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商业银行练习题及答案课件 商业银行练习题及答案 (1) 第一章 一、名词说明 1 商业银行: : 是以经营工商业存、放款为主要业务，并以获得利润为目的的货币经营企业。 2 银行控股公司制: :由一个集团成立股权公司，再由该公司限制或收购两家以上的银行，在法律上，这些银行是独立的，但其业务与经营政策统属于同一股权公司所限制。 3 存款保险 制度: :要求商业银行按存款额的大小和肯定的保险费率缴纳保险费给存款保险机构，当投保银行经营破产或发生支付困难时，存款保险机构在肯定限度内代为支付，为其供应支持。 二 填空题 11694 年历史上最早的股份制银行（ 英格兰银行 ）诞生了。 2.（ 信用中介职能 ）是商业银行最基本，也是最能反映其经营活动特征的职能。 3.（ 单一银行制 ）在美国特别一般，是美国最古老的银行组织形式之一。 4. 目前世界上多数政府对银行的监管秉承的是（ 谨慎监管 ）原则。 5我国现行的银行业监管机构是( 中国银监会 )。 三、不定项选择题 1商业银行的职能作用是( ABCD )。 A. 信用中介 B.支付中介 C信用创建 D.金融服务 2商业银行的外部组织形式有( ABD )。 A单一银行制 B分行制 C集团制 D银行控股公司制 3现代股份制银行的内部组织形式可分为( ABC )。 A决策机构 B执行机构 C监督机构 D监管机构 4银行的管理系统由( ABCDE )方面组成。 A全面管理 B财务管理 C人事管理 D经营管理 E市场营销管理 5.政府对银行业实行谨慎监管原则，即CAMEL(骆驼)原则，包括( ABCDE )。 A.资本 B.资产 C.管理 D.收益 E.清偿实力 四、问答题 1. 如何理解商业银行的性质? 2. 总分行制的优缺点是什么? 3. 简述商业银行的内部组织结构。 4. 政府对银行监管的理由是什么? 5. 政府对银行监管的内容是什么? 其次章 一、名词说明 1信用风险 2利率风险 3流淌性风险 4市场风险 5操作风险 二、填空题 1银行的核心资本由( 股本 )和( 公开储备 )组成。 2新巴塞尔资本协议中所表述的银行风险监管的三大支柱是由( 最低资本要求 )、( 监管当局的监督检查 )和( 市场纪律 )构成。 3银行资本的来源渠道主要有：( 创立时筹措的资本 ) 、( 经营中利润留成 )和( 外部市场筹资 )。 4在最低资本金要求中，新巴塞尔资本协议中要求充分考虑到( 信用风险 )、( 市场风险 )、( 操作风险 )对资本足够率的影响。 三、不定项选择题 1新巴塞尔资本协议规定，银行的总风险资本比率不得少于( C )。 A4 B6 C8 D10 2属于银行外部筹集资本的方法有( BCD )。 A.股利安排 B.出售银行资产 C.发行股票 D.发行债券 E 发行大额存单 3在银行资产持续增长模型中，银行资产的持续增长与( ABCD )因素相关。 A. 银行资产收益率 B银行红利安排政策 C. 资本比率 D外源资本增加额 4衡量银行资本规模的方法有( ABD )。 A. 账面资本 B管理资本 C. 市场资本 D市场价值资本 四、问答题 1. 银行资本有何功能? 2. 银行资本构成是怎样的? 3. 影响银行资本须要量的因素有哪些？ 4. 新巴塞尔资本协议的主要精神是什么? 5. 银行资本筹集的主要渠道和方法有哪些? 五、计算题 例 1、假设某商业银行的核心资本为 600 万元，附属资本为 500 万元，各项资产及表外业务项目如下：（单位：万元） 项 目 金 额 信用转换系数 风险权重 现金 850 0% 短期政府债券 3000 0% 国内银行存款 750 20% 住宅抵押贷款 800 50% 企业贷款 10150 101% 备用信用证支持的市场债券 1500 10 20% 对企业的长期贷款承诺 3200 05 101% 依据以上资料，暂不考虑市场风险与操作风险，请计算该银行的资本足够率是多少? 