2022年江苏银行从业资格考试考前冲刺卷（6）.docx

2022年江苏银行从业资格考试考前冲刺卷（6）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是_。ARAROC=(收益-预期损失)/预期损失BRAROC=(收益-预期损失)/非预期损失CRAROC=(预期损失-非预期损失)/收益DRAROC=(非预期损失-预期损失)/收益 2._就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能对银行经济价值产生的影响。A缺口分析B久期分析C外汇敞口分析D风险价值方法 3.假设资本要求(K)为5%，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为_亿元。A12.5B10C1D1.25 4._是由于存在信息不对称，银行在贷款之前，无法充分有效的甄别风险高、风险低的不同贷款者，从而导致了信贷供给曲线向后弯折。A逆向选择性B道德风险C正外部性D负外部性 5.根据国际最佳实践，单一法人客户财务状况分析中应特别注重以下内容，选项分析不正确的是_。A识别和评价财务报表风险B识别和评价流动性状况C识别和评价资产管理状况D识别和评价负债管理状况 6.下列选项关于期权的时间价值，说法不正确的是_。A时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B当期权为价外期权或平价期权时，期权费为其时间价值C期权的时间价值随着到期日的临近而减少D到期日当天，期权的时间价值为0，该期权是否执行完全取决于是否具有时间价值 7.商业银行客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，它的主要目标是_。A信用等级B违约概率C违约风险大小D客户违约后特定债项损失大小 8.假设年末汇率变为$1.45:1，则此银行的资产加权收益率为_。A4.26%B6%C6.61%D8% 9.CreditMetrics的核心思想是_。A信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果B公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征C组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响D债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关 10.是一种重要的利率风险，它是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务重新定价特征相似，但现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D期权性风险 根据图示回答下面5道题目。 11.下列关于银行客户分类，说法正确的是_。A根据业务特点和风险特征不同，客户分为企业类客户与机构类客户B法人客户根据其机构性质可以分为法人客户与个人客户C企业类客户根据组织形式不同分为单一法人客户和集团法人客户D以上说法均不正确 12.以下具体流程不属于风险管理部门所承担的是_。A风险识别B风险计量C风险监测D风险控制 13.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为_。A确定型随机变量和不确定型随机变量B离散型随机变量和跳跃型随机变量C离散型随机变量和连续型随机变量D连贯性随机变量和离散型随机变量 14._是商业银行管理操作风险的基础。A完善公司治理B渗透风险文化C有效风险防御D加强内部控制 15.市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与其有关的说法，正确的是_。A久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险C久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大D久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 16._是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。A会计资本B经济资本C监管资本D风险资本 17.银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。