计量经济学 受约束回归检验 、Eviews6.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流计量经济学 受约束回归检验 、Eviews6.精品文档.数学与统计学院实验报告院（系）：数学与统计学学院 学号： 姓名： 实验课程： 计量经济学 指导教师: 实验类型（验证性、演示性、综合性、设计性）： 综合性 实验时间：2017年 3 月 22 日一、实验课题受约束回归检验二、实验目的和意义1. 表6.1.2是英国19461963年居民储蓄与收入数据，单位是百万英镑。表6.1.2年份储蓄收入年份储蓄收入19460.368.819550.5915.519470.219.419560.9016.719480.0810.019570.9517.719490.2010.619580.8218.619500.1011.019591.0419.719510.1211.919601.5321.119520.4112.719611.9422.819530.5013.519621.7523.919540.4314.319631.9925.2（1）试建立储蓄关于收入的回归模型，并检验。（2）试分析（1）中建立的模型的参数稳定性。a. 构造约束回归的F统计量进行检验；b. 构造LR统计量进行检验；c. 构造WD统计量进行检验；d. 构造LM统计量进行检验；e. 用Chow检验法或Chow预测检验法检验。Ps：要求写出详细操作步骤、计算结果及结果的分析。三、解题思路1、首先画散点图，观察两变量是否存在一定相关关系；再运用spss进行回归模型检验（输入x、y两变量quickestimate equationyc x）2、通过散点图，明显发现该模型存在结构性变化，断点在1958年；即对数据进行分段参数检验。并用F、LR、WD、LM检验的理论知识进行验算。四、实验过程记录与结果1、试建立储蓄关于收入的回归模型，并检验。l 散点图：两变量为正相关，所以存在一定关系。l 有条件约束模型：所以回归模型为：Y=-1.082071+ 0.117845*X2、试分析（1）中建立的模型的参数稳定性。l 无条件约束模型：（以19658年为断点）（1）1946-1957年（2）1958-1963年3、Chow检验：4、Chow forecast test：五、结果的讨论和分析1、通过spss检验，发现该结构具有显著性的结构变化。（四1） RSSR0.572、以1958年为断点，分别得到两个模型。（四2）RSSU=RSS1+RSS20.23+0.14l F检验：F=*F(k+1,(n1+n2)-2(k+1),)=*3.78F(2,14)=3.74F>F0.05,即可拒绝原假设，所以该模型存在结构性变化l LR检验LR=n*(1+x)x2(1) x= =18*1+(0.57-0.37)/0.37 7.78x2(1)=3.84 通过数据，可以发现，LR检验为显著性检验，即模型具有结构性变化l WD检验WD=n*x=9.73> x2(1)通过数据，可以发现，WD检验也为显著性检验，即模型具有结构性变化l LM检验LM=n*（x/（1+x）=6.32>x2（1）通过数据，可以发现，LM检验也为显著性检验，即模型具有结构性变化3、Chow检验法或Chow预测检验法检验（四（3、4）通过chow检验法可以得出用理论知识手算检验与用计算机检验所得的检验统计量是大致相同的，即该模型存在结构性变化六、实验小结通过本次实验，让我对四种检验方法理论有了进一步的了解，掌握了每个检验方法的统计思想。其中，三种检验方法存在一定的联系，即LM<LR<WD.