是否达到了巴塞尔协议规定的资本标准？ 解： 资本足够率 = = （ 600 500) ) ÷ (850+3000) × 0%+750 × 20% +800 × 50%+10150 × 101%+1500 × 1.0 × 20%+3200 × 0.5 × 101% × 101% = 1101 ÷ 12200 ≈ 9.01% 大于 8%, 达到了标准。 例 2、某商业银行的核心资本为 69,165 万元，附属资本为 2,237 万元，加权风险资产总额为 461,755 万元；依据以上数据，计算该银行资本足够率是多少？是否符合比例管理指标的要求？ 解：资本足够率 = (69165+2237) ÷ 461755 × 101% = 15.46% 大于 8% ，符合管理指标的要求。 第三章 一、名词说明 1银行负债业务 2交易账户 3核心存款 4可用资金成本 二、填空题 1商业银行负债主要包括( 存款负债 )、 ( 借入款负债 )和( 结算性负债 )。 2商业银行负债的主要目的是( 维持资产增长 )和( 保持流淌性 )。 3在核心存款和易变性存款之间，银行应当加大( 核心存款 )所占的比例。 4银行要保证利润的增加，必需使新增存款的边际成本( 小于 )边际收益。 5资金成本相当于( 利息成本 )和( 营业成本 )两种成本的总和。 6我国银行负债主要来源于( 各项存款 )。 三、不定项选择题 1非交易账户中包括( BC )。 A活期存款 B定期存款 C储蓄存款 D货币市场存款账户 2存款定价可以采纳( ABCD )。 A成本加利润定价法 B边际成本定价法 C不同客户定价法 D依据客户与银行关系定价 3银行的非存款资金来源包括( ABCD )。 A同业拆借 B从央行借款 C证券回购 D发行债券 4可用资金是指银行总的资金中扣除( ABCD )的余额。 A库存现金 B央行存款 C联行或同业往来 D其他现金资产 5银行加权平均成本的改变主要取决于( ABCD )。 A.负债利息率 B.其他成本率 C.负债结构 D.可用资金率 四、问答题 1. 简述银行负债成本的概念与构成。 2. 存款对银行经营为什么很重要? 银行主要有哪些存款? 3. 银行非存款资金来源(非存款负债方式)有哪些? 4. 银行负债成本的分析方法有哪些? 五、计算题 某银行各类存款负债、股权资本、资金成本、可用资金比例如下（单位：万元） 项 目 年平均数 资金成本额 可用资金比例 可用资金额 资金成本率 可用资金成本率 活期存款 1600 73 73% 1120 4.5 6.43 定期存款 200 24 91% 182 12 13.18 短期借款 400 44 95% 380 11 11.58 其他负债 160 10 95% 152 6.25 6.58 股权资本 240 68 95% 228 28.33 29.82 合 计 2600 218 2062 8.38 10.57 请计算其资金成本率与可用资金成本率是多少？请将计算结果填入表中相应栏目内。 第四章 一、名词说明 1法定打算金 2流淌性需求 3资金头寸 二、填空题 1商业银行在中心银行的存款由两部分构成：( 法定打算金 )和( 超额打算金 )。 2目前我国商业银行的法定存款打算金率为( 20%；16.5% )。 3可用资金头寸是指扣除了( 法定打算金 )以后的全部现金资产。 4商业银行的存款根据被提取的可能性，可以分成( 游动性货币负债 )、( 脆弱性货币负债 )、( 稳定性货币负债 )三类。 5银行主要可以通过( 转换资产 )和( 借入资金 )两种方式满意流淌性需求。 三、不定项选择题 1现金资产包括( ABCD )。 A库存现金 B托收中的现金 C在中心银行的存款 D存放同业的存款 2银行持有现金资产的目的是保证银行的( ABD )。 