2021上海银行从业资格考试模拟卷（2）.docx

2021上海银行从业资格考试模拟卷（2）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.下列关于信用评分模型的说法，不正确的是_A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数据D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化2.预期损失率的计算公式是_A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额×100%C.预期损失率=预期损失/风险资产总额×100%D.预期损失率=预期损失/资产总额×100%3.客户信用评级的发展过程是_A.违约概率模型专家判断法信用评分法B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分法违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分法4.下列情形不能引发债务人之间违约相关性的是_A.债务人所处行业颁布新的环保标准B.银行贷款利率提高C.债务人所在地区经济下滑D.债务人投资项目发生重大损失5.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是_A.05B.008C.02D.0136.巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取_方法计量信用风险A.基于内部评级体系的内部模型B.基于外部评级的模型C.VaR方法D.严格遵照监管当局的要求7.假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为O.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于_A.3B.0.33C.0.75D.0.258.一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为_万元A.3.6B.36C.2.4D.249.客户违约给商业银行带来的债项损失包括_A.金融损失和财务损失B.正常损失和非正常损失C.实际损失和理论损失D.经济损失和会计损失10.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是08%，第2年的违约率是14%，第3年的违约率是21%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为_A.925.47万元B.960.26万元C.957.57万元D.985.62万元11.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为_A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%12.某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为_A.0.05B.0.10C.0.16D.0.2513.银行贷款利率或产品定价应覆盖_A.预期损失B.非预期损失C.极端损失D.违约损失14.CAP曲线以客户累计百分比为横轴、_为纵轴，分别作出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线A.违约客户累计百分比B.违约客户数量C.正常客户累计百分比D.正常客户数量15.在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做是该期权的_A.时间价值B.期权费C.内在价值D.执行价格16.CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是_A.解析法与历史模拟法B.历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C.蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D.解析法与蒙特卡洛模拟法17.当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润也有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是_A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险18.巴塞尔新资本协议指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予_的权重A.100%、25%B.75%、35%C.65%、25%D.50%、35%19.根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，_对违约损失率的影响贡献度最高A.清偿优先性等产品因素B.宏观经济环境因素C.行业性因素D.企业资本结构因素20.调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下哪一项不属于中央银行基准利率?_A.再贷款利率B.存款准备金利率C.超额存款准备金利率D.金融机构的法定存贷款利率21.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少_年的数据A.1B.3C.5D.222.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6%、0.6%，则3年的累计死亡率为_A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%23.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为018，070，070,则3年的累计死亡率为_A.017B.157C.136D.24324.下列不属于单币种敞口头寸构成要素的是_A.远期净敞口头寸B.即期净敞口头寸C.其他敞口头寸D.期权合约头寸25.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的_表示A.资产规模B.信用等级C.盈利水平D.