2021陕西期货从业资格考试真题卷.docx

2021陕西期货从业资格考试真题卷本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.沪深300股指期货每张合约的最小变动值为。A：50元B：60元C：80元D：100元 2.假如沪深300股指期货某合约的报价为4 100点，那么1手该合约的价值为。A：41万元B：82万元C：120万元D：123万元 3.假如沪深300股指期货某合约的报价为4 100点，期货公司收取的保证金为12，那么2手该合约所需的保证金为。A：10.76万元B：11.76万元C：14.76万元D：29.52万元 4.沪深300股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的。A：±5B：±8C：±10D：±20 5.对沪深300股指期货进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为。A：10手B：100手C：1 000手D：10 000手 6.沪深300股指期货的交易指令每次最小下单数量为，市价指令每次最大下单数量为，限价指令每次最大下单数量为。A：1手50手100手B：10手50手100手C：1手5手100手D：1手5手10手 7.对沪深300股指期货合约，下列说法正确的是。A：股指期货合约采用实物交割方式B：股指期货合约最后交易日收市后，交易所以收盘价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约C：沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数的收盘价D：中国金融期货交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整 8.某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其年收益，这种情况下，可采取。A：股指期货的空头套期保值B：股指期货的多头套期保值C：期指和股票的套利D：股指期货的跨期套利 9.某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资。但是担心股市整体上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取。A：股指期货的空头套期保值B：股指期货的多头套期保值C：期指和股票的套利D：股指期货的跨期套利 10.假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的系数分别为12、09和105，其资金是平均分配在这三只股票上，则该股票组合的系数为。A：1.05B：1.15C：0.95D：1 11.某投资者在前一交易日持有某月份的沪深300股指期货合约10手多头持仓，上一交易日该合约的结算价为1 500点。当日该投资者以1 505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以1 510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1 515点，则当日盈亏为。A：6 000元B：-6 000元C：-61 500元D：61 500元 12.关于股指期货投资者适当性制度要求，下列说法正确的是。A：自然人申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元B：自然人具备股指期货基础知识，开户测试不低于70分C：自然人具有累计10个交易日、10笔以上的股指期货仿真交易成交v记录D：自然人最近一年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录 13.自然人投资者申请开户时，如其用仿真交易经历申请开户，那么其股指期货仿真交易经历应当至少达到的标准是。A：10个交易日，20笔以上的股指期货仿真交易经历B：20个交易日，10笔以上的股指期货仿真交易经历C：5个交易日，10笔以上的股指期货仿真交易经历D：10个交易日，10笔以上的股指期货仿真交易经历 14.某国外机构在4月15日得到承诺，6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票，准备各买100万元，由于担心资金到账时，股价已上涨，于是，采取买进股指期货合约的方法锁定成本。假定相应的6月到期的期指为1 500点，每点乘数为100元。三只股票的B系数分别为1.5、1.3和0.8，则应该买进6月到期的期指合约。A：24手B：30手C：32手D：40手 15.当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票，这种操作称为。A：套期保值B：正向套利C：反向套利D：投机交易 16.当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票，这种操作称为。A：套期保值B：正向套利C：反向套利D：投机交易 17.当期价高估时，可通过，进行正向套利。A：买进现货，卖出期货B：卖出现货，买进期货C：同时买进现货和期货D：同时卖出现货和期货 18.当期价低估时，可通过，进行反向套利。A：买进现货，卖出期货B：卖出现货，买进期货C：同时买进现货和期货D：同时卖出现货和期货 19.期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为。A：无套利区间的下界B：期货理论价格C：远期理论价格D：无套利区间的上界 20.当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是 。A：正向套利B：反向套利C：同时买进现货和期货D：同时卖出现货和期货 21.对无套利区间描述错误的是。A：无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间B：在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损C：正向套利理沦价格上移的价位称为无套利区间的下界D：只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行 22.影响无套利区间幅宽的主要因素是。A：股票指数B：持有期C：市场冲击成本和交易费用D：交易规模 23.如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会。