A平安性 B流淌性 C盈利性 D平安性和流淌性 3流淌性需求可以被分为( ABCD )。 A短期流淌性需求 B长期流淌性需求 C周期流淌性需求 D临时流淌性需求 4基础头寸包括( AC )。 A库存现金 B在央行的法定存款打算金 C在央行的超额存款打算金 D存放同业的存款 5在下列资金头寸中，资金量最小的是( C )。 A.可用头寸 B.基础头寸 C.可贷头寸 D.不行比较 四、问答题 1. 简述银行现金资产管理的目的与原则。 2. 银行流淌性需求有哪些种类? 3. 银行流淌性需求预料方法有哪些？ 4. 银行如何进行流淌性需求与来源的协调管理? 5. 如何评价银行流淌性管理的效果? 五、计算题 某银行在预料期内各类负债额、新增贷款额、法定打算率以及要提取的流淌性资金比例如下（单位：万元）。 项目 金额 法定打算率 法定打算额 提留流淌性资金比例 游动性货币负债 9000 8% 730 95% 脆弱性货币负债 7500 5% 375 30% 稳定性货币负债 12000 3% 360 15% 新增贷款 360 101% 计算该银行流淌性需求总额是多少万元？ 解： 流淌性需求总额 =0.95 × (9000- -7 7 20)+0.30 × (7500- - 375)+0.15 × (12000- - 360)+1.00 × 360 = = 7866+641.25+1746+360 =10613.25( 万元) ) 第五章 一、名词说明 1贷款政策 2不良贷款 3呆账打算金 二、填空题 1银行贷款组合的目的是( 最大限度提高贷款收益，降低整体贷款风险 )。 2按贷款的风险程度，贷款可以划分为( 正常 )、( 关注 )、( 次级 )、( 可疑 )和损失五类。 3呆账打算金的提取要符合两项原则：( 刚好性原则 )和( 足够性原则 )。 4针对我国国有银行不良资产率高的状况，我国成立了四家( 资产管理公司 )剥离其呆坏账。 三、不定项选择题 1根据贷款的保障程度，银行贷款分为( ABCD )。 A抵押贷款 B质押贷款 C保证贷款 D信用贷款 2可以通过三道防线发觉问题贷款( ACD )。 A信贷员 B贷款发放 C贷款复核 D外部检查 3呆账打算金可以分成三种类型( ACD )。 A一般呆账打算金 B特别呆账打算金 C专项呆账打算金 D特殊呆账打算金 四、问答题 1. 简述贷款原则的主要内容。 2. 贷款政策主要包括哪些内容? 3. 如何评价贷款的质量? 4. 什么是贷款的五级分类？ 5. 银行有问题贷款应如何处置? 第六章 一、名词说明 1抵押 2质押 3保证 二、填空题 1银行对企业发放的短期贷款具有( 自动清偿 )的性质。 2对借款人资产负债表的分析，可以从三大比率着手，即（ 营运比率 ）、( 杠杆比率 )、( 流淌比率 )。 3现金净流量包括企业的( 经营活动现金净流量 )、( 投资活动现金净流量 )、( 融资活动现金净流量 )。 4反映流淌性的比率由( 流淌比率 )和( 速动比率 )两个指标构成。 三、不定项选择题 1企业申请贷款可能是由于( ABCD )。 A销售增长 B营业周期减慢 C购买固定资产 D其他资金支出 2反映借款企业营运效率的指标有( B )。 A速动比率 B总资产周转率 C资产负债率 D利息保障倍数 3评价管理者盈利实力的指标是( D )。 A资产酬劳率 B利息保障倍数 C负债与全部者权益的比率 D权益酬劳率 4银行对借款企业要求的贷款担保包括( ABCD )。 A抵押 B质押 C保证 D附属合同 5影响企业将来还款实力的因素主要有( ABCD )。 A财务状况 B现金流量 C信用支持 D非财务因素 四、问答题 1. 企业申请贷款可能的理由有哪些? 2. 反映借款企业的杠杆比率的指标有哪些? 3. 银行对抵押和质押的管理内容有哪些? 4. 银行应如何考察和管理保证人? 5. 银行为什么要对借款企业非财务因素进行分析? 