浙江分行建立了审批会前协商制度湖南分行制定了信贷审批沟通管理办法等加强了信贷审批部门与业务部门之间的沟通联动促进了业务发展。 （八）推进新资本协议实施加快风险计量系统建设 目前新资本协议的总体规划工作已经启动咨询公司已进场并进入差距分析阶段。风险计量系统建设也在加快进度对公敞口项目中一般公司类客户、事业法人、银行客户、新成立客户等客户评级模型研发已进入模型设计阶段；与咨询公司合作开发的非银行金融机构、房地产等客户评级模型的优化及限额管理、专业贷款评级等工作即将全面展开。零售敞口项目建设顺利信用卡评分卡、住房抵押评分卡已上线运行明年基本可以对个人客户进行分级处理。消费贷款申请评分卡模型已初步完成开发。小企业评级项目正与咨询公司加强合作积极准备前期开发工作。组合管理项目已完成经济资本和风险限额管理方案目前正在申请立项。押品评估测试项目已初步完成具体方案和相关配套制度正在编制业务需求。此外我行还启动了风险管理模型实验室建设硬件采购、软件安装测试、业务数据需求等各项工作均积极有序开展。 （九）健全激励与约束机制加强风险管理队伍建设改善基层机构风险管理水平 去年我行推出了一级分行风险管理评价实施方案并实施了评价工作。今年总行在优化评价指标和程序的基础上进一步完善了评价方案组织实施了20_年度风险管理评价并将评价结果作为信贷授权和差别化管理的主要依据对各行风险管理中存在的薄弱环节进行了针对性提示并督促各行整改提高。各一级分行也分别开展了二级分行风险管理评价工作促进了基层行风险管理水平的提升。 风险管理体制改革以来我行不断加强风险管理队伍建设加大风险条线人员培训力度。至8月末全行共配备风险条线人员9348人比改革前增加3240人增幅53%；风险条线人员占全行员工总数的2.83%比改革前提高0.98个百分点。其中：风险主管 555人；专职风险经理3604人比改革前增加1606人增幅80.38%；专职贷款审批人2447人比改革前增加1128人增幅85.52%。全行共举办各类风险培训班892期培训各类风险人员40644人次。其中：总行共举办各类培训班33期培训人员2175人次；各一级分行共举办各类培训班859期培训人员38469人次。培训的力度明显加大。 二、当前风险管理中需要重点关注的问题 近年来我国经济快速发展资本市场空前活跃总体运行状况良好。但同时也存在一些需要关注的问题刚才郭董事长已经做了系统阐述。关于宏观形势需要强调的是在整个宏观调控的力度越来越大的走向下中央银行和监管部门对于贷款总量的控制越来越严格最近发布了更加明确的信号。昨天上午张建国行长主持召开了专题会议重点研究了在当前形势下贷款总量的控制和结构调整的问题。刚才郭董事长已经讲到了一系列的政策要求大家要认真贯彻执行。在贷款总量的控制上各行要按照监管部门的要求严格控制贷款增幅。在控制总量的基础上加大结构调整的力度重点支持基础设施建设、小企业贷款和个人住房贷款。各分行要有大局观自觉执行宏观调控的要求自觉执行总行提出的结构调整的信贷政策约束自己的规模冲动确保我们的贷款总量控制在国家有关部门要求范围内。除此之外还有一些具体问题需要关注： （一）不良贷款“双降”压力较大不良贷款控制仍需采取有效措施和手段 截至8月末全行境内机构不良贷款余额888.38亿元比年初减少38.77亿元；不良率2.83%比年初下降0.48个百分点从数据看一直在向好。但综合考虑以下因素年底前不良贷款“双降”压力仍然较大。 一是为减缓经济向过热发展的势头国家可能进一步出台紧缩性调控措施这将对我行信贷资产质量产生重大影响。年初总行进行了信贷资产质量压力测试结果表明： GDP增长率每下降1个百分点宏观违约率将上升2.35个百分点贷款不良率将增加0.38个百分点平均损失率将增加0.22个百分点。如果紧缩的趋势再继续加大GDP增长有可能放缓不良贷款压力就比较大。因此我们在结构调整上要未雨绸缪。 