2022年天津银行从业资格考试模拟卷.docx

2022年天津银行从业资格考试模拟卷本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为_。A0.17%B0.77%C1.36%D2.32% 2.某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为_。A0.05B0.10C0.15D0.20 3.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是_。A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 4.按照_不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。A评分的阶段B评分的方法C评分的对象D评分的结果 5.对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是_。A动产留置B不动产抵押C外资企业连带责任保证D支票、汇票、本票等的抵押 6.世界上第一个资产证券化产品是_。A转手转付证券B资产支付证券C知识产权证券化D住房抵押贷款证券 7.黄金价格波动属于_。A期权性风险B利率风险C汇率风险D商品价格风险 8._，标志着金融期货交易的开始。A1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易B1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易C1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易D1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易 9._承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A股东大会B董事会C监事会D董事长 10.我国要求资本充足率不得低于_。A6%B7%C8%D9% 11.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括_。A负债风险管理模式B资产风险管理模式C内部管理模式D全面风险管理模式 12.对于全额抵押的债务，巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以_，该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线”系数。A0.75B0.5C0.25D0.15 13.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为_。A13.33%B16.67%C30.00%D83.33% 14.假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据巴塞尔新资本协议，违约风险暴露的资本要求(K)为_。A18%B0C-2%D2% 15.根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为_。A0.09B0.08C0.07D0.06 16.下列关于巴塞尔新资本协议及其信用风险量化的说法，不正确的是_。A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱 17.下列关于信用风险监测的说法，正确的是_。A信用风险监测是一个静态的过程B信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高D信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况 18.下列属于客户风险的财务指标是_。A流动比率B公司治理结构C资金实力D市场竞争环境 19.某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为_。A12.5%B15.0%C17.1%D11.3% 20.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是_。A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B必须直接估计每个敞口之间的相关性CCredit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布DCreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性 21.下列不属于审慎经营类指标的是_。A成本收入比B资本充足率C大额风险集中度D不良贷款拨备覆盖率 22.某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为_亿元。A880B1375C1100D1000 23.下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是_。A国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中 24.某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于_。A4.38%B6.25%C5.00%D5.63% 25.在法人客户评级模型中，_通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。AAltmanZ计分模型BRiskCalc模型CCredit Monitor模型D死亡率模型 二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.个人理财业务包括_。A理财顾问业务B私人银行业务C理财计划D现金管理服务 2.资本监管的新三大支柱是指_。A市场约束B风险监管C最低监管资本要求D资本充足率监管检查 3.市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。一般包括_。A利率风险B汇率风险C股票价格风险D商品价格风险 4.中间业务相比于传统业务而言，具有以下特点_。A不运用或不直接运用银行的自有资金B不承担或不直接承担市场风险C种类多，范围广，所占的比重日益上升D以接受客户委托为前提，为客户办理业务 5.由中国证监会监管的非银行金融机构包括_。A货币经济公司B基金管理公司C证券公司D期货经纪公司以及证券期货投资咨询机构 6.国家风险的特点有_。A国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B国家风险会受特定国家国情的巨大影响C在国际经济金融活动中，不论是政府还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失D国家风险往往夹杂着政治因素 7.商业银行为公司提供全面的现金管理服务，可以将_等产品进行有机组合。A账户管理B投资C融资D信息服务E客户收、付款 8.贷款期限在一年以上的住房贷款，可采用的还款方式为_。A利随本清B等额本金还款C等额本息还款D按季还款E按月还款 9.备用信用证_。A是以借款人作为信用证的受益人而开具的一种信用证B是保函业务替代品C主要分为可撤销的备用信用证和不可撤销的备用信用证D是银行对放款人的一种担保行为E属于银行的承诺业务 10.下列关于反洗钱叙述正确的是( _)。A金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报E任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报 11.下列关于违反银行业监督管理规定的处罚措施的说法，正确的有_。A对银行从业人员的行政处罚是对其犯罪行为的法律制裁B对银行从业人员的行政处分措施包括警告、记过、降级、开除等C对银行从业人员进行管制是对其触犯刑法的一种制裁措施D吊销银行某业务许可证是一种行政处分E某银行从业人员违规查询账户可能受到行政处分 12.以下关于风险控制的说法，正确的有_。A风险分散策略可以降低非系统性风险B风险对冲策略投资于与标的资产收益波动正相关的某种资产或衍生产品C对于系统性风险，采用风险转移策略是最直接、最有效的D风险规避是一种积极的风险管理策略E风险补偿主要是指损失发生后对风险承担的价格补偿 13.下列属于金融市场功能的有_。A资源配置功能B定价功能C风险分散和风险管理功能D经济调节功能E市场引导功能 14.常见的洗钱方式包括_。A借用金融机构B伪造商业票据C利用犯罪所得直接购置不动产和动产D通过证券和保险业洗钱E空壳公司 15.银行的风险管理流程包括_。A风险识别B风险控制C风险计量D风险监察E风险监测 16.对公存款的存款人有_。A企业B机关C团体D个体工商户E部队 17.根据合同法的规定，当事人订立合同，应当具有相应的_。A民事行为能力B民事权利能力C独立的财产D名称、组织机构和场所熙凤E书面形式，口头形式或其他形式 18.相对于一般企业，银行的流动性表现突出的原因是_。A流动性需求的稳定性B流动性需求的频繁性C流动性需求的确定性D流动性需求的不确定性E流动性需求的刚性 19.银行业从业人员接受监管，应当依照规定向监管机构提供_。A有关账册B有关报表C有关审计报告D有关内部管理规章E有关证明材料 20.洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括_。A购买高额保险，然后低价赎回B匿名存储C控制银行D利用银行贷款掩饰犯罪收益E伪造商业票据 21.我国商业银行中间业务在银行业务中占比较低的原因有_。A第一、二产业的粗放式增长B第三产业在国民经济中占比重较低C银行服务的需求由于各种因素而受到的限制D银行中间业务的创新观念不强，产品开发程度低E银行人员的从业素质较差 22.根据民法通则的规定，代理包括_。A委托代理B自愿代理C法定代理D指定代理E表见代理 23.根据相关法律法规，下列银行机构称谓中属于企业法人的是_。A中国银行天津分行B中国工商银行股份有限公司C花旗银行(中国)有限公司D苏格兰皇家银行北京代表处E渤海银行 24.下述关于农村资金互助社的说法中正确的是_。A只能吸收社员存款B能够吸收公众存款C只能向社员发放贷款D可以购买金融债券E从其他银行业金融机构融入资金 25.下列属于金融市场发展对商业银行的挑战的是_。A对银行资产和负债的价值影响会不断加大B银行风险管理难度会加大C会放大银行的风险事件D会减少银行的资本来源以及优质客户的流失E会造成银行体制结构的崩溃第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页