五、计算题 1、某企业向银行申请 200 万元贷款，期限为一年，约定到期还本付息。银行为此筹集资金的边际成本为 5，发放与管理贷款的经营成本为 2，可能发生违约风险损失为 1.5，银行预期的利润率为 1，该笔贷款的价格应当是多少（要求计算出详细金额与一百零一分比）？ 解： 贷款利率（价格）= = 5 5 +2 +1.5 +1 = = 9.5 贷款利息（价格）= = 200 × 9.5 ×1 1 = = 19 （万元） 2、某商业银行发放期限为一年、金额为 300 万元的贷款，其中，股本比例 5，预期股本收益率 8，银行所得税率 25，非资金性经营成本是贷款数额的 2，贷款违约风险溢价是贷款额度的 05，筹集放贷资金的成本是 5.6，该笔贷款的价格应当是多少（要求计算出详细金额与一百零一分比）？ 解：贷款利息（价格） = = 300 ×5 5 ×8 8 ÷ (1 25 )+300 ×2 2 +300 × 0.5 +(300 300 ×5 5 ) ) × 5.6 = = 1.6+6+1.5+ 15.96 = 25. . 06 ( ( 万元) ) 贷款利率（价格） = 25. . 06 ÷3 3 00 × 101 = 8. 35 3、某客户向银行获得 500 万元的贷款，期限为一年，贷款利率 7.8，银行要求客户将贷款额度的 20作为补偿余额存入该银行，并对补偿余额收取 1的承诺费。依据以上条件，计算该笔贷款的实际价格是多少（要求计算出详细金额与一百零一分比）？ 解：贷款总收入 （贷款实际价格） = 500 × 7.8 +101 ×1 1 = = 0 40 万元 借款人实际运用资金额 = = 500 (500 × 20 ) ) = = 0 400 万元 贷款税前收益率 （贷款实际利率） = = 40 ÷ 400 × 101 = = 1 10 0 第七章 一、名词说明 1、个人贷款 2、个人贷款定价 3、78s 条款法 4、补偿存款余额 二、填空题 1、个人贷款是指银行等金融机构为满意个人（ 消费 ）、（ 投资 ）、（ 经营 ）所需贷款。 2、影响个人信用（偿债实力）的主要因素包括两个方面：一是（ 个人财务状况，即财务因素 ），另一个是（ 主观意愿或信用意识，即非财务因素 ）。 3、通常状况下，速动比率为 100 或高于 100 被认为是合理的，它说明（ 1 元流淌负债 ）至少有（ 1 元流淌资产 ）做保证。 4、Z 计分模型是一种以（ 会计资料 ）为基础的多变量信用评分模型，Z 值越大，信用就（ 越好 ）；Z 值越小，信用就 （ 越差 ）。 三、不定项选择题 1、个人贷款与其他贷款相比，具有( ABCE )的特点。 A 高风险性 B 高收益性 C 周期性 D 利率敏感性 E 利率不敏感性 2、在进行客户资产分析时，银行必需关注资产的（ ABCDE ）。 A 价值 B 稳定性 C 流淌性 D 全部权 E 限制权 3、个人贷款定价的原则包括（ ABCDE ）。 A 成本收益原则 B 风险定价原则 C 参照市场价格原则 D 组合定价原则 E 与宏观经济政策一样原则 四、问答题 1. 发展个人贷款对商业银行有何意义? 2. 个人贷款风险管理的主要措施是什么? 3. 个人财务分析的主要内容是什么? 4. 什么是个人信用评估的5C 推断法? 5. 影响个人贷款定价的因素有哪些? 五、计算题 1、假设林某获得一笔期限为 1 年、金额为 6000 元的耐用消费品贷款，按月等额还本，半年后她因加薪而提出提前还贷申请，请用 78s 条款计算银行应当赐予她的利息回扣（比例）是多少？ 解: : 利息回扣率= = （ 1+2+3+4+5+6 ） /78 × 101 = = 26.92 2、假设王宏申请 1 年期个人综合消费贷款 50 000 元，他的信用评分属于 B 级，银行采纳基准利率加点定价来确定利率，基准利率为 4，加点幅度为 2。