二是如剔除47.83亿元的不良贷款核销因素前8个月不良余额实际比年初增加9.06亿元。继续加大核销力度的难度也在增加剩余的损失类项目大多是难以达到核销标准的“老大难”项目。我们现在损失类项目90多亿元其中有很大一部分是多年来核销不动的靠核销来解决这些问题的难度就越来越大。 三是不良贷款现金回收136.2亿元比去年同期有所减少说明不良贷款回收难度日益增大。 四是关注类贷款新增较多风险暴露的压力增大。以20_年中期审计后数据为基础按照银监会新的分类指引测算需要从正常调至关注类的贷款金额为1112.53亿元关注类贷款占比将由7.33%上升到10.83%；从正常关注类调整至不良的贷款合计为5.18亿元。 五是不良资产证券化项目虽然积极推进但还需要监管部门的正式批复以及财政部的支持年底前能否完成资产证券化在政策上还存在很大不确定性。 （二）宏观调控行业政策性风险增大部分行业已突破或逼近风险限额 去年国家重点调控11个产能过剩行业今年扩大宏观调控范围将“两高”行业作为调控重点调控政策也更加严格。具体来讲： 第一国家强化了环保监管实行“区域限批”、“行业限批”以及“黑名单”跟踪。在国家宏观政策的持续作用下“两高”行业中的部分客户信用风险将有可能会陆续暴露。 第二7月份新的出口退税政策实施以后纺织与化工行业受到的影响最大其中服装、鞋帽出口退税率由13%调整至11%。根据专业人士测算出口退税率每下降1个百分点纺织行业的营业利润将下降约4%而去年全国纺织行业的平均利润只有3%。8月底全行纺织行业贷款444.15亿元投放较多的浙江（119.89亿元）、山东（63.77亿元）、江苏（59.38亿元）以及_（48.35亿元）都需要予以重点关注。 另外部分行业风险限额的管理需要强化。根据风险监控信息8月末批发零售业、农林牧渔、纺织、建筑和住宿餐饮5个行业已经超过风险限额水利环境公共设施管理、煤炭开采洗选、房地产、钢铁等14个行业已超过限额的90%。教育行业风险也比较大需要继续跟踪。 现在的行业风险限额管理还存在两个主要问题：一是现有的行业分类还需要进一步细分。有的行业如批发和零售业不良率比较高制造业不良率也比较高我们本来打算对一些行业贷款进行限制但由于行业分类过于粗放（如制造业包括20多个子行业）给我们对这些行业的贷款控制带来了一定的困难：一方面上述行业的不良贷款率在上升但我们的投放还在增加这与分类粗放有关系还需要进一步细化和调整；一方面有的分行在政策尺度上把握不好在不应该贷款的区域贷款甚至有些贷款是严令禁止的。下一步要加强监测控制采取措施来控制这些不正常的投放现象。要在细分行业的基础上对风险确实很高的行业采取更严厉的风险控制措施制订相应的风险限额。二是对风险限额的理解还需要进一步加深。风险限额是我们在计量的基础上确定的一个行业贷款的总的承受量是在平衡收益和风险的基础上确定的一个边界。超过边界就意味着超过了总承受量这对整个收益都是有影响的。那么接近边界和马上突破边界的贷款怎么办？出路就是调整结构和挖掘潜力该退出的退出该回收的回收。 （三）个贷不良贷款新增值得关注个人消费贷款管理亟待加强 目前全行个贷业务已经进入了快速发展通道为零售业务战略转型赢得了良好开局但一些潜在问题也逐步显现： 一是今年前8个月个贷业务保持快速发展势头个贷新增1238.97亿元增幅21.18%但个贷不良贷款增加了9亿元其中个人住房贷款不良增加7.71亿元。主要原因仍是部分分行“假按揭”问题的暴露。另外通过个贷风险监测系统可以看到已经上线的两个分行存在同一个客户买十几套房子的或者同一个楼盘个贷还款资金来自同一个账户的情况。这些都是新近发生的贷款不可掉以轻心。 二是目前个人消费贷款管理还比较薄弱贷前调查不够严格资信证明要件不全资金流向缺乏控制手段。在各类个贷产品中个人消费类贷款不良率最高7月末达到3.10%超过个贷平均不良率1.61个百分点。