对银行来说进行_，保持与负债持有人和资产出售市场的联系，至关重要。A压力测试B情景分析C风险应急措施D融资渠道管理 18.就固定利率而言，_来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A收益率曲线风险B重新定价风险C期权性风险D基准风险 19._主要包括操作风险损失事件发生后，可以标记，可以计量，可以描述的各项数据信息。A外部操作风险损失数据B内部操作风险损失数据C总操作风险损失数据D财务操作风险损失数据 20.1984年以后，在农业银行的领导下，信用社开始以“三性“为主要内容的改革，这“三性”不包括_。A群众性B管理上的民主性C财务核算的独立性D经营上的灵活性 21.判断洗钱行为的直观标准是_。A客户表情B客户身份C交易目的D可疑大额交易 22.建立在劳动合同关系、合伙关系、工作职务关系等特定基础法律关系之上的代理是_。A法定代理B委托代理C指定代理D无权代理 23.下列关于个人存款业务的描述错误的是_。A个人存款又称储蓄存款，是银行对存款人的负债B个人存款利息税已经取消C银行办理储蓄业务当遵循“存款自由、取款自由、存款有息、为存款人保密”的原则D个人开立个人存款账户时必须使用实名 24.某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料，其情节很严重。按反洗钱法，应时该银行处以20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以_罚款。A1万元以上5万元以下B3万元以上5万元以下C1万元以上3万元以下D5万元以上 25.在20世纪60年代之前，商业银行的风险管理处于资产管理阶段，强调_。A保持资产的流动性B贷款的产业方向C资产的高收益D资产的低风险 二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.项目评估的内容包括（）。A项目建设的必要性评估B项目建设配套条件评估C项目财务评估D借款人的人员情况及管理水平E项目技术评估2.关于项目建设配套条件评估，下列说法正确的是（）。A厂址选择是否合理，所需土地征用落实情况B资源条件能否满足项目需要，原辅材料、燃料供应是否有保障，是否经济合理C配套水、电、气、交通、运输条件能否满足项目需要D项目所采用的技术是否先进、适用、合理、协调，是否与项目其他条件相配套E环保指标是否达到有关部门的要求，环境影响报告书是否已经由权威部门批准3.对借款人的借款资格条件审查内容主要有（）。A借款人的产品市场需求情况、经营状况B企业法人是否经过工商行政管理部门办理年检手续C是否在银行开立基本账户或一般存款账户D申请中长期贷款的，企业法人的股本及自筹资金比例是否符合要求E保证人的信用状况4.关于周转性贷款，下列说法正确的是（）。A周转性贷款是银行对企业在正常生产经营过程中经常性占用的合理流动资金需要所发放的贷款B它具有短期周转、长期使用的特点C在贷款报审材料中应注意说明：借款人的资信情况、经营隋况、财务状况D在贷款报审材料中应注意说明：借款人在未来时期的获利能力和偿债能力E除了在贷款申报材料注意说明的内容，还应考虑银行的资金情况和银行的利益5.短期贷款申报材料中，属于借款申请文件的是（）。A上报单位关于贷款报批的请示B流动资金贷款评审概要表C借款人已在工商部门办理年检手续的营业执照D借款人借款申请书E借款人近三年的经财政部门或会计师事务所审计的财务报表6.中长期贷款中，项目配套文件包括（）。A资金来源落实的证明文件B资本金已经到位或能按期到位的证明文件C其他金融机构贷款承诺文件D其他配套条件落实的证明文件E项目可行性研究报告7.下列属于企业经营风险的是（）。A产品结构单一B对存货、生产和销售的控制力下降C对一些客户或供应商过分依赖，可能引起巨大的损失D在供应链中的地位关系变化，如供应商不再供货或减少授信额度E购货商减少采购8.下列内容体现与银行往来异常现象的是_。A企业销售额下降，成本提高，收益减少，经营亏损B对短期贷款依赖较多，要求贷款展期C贷款超过了借款人的合理支付能力D借款人有抽逃资金的现象，并寻求贷款E借款人在资金回笼后，在还款期限未到的情况下挪作他用，增加贷款风险 9.下列关于担保的补充机制中，说法正确的是_。A银行如果在贷后检查中发现借款人提供的抵押品或质押物的抵押权益尚未落实，可以要求借款人落实抵押权益或追加担保品B如果抵押人的行为足以使抵押物价值降低的，抵押权人(银行)有权要求抵押人停止其行为C如果由于借款人财务状况恶化，或由于贷款展期使得贷款风险增大，银行也会要求借款人追加担保品D对由第三方提供担保的保证贷款，如果借款人未按时还本付息，就应由保证人为其承担还本付息的责任E倘若保证人的担保资格或担保能力发生不利变化，其自身的财务状况恶化，银行应要求担保人追加新的保证人。 