行为评分二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.对于房屋建筑的估价，主要考虑的因素是_A.房屋和建筑物的用途B.房屋和建筑物的经济效益C.新旧程度D.使用人的核定E.原来的造价2.款人应具备的资格有_A.当是经工商行政管理机关核准登记的B.应当是经主管机关核准登记的C.自然人D.企业法人E.业法人3.根据贷款通则的规定，借款人申请公司贷款，应具备_基本条件A.具有偿还贷款的经济能力B.按规定用途使用贷款C.不挪用信贷资金D.按期归还贷款本息E.恪守信用4.现行的银行账户管理办法将企事业单位的存款账户换分为_A.基本存款账户B.一般存款账户C.临时存款账户D.专用存款账户E.保证金存款账户5.银行流动资金贷前调查报告中关于借款人基本情况包括_A.借款人成立的日期B.借款人的技术、管理状况C.借款人是否涉及兼并、破产等事项D.对借款人主要管理人员的品性评价E.借款人上级主管单位或主要股东的基本情况6.款人应具备的基本条件有_A.产品有市场、生产经营有效益B.具有偿还贷款的经济能力C.按规定用途使用贷款，不挪用信贷资金D.按贷款合同期限归还贷款本息E.恪守信用等基本条件7.项目审批单位核定的投资项目资本金比例是根据_A.银行贷款意愿B.银行评估意见C.投资项目的经济效益D.企业资产负债率E.国家产业政策8.借款人申请贷款，除应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用信贷资金，恪守信用等基本条件外，还应当符合的要求有_A.有按期还本付息的能力，原应付贷款利息和到期贷款已清偿；没有清偿的，已经做了贷款人认可的偿还计划B.除自然人和不需要经工商部门核准登记的事业法人外，应当经过工商部门办理年检手续C.除国务院规定外，有限责任公司和股份有限公司对外股本权益性投资累计额未超过其净资产总额的30%D.借款人资产负债率符合贷款人的要求E.申请中长期贷款的，新建项目的企业法人所有者权益与项目所需总投资的比例不低于国家规定的投资项目的资本金比例9.公司信贷中，借款人申请贷款时一般应当向银行如实提供_情况A.所有开户行B.开户账号C.存贷款余额D.账户余额E.多头开户10.借款人的权利包括_A.有权拒绝借款合同以外的附加条件B.有权按合同约定提取和使用全部贷款C.应当按借款合同约定用途使用贷款D.在征得银行同意后，有权向第三方转让债务E.有权向银行的上级监管部门反映、举报有关情况11.下列属于借款人义务的是_A.有危及银行债权安全的情况时，应当及时通知银行，同时采取保全措施B.应当按借款合同的约定及时清偿贷款本息C.应当接受银行对其使用信贷资金情况和有关生产经营、财务核定的监督D.应当按借款合同约定用途使用贷款E.有权按合同约定提取和使用全部贷款12.借款人的义务包括_A.如实提供银行要求的资料B.接受银行对其使用信贷资金情况、生产经营、财务核定的监督C.自由使用贷款D.按借款合同约定及时清偿贷款本息E.向第三方转让债权时，取得银行同意13.下列各项中，是借款人的义务的有_A.如实提供银行要求的资料B.接受银行对其使用信贷资金情况和有关生产经营、财务核定的监督C.按借款合同约定用途使用贷款D.按借款合同的约定及时清偿贷款本息E.将债务全部或部分转让给第三方的，应当取得银行的同意14.根据贷款通则的规定，公司申请贷款，应具备_基本条件A.具有偿还贷款的经济能力B.按规定用途使用贷款C.不挪用信贷资金D.按期归还贷款本息E.恪守信用15.借款人的权利包括以下哪几个选项?_A.有权按合同约定提取和使用全部贷款B.可以自主向主办银行或其他银行的经办机构申请贷款并依条件取得贷款C.有权拒绝借款合同以外的附加条件D.有权向贷款人的上级和中国人民银行反映、举报有关情况E.在征得贷款人同意后，有权向第三人转让债务16.借款人应具备的基本条件有_A.产品有市场B.具有偿还贷款的经济能力C.按规定用途使用贷款，不挪用信贷资金D.按贷款合同期限归还贷款本息E.生产经营有效益17.借款人除了应当如实提供贷款人要求的资料，应当向贷款人如实提供所有开户行、账号及存贷款余额情况，配合贷款人的调查、审查和检查的义务外，还应当包含_A.应当按借款合同约定用途使用贷款B.有危及贷款人债权安全情况时，应当及时通知贷款人C.应当接受贷款人对其使用信贷资金情况和有关生产经营财务活动的监督D.应当按借款合同约定及时清偿贷款本息E.将债务全部或部分转让给第三人的，应当取得贷款人的同意18.下列属于借款人的权利的有_A.可以自主向银行申请贷款并依条件获得贷款B.有权按合同约定提取和使用全部贷款C.有权向银行上级监管单位举报D.不得向任意第三方转让债务E.没有权利19.为保障信贷业务的正常开展，借款人应符合以下_的要求A.有按期还本付息的能力，原应付贷款利息和到期贷款已清偿B.没有清偿的，已经做出银行认可的偿还计划C.除不需要经工商部门核准登记的事业法人外，应当经过工商部门办理年检手续D.已开立基本存款账户或一般存款账户E.借款人的资产负债率符合银行的要求20.下列各项中，属于借款人的义务的有_A.如实提供银行要求的资料B.接受银行对其使用信贷资金情况和有关生产经营、财务核定的监督C.按借款合同约定用途使用贷款D.按借款合同的约定及时清偿贷款本息E.将债务全部或部分转让给第三方的，应当取得银行的同意21.个人贷款申请应具备的条件包括_A.借款人具备还款意愿和还款能力B.借款人信用状况良好，无重大不良信用记录C.贷款申请数额、期限和币种合理D.贷款用途明确合理E.借款人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人22.对借款人的借款资格条件审查的内容主要有_A.借款人的产品市场需求情况、经营状况B.企业法人是否经过工商行政管理部门办理年检手续C.是否在银行开立基本账户或一般存款账户D.申请中长期贷款的，企业法人的股本及自筹资金比例是否符合要求E.保证人的信用状况23.国际通行的信用“6C”标准原则包括_A.抵押B.竞争C.资本D.经营环境E.还款能力24.当流动资金贷款为票据贴现时，借款人出具的票据可以是_A.银行本票B.商业本票C.银行承兑汇票D.商业承兑汇票、E.银行支票25.借款人应符合以下_的要求A.有按期还本付息的能力，原应付贷款利息和到期贷款已清偿B.没有清偿的，已经做出银行认可的偿还计划C.除不需要经工商部门核准登记的事业法人外，应当经过工商部门办理年检手续D.已开立基本存款账户或一般存款账户E.借款人的资产负债率符合银行的要求第17页 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