这一现象需引起关注。 （四）表外担保类业务和本金担保理财产品风险程度仍不清晰收益能否覆盖风险缺乏论证 银监会最近已经发出信号严禁银行对长债业务提供担保。由于受贷款规模的约束一部分表内业务向表外转移这是正确的获取中间业务收入也可以调整优化收益结构。但到底承担了多大的风险相应获得了多少收益获得的收益能否覆盖风险等问题我们目前还不是很清楚有必要论证当前要谨慎操作。 比如发债担保业务虽然我们选择了一些优质企业但随着市场环境的不断变化客户一旦出现风险我行将履行担保承诺表外风险直接回归表内。还有一些本金担保理财产品也是由我行提供信用增级支持和保本承诺。如果理财产品投资资产（如股票型基金）因股市波动造成本金损失我们将承担因担保带来的风险损失。这些都需要我们关注并进行研究。 （五）押品管理相对薄弱管理机制仍不健全 正如前面所提到的目前我国房地产价格和股票价格上涨过快一旦出现逆转不仅将直接影响到我行在该行业的贷款质量还将带来以房地产和股票作为抵质押品的价值贬损。根据对全行信贷业务抽样调查的结果我行房地产类押品初始评估总值占全部抵押品的70.98%。压力测试的结果则显示：如果未来6个月内房地产抵押品价格下降15%且违约率增加1%个人住房抵押不良贷款将增加38亿元房地产开发不良贷款将增加11.5亿元。目前我们贷款依赖抵押的风险缓释作用可以说有浓郁的“抵押情结”。但问题在于我们一方面依赖抵押另一方面管理手段又很薄弱风险隐患比较大。 一是目前在我行没有专业的押品价值评估人员对押品价值进行准确认定的情况下只能被动接受外部评估机构的估价结果甚至出现过外部公司评估的楼盘根本就不存在的情况。 二是在贷款存续期间押品本身随着使用时间的变化会产生实体性损耗、功能性损耗及经济性损耗押品价值会逐步降低。尤其是在市场低迷的情况下大部分押品可能会贬值或无法变现影响到作为第二还款来源的风险缓释效果。而目前我行缺乏对押品动态监测并实时补充的机制和措施。 三是押品管理机制不健全仍存在抵押未登记、抵押物损毁、重要权利凭证遗失等情况。 （六）海外分行风险开始暴露风险管理亟待强化 对海外分行的管理我们过去过分依赖当地监管机构的监管而当地监管机构认为银行应该有一套监管办法因此逐渐形成了“两不管”的状况。从去年以来海外分行接连发生市场和信用方面的风险事件虽然目前还不足以动摇我们整个管理和经营的根基但应引起我们的高度重视采取针对性措施。 （七）市场风险管理体系有待理顺新体制需加快实施 我行市场风险管理方案已经下发实施明确了全行市场风险管理的目标、内容、部门职责和基本要求初步解决了市场风险管理职责交叉、管理重叠问题。在市场风险管理新体制框架下风险管理部、风险监控部、资产负债部、金融市场部、会计部、运营管理部等部门职责已经做了一定的调整但部门管理关系还需要结合方案精神进一步深入细致梳理；有些部门人员还没有到位部分人员面对新的岗位也缺乏相关经验。因此新体制的建立还需要一个过渡期和磨合期。美国次级债等问题包括有的分行债券锁定利率结果亏损的问题都说明我们在市场风险管理方面还没有完全达到标准。 （八）集中垂直的风险管理体制尚未完全建立基层机构风险管理资源分散 一是风险总监虽然已经实现垂直管理但分行风险管理人员仍然是层级管理在处理风险垂直管理、独立性与层级管理、业务发展的关系上还存在一些矛盾和问题。 二是业务条线和海外分行风险管理体系建设尚未有实质性进展需要加大力度和进度。 三是城市行的风险管理分散管理层级较多影响了城市行风险管理能力的提升。 四是基层机构操作风险管理流程和职责需要进一步梳理和明确风险管理力量需要结合当地实际情况进行整合。 （九）基础数据薄弱专业人才不足制约了风险计量技术提升 按照巴塞尔新资本协议的要求一些系统的开发所需要的数据至少要在5年以上有的要求7年以上但我们在数据积累、清洗和整理等方面的能力还不足需要进一步加大工作力度。 