请问：a、在基准利率加点定价方法下，王宏的贷款利率是多少? b、假如运用贴现法贷款，王宏的实际贷款利率是多少? 解 : a 、在基准利率加点定价方法下 王宏的贷款利率 = 4%+2% = = 6% b b 、假如运用贴现法贷款 王宏的实际贷款利率 = 50000 × 6% ÷ (50000- - 50000 × 6%) × 101% = 3000 ÷ 47300 × 101% = 6.4% 3、假设刘辉从银行获得一笔汽车贷款，贷款金额为 101 000 元，贷款期限为 1 年，按月等额本金还款，假定每月初还款。假设银行采纳成本加成定价模型对这笔贷款进行定价。经银行核算，这笔贷款的资金成本为 3，贷款费用为 25，风险补偿费用为 1，银行的目标利润为 22。请计算刘辉的贷款利率以及实际贷款利率。 解: : (1) 采纳成本加成定价模型 刘辉的贷款利率 （名义贷款价格） = 3 3 +2.5 +1 +2.2 = = 8.7 (2) 刘辉的实际贷款利率 = 实际利息 支出 ÷ 平均有效利用的贷款资金 × 101% 依据按月等额 本金还款的 公式 ， 假定每月初还款， 计算 1 1 2 12 月的利息额( ( 依据教材 P P 191 、P P 192): 每月还本 3 = 101000/12 = 8333.33 元 月利率 = 8.7 /12 = 7.25 ‰ 第 第 1 1 个月利息 = (101000- - 8333.33 ×1 1 ) × 7.25 ‰8 =664.58 元 第 第 2 2 个 月利息 = (101000- - 8333.33 ×2 2 ) × 7.25 ‰= =7 604.17 元 第 第 3 3 个 月利息 = (101000- - 8333.33 ×3 3 ) × 7.25 ‰= =5 543.75 元 第 第 4 4 个月利息 = (101000- - 8333.33 ×4 4 ) × 7.25 ‰= =3 483.33 元 第 第 5 5 个 月利息 = (101000- - 8333.33 ×5 5 ) × 7.25 ‰= =2 422.92 元 第 第 6 6 个月利息 = (101000- - 8333.33 ×6 6 ) × 7.25 ‰= =0 362.50 元 第 第 7 7 个月利息 = (101000- - 8333.33 ×7 7 ) × 7.25 ‰= =8 302.08 元 第 第 8 8 个月利息 = (101000- - 8333.33 ×8 8 ) × 7.25 ‰= =7 241.67 元 第 第 9 9 个月利息 = (101000- - 8333.33 ×9 9 ) × 7.25 ‰= =5 181.25 元 第 第 0 10 个月利息 = (101000- - 8333.33 × 10 ) × 7.25 ‰= =3 120.83 元 第 第 1 11 个月利息 = (101000- - 8333.33 × 11 ) × 7.25 ‰= =2 60.42 元 第 第 2 12 个月利息 = (101000- - 8333.33 ×1 12 2 ) × 7.25 ‰= =0 0 元 利息合计 ： 0 31017.50 元 刘辉的实际贷款利率 = 实际利息支出÷平均有效利用的贷款资金× 101% = 31017.5 ÷ （ 101000 ÷2 2 ） × 101% =7.101 8% % 注 注 1 1 ： 假如按名义本金计算： 31017.5 ÷ 101000 × 101%=3.101 9% % 第八章 一、名词说明 1. 反向年金抵押贷款 2. 共享增值抵押贷款 3. 个人住房贷款证券化 4. 银行卡渗透率 二、填空题 1. 个人住房贷款的种类，从贷款利率分为（ 固定利率 ）和（ 浮动利率 ）。 2. 汽车贷款模式（方式）主要分为（ 直客模式 ）和（ 间客模式 ）两大类。 3. 汽车贷款供应方式（途径）主要分为( 商业银行 )和( 汽车金融公司 )两种。 