2021年广东期货从业资格考试考前冲刺卷.docx

2021年广东期货从业资格考试考前冲刺卷本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.WMS与K、D在反映价格变化时由慢至快的排序依次为_。AWMS、D、KBK、WMS、DCWMS、K、DDD、K、WMS2.期货市场的风险承担者是（）。A期货交易所B其他套期保值者C期货投机者D期货结算部门3.下列关于期货合约标准化作用的说法，不正确的是_。A便利了期货合约的连续买卖B使期货合约具有很强的市场流动性C增加了交易成本D简化了交易过程4.金融期货市场的发展始于_。A19世纪60年代B19世纪70年代C20世纪60年代D20世纪70年代5.期货公司在期货市场中的作用主要有_。A根据客户的需要设计期货合约，保持期货市场的活力B期货公司担保客户的交易履约，从而降低了客户的交易风险C严密的风险控制制度使期货公司可以较为有效地控制客户的交易风险D监管期货交易所指定的交割仓库，保证了期货市场功能的发挥6.以下并非期货市场风险成因的是（）。A价格波动B杠杆效应C市场机制不健全D理性投机7.股指期货的交割方式是（）。A以某种股票交割B以股票组合交割C以现金交割D以股票指数交割8.若市场处于反向市场，做多头的投机者应_。A买入交割月份较近的合约B卖出交割月份较近的合约C买入交割月份较远的合约D卖出交割月份较远的合约9._8月1日，国务院发布关于进一步整顿和规范期货市场的通知，开始了第二次清理整顿工作。A1998年B1999年C2000年D2001年10.某投资者拥有敲定价格为840美分/蒲式耳的3月大豆看涨期权，最新的3月大豆成交价格为839.25美分/蒲式耳。那么，该投资者拥有的期权属于_。A实值期权B深度实值期权C虚值期权D深度虚值期权11.下列属于商品期货的是（）。A原油期货B外汇期货C利率期货D国债期货12.下列属于期货公司的风险的是_。A交易所的风险管理制度不健全或执行风险管理制度不严B客户资信状况恶化、客户违规行为产生的风险C客户投资决策失误或违规交易等行为所产生的风险D对期货市场监管不力、法制不健全13.利率期货最早是在_年推出的。A1975B1976C1977D197814.以标准化合约为交易对象的交易形式是_。A现货交易B期货交易C远期交易D货到付款15.某日，英国银行公布的外汇牌价为1英镑兑1.21美元，这种外汇标价方法是_。A美元标价法B浮动标价法C直接标价法D间接标价法16.我国期货交易采用的结算制度是_。A平仓结算制度B当日无负债结算制度C循环结算制度D合约到期结算制度17.下列图形中，能够消除日常价格运动中偶然因素引起的不规则性的是_。AK线图B条形图C点数图D移动平均线18.2007年7月份，大豆市场上基差为-50元/吨。某生产商由于担心9月份收获出售时价格下跌，在期货市场上进行了卖出套期保值操作。8月份，有一经销商愿意购买大豆现货，双方协定以低于9月份大豆期货合约价格10元/吨的价格作为双方买卖的现货价格，并由经销商确定由9月份任何一天的大连商品交易所的大豆期货合约价格为基准期货价格。则下列说法不正确的是_。A生产商卖出大豆时，基差一定为-10元/吨B生产商在期货市场上可能盈利也可能亏损C不论经销商选择的基准期货价格为多少，生产商的盈亏状况都相同D若大豆价格不跌反涨，则生产商将蒙受净亏损19.下列属于期货市场在微观经济中的作用的是（）。A促进本国经济国际化B利用期货价格信号，组织安排现货生产C促进本国经济的国际化发展D为政府宏观调控提供参考依据20.某投资者卖出期铜10手，成交价为37 500元/吨，当日结算价为37 400元/吨，则该投资者的当日盈亏为_元。A5 000B10 000C1 000D2 00021.在反向市场中，某投机者若想做多头，他应_。A买入交割月份较远的合约B卖出交割月份较近的合约C买入交割月份较近的合约D卖出交割月份较远的合约22.某投机者以7800美元/吨的价格买入1手铜合约，成交后价格上涨到7950美元/吨。为了防止价格下跌，他应于_美元/吨的价位下达止损指令。A7780B7800C7870D795023.6月份，某铝型厂预计9月份需要500吨铝作为原料，当时铝的现货价格为53000元/吨，因目前仓库库容不够，无法现在购进。为了防止铝价上涨，决定在上海期货交易所进行铝套期保值期货交易，当天9月份铝期货价格为53300形吨。该厂在期货市场应（）。A卖出100张7月份铝期货合约B买入100张7月份铝期货合约C卖出50张7月份铝期货合约D买入50张7月份铝期货合约24.某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权，收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为5美分/蒲式耳，则该组合的最大收益为_美分/蒲式耳。A2B4C5D625.帮助商品基金经理挑选商品交易顾问是_的主要职责之一。A期货佣金商B交易经理C托管者D基金投资者26.某投资机构价值1 000万美元的证券投资组合中有四种等资金比例的股票，相对于标准普尔500指数的系数分别为1.10、1.45、1.35、1.30，标准普尔500指数为1 300点，标准普尔500指数期货乘数为250美元/点。为了防止股价下跌，该投资机构应该_。A卖出20份股指期货合约B买入20份股指期货合约C卖出40份股指期货合约D买入40份股指期货合约27.3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时入市，采用熊市套利策略(不考虑佣金成本)，那么下面选项中能使其亏损最大的是5月份小麦合约的价格_。A涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳B跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.40美元/蒲式耳C涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.65美元/蒲式耳D跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳28.6月份，某铝型厂预计9月份需要500吨铝作为原料，当时铝的现货价格为53000元/吨，因目前仓库库容不够，无法现在购进。