10.下列关于风险预警的程序和方法的说法中，正确的是（）。A根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法B黑色预警法需要引进警兆自变量，考查警兆指标的时间序列变化规律，即循环波动特征C风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地消除商业银行风险而采取的一系列措施D按照阶段划分，风险处置可以划分为预控性处置与全面性处置E风险预警在运行过程中要不断通过时间序列分析等技术来检验其有效性11.影响贷款偿还的非财务因素在内容和形式上都是复杂多样的，一般可以从（）分析非财务因素对贷款偿还的影响程度。A借款人的行业风险、经营风险、管理风险、自然及社会因素B银行信贷管理C借款人行业的成本结构、成长期D产品的经济周期性和替代性、行业的盈利性、经济技术环境的影响E对其他行业的依赖程度以及有关法律政策对该行业的影响程度12.下列关于贷款损失准备金计提原则的说法中，正确的是（）。A审慎会计原则的核心内容是对利润的估计和记载要谨慎或保守，对损失的估价和记载要充分，同时要保持充足的准备金以弥补损失B审慎会计原则是指对具有估计性的会计事项，应当谨慎从事，应当合理预计可能发生的损失和费用，不预计或少预计可能带来的利润C按照审慎会计原则，对估计损失的记载应选择就高不就低，对利润的记载和反映要选择就低而不就高D贷款损失准备金的计提应当符合审慎会计原则的要求E充足性原则是指商业银行应当随时保持足够弥补贷款内在损失的准备金13.下列债权或者股权不得作为呆账核销的有（）。A借款人或者担保人有经济偿还能力，未按期偿还的银行债权B违反法律法规的规定，以各种形式逃废或者悬空的银行债权C行政干预逃废或者悬空的银行债权D银行未向借款人和担保人追偿的债权E其他不应当核销的银行债权或者股权14.不良贷款指的是（）。A正常B关注C次级D可疑E损失15.常规清收包括（）。A依法收贷B直接追偿C协商处置抵质押物D委托E依法追偿16.原辅料供给分析主要包括下列内容（）。A分析和评价原辅料的质量是否符合生产工艺的要求B分析和评价原辅料的价格是否合理C分析和评价原辅料的供应数量能否满足项目的要求D分析和评价原辅料的价格、运费及其变动趋势对项目产品成本的影响E分析和评价原辅料的存储设施条件17.根据商业银行授信工作尽职指引，影响客户资信的重大事项包括（）。A外部政策变动B客户组织结构、股权或主要领导人发生变动C客户的担保超过所设定的担保警戒线D客户财务收支能力发生重大变化E客户涉及重大诉讼18.单位可以开立_的专用存款账户。A基本建设基金B住房基金C社会保障基金D单位银行卡备用金E政策性房地产开发资金 19.物权法对于物保与人保并存的情况(即同一债权既有保证又有第三人提供物的担保)确立了_的处理规则。A允许债权人按照约定的机制来处理物保与人保并存的问题，如有约定则必须按照约定实现债权B未约定或约定不明的，债务人提供物保的应先执行C未约定或约定不明的，债务人提供人保的应先执行D未约定或约定不明的，由债权人选择物保或人保E第三人提供担保物的，由债权人选择 20.设立公司必须依法制定公司章程，公司章程对_具有约束力。A公司B董事C股东D监事E债权人 21.银行资本的作用包括_。A满足银行正常经营对长期资金的需要B吸收损失和维持市场信心C为银行管理尤其是风险管理提供最根本的驱动力D限制银行过度业务扩张和风险承担E促进银行业务扩张，实现存款资金保值增值 22.衡量经济增长的宏观经济指标是国内生产总值(CDP)，它是指一国(或地区)所有常住居民在一定时期内生产活动的最终成果，_的收入应计入本国的国内生产总值之内。A居住在本国的公民B暂居外国的本国公民C久居外国的本国公民D长期居住在本国但未加入本国国籍的居民E暂居本国但未加入本国国籍的居民 23.银行业从业人员除应当遵守职业操守外，还应当接受_的监督。A所在机构B银行业自律组织C监管机构D社会公众E政府部门 24.广义的贷款法律关系包括_。A附属于贷款合同法律关系的保证合同法律关系B附属于贷款合同法律关系的抵押合同法律关系C委托贷款合同法律关系D贷款合同法律关系E票据贴现法律关系 25.下列属于国际收支中资本项目的有_。A政府借款B直接投资C劳务收支D汇款E贸易收支第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页