我行风险计量资源的配置和投入也存在不足问题。近年来在人员队伍建设上虽然也下了很大功夫但风险计量人才还远远不能满足风险计量工作需要尤其是风险计量专家人才亟需扩充。 （十）案件暴露呈现新特点操作风险管理仍需强化 今年以来全行案件防控工作效果良好实现了案件数量和涉案金额“双降”目标。但与同业相比我行案件仍然较多低水平、同质同类案件仍在反复发生同时也暴露出一些新的特点和问题：重大典型、恶性案件仍然时有发生；个别分行案件风险相对集中；均为内部人员作案且集中在基层机构关键的管理和操作岗位；以挪用和职务侵占为主贿赂案件占比有所上升。 案件是操作风险的一种极端表现形式也一直是外部监管部门和投资者关注的重点。透过这些案件本身可以看出我们目前的业务流程、岗位设置、管理制度还存在缺陷依法合规、遵纪守法、规范操作还需要强化案件风险综合治理内部控制机制还有待进一步健全。我们不能满足于已经取得的成效不能有“管理疲劳”现象、有麻痹大意的情况忘了风险的时刻存在。 （十一）部分分行对方案审批还未完全适应客户授信业务服务效率需要全面提高审批系统管理有待加强 效率是银行竞争力的重要体现其中审批效率是大家都比较关注的环节。在实际工作中除审批环节存在效率问题需进一步改进外贷前尽职调查、评估评价和谈判申报环节工作不到位、不细致的问题在一定范围内还较为突出大量本应在审批前落实的问题不得不在审批环节“填平补齐”表现为申报授信方案质量不高审批申报材料组织效率较低同时还存在诸如粗放申报、集中申报、倒逼申报以及申报方案突破现行政策底线等不规范和低效的做法总体上严重影响了授信效率。市场部门谈判的能力一定要提高提高谈判过程中处理收益和风险关系的能力提高授信方案的设计能力为客户提供完好的服务；信贷审批部门也要本着服务的态度提高审批环节的效率。 此外有些分行审批系统管理仍然存在薄弱环节。一是统计数据质量不高监测频率不足业务指导缺位对总行信贷政策、风险偏好和规章制度的传达和贯彻落实仍存在逐级衰减现象。二是部分分行还没有完全落实总行个贷审批垂直管理要求。如派驻个贷专职审批人的选聘、管理、考核仍然由经营部门负责；或虽由审批部门管理但经营部门参与审批人考核打分；非专职贷款审批人审批个贷业务等。三是审批人队伍建设需要进一步加强。部分一级分行专职贷款审批人人数配备不足高职级专职贷款审批人占比少流失比较严重少数分行仍存在兼职贷款审批人或非专职贷款审批人从事专职贷款审批工作二级分行专职贷款审批人“专职不专、一人多岗”现象有较大的普遍性。 （十二）重大事件应急管理存在缺陷应急处理水平亟待提高 今年以来国内银行信息技术系统运行频繁出现问题。7月份我行_分行大额支付系统突然出现故障大额支付业务发生中断影响客户资金及时支付划转暴露出我行在重大事件应急管理方面存在缺陷。 一是应急管理体系不健全职责不清。虽然总行根据管理职责和业务特点制定了不同的应急管理制度和各类应急预案但由于缺乏有效的流程和功能整合造成突发事件报告路线交叉横向与纵向的指挥协调不通畅业务应急与信息技术应急之间缺乏有效的衔接和联动。 二是应急预案可操作性不强平时缺乏演练。最近灾备系统在上海做了一次演练效果不错希望还要加强类似的演练。 三是危机应对水平不高。重大风险事件信息传递的有效性对媒体和社会公众的应对水平还有待改进。 三、全面深化风险管理体制改革 这次会议要在总结我们一年来改革推进情况的基础上提出下一阶段改革深化的举措。具体来讲要着重做好以下几个方面的工作： （一）在横向层面要将风险管理覆盖到主要业务领域 为加快构建全面风险管理架构下一步要进一步探索在主要业务领域实现风险关口前移的具体措施。其中一个重要的举措就是要向前台主要业务条线横向派驻风险总监和风险主管在其他业务条线设立相应岗位建立全面风险管理体系下的工作线路和报告线路使风险管理意识渗透到前台业务领域彻底改变以往后台看前台、前台防后台的做法。