2021贵州银行从业资格考试真题卷（7）.docx

2021贵州银行从业资格考试真题卷（7）本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.以下关于相关系数的表述，正确的是_。A相关系数具有线性不变性B相关系数用来衡量的是线性相关关系C相关系数仅能用来计量线性相关D以上都正确 2.如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响_A会B不会C两者没有联系D难以确定 3.下列指标中，计算公式不正确的是_。A操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额C关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%D市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年 4.以下业务中包含了期权性风险的是_。A活期存款业务B房地产按揭贷款业务C附有提前偿还选择权条款的长期贷款D结算业务 5.下列关于收益计量的说法，正确的是_。A相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D百分比收益率衡量了绝对收益 6.关于风险监管的内容，下列表述错误的是_。A监管机构应评估银行的风险状况B监管机构应认识到公司治理的重要性及其对银行业绩的影响C监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并积极实践的指引D监管机构可利用准入和监管流程评价被提名的董事和管理层的专业技能和诚信水平 7._主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。A业务分析法B自我评估法C调查问卷法D关键风险指标法 8.关于内部控制目标，下列说法不正确的是_。A内部控制目标应考虑法律法规、监管要求B内部控制目标应符合内部控制政策C内部控制目标应予定性化D内部控制目标应体现持续改进的要求 9.客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。A偿债能力和偿债意愿；违约风险B盈利能力和偿债能力；违约风险C收入水平和资产质量；流动风险D偿债能力和偿债意愿；流动风险 10.计算机出现病毒是属于_风险。A系统设计/开发B系统安全C数据/信息质量D系统的稳定性 11.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是_。A交易账户中的项目通常只能按模型定价B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C存贷款业务归入银行账户D银行账户中的项目通常按历史成本计价 12.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率为_。A3%B10%C20%D50% 13._及公司治理机制的失效是最重大的操作风险。A内部控制B薪酬设计C公司策略D风险管理机制 14.失败的、延迟的内部支付清算流程属于_。A错误监控/报告B产品设计缺陷C结算支付错误D交易/定价错误 15.金融违法行为处罚办法属于_。A法律B行政法规C部门规章D指引 16.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括_。A大豆B石油C铜D黄金 17.操作风险管理实践中常常对六个方面内容进行监测，其中不包括_。A资本模型B风险诱因C风险缓释D历史损失 18.金融资产的市场价值是指_。A金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 19.商业银行有效风险管理的基石是_。A公司治理结构的完善B风险控制制度的贯彻执行C风险管理文化的形成D高级管理层的支持与承诺 20.情景分析用于_。A测试单个风险因素或一个小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响DA和C 21.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是_。A0.25B0.14C0.22D0.3 22.银行信息系统的应用安全的内容不包括_。A病毒防护B网络结构安全C内网访问控制D外网物理隔离 23.下列哪项不属于目前国内商业银行认为比较有效的声誉风险管理方法_A推行全面风险管理理念B预先做好防范危机的准备C利用精确的数量模型进行量化D确保各类主要风险得到正确识别和排序 24.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与_中的较高者。A0.1%B0.01%C0.3%D0.03% 25.根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为_个营业日。A10B20C5D17 26.对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据时，应选取_。A风险值较低的指标值B风险值较高的指标值C风险值为其均值的指标值D风险值为其总值的指标值 27.直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是_。A不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B建立功能强大、动态/交互式的监测和报告系统C采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险 28.巴塞尔委员会及中国银监会编写的外汇风险敞口情况表运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是_。A累计总敞口头寸法B净总数敞口头寸法C短边法D总敞口头寸法 29.投资者A期初以前以每股20元的价格购买某股票100股，半年后每股收到0.3元现金股利，同时卖出股票的价格是22元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为_。A10%B1.5%C11%D11.5% 30.在商业银行的经营管理中，_是最直接、最方便的风险识别工具，对它的分析是商业银行实行风险管理的重要内容。A银行的年度风险报告B企业的财务报表C企业的信用记录D银行的财务报表 31.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是_。A买入距到期日还有半年的债券B卖出永久债券C买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券D买入30年期政府债券，并卖出3个月期国库券 32.下列关于交易账户的说法，正确的是_。A为交易目的而持有的头寸是自营头寸B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 33.随机变量分为_。A离散型随机变量和跳跃型随机变量B跳跃型随机变量和确定型随机变量C确定型随机变量和连续型随机变量D连续型随机变量和离散型随机变量 34.在信用评分法中，_是用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型。A核销评分模型B追讨评分模型C市场响应评分模型D账户管理评分模型 35.假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于_。A3B0.33C0.75D0.25 36.下列关于资本的说法，正确的是_。A经济资本也就是账面资本B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 37.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是_。A收益率曲线风险B期权性风险C重新定价风险D基准风险 38.下列关于红色预警法的说法，不正确的是_。A是一种定性分析的方法B要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C要进行不同时期的对比分析D要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警 39.下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点，正确的是_。A如果债权人权利受到损害，则应有机会得到有效补偿B治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C公司治理应当维护大股东的权利，确保大股东在公司中的优先地位D治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作 40.在商业银行的风险管理和控制措施中，下列哪项属于风险缓释措施_A减少损失严重产品的交易B对出纳人员实行强制休假制度C购买未授权交易保险D为操作风险分配资本金 41.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是_。A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 42.下列关于担保的说法，不正确的是_。A连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保 43.信用转移矩阵所针对的对象是_。A客户评级B债项评级CA和BD以上都不对 44.下列关于交易账户的说法，不正确的是_。A交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸 45.某银行2009年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2009年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为_。A12.5%B15%C17.1%D11.3% 46.资产的_是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。A实际价值B名义价值C市场价值D内在价值 47.下列关于信用风险的说法，错误的是_。A只有违约才能导致信用风险B信用风险范围不限于贷款业务C信息不对称可能引发信用风险D市场风险比信用风险数据更易获得 48.商业银行应当对交易账户头寸按市值_至少重估一次价值。A每日B每周C每月D每季度 49.搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也称为_。A标准化方法B组合法C内部模型法D高级计量法 50.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期DA=5年，负债久期DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化_亿元。A8.56B-8.56C9.00D-9.00第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页