4. 我国汽车贷款主要采纳 ( 商业银行直客模式 )的供应方式，贷款期限不超过( 5 年 )。 5. 汽车贷款的主要风险是（ 信用风险 ）、（ 市场风险 ）、（ 操作风险 ）。 三、不定项选择题 1、个人住房贷款的特征是（ ACDE ）。 A 笔数多 B 规模大 C 规模小 D 抵押性 E 期限长 2、个人住房贷款的风险种类包括（ ABCD ）。 A 信用风险 B 利率风险 C 提前偿付风险 D 抵押物风险 E 汇率风险 3、确定个人住房贷款期限的因素（ ABCD ）。 A 法律规定的担当民事责任的年龄 B 住房的土地运用权期限 C 影响房屋质量的房龄 D 住房贷款用途 E 贷款金额大小 4、信用卡的特别风险包括( ABCD )。 A信用风险 B伪冒风险 C作业风险 D内部风险 5我国有关法律规定，信用卡的最长还款期限不得超过( B )。 A30 天 B60 天 C90 天 D120 天 6、目前我国信用卡的还款方式有( ABD )。 A自动还款 B半自动还款 C支票还款 D主动还款 四、问答题 1. 简述个人住房贷款业务流程。 2. 住房贷款证券化对我国银行有何意义？ 3. 个人综合消费贷款贷前调查包括哪些内容? 4. 什么是汽车贷款直客模式? 分析其优缺点。 5. 如何进行汽车贷款的风险管理? 6. 如何进行个人经营贷款的贷后管理？ 7. 如何进行信用卡的风险管理? 五、计算题 1、假设林先生从银行获得一笔住房装修贷款，贷款金额为 101 000 元，贷款期限为 2 年，贷款利率为 48，1 年后利率调整为 6。请问：（1）在按月等额本金还款、每月月初还款方式下，第 18 个月林先生分别须要偿还多少本金和利息? （2）在按月等额本金还款、每月月末还款方式下，第 18 个月林先生分别须要偿还多少本金和利息? ： 解： （1 1 ）按月等额本金还款、每月月初还款方式下，第 第 8 18 个月偿还本金和利息: : 每月还款额 =L/N+(L- - S) ×R R 每月利息 =(L- - S) ×R R 每月等额 归还 本金 =101000 ÷ 24=4166.67( 元) ) 第 第 8 18 个月偿还利息 =(101000- - 4166.67 × 18) × 6%/12 =(101000- - 75000) ×5 5 ‰ =125( 元) ) (2) ) 按月等额本金还款、每月月末还款方式下，第 第 8 18 个月偿还本金和利息: : 每月还款额 =L/N+(L- - S) ×R R 每月利息 =(L- - S) ×R R 每月等额 归还 本金 =101000 ÷ 24=4166.67( 元) ) 第 第 8 18 个月偿还利息 =(101000- - 4166.67 ×1 17 7 ) × 6%/12 =(101000- - 73833.39 ) ×5 5 ‰ = = 145.83( ( 元) ) 2、假设刘先生用价值 500 万元的别墅进行抵押，获得了一笔个人经营抵押贷款，授信额度为抵押品价值的 73，额度期限 10 年，可循环运用。假如他运用了 200 万元，那么他还可用多少额度? 假如他 4 年后归还了 150 万，他的可用额度又为多少? 解 : 500 ×7 7 0%- -0 200=150 万元 0 150+150=300 万元 3、假设王女士的信用卡授信额度为 30 000 元，每月 25 日为账单日，账单日后 20 天为最终还款日。5 月 1 日收到对账单，到期还款日为 5 月 15 日，应还款余额为 20 000 元，最低还款额为 2 000 元，她上次对账单余额为 0，从上次对账单日到本次对账单日期间只消费 1 笔：3 月 31 日，金额为 20 000 元。假如本期偿还 1 500 元，请问：她 6 月份收到的对账单上透支利息、滞纳金分别是多少? 