2022年吉林期货从业资格考试模拟卷（8）.docx

2022年吉林期货从业资格考试模拟卷（8）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.在直接标价法下，升水时的远期汇率等于_A.即期汇率升水B.即期汇率升水C.中间汇率升水D.中间汇率升水2.在其他条件不变的情况下，远期汇率与即期汇率的差异决定于两种货币的_A.利率差异B.绝对购买力差异C.含金量差异D.相对购买力平价差异3.在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明_A.本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升B.本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升C.本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降D.本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率下降4._是影响债券定价的外部因素A.通货膨胀水平B.市场性C.提前赎回规定D.拖欠的可能性5.一般来说，免税债券的到期收益率比类似的应纳税债券的到期收益率_A.高B.低C.一样D.都不是6.股利贴现模型可以分为很多类型。下列表述中不属于股利贴现模型的是_A.现值增长模型B.固定增长模型C.三阶段股利贴现模型D.随机股利贴现模型7.采用市盈率估值法公式为_A.每股价格/每股收益B.每股价格/每股净资产C.企业价值/息税、折旧、摊销前利润D.长期负债/(流动资产流动负债)8.若美元利率为5%，日元的利率为3%，则根据抛补利率平价理论，远期美元_A.年升水率为2%B.年贴水率为2%C.年贬值率为2%D.年升值率为2%9.某投资者认为3月份与6月份的价差太小，6月份与9月份的价差太大，其应该做_交易策略A.各卖出1手3月份与9月份的期货，买进2手6月份的期货B.各卖出1手6月份与9月份的期货，买进2手3月份的期货C.各买进1手3月份与9月份的期货，卖出2手6月份的期货D.各买进1手3月份与6月份的期货，卖出2手9月份的期货10.在正向期现套利持有成本中唯一的变量是_A.运输费用B.仓储费用C.资金利息D.增值税11.利用基本金属精矿加工费的涨跌来决定交易方向，以及利用农产品的季节性因素来确定买卖方向的做法，属于_A.宏观型交易策略B.行业型交易策略C.事件型交易策略D.价差结构型交易策略12.企业在制定套期保值方案时，最首要的任务是_A.制定保值策略B.了解自身的风险敞口C.先签订现货合同D.到期货公司开户13.组合投资理论认为，套期保值发挥的是_的功能A.消除风险B.转移风险C.管理风险D.组合风险14.基差逐利型套期保值的核心是_A.消除风险B.转移风险C.谋取利润D.缩小基差15.1996年住友商社有色金属交易部部长兼首席交易员滨中泰男，利用公司的名义以私人账户进行期铜交易，给住友商社造成了19亿美元的巨额损失，原因是住友商社在期货套期保值中存在_问题A.定位不明确B.不分析期货行情C.教条式套期保值D.管理运作不规范16.某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，则套期保值比率为_A.0.5B.0.44C.0.4D.117.下列不是单向二叉树定价模型的假设的是_A.未来股票价格将是两种可能值中的一个B.允许卖空C.允许以无风险利率借人或贷出款项D.看涨期权只能在到期13执行18.标的物现价为179.50，权利金为3.75、执行价格为177.50的看涨期叔的时间价值为_A.2B.1.75C.3.75D.5.7519.2月27日，某投资者以11.75美分的价格买进7月豆粕敲定价格为310美分的看涨期权，然后以18美分的价格卖出7月豆粕敲定价格为310美分的看跌期权，随后该投资者以311美分的价格卖出7月豆粕期货合约。则该套利组合的收益为_美分A.5.00B.7.25C.7.00D.6.2520.某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个执行价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为_A.63元，52元B.63元，58元C.52元，58元D.63元，66元21.某股票当前价格50元，以股票为标的物的看涨期权执行价格50元，期权到期日前的时间0.25年，同期无风险利率12%，股票收益率的方差为0.16，假设不发股利，利用布莱克一斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为_。N(0.25)=0.5987，N(0.05)=0.5199A.5.23B.3.64C.4.71D.2.7122.在我国，对期货市场实行集中统一的监督管理的机构是_A.国务院期货监督管理机构B.中国期货业协会C.国务院国有资产监督管理机构D.中国银监会23.从事期货交易活动，应当遵循_的原则A.公开、公平、公正B.公开、公平、诚实守信C.公平、公正、诚实守信D.公开、公平、公正和诚实信用24.期货公司变更住所或者营业场所的，国务院期货监督管理机构派出机构应当自受理申请之日起_内做出批准或者不批准的决定A.10日B.20日C.1个月D.2个月25.期货公司变更5%以上的股权，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起_内做出批准或者不批准的决定A.20日B.1个月C.2个月D.3个月二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.期货公司变更注册资本，应当向中国证监会提交的申请材料包括_A.股东变更出资的合同，以及其他股东放弃优先购买权的承诺书B.变更注册资本的详细方案C.模拟计算的变更注册资本后的资产负债表、风险监管报表D.股东会关于变更注册资本的决议文件2.期货公司申请变更5%以上的股权，应当向中国证监会提交的申请材料有_A.股东会关于变更股权的决议文件B.股权转让合同，以及其他股东放弃优先购买权的承诺书C.间接持有期货公司5%及以上股权的自然人情况申报表D.拟增加出资额的股东的股东会或者董事会做出的相关决议3.依据期货公司管理办法的规定，期货公司变更5%以上的股权，应当符合下列哪些条件?_A.拟变更的股权不存在被查封的情形B.期货公司与股东之间不存在交叉持股的情形C.期货公司不存在为股权受让方提供任何形式财务支持的情形D.拟变更的股权不存在被冻结的情形4.