需要说明的是并不是所有的业务部门都要派驻风险总监而是在重要的、风险比较集中的业务部门派驻。其他部门要理顺信息和工作报告路线。这是下一步改革深化的一个重要举措。 （二）在业务量较大的海外分行设立风险总监 以往总行对海外分行的管理主要依赖于当地监管机构的监管和当地从业人员的职业道德自律但实践证明这些办法已远不能满足海外分行业务发展的需要。今年连续出现的几个事件使我们必须对海外分行管理体制进行深刻反思。伴随着海外分行业务量的不断增长风险控制薄弱问题已严重制约海外分行各项业务的健康发展引起了总行管理层的高度重视加强海外分行风险管理已成为强化全行风险管理的一项重要工作和紧要任务。 下一步对业务量比较大、风险比较集中的海外分行在党委批准后要派驻风险总监在其他海外分行要理顺信息和工作报告路线。 （三）实施城市行风险集中管理 风险管理不能建立在人头管理的传统模式上城市行的风险管理要适_市行整体扁平化的要求。针对城市行特点对其风险要进行集中管理。各分行可以根据自身情况采取不同的集中模式。一种模式可以将风险管理和信贷审批职责全部集中到一级分行；另一种是一级分行按照城市区域设置若干风险管理分部在分部设风险主管集中履行城区支行风险管理和信贷审批职责；还可以是一级分行风险管理部门向城区支行派驻风险管理人员协助一级分行风险管理部门履行所在城区支行风险管理职责。核心问题是要扩大风险管理的覆盖面理顺信息路线和工作报告路线。 （四）整合基层机构风险管理资源 基层机构监督管理的资源过于分散。基层行的风险管理人员包括风险经理、纪检监察特派员和会计主管其工作重点都是防范操作风险。但三类人员是否同时设置需要因地制宜核心问题是要确保有人落实对关键风险点的排查。根据行领导要求近期总行风险管理部将在前期调研的基础上尽快研究制订基层机构风险管理资源整合方案。对基层机构风险管理资源派出人员是一种方式也可探索其他不同方式。 对于基层行风险管理资源的摆布目前可以采用两种方式：一是对风险经理、纪检监察特派员和会计主管进行整合一个基层行最多设两个岗位但向上的报告路线要明确对风险信息必须第一时间向风险主管报告；二是将基层行操作风险管理重心上移由二级分行统筹管理。对关键风险点的排查应在流程之外排查的目的是对流程中的风险防范措施进行激活而不是替代。 （五）进一步强化风险条线人员垂直化管理 目前风险条线垂直管理架构体系已经初步建立但风险条线人员的垂直化管理还需进一步加强。下一步总行要继续探索对风险条线人员进一步垂直管理的途径。今后分行风险管理部门负责人、风险主管和风险经理的任命、解聘、调动要严格按照总行风险管理体制改革方案的要求由风险总监、风险主管提名报同级党委审定。 （六）积极探索条线单独预算和单独考核 现阶段已有部分分行对风险条线单独预算和单独考核准备试点。下一步总行也将研究风险条线单独预算和单独考核问题。在起步阶段要依托现有层级考核模式逐步加大风险条线纵向考核权重有条件的分行可以先行试点单独考核和单独预算总行将总结实践经验制定出适合我行特点的管理模式和考核办法。对考核问题郭董事长在刚才的讲话中也指出既不是单纯的强调条线也不是单纯的强调层级应有两方面权重的考虑和沟通的渠道来解决风险条线人员的考核问题。这是垂直管理的一个重要内容希望各分行积极探索总行将在总结经验的基础上逐步推进。 四、下一阶段风险管理工作重点 下一阶段全行风险管理的基本指导思想就是要实现“六个转换”：一是要从过程管理向边界管理转换从治理性、针对性的风险管理方式回归到常态的、科学的管理方式上来；二是要从纯粹的风险研究向在市场、业务、流程中研究风险转换在业务活动中研究、分析、发现风险问题制定边界；三是要从依靠典型事件判断风险向依靠数据分析判断风险转换学会现代化的管理技术习惯于用数据、用分析结论说话而不是讲故事；四是要从主要靠对人的控制向主要靠技术的控制转换通过技术手段对流程程序进行控制；五是要从管理性风险控制向服务性风险管理转换树立“以客户为中心”的观念服务市场服务一线;六是要从以批发业务为主的风险管理架构向涵盖批发、个贷、操作、行为管理的全面风险管理转换必须要有全面风险管理的观念框架。 