为了防止铝价上涨，决定在上海期货交易所进行铝套期保值期货交易，当天9月份铝期货价格为53300形吨。到了9月1日，铝价大幅度上涨。现货铝价为56000元/吨，9月份铝期货价格为56050元/吨。如果该厂在现货市场购进500吨铝，同时将期货合约平仓，该厂铝的实际购进成本是（）。A53000元/吨B55750元/吨C53200元/吨D53250元/吨29.某套利者在1月25日买入5手3月份玉米期货合约、10手7月份玉米期货合约，卖出15手5月份玉米期货合约，价格分别为2500元/吨、2600元/吨、2550元/吨。2月15日以2350元/吨、2500元/吨、2380元/吨的价格进行平仓，玉米期货1手为10吨。则该套利者的盈亏情况是（）。A净盈利2000元B净盈利8000元C净亏损2000元D净亏损8000元30.一般而言，预期利率将上升，一个美国投资者很可能_。A出售美国中长期国债期货合约B在小麦期货中做多头C买入标准普尔指数期货合约D在美国中长期国债中做多头31.郑州商品交易所玉米期货合约的保证金比率为5%，假如刘先生以3200元/吨的价格买入8张玉米期货合约(每张为10吨)，那么刘先生必须向交易所支付_元的初始保证金。A10800B11800C12800D1380032.市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当指数为1 000点时，3个月后的指数期货理论值应为_点。A1 020B1 015C1 080D1 00633.套期保值是通过建立_机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。A期货市场与现货市场之间盈亏冲抵B以小博大的杠杆C期货市场代替现货市场D买空卖空的双向交易34.下面对套期保值者的描述正确的是_。A熟悉品种，对价格预测准确B利用期货市场转移价格风险C频繁交易，博取利润D与投机者的交易方向相反35.下列不能利用套期保值交易进行规避的风险是_。A农作物减产造成的粮食价格上涨B原油供给的减少引起的制成品价格上涨C利率上升使得银行存款利率提高D粮食价格的下跌使得买方拒绝付款36.期货市场的基本经济功能之一就是其价格风险的规避机制，而达到此目的可以利用的手段就是进行（）。A投机交易B套期保值交易C多头交易D空头交易37.如果违反了期货市场套期保值的_原则，则不仅达不到规避价格风险的目的，反而增加了价格风险。A商品种类相同B商品数量相等C月份相同或相近D交易方向相反38.某大豆种植者在5月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为80吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是_。A买入80吨11月份到期的大豆期货合约B卖出80吨11月份到期的大豆期货合约C买入80吨4月份到期的大豆期货合约D卖出80吨4月份到期的大豆期货合约39.交叉套期保值的方法是指当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品或资产进行套期保值时，若无相对应的期货合约可用，就可以选择_来做套期保值交易。A与该现货商品种类不同但到期日与将来在现货市场上买进或卖出商品的时间相同的期赁合约B与该现货商品种类不同且价格走势大致相反的期货合约C与该现货商品种类不同但价格走势大致相同的期货合约D与该现货商品种类相同的远期合约40.申请期货公司营业部负贵人任职资格所需提交的申请材料不包括_。A任职资格申请表B资质测试合格证明C期货从业人员资格证书D身份、学历、学位证明41.期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得_核准的任职资格。A中国证监会B中国证券业协会C中国期货业协会D中国银监会42.根据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法，具有期货等金融或者法律、会计专业硕士研究生以上学历的人员，申请期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的，从事除期货以外的其他金融业务，或者法律、会计业务的年限可以放宽_年。A半B1C2D343.期货公司免除董事、监事和高级管理人员的职务，应当自做出决定之日起_个工作日内，向中国证监会相关派出机构报告。A3B5C7D1044.推荐人每年最多只能推荐_人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格。A1B3C5D1045.期货公司董事长、监事会主席、独立董事、经理层人员的任职资格，由_依法核准。A中国期货业协会B中国证监会C中国证券业协会D中国人民银行46.期货公司应当自拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人取得任职资格之日起_个工作日内，按照公司章程等有关规定办理上述人员的任职手续。A7B10C15D3047.申请财务负责人任职资格所需提交的申请材料不包括_。A申请书B任职资格申请表C期货从业人员资格证书D2名推荐人的书面推荐意见48.根据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法，在期货监管机构、自律机构以及其他承担期货监管职能的专业监管岗位任职_年以上的人员，申请期货公司高级管理人员任职资格的，可以免试取得期货从业人员资格。A3B5C8D1049.期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的_。A15%B20%C30%D50%50.期货公司拟免除首席风险官的职务，应当自做出决定前_个工作日将免职理由及其履行职责情况，向公司住所地中国证监会相关派出机构报告。A3B5C7D10第17页 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