解：按银行流行算法： 因为本期未根据最低还款额还款，所以，刷卡消费的透支金额都要计算利息。 从 从 3 3 月 月 1 31 日到 5 5 月 月 5 15 日，算头不算尾，共计 5 45 天； 从 从 5 5 月 月 5 15 日到下一个账单日的 5 5 月 月 5 25 日，算头不算尾，共计 0 10 天。 利息= = （ 20000 × 0.0005 × 45 ）+ + （ 20000- - 1500 ）× 0.0005 × 10 = 450+92.5 = 542.5( 元) ) 滞纳金= = （ 2000- - 1500 ）× 5% = 25( 元) ) 4、假设赵先生获得了金额 300 000 元、期限 10 年、利率为 9的固定利率住房贷款，约定还款方式为按月等额本息偿还法，试计算他的每月支付额和利息总额各是多少？ 解 ： 每月支付额 =300000 × 9%/12 × (1+9%/12)10 × 12 ÷ (1+9%/12)10 × 12 - - 1 =300000 × 7.5 ‰× 2.4514 ÷ 1.4514 =3800.23( 元) ) 利息总额 =3800.23 × 120- - 300000 =456027.6- - 300000 =156027.60 0( ( 元) ) 第九章 一、名词说明 1. 分业经营 2. 混业经营 3. 系统性风险 4. 非系统性风险 二、填空题 1. 商业银行证券投资的主要功能（作用）是（ 获得收益 )、( 管理风险 )、( 增加流淌性 )。 2. 证券投资收益主要是（ 利息、股息、红利等收入 ）和（ 资本利得 ）。 3. 证券的收益率的表示方法有：（ 名义收益率 )、( 当期收益率 )、( 到期收益率 )。 三、不定项选择题 1、分散投资法是指银行投资者将自己的资金分别投资于多种证券，以达到分散风险、稳定收益的目的，详细包括:（ ABCD ） A 期限分散 B 地域分散 C 类型分散 D 发行者分散 2、期限分别法是指银行投资者把投资资金全部投放在一种期限的证券上，或长期、或短期,它详细包括:（ ABC ） A 短期投资 B 长期投资 C 杠铃投资 D 组合投资 3、商业银行实行分业经营的国家典型代表有：( ACD ) A 美国 B 德国 C 日本 D 英国 4、商业银行实行混业经营以（ A B D）国家为典型代表，又被称为 全能银行制度。 A 德国 B 瑞士 C 美国 D 法国 四、问答题 1. 银行证券投资的对象种类有哪些? 2. 银行进行证券投资面临哪些风险？ 3. 银行证券投资的一般策略是什么？ 4. 分业经营模式有何优缺点? 5. 混业经营模式有何优缺点? 五、计算题 1、假设某商业银行以 900 万元的市场价格购入票面价值为 1010 万元的证券，票面收益率为 6.5，期限为 5 年。假如持有到偿还期满，可按票面价值收回本金。试计算该商业银行证券投资的即期收益率（当期收益率）、到有期收益率各是多少？假如持有 3 年后按 950 万元的价格卖出，其持有期收益率是多少？ 解：即期收益率 = 1010 × 6.5% ÷ 900 × 101%= 7.22% 到期收益率 = = 1010 × 6.5%+ （ 1010- - 900 ）÷5 5 ÷ （ 900+1010 ） ÷ 2 × 101% = = （ 65+20 ）÷9 9 50 × 101% =8.95% 持有期收益率 = = 1010 × 6.5%+ （ 950- - 900 ）÷3 3 ÷ (900+950) ) ÷2 2 × 101% = (65+ 16.67) ) ÷ 925 × 101% = = 8.83% 2、假设银行将资金投资于 A、B、C 三种有价证券，其预期收益率分别为 15 %、12 % 、9 %，银行资金投资于这三种证券的比例分别为 55%、30%、15%，这种证券组合投资的预期收益率是多少？ 解： 证券 组合投资的预期收益率 = = 15