根据上述指导思想下一阶段要重点抓好以下几项工作： （一）加强资产质量管理确保年底实现“双降”目标 一是密切跟踪宏观政策变化积极调整行业和客户结构。对“两高”行业实行名单制管理严禁对非准入名单客户发放贷款；高度关注出口退税政策调整影响密切跟踪化工、纺织等行业客户经营变化提前安排风险补救措施；强化行业风险限额管理严格执行教育、公路和纺织行业政策底线。各分行要顾全大局对项目申报、审批、投放等工作要服从总行统一安排确保总行政策执行到位。 二是防范集团客户及其关联企业风险。总行要加快开发授信客户风险监控管理工具充分运用银监会大额授信客户风险提示信息和媒体信息加强风险预警与提示；各分行也要加快梳理集团客户关系树信息尽快建立集团客户关系数据库。要根据最新调整的集团客户授信申报和审批制度推动完善集团客户统一授信管理控制集团客户整体风险和个体风险。 三是防范表外担保业务风险。要加强对表外担保类产品的风险研究重点分析潜在风险因素；加强客户风险跟踪和动态监测对发现的问题要及时采取措施避免风险转移到表内切实降低我行承担的风险。 四是合理调整个贷业务结构强化基础管理。要贯彻落实零售信贷政策认真执行全行发展战略和风险偏好。个人住房贷款重点支持一手自用住房对个人消费贷款目前要严格控制已经形成的不良贷款要采取措施抓紧回收。要强化第一还款来源分析掌握借款人资金真实用途明确专人、专岗负责贷后跟踪和风险监测防止资金流入资本市场。对部分高风险区域和产品分行要加强调控对20_年以来新发放个人贷款不良率较高的区域和产品要进行重点剖析研究采取针对性措施如可实行贷款新增规模控制并调减相应的贷款审批权限等。 五是加大风险监控和不良贷款处置力度。要推进不良资产证券化工作各分行也要加大力度完成今年的回收任务。要加强与证券公司往来业务风险管理落实公司类信贷资金支用环节的监管措施严控信贷资金违规流入资本市场和房地产市场。要进一步加强对大额关注类贷款风险监控力度逐户消除风险因素防止贷款质量恶化。要充分利用当前资产价格处于高位以及宏观经济高速平稳发展的有利时机加大不良资产回收、盘活、处置积极推进不良资产证券化。在债转股资产处置方面对所处行业成长性较好、具有一定发展前景和增值空间的债转股项目要注意把握节奏择机退出争取我行利益最大化；对于效益不好、亏损严重的债转股项目要及时采取有效处置措施果断退出该断则断。要通过上述工作确保实现年底不良资产 “双降”目标。 （二）加快政策制度重检和建设明确政策制度底线和业务发展方向大力推进结构调整 总行将集中梳理现有政策制度进一步重检信贷业务手册、集团客户授信风险管理办法、额度授信管理办法维护更新客户评级办法、非信贷资产风险分类实施细则、非信贷资产减值准备手册等风险基础管理制度提高政策制度适应性。要尽快出台新的政策制度和管理办法对公信贷客户跟踪管理办法、小企业评级办法、押品评估监测管理办法等政策制度要加强与相关部门沟通尽快修订完善后下发实施。 要通过政策制度的重检和建设进一步细化政策制度标准加大信贷结构调整力度。对于流动资金贷款、制造业、房地产、批发零售、计算机信息等不良贷款率高的行业要进行严格限制逐步推出相应的政策底线；对于超过或逼近风险限额的行业信贷审批部门要严格把关风险监控部门要加大风险监控和预警力度公司业务部门要加大业务指导加快退出类客户的退出；进一步细分行业分类对于限制进入的大类行业要进行行业细类分析并按细分的行业制定相应的风险限额；对于已经明确限制进入的行业要在严格执行五项基本原则的基础上提高客户准入标准和门槛；对于能源、交通、城市建设等基础设施贷款要加大政策支持和经济资本配置逐步提高业务比重；对于中小企业、个人住房按揭贷款、信用卡透支等业务既要加快业务发展也要正视存在的问题在发展的过程中逐步完善政策制度为业务的持续、健康、快速发展提供制度保障。 