A：卖出股指期货合约，同时卖出现货股票B：买入股指期货合约，同时买入现货股票C：买入股指期货合约，同时借入现货股票卖出并在期货合约到期时交割以偿还所借入的股票D：卖出股指期货合约，同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割 24.从事套利交易活动考虑的首要问题是。A：确定交易规模B：确定相应的期货合约数量C：股票组合的模拟误差D：期货合约的无套利区间 25.如果临近合约到期，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过，使股指期货价格与股票现货价格渐趋一致。A：投机交易B：套期保值交易C：套利交易D：价差交易 二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.下列属于国内期货交易所履行监管职责的是。A：提供期货交易的场所、设施及相关服务，制定并实施交易所的业务规则B：设计期货合约，安排期货合约上市；组织并监督期货交易、结算和交割C：制定并实施风险管理制度，控制市场风险；保证期货合约的履行D：指定结算银行并监督其与交易所有关的期货结算业务；指定交割仓库并监管其期货业务 2.下列属于中国期货业协会职责的是。A：教育和组织会员及期货从业人员遵守期货法律法规和政策，制定行业自律性规则，建立健全期货业诚信评价制度，进行诚信监督B：负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作，负责组织期货从业资格考试及有关专业资格胜任能力考试、期货公司高级管理人员资质C：监督、检查会员和期货从业人员的执业行为，受理对会员和期货从业人员的举报、投诉并进行调查处理，对违反本章程及自律规则的会员和期货从业人员给予纪律惩戒D：制定期货业行为准则、业务规范，参与开展行业资信评级，参与拟订与期货相关的行业和技术标准。 3.期货市场风险管理包括。A：监管机构的风险管理B：交易所的风险管理C：期货公司的风险管理D：投资者的风险管理 4.对期货业实行分类监管的原因是。A：实施分类监管是合理配置期货监管资源的必然要求B：实施分类监管是完善主体自我约束机制的有效手段C：借鉴国际上金融机构监管的“风险导向”模式，以提高监管的有效性D：通过差异化监管实现期货公司的差异化发展 5.对期货业实行分类监管的原则是。A：坚持以风险管理能力为核心，以监管措施为导向，兼顾公司的市场影响力B：坚持集体决策，评价工作公开透明C：维护分类评价的公平、公开、公正D：坚持分类评价与日常监管相结合，加强监管与促进公司自律相结合 6.为保证期货公司分类评价指标的公信力和权威性，期货分类监管评审委员会由的代表组成。A：中国证监会期货一部B：中国证监会期货二部C：中国期货保证金监控中心D：期货交易所 7.我国期货公司分类评价中实行“一票降级”制度，下列行为属于“一票降级”的是。A：股东虚假出资B：股东抽逃出资C：挪用客户保证金D：超范围经营 8.我国期货公司的分类结果可用于。A：期货公司申请增加业务种类B：期货公司新设营业网点C：确定新业务试点范围D：期货投资者保障基金不同缴纳比例 9.期货交易所在期货交易中的地位和作用，决定其主要风险源有 。A：监控执行力度问题B：非理性价格波动风险C：自身管理D：会员素质 10.与非理性价格波动风险紧密联系、互为因果的风险有。A：流动性风险B：大户持仓风险C：资金风险D：法律风险 11.“爆仓”是指在期货市场价位剧烈波动的情况下，。A：会员的保证金不能满足交易所规定的要求，即按当时价位平仓，则会员的平仓亏损大于其现有的保证金总额B：客户的保证金不能满足交易所规定的要求，即按当时价位平仓，则客户的平仓亏损大于其现有的保证金总额C：会员的保证金不能满足交易所规定的要求，即按当时价位平仓，则会员的平仓亏损等于其现有的保证金总额D：客户的保证金不能满足交易所规定的要求，即按当时价位平仓，则客户的平仓亏损等于其现有的保证金总额 12.期货交易所需要建立的内部风险监控机制是。A：建立有关风险监控制度B：加强风险监管制度执行力度C：建立对交易全过程进行动态风险监控机制D：设立风险基金 13.期货公司在期货交易中的地位，决定其风险主要来源于。A：自身管理B：客户素质C：同业竞争D：预测能力 14.下列属于期货公司内部风险监管措施的有。A：设立首席风险官制度B：控制客户信用风险C：严格执行保证金和追加保证金制度D：严格经营管理 15.期货公司首席风险官负责健全和有效执行的制度有。A：期货公司客户保证金安全存管制度B：期货公司风险监管指标管理制度C：期货公司治理和内部控制制度D：期货公司经纪业务规则、结算业务规则、客户风险管理制度和信息安全制度 16.期货公司首席风险官发现期货公司有，应立即向公司住所地中国证监会派出机构报告，并向公司董事会和监事会报告。A：涉嫌占用、挪用客户保证金等侵害客户权益的B：期货公司资产被抽逃、占用、挪用、查封、冻结或者用于担保的C：期货公司净资本无法持续达到监管标准的D：股东干预期货公司正常经营的 17.在期货公司接受客户委托时，双方要签署。A：代理期货买卖协议书B：代理客户期货操作协议书C：期货交易风险自负说明书D：期货交易风险提示声明书 18.期货客户的主要风险有。A：价格风险B：代理风险C：交易风险和交割风险D：投资者自身因素而导致的风险 19.投资者自身因素而导致的风险主要表现在。A：对价格预测的能力欠佳B：满仓运作，承受过大的风险C：缺乏处理高风险投资的经验D：缺乏及时止损的习惯 20.下列属于一般期货投资者风险防范措施的是。A：充分了解和认识期货交易的基本特点B：慎重选择期货公司C：制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度D：规范自身行为，提高风险意识和心理承受力 21.机构投资者加强对内部风险监控的措施有。A：建立由董事会、高层管理部门和风险管理部门组成的风险管理系统B：制定合理的风险管理流程C：建立相互制约的业务操作内部监控机制D：加强高层管理人员对内部风险监控的力度 22.有效市场的前提包括A：投资者数目众多B：任何与期货投资者相关的信息都以随机方式进入市场C：投资者对新的信息反反应和调整可迅速完成D：投资者都以利润最大化为目标 23.投资者决策行为的一般性研究方面。指出投资者的偏好是多样的、可变的A：法玛B：沙芬连C：史迪文D：马克维茨 24.期货投资的特殊性主要表现在A：期货合约的特殊性B：期货价格的特殊性C：期货交易的特殊性D：期货收益的特殊性 25.在投资者决策行为的一般性研究方面，沙芬连和史迪文提出A：投资者的偏好是多样的、可变的B：决策者是应变性的C：投资者总是以自身利益最大化为目标D：决策者追求满意方案而不一定是最优方案第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页