2022年6月证券从业《证券投资基金》真题14.docx

2022年6月证券从业证券投资基金真题14判断题，每题0.5分，不选，错选均不得分。1根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。A.正确B.错误2资本市场线是有效投资组合的集合。A.正确B.错误3当影子定价法所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值（即产生正偏离）时，表明基金组合中存在浮盈。A.正确B.错误4投资者申购、赎回ETF基金份额时现金差额的数值可以为正、为负或为零。A.正确B.错误5根据公正原则，在我国基金监管的实践中，首要的是保证个人投资者的利益，其次是要保证机构投资者的利益。A.正确B.错误6基金信息披露的规范性文件分为三类：基金信息披露内容与格式准则、基金信息披露编报规则、基金信息披露XBRL模板和相关标引规范（Taxonomy）。A.正确B.错误7特雷诺指数的不足是无法衡量基金经理的风险分散程度。A.正确B.错误8根据投资人风险承受的能力细分客户是确定基金营销目标市场的重要内容。A.正确B.错误9ETF份额折算每年进行一次。A.正确B.错误10基金管理公司投资决策涉及到投资决策委员会、研究部、投资部和风险控制委员会等部门。A.正确B.错误第3页 共3页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页