2022云南银行从业资格考试模拟卷（9）.docx

2022云南银行从业资格考试模拟卷（9）本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于_。A风险补偿B风险转移C风险分散D风险对冲 2.2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于_引发的风险。A人员因素B系统缺陷C内部流程D外部事件 3.客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是_。A金融损失和财务损失B正常损失和非正常损失C实际损失和理论损失D经济损失和会计损失 4.商业银行经营管理的“三性原则”不包括_。A安全性B稳定性C流动性D效益性 5.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是_。A交易账户中的项目通常只能按模型定价B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C存贷款业务归入银行账户D银行账户中的项目通常按历史成本计价 6.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是_。A企业的资产规模B企业的目标C全面风险管理要素D企业的各个层级 7.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过_来进行操作风险缓释。A提高电子化水平以取代手工操作B制定连续营业方案C购买电子保险DIT系统灾难备援外包 8.下列关于商业银行风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是_。A董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施D风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作 9.下列情形中，重新定价风险最大的是_。A以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B以短期存款作为长期同定利率贷款的融资来源C以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D以长期固定利率存款作为长期同定利率贷款的融资来源 10.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是_。A风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员B先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构C风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误D风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息 11.按照巴塞尔委员会的分类，_属于流动性最差的资产。A短期内到期的拆放/存放同业款项B无法出售的贷款C可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 12.在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是_。A敏感性分析B专家的情景分析C基本指标法D标准法 13.关于巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，以下表述不正确的是_。A置信水平采用99%的单尾置信区间B持有期为10个营业日C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D至少每3个月更新一次数据 14.下列关于超额备付金率的说法，正确的是_。A外币超额备付金率不得低于3%B外币超额备付金率：(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)/外币各项存款期末余额×100%C在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款D人民币超额准备金率不得低于3% 15.在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合_。A在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元 16.商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于_。A市场风险B操作风险C流动性风险D声誉风险 17.A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则_。A债券A的久期大于债券B的久期B债券A的久期小于债券B的久期C债券A的久期等于债券B的久期D无法确定债券A和B的久期大小 18.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是_。A股本收益率(ROE)B资产收益率(ROA)C风险调整的业绩评估方法(RAPM)D风险价值(VAR) 19.下列关于风险管理文化的表述，正确的是_。A风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素C风险管理的目标是消除风险并获取最大收益D风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴 20.假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率(ROA)约为_。A33%B35%C37%D41% 21.信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括_。ARiskCalc模型BKMV的Credit Monitor模型C信用评分模型DKPMG风险中性定价模型 22.风险分散化的理论基础是_。A投资组合理论B期权定价理论C利率平价理论D无风险套利理论 23.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括_。A公司治理结构B合规文化C信息系统建设D外部控制体系 24.内幕交易属于_。A失职违规B滥用授权C共谋犯罪D内部欺诈 25.下列理论中，属于负债风险管理模式的是_。A真实票据论B转换能力理论C存款理论D预期收入理论 26.下列关于风险监管的说法，不正确的是_。A监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立涵盖各类风险的内部管理体系B内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线C建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础D管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合 27.市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是_。A收益率曲线风险B期权性风险C重新定价风险D基准风险 28.银行风险管理的流程是_。A风险控制风险识别风险监测风险计量B风险识别风险控制风险监测风险计量C风险识别风险计量风险监测风险控制D风险控制风险识别风险计量风险监测 29.某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为_亿元。A880B1375C1100D1000 30.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是_。A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B战略目标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等C战略目标决定了实现路径D各家商业银行的战略目标应当是一致的 31.影响金融工具久期的因素不包括_。A金融工具的到期B距下一次重新定价日的时间长短C到期日之前支付金额的大小D金融工具的发行日期 32.银监会公布的风险监管核心指标不包括_。A风险水平B风险迁徙C风险抵补D风险价值 33.下列关于风险监管的说法，不正确的是_。A监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况B银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控C按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平 34.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是_。ARAROC(收益-预期损失)/非预期损失BRAROC(收益-非预期损失)/预期损失CRAROC(非预期损失-预期损失)/收益DRAROC(预期损失-非预期损失)/收益 35.期权费由期权的_两部分组成。A市场价值和内在价值B市场价值和时间价值C内在价值和时间价值D时间价值和利率水平 36.某商业银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为_亿元。A880B1375C1100D1000 37.下列关于流动性风险的说法，不正确的是_。A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险 38.资产净利率的计算公式是_。A资产净利率净利润/(期初资产总额+期末资产总额)/2×100%B资产净利率(销售收入-销售成本)/销售收入×100%C资产净利率净利润/平均总资产×100%D资产净利率净利润/销售收入×100% 39.同家风险是南_引起的，超出了_的控制范围。A债权人，国家B债务人，债权人C债权人所在国的行为，国家D债务人所在国的行为，债权人 40.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是_。A风险管理的目标是消除风险B风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度 41.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是_。A商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整 42.关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是_。A根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C商业银行不必对无法避免、降低、缓释的操作风险负责D商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金 43.在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于_。A基本面指标、财务指标B财务指标、财务指标C基本面指标、基本面指标D财务指标、基本面指标 44.商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的_作为流动性储备。A15%B30%C50%D80% 45.假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y，则X1和Y1的相关系数为_。A0.3B0.6C0.09D0.15 46.某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为_。A0.05B0.10C0.15D0.20 47.风险是指_。A损失的大小B损失的分布C未来结果的不确定性D收益的分布 48.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，_一般不具有实质性意义。A名义价值B市场价值C公允价值D市值重估价值 49.企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，其中，_为该期权的执行价格。A企业债务的价值B股东初始股权投资C企业资产的市场价值D企业资产的账面价值 50.已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据商业银行资本充足率管理办法规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为_。A25%B6%C2%D9%第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页