2022安徽期货从业资格考试考前冲刺卷（9）.docx

2022安徽期货从业资格考试考前冲刺卷（9）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.通常，价格在三角形内震荡趋缓时成交量会，当价格突破时成交量应明显.A：减少放大B：增加放大C：增加缩小D：减少缩小 2.趋势即方向，包括上升趋势、下降趋势和横行趋势.A：交易量变化B：价格运动C：供求变化D：成交量变化 3.上升趋势由一系列和构成，和逐步向上移动.A：较低的低点较高的低点顶点低点B：较低的顶点较低的低点顶点低点C：较高的高点较高的低点顶点低点D：较高的高点较低的低点顶点低点 4.关于轨道，下列说不正确的是.A：轨道是指连接价格高点和低点的两条线，形成上下两条的通道B：轨道分为上升趋势轨道和下降趋势轨道C：在上升趋势线之上的两个低点间的短期高点间，画一条与上升趋势线平行的虚线，就形成了上升轨道D：在下降趋势线之上的两个高点间的短期低点间，画一条与下降趋势线平行的虚线，就形成了下降轨道 5.关于支撑线和阻力线，下列说法正确的是.A：价格在波动过程中的某一阶段，往往会出现两个或两个以上的最高点和最低点，用一条直线把这些价格最高点连接起来，就形成支撑线B：价格在波动过程中的某一阶段，往往会出现两个或两个以上的最高点和最低点，用一条直线把这些价格最低点连接起来，就形成阻力线C：价格在波动过程中的某一阶段，往往会出现两个或两个以上的最高点和最低点，用一条直线把这些价格最高点连接起来，就形成阻力线D：支撑点或阻力点越密集，其支持力或阻力就越小 6.关于上升三角形，下列说法正确的是.A：上升三角形有一条上升的顶线和一条水平的底线B：通常，伴随着成交量缩小，上升三角形的突破可认为是上升行情的开始，可以考虑买入合约C：通常，伴随着成交量放大，上升三角形的突破可认为是下降行情的开始，可以考虑卖出合约D：上升三角形代表升市，当收市价穿过顶线时，便是突破的信号 7.下列可以买入合约的是.A：下降轨道中，市价平行顺趋势上升，短线操作时，价格跌至下界线，为买进时机B：通常，伴随着成交量放大，上升三角形的突破可认为是上升行情的开始，可以考虑买入合约C：通常，伴随着成交量放大，下降三角形的突破可认为是下跌行情的结束，可以考虑买入合约D：当价格跌破支撑线时，表示价格有继续上升的可能，可买入合约 8.反转形态形成的三个因素是.A：要有主要趋势的存在、成交量要与价格变动相配合和重要趋势线的突破B：要有头肩形的存在、成交量放大及价格上升和重要趋势线的突破C：要有头肩形的存在、成交量与价格同方向变动和重要趋势线的突破D：要有头肩形的存在、成交量与价格成反方向变动和重要趋势线的突破 9.对“缺口”描述正确的是.A：缺口一般有普通缺口、突破缺口、跳空缺口和逃逸缺口等形式B：逃逸缺口通常在盘整区域内出现C：缺口是指在某一价格水平因没有达成交易而形成的价格空当D：逃逸缺口常在交易量剧增，价格大幅上涨或下跌时出现 10.当RS1取值为90时，市场处于行情.A：极强B：强C：弱D：极弱 11.当RS1取值在时说明市场处在极弱行情.A：90B：10C：70D：30 12.如果，则当前价格趋势即将终结.A：交易量增加，持仓量减少B：交易量和持仓量都减少C：交易量减少，持仓量增加D：交易量和持仓量都增加 13.下列说法正确的是.A：成交量是重要的人气指标，反映市场的买卖双方的频率B：通过对成交量与价格之间关系的分析，可以判断价格走势和价格运动的强烈程度C：成交量是价格上涨的动力，价格下跌而成交量萎缩，这显示动力不足D：成交量递增，表明多头市场已形成，价格将上涨 14.对波浪理论叙述正确的是.A：波浪理论是由艾略特创立的一种价值趋势分析工具B：波浪理论只适用于期货交易中C：各个小浪在持续时间上基本相互独立D：一个完整的波浪包括8个小浪 15.下列关于交易所调整保证金比率的通常做法的说法，不正确的是。A：距期货合约交割月份越近，交易保证金的比例越大B：期货持仓量越大，交易保证金的比例越大C：当某种期货合约出现涨跌停板的时候，交易保证金比例相应提高D：当连续若干个交易日的累积涨跌幅达到一定程度时，对会员的单边或双边降低保证金 16.期货交易所因会员保证金不足且没有及时追加保证金或者自行平仓，而将会员的合约强行平仓后，强行平仓的有关费用和发生的损失应由承担。A：会员B：期货交易所C：所有投资者共同D：会员和期货交易所共同 17.