2022年浙江证券从业资格考试考前冲刺卷（4）.docx

2022年浙江证券从业资格考试考前冲刺卷（4）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.无风险利率是影响权证理论价值的变量之一。一般来说，当其他影响变量保持不变时，无风险利率的增加导致。A：认股权证的价值增加B：认沽权证的价值增加C：认股权证的价值减少D：认沽权证的价值不变E：较严格的信息披露 2.切点证券组合T在资本资产定价模型中占有地位。A：决定B：一般C：核心D：次要E：较严格的信息披露 3.甲以75元的价格买入某企业发行的面额为100元的3年期贴现债券，持有2年以后试图以1005的持有期收益率将其卖给乙，而乙意图以10作为其买进债券的最终收益率，那么成交价格为。A：9083元B：9091元C：在9083元与9091元之间D：不能确定E：较严格的信息披露 4.是指将可转换证券转股前的利息收入和转股时的转换价值按适当的必要收益率折算的现值。A：市场价值B：投资价值C：转换价值D：理论价值E：较严格的信息披露 5.可转换证券的市场价格应当保持在它的理论价格和转换价值。A：之下B：之上C：之间D：之和E：较严格的信息披露 6.某企业债券为息票债券，一年付息一次，券面金额为1000元。期限5年，票面利率为5。现以980元的发行价发行，投资者认购后的当期收益率为。A：485B：500C：510D：530E：较严格的信息披露 7.下列不属于宏观经济分析的是。A：价格总水平分析B：银行贷款总额分析C：经济结构分析D：区位分析E：较严格的信息披露 8.下列关于国际金融市场动荡对证券市场影响的说法，错误的是。A：一国的经济越开放，证券市场的国际化程度越高，证券市场受汇率的影响越大B：一般而言，汇率下降，本币升值，本国产品竞争力强，出口型企业将增加收益，因而企业的股票和债券价格将上涨C：汇率上升，本币贬值，将导致资本流出本国，资本的流失将使得本国证券市场需求减少，从而市场价格下跌D：从趋势上看，由于中国经济的持续高速发展，人民币渐进升值的过程仍将持续，升值预期将对股市的长期走势构成强力支撑E：较严格的信息披露 9.下列说法不正确的是。A：数据资料是宏观分析与预测，尤其是定量分析预测的基础B：无论是对历史与现状的总结，还是对未来的预测，都必须以文本资料为依据C：对数据资料有一定的质量要求，如准确性、系统性、时间性、可比性、适用性等D：需要注意的是，有时资料可能因口径不一致而不可比，或是存在不反映变量变化规律的异常值，此时还需对数据资料进行处理E：较严格的信息披露 10.在经济周期的时期，产出、产品销售、利率、就业率开始下降，直至某个低谷。A：繁荣B：衰退C：萧条D：复苏E：较严格的信息披露 11.正式加入WTO时，我国政府在人世谈判中对资本市场的逐步开放作出了实质性的承诺。关于这些承诺的说法不正确的是。A：外资证券商可直接从事B股业务，无须通过国内证券商与之合作B：外资证券商在中国的代表处可成为证券交易所的特殊会员C：中国加入WT0后，外资证券经营机构可与中国证券经营机构成立合资资产管理公司D：合资证券公司可承销、自营和代理外币债券和股票，但不能承销本币证券E：较严格的信息披露 12.以下关于城乡居民储蓄存款余额的说法，错误的是。A：包括城镇居民储蓄存款B：包括农民个人储蓄存款C：是城乡居民存入银行、农村信用社的储蓄金额D：包括单位存款E：较严格的信息披露 13.股票价格指数与经济周期变动的关系是。A：股票价格指数先于经济周期的变动而变动B：股票价格指数与经济周期同步变动C：股票价格指数落后于经济周期的变动D：股票价格指数与经济周期变动无关E：较严格的信息披露 14.债券的市场价格与到期收益率呈。A：不确定B：正比C：反比D：无关E：较严格的信息披露 15.具有较高提前赎回可能性的债券应具有较高的票面利率，其内在价值相对。A：较低B：较高C：不变D：不确定E：较严格的信息披露 16.我国央行用符号代表狭义货币供应量。A：B：C：D：准货币E：较严格的信息披露 17.一般而言，年通胀率低于10的通货膨胀是。A：疯狂的通货膨胀B：恶性的通货膨胀C：严重的通货膨胀D：温和的通货膨胀E：较严格的信息披露 18.高通胀下的GDP增长，将促使证券价格。A：快速上涨B：下跌C：平稳波动D：呈慢牛态势E：较严格的信息披露 19.一般来讲，对证券市场呈上升走势最有利的经济背景条件是。A：持续、稳定、高速的GDP增长B：高通胀下的GDP增长C：宏观调控下的GDP减速增长D：转折性的GDP变动E：较严格的信息披露 20.商业银行由于资金周转的需要，以未到期的商业票据向中央银行贴现时所适用的利率称为。A：贴现率B：再贴现率C：同业拆借率D：回购利率E：较严格的信息披露 21.由于通过货币乘数的作用，的作用效果十分明显。A：再贴现率B：直接信用控制C：法定存款准备金率D：公开市场业务E：较严格的信息披露 22.套利定价理论。A：取代了CAPM理论B：与CAPM理论的假设完全不同C：研究套利活动的机理D：是由罗斯提出的E：较严格的信息披露 23.当证券组合的相关系数为-1，即完全负相关时，该投资组合的有效前沿组合线所在均值一标准差坐标系是。A：双曲线B：椭圆C：两条直线D：射线E：较严格的信息披露 24.套利交易对期货市场的作用不包括。A：有助于价格发现功能的发挥B：增加了期货市场的交易量C：有效降低了期货市场的风险D：提高了期货交易的活跃程度E：较严格的信息披露 25.下列各项不属于套期保值和期现套利的区别的是。A：目的不同B：风险水平不同C：操作方式及价位观不同D：在现货市场上所处的地位不同E：较严格的信息披露 二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.