各分行要根据总行政策结合业务实际和市场变化主动开展制度重检和细化完善工作运用好经济资本和风险限额管理工具加快结构调整力度。 （三）落实市场风险管理新体制全面提升市场风险管理水平 总行有关部门、各海外分行要认真落实市场风险管理方案精神结合方案要求进一步理顺部门管理关系尽快完成部门职责调整确保实现市场风险管理新体制的顺利过渡。下一步要尽快推出重大事件报告机制和市场风险限额体系。 （四）加强案件风险综合治理强化操作风险管理 目前案件防控及整改方案已经下发全行实施。7月份总行召开了全面加强案件防控工作视频会议传达了银监会大型商业银行案件防控工作电视电话会议精神部署了下一步全行案件防控工作。希望各分行有关部门和风险总监要落实整改措施切实把案件防控工作落到实处。 操作风险管理还要继续强化。上半年操作风险管理政策和配套实施意见已经下发各分行要结合总行相关要求进一步细化完善尽快组织推动实施。年底前总行还将加快操作风险自评估推广工作希望各分行要高度重视认真组织实施。 （五）完善应急管理体系提高应急管理能力 一是研究完善应急管理体系。要制定包括组织架构、报告流程、指挥决策机制、应急响应、应急处置、客户及媒体的善后处理等基本流程的应急机制；统筹考虑以流程化管理为主线以技术应急和业务应急的有机整合为目标建立立体式应急预案体系确保问题发生时我行应急处理能够高效、有序处理。 二是分步建设应急预案体系。考虑到我行信息系统较多且分布在不同层面等现状可采取分步建设的方式先进行生产系统的应急建设以保证我行生产运营的持续性；再进行管理系统的应急建设满足我行内部分析、外部监管、对外披露等的管理持续性需求。就生产系统而言要进一步确定应急预案建设的优先级对于交易量较大、直接面向客户、对我行生产运行、财务和声誉影响较大的主要生产系统优先并尽快制定操作性较强的立体式应急预案。 三是以“十七大”安全保障为契机推进业务持续性管理建设。为保障“十七大”期间包括信息系统安全在内的全行运营安全全行上下要加强风险监测、预案梳理、适时演练、培训等工作有效预防关键部位和环节的潜在风险。要完善应急工作机制做好内外部的沟通和报告加强横纵向沟通协调确保信息传递通畅、响应及时严防信息系统安全事件、重大安全生产事故、群体性事件、恶性案件等突发事件的发生。 下一步要在核心业务系统（CCBS）灾备项目首次综合性应急演练的基础上逐步扩大演练范围形成灾备项目、应急管理、危机管理三方面有机整合的综合性演练。要进一步梳理业务持续性管理的部门职责分工体系理顺应急程序与管理流程保证业务持续性管理体系的运转高效。要加强与外部机构的合作有效利用其专业成果和经验有序推进全行业务持续性管理各项工作的开展。 （六）尽快出台信贷资产十二级分类管理办法加快分类实施进度 根据试点反映的问题和银监会风险分类指引进一步完善并尽快出台信贷资产风险十二级分类管理办法。10月下旬至11月下旬全面铺开十二级分类办法及网络版系统培训工作。年底前要完成试分类明年开始要全面实施十二级分类。 （七）严格落实方案审批要求切实提高客户授信业务服务效率 一是真正落实贷前谈判机制要将贷前谈判作为确定和检验授信申报方案的必经程序。 二是进一步规范授信方案安排。要落实授信业务的还款来源提出防范和控制还款来源出现问题时的应对措施；对于申报方案内容与总行相关管理规定存在不一致的要先向总行归口管理部门确认合规后再申报；对于否决项目的复议或续议如授信方案无实质性调整要对该类项目的再次发起复议或续议从严掌握。 三是加快推进授信总量控制下的集团客户单独申报审批方式遵循授信限额审定要点严格把握授信限额分配使用条件。对仍选择集中申报审批方式的集团授信申报单位不得以组织申报时间过长为