下列关于持仓限额的说法，不正确的是。A：交易所可以根据不同的期货品种的具体情况，分别确定每一品种的限仓数额B：套期保值交易头寸的持仓不受限制C：同一客户在不同期货公司会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额D：会员、客户持仓达到或者超过持仓限额的，可以同方向开仓交易 18.一般情况下，当会员某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓量的以上(含本数)时，该会员应该向交易所报告其资金情况、头寸情况等。A：80B：70C：60D：50 19.实物交割时，一般是以实现所有权转移的。A：签订转让合同B：商品送抵指定仓库C：标准仓单的交收D：验货合格 20.下列关于期货交易所风险准备金的说法，不正确的是。A：期货交易所从收取的期货交易手续费中提取风险准备金B：风险准备金是确保交易所担保履约的备付金C：期货交易所可以使用风险准备金进行交易设施改善D：风险准备金应当单独核算、专户存储 21.期货交易所应当及时公布的上市品种合约信息不包括。A：交易量、成交价B：持仓量C：最高价与最低价D：预期次日开盘价 22.当市场价格达到客户预先设定的触发价格时，用来锁定利润或控制损失的指令是。A：取消指令B：止损指令C：限时指令D：阶梯价格指令 23.滚动交割是指合约进人交割月以后，在交割月第一个交易日至交割月进行交割的交割方式。A：第五个交易日B：第十个交易日C：最后交易日前一交易日D：最后交易日 24.能同时锁定现货市场和期货市场风险，节约期货交割成本并解决违约问题。A：平仓后购销现货B：远期交易C：期货转现货D：期货交易 25.期货交易所应当按照手续费收入的提取风险准备金。A：10B：15C：20D：30 二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，目前的即期汇率为USDJPY=146.70，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场进行。A：多头套期保值B：空头套期保值C：卖出套期保值D：买入套期保值 2.外汇期货套利形式可分为三种类型。A：跨市场套利B：跨币种套利C：跨月套利D：跨品种套利 3.进行跨市场套利的经验法则是。A：两个市场都进入牛市，A市场的涨幅高于B市场，则在A市场买入，在B市场卖出B：两个市场都进入牛市，A市场的涨幅低于B市场，则在A市场卖出，在B市场买入C：两个市场都进入熊市，A市场的跌幅高于B市场，则在A市场卖出，在B市场买入D：两个市场都进入熊市，A市场的跌幅低于B市场，则在A市场买入，在B市场卖出 4.进行跨币种套利的经验法则是。A：预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约B：预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约C：预期A、B两种货币都对美元贬值，但A货币的贬值速度比B货币快，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约D：预期A、B两种货币都对美元升值，但A货币的升值速度比B货币快，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约 5.进行跨月份套利的经验法则是。A：如果较远月份的合约价格升水，并且两国利率差将下降，则买入较近月份的期货合约，卖出较远月份的期货合约B：如果较远月份的合约价格升水，并且两国利率差将上升，则买入较远月份的期货合约，卖出较近月份的期货合约C：如果较远月份的合约价格贴水，并且两国利率差将下降，则买入较远月份的期货合约，卖出较近月份的期货合约D：如果较远月份的合约价格贴水，并且两国利率差将上升，则买入较近月份的期货合约，卖出较远月份的期货合约 6.某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12 500 000日元，成交价为0.006835美元日元，半个月后，该投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价为0.007030美元日元。试计算该笔投机的结果是。