2022年银行从业中级《风险管理》章节测试题单选(8) .docx

2022年银行从业中级风险管理章节测试题单选(8) 本套题型共10小题，每小题1分，共10分。请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案。1压力测试是用于评估()。A.预期损失B.特定事件的变化C.风险价值D.特定经营环境2()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A.信用风险对冲B.信用风险识别C.信用风险监测D.信用风险控制3预期损失率的计算公式表示为()。A.预期损失率一预期损失/资产总额B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率一预期损失/负债总额D.预期损失率一预期损失/资产风险敞口4下列关于主权风险评级的说法错误的是()。A.主权评级是各国直接和间接影响债务人履行其对外偿债义务的能力B.比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出C.主权分析评级必须是静态的D.朱特勒和麦卡锡对CP模型运用回归分析进行了扩展5债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于()。A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批6下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。A.信用衍生产品是允许对冲信用风险的金融合约B.信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于单笔贷款对冲7客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括()。A.客户信用评级B.风险违约区分能力验证C.检验评级结果D.对违约概率预测准确性的验证8有关贷款风险迁徙率这一指标，下面说法错误的是()。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率9商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。A.组合在战略层面的重要性B.目前的组合集中情况C.资产负债率D.经济前景10以下关于相关系数的论述，错误的是()。A.相关系数具有线性不变性B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系C.相关系数仅能用来计量线性相关D.对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量第4页 共4页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页