期货公司变更股权有下列哪些情形的，应当经中国证监会批准?_A.单个股东的持股比例增加到3%以上B.有关联关系的股东合计持股比例增加到3%以上C.持有5%以上股权的股东受让股权D.有关联关系且合计持有5%以上股权的股东受让股权5.期货公司及其股东、实际控制人或者其他关联人，为期货公司提供相关服务的_等中介服务机构涉嫌违反本办法有关规定的，中国证监会及其派出机构可以与其负责人以及相关工作人员进行监管谈话，责令改正，出具警示函A.会计师事务所B.律师事务所C.资产评估机构D.期货业协会6.中国证监会及其派出机构有权采取_措施，对期货公司或者营业部的经营管理、业务活动、财务状况等进行检查A.询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明B.查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料C.查询期货公司及其营业部的期货保证金账户D.检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统7.中国证监会及其派出机构可以要求_，在指定的期限内报送与期货公司经营管理和财务状况等相关的资料A.期货公司及其董事、监事、高级管理人员及其他工作人员B.期货公司的股东、实际控制人或者其他关联人C.为期货公司提供相关服务的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构D.期货公司的交易记录8.期货公司应当按照规定定期报送_等有关资料A.年度报告B.月度报告C.季度报告D.日度报告9.期货公司应当设立董事会。董事会每年应当至少召开两次会议。董事会会议记录应当_A.全面B.真实C.准确D.完整10.期货公司与其控股股东在_场所等方面应当严格分开，独立经营，独立核算A.业务B.人员C.资产D.财务11.期货公司应当按照_的原则，建立并完善公司治理A.明晰职责B.强化制衡C.加强风险管理D.审慎12.期货公司停业的，应当向中国证监会提交的材料是_A.停业申请书B.停业决议文件C.关于处理客户的保证金和其他资产、结清期货业务的情况报告D.中国证监会规定的其他材料13.期货公司营业部终止的，应当先行妥善处理该营业部客户的保证金和其他资产，结清期货业务并终止经营活动。期货公司应当向营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料是_A.终止营业部申请书B.拟终止营业部的决议文件C.关于处理客户的保证金和其他资产、结清期货业务并终止经营活动的情况报告D.中国证监会规定的其他材料14.期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，还应当符合的条件是_A.符合持续性经营规则B.近2年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件C.中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件D.近1年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件15.以下是申请设立期货公司，应当向中国证监会提交的申请材料的是_A.公司章程草案B.经营计划C.发起人名单及其审计报告D.设立期货公司申请书16._依法对期货公司实行自律管理A.期货交易所B.会员大会C.中国期货业协会D.中国证监会17.发生影响或者可能影响期货公司经营管理、财务状况或者客户资产安全的重大事件的，期货公司应当立即向中国证监会派出机构报告，说明_A.事件的起因B.目前的状态C.可能发生的后果D.应对方案或者措施18.根据期货公司管理办法的规定，下列人员中，不得以本人或者他人名义从事期货交易的有_A.无民事行为能力人B.限制民事行为能力人C.期货公司的工作人员及其配偶D.中国证监会及其派出机构、期货交易所的工作人员及其配偶19.期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当向中国证监会提交的申请材料包括_A.金融期货经纪业务资格申请书B.加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件C.股东会或者董事会关于期货公司申请金融期货经纪业务资格的决议文件D.申请日前2个月月末的期货公司风险监管报表，及申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定标准的书面保证20.期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当具备的条件是_A.申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准B.具有从事金融期货经纪业务的详细计划C.业务设施和技术系统符合相关技术规范且运行状况良好D.高级管理人员近2年内未受过刑事处罚，未因违法违规经营受过行政处罚，无不良信用记录，且不存在因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查的情形21.申请设立期货公司，应当具备的条件是_A.具有期货从业人员资格的人员不少于15人B.具备任职资格的高级管理人员不少于3人C.具有期货从业人员资格的人员不少于10人D.具备任职资格的高级管理人员不少于5人22.持有期货公司5%以上股权的股东受让股权，或者有关联关系且合计持有5%以上股权的股东受让股权，应当向中国证监会提交的申请材料是_A.变更股权申请书B.间接持有期货公司10%及以上股权的自然人情况申报表C.拟增加出资额的股东以及符合期货公司管理办法第九条规定的股东的审计报告D.期货公司关于变更后股东之间是否存在关联关系、期货公司是否为股权受让方提供任何形式财务支持的情况说明23._以及其他业务记录应当至少保存20年A.交易指令记录B.错单记录C.交易结算记录D.客户投诉档案24.期货公司应当建立_的备份制度A.交易B.结算C.财务数据D.资料25.期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，应当符合的条件有_A.高级管理人员近3年内未受过刑事处罚，无不良信用记录B.符合持续性经营规则C.近5年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件D.近2年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页