A：盈利4 875美元B：亏损4 875美元C：盈利1 560美元D：亏损1 560美元 7.3月10日，某投机者在CME以1英镑=1.4967美元的价位卖出4手3月期英镑期货合约；3月15日，该投机者在CME以1英镑=1.4714美元的价位买入2手3月期英镑期货合约；3月20日，该投资者在CME以1英镑=1.5174美元的价位买入另外2手3月期英镑期货合约平仓；其盈亏为。(不计算手续费，交易单位为625 000英镑)A：获利375美元B：亏损375美元C：获利575美元D：亏损575美元 8.股票指数通常的计算方法有。A：算术平均法B：加权平均法C：几何平均法D：指数法 9.S&P指数包括。A：工业股B：农业股C：铁路股D：公用事业股 10.根据现代证券组合理论，股票市场的风险分为。A：系统性风险B：非系统性风险C：偶然性风险D：经常性风险 11.我国股指期货与股票交易的区别是。A：交易对象不同B：交易方式不同C：交易时间不同D：到期日不同 12.沪深300股指期货的合约月份为。A：当月B：下月C：随后两个季月D：112月 13.如果当前时间是2010年9月4日，那么沪深300股指期货在期货市场上同时有合约。A：IF1009B：IF1010C：IF1012D：IF1103 14.沪深300股指期货的交易指令分为。A：市价指令B：限价指令C：中国金融期货交易所规定的其他指令D：限额指令 15.关于股指数货合约的价值，下列说法错误的是。A：期货合约的点数与某一既定的货币金额之和B：期货合约的点数与某一既定的货币金额之商C：期货合约的点数与某一既定的货币金额之积D：期货合约的点数与某一既定的货币金额之差 16.沪深300股指期货的每日价格波动限制与前一交易日不相联系的是。A：开盘价B：收盘价C：最高价D：结算价 17.下列不是沪深300指数期货合约期月份的最后交易日的是。A：第3个周五B：第3个周四C：最后一天D：30号 18.正常情况下，沪深300股指期货的涨跌停幅度为。A：前一日结算价涨幅的10B：前一日结算价涨幅的8C：前一日结算价跌幅的10D：前一日结算价跌幅的5 19.关于沪深300指数交割结算价，下列说法错误的是。A：最后交易日标的指数最后二小时的算术平均价B：最后交易日最后一小时成交价格按成交量的加权平均价C：最后交易日标的指数最后一小时的算术平均价D：最后交易日最后一小时的算术平均价 20.假定某股票的收益率()和指数的收益率()有关系：，则下列说法正确的是。A：指数收益率增加3，该股票收益率增加4.5B：指数收益率增加3，该股票收益率增加6C：指数收益率减少2，则该股票收益率增加3D：指数收益率减少2，则该股票收益率减少3 21.假设S(t)为t时刻的现货指数，F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)，r为年利息率，d为年指数股息率，股指期货理论价格的计算公式可表示为：A：F(t，T)=S(t)×(r-d)×(T-t)365B：F(t，T)=S(t)+S(t)×(r-d)×(T-t)365C：F(t，T)=S(t)1+(r-d)×(T-t)365D：F(t，T)=S(t)×r×(T-t)365 22.假设S(t)为t时刻的现货指数，T代表交割时间；Tt代表t时刻至交割时的时间长度(暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略)下列计算公式正确的是A：持有期利息公式为：S(t)× r×(T-t)365B：持有期股息收入公式为：S(t)X d X(T-t)365C：持有期净成本公式为：S(t)×(r-d)×(T-t)365D：股指期货理论价格的公式为：s(t)1+(r-d)×(T-t365 23.期现套利在情况下可以实施。A：实际期货价格高于上界B：实际期货价格低于上界C：实际期货价格高于下界D：实际期货价格低于下界 24.关于无套利区间，正确的是。A：考虑了交易成本后，对理论价格的调整而形成的区间B：在区间中，进行套利交易，不但不能盈利，还会导致亏损C：当期指高于区间的上界时，正向套利可获利D：当期指低于区间的上界时，正向套利可获利 25.持有股票的成本由组成。A：股票的价格B：资金占用成本C：持有期内可能得到的股票分红红利D：股票的涨幅第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页