投资者在进行资产配置时主要考虑的因素有。A：影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素B：影响各类资产的风险收益状况以及相关的资本市场环境因素C：资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题D：投资期限和税收考虑E：较严格的信息披露 2.在资本资产定价模型的假设中，对投资者规范的假设为。A：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马柯维茨理论选择最优证券组合B：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C：资本市场没有摩擦D：资本市场存在摩擦E：较严格的信息披露 3.交易所资金清算包括。A：增发新股的资金清算B：股票、债券买卖的资金清算C：申购新股的资金清算D：回购交易的资金清算E：较严格的信息披露 4.股票投资策略中的市场异常策略，包括。A：小公司效应B：低市盈率效应C：日历效应D：遵循内部人的交易活动E：较严格的信息披露 5.以下关于基金管理公司一般决策程序的叙述，正确的是。A：公司研究发展部提出研究报告B：投资决策委员会决定基金的总体投资计划C：基金投资部制订投资组合的整体方案D：风险控制委员会提出风险控制建议E：较严格的信息披露 6.基金因持有股票而带来的投资收益主要包括。A：股票价差收入B：股票股利C：现金股利D：存款利息收入E：较严格的信息披露 7.招募说明书摘要中包括。A：基金投资基本要素B：投资组合报告C：基金业绩和费用概览D：招募说明书更新说明E：较严格的信息披露 8.资产配置的买入并持有策略的特征包括。A：在市场变动时，不采取行动B：支付模式为直线C：在熊市时较为有利D：对市场流动性要求较小E：较严格的信息披露 9.BSV模型认为，人们在进行投资决策时会存在心理认知偏差，即指。A：反应性偏差B：估计性偏差C：选择性偏差D：保守性偏差E：较严格的信息披露 10.折(溢)价率反映之间的关系。A：开放式基金份额净值B：封闭式基金份额净值C：基金份额面值D：二级市场价格E：较严格的信息披露 11.久期综合考虑了对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。A：债券规模B：到期时间C：债券现金流D：市场利率对债券价格的影响E：较严格的信息披露 12.契约型基金的当事人包括。A：委托人B：受托人C：投资顾问D：受益人E：较严格的信息披露 13.基金的估值方法必须。A：保持一致性B：随意变化C：保持公开性D：任何情况都不能变化E：较严格的信息披露 14.基金销售过程中由投资者自己承担的费用包括。A：基金申购费B：基金赎回费C：基金转换费D：基金托管费E：较严格的信息披露 15.以下关于债券风险的说法，正确的有。A：内部经营风险通过公司的运营效率得到体现B：在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资的风险加大C：由于市场利率是用以计算债券现值折现率的一个组成部分，所以证券价格趋于与利率水平变化正向运动D：未预期的通货膨胀使债券投资的收益率产生波动，在通货膨胀加速的情况下，将使债券投资者的实际收益率降低E：较严格的信息披露 16.基金信息披露的实质性原则包括。A：真实性原则B：准确性原则C：规范性原则D：及时性原则E：较严格的信息披露 17.影响投资者风险承受能力和收益需求的因素通常包括。A：投资者的年龄B：投资者的投资周期C：投资者风险偏好D：投资者的财富状况E：较严格的信息披露 18.马柯维茨投资组合理论的主要缺陷有。A：当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大B：解的不稳定性C：数据误差带来解的不可靠性D：重新分配的成本高E：较严格的信息披露 19.基金市场营销分析的主要内容包括。A：设定具体的市场营销目标B：收集有关公司及其竞争者未来发展趋势的数据C：分析发行基金的目标市场D：评估外部因素和内部因素E：较严格的信息披露 20.证券投资基金市场服务机构包括。A：基金销售机构B：基金投资咨询公司C：证券交易所D：基金评级公司E：较严格的信息披露 21.基金的会计核算对象包括的核算。A：投资类B：负债类C：资产负债共同类D：损益类E：较严格的信息披露 22.下列是基金销售过程中发生的由基金投资者自己承担的费用。A：申购费B：赎回费C：基金托管费D：信息披露费E：较严格的信息披露 23.基金托管人应安全保管的基金资产包括。A：基金的清算备付金B：基金持有的股票C：基金的应收债券利息D：基金的银行存款E：较严格的信息披露 24.风险控制委员会的组成人员包括。A：副总经理B：总经理C：监察稽核部经理D：其他相关人员E：较严格的信息披露 25.关于最优证券组合，以下论述正确的有。A：最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合B：最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果C：最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低D：投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高E：较严格的信息披露第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页