《商业银行经营学》试卷.pdf

商业银行经营学试卷商业银行经营学试卷第第 1页（共页（共 9页）页）1四、简答题1、商业银行在国民经济活动中的地位。2、商业银行存款创新的原则和存款商品的营销过程。3、商业银行短期借款的渠道。4、影响商业银行库存现金需要量的因素有哪些？5、影响商业银行超额准备金需要量的因素有哪些？6、商业银行贷款政策包括哪些内容？7、我国商业银行中间业务的内容有哪些？8、商业银行为什么要发展表外业务？9、 当预测利率处于不同的周期阶段时， 银行应如何配置利率敏感资金？为什么？10、简述杜邦分析法评价要素的分解和组合。11、商业银行风险的涵义。12、何谓全方位质量管理？它要注意哪些环节？五、案例题类型见练习册第二章的 3、第三章 4、第五章 9、第十一章 2、六、论述题1、试述国际商业银行体系的发展趋势。2、试述商业银行资本管理的对策。3、试述如何落实贷款债权债务，防止企业逃废银行债务。商业银行经营学试卷题型一、单项选择题（1 分10=10 分）二、多项选择题（选出 25 个正确答案，多选、少选、错选均不得分。1 分10=10 分）三、判断题（正确的打“”，错误的打“”，1 分10=10分）四、简答题（34 分）5 个小题(分值大小不等)五、案例题（12 分2=24 分）六、论述题（12 分）商业银行经营学试卷商业银行经营学试卷第第 2页（共页（共 9页）页）2内蒙古财经学院 2020111120201212 学年第一学期期末考试商业银行经营学试卷（注意：本试卷所有试题一律在答题纸上作答，试卷同答题纸一同收回注意：本试卷所有试题一律在答题纸上作答，试卷同答题纸一同收回）一、单项选择题一、单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）1、从历史上看，银行起源于（） 。A英国B意大利C美国D瑞士2、 按照巴塞尔协议的要求， 商业银行的资本充足率至少要达到 （） 。A4%B6%C8%D10%3、商业银行表外风险资产的计算参照（）进行。A表外风险资产的实际数额B表外风险资产=表外资产表内相对性质资产的风险权数C表外风险资产=表外资产信用转换系数D表外风险资产=表外资产信用转换系数表内相对性质资产的风险权数4、商业银行为服务客户存款而支付的一切费用是存款的（） 。A利息成本B营业成本C资金成本D有关成本5、现金调拨临界点的确定为（） 。A平均每天正常支出量提前时间B平均每天正常支出量+保险库存量C平均每天正常支出量提前时间+保险库存量D平均每天正常支出量提前时间+保险库存量提前时间6、 借款人偿还贷款本息没有问题， 但潜在问题如果发展下去将会影响贷款的偿还，此种贷款是（） 。A正常贷款B关注贷款C次级贷款D可疑贷款7、下列银行业务中不属于表外业务的是（） 。A票据贴现B票据发行便利C贷款出售D贷款承诺8、按照风险的（） ，可把风险分为静态风险和动态风险。A性质B程度C主体构成D形态9、 （）是主要采用通讯的方法，通过向有关专家发出预测问题调查表的方式来搜集和征询专家们的意见，经过多次反复、汇总、整理、归纳各种专家意见后做出预测判断。A德尔菲法B专家小组法C意见汇集法D主观概率法10、世界第一家纯网络银行安全第一网络银行，产生在（） 。A瑞士B英国C意大利D美国商业银行经营学试卷商业银行经营学试卷第第 3页（共页（共 9页）页）3二、多项选择题二、多项选择题（选出个正确答案，多选、少选、错选均不得分。每小题 1 分，共 10 分）、股份制商业银行的决策系统主要由（）构成。A股东大会B董事会C董事会以下设置的各种委员会D总经理（行长）E副总经理（副行长）2、商业银行的功能有（） 。A信用中介B支付中介C信用创造D金融服务E调节经济3、衡量存款稳定性的主要指标有（） 。A活期存款稳定率B定期存款稳定率C活期平均占用天数D定期平均占用天数E活期存款平均余额4、贷款档案应包括（） 。A法律文件B企业经营报表C信贷文件D还款记录E银行经营报表5、商业银行的现金资产包括（） 。A库存现金B短期有价证券C在中央银行存款D存放同业存款E在途资金6、贷款价格的构成包括（） 。A贷款利率B贷款承诺费C贷款服务费D补偿余额E隐含价格7、资产管理理论经过了（）阶段。A商业性贷款理论B资产可转换理论C预期收入理论D融资缺口模型E持续期缺口模型8、商业银行财务报表中的流量报表包括（） 。A资产负债表B损益表C现金流量表D利润表E股东产权表9、要定量预测商业银行风险，可用（）方法。A德尔菲法B时间序列预测法C弹性分析法D马尔可夫链预测法E累积频率分析法10、商业银行内部控制方法主要有控制法和财务法两种，其主要的功能为（）风险。A分散B自留C抑制D转嫁E预防三三、判断题判断题（每题 1 分，共 10 分。对的打“” ，错的打“” ，只判断正误不必改错）、商业银行的存款越多越好。 （）商业银行经营学试卷商业银行经营学试卷第第 4页（共页（共 9页）页）42、中国在东京市场发行美元债券属于欧洲债券。 （）3、商业银行贷款变化趋势线在其波动线的下面。 （）4、基础头寸是指商业银行的库存现金与中央银行的法定存款准备金之和。 （）5、商业信用证结算方式中，开证行担负第一付款责任，是第一付款人。（）6、易变负债比例越高，银行面临的潜在流动性需求规模越大且不稳定。（）7、资产负债表是一种流量报表。 （）8、商业银行的非利息收入是由盈利资产带来的。 （）9、按技术划分商业银行内部控制类型可分为事前控制、同步控制、事后控制。 （）、信贷风险是指接受信贷者不能按约偿付贷款的可能性。 （）四、简答题四、简答题（本题共 34 分）1、阐述商业银行制度的概念及建立商业银行制度的基本原则。 （5 分）2、银行负债的作用有哪些？（5 分）3、简述商业银行在国民经济中的地位。 （5 分）4、简述杜邦分析法及评价要素的分解和组合。 （5 分）5、表外业务发展的原因？（6 分）6、 影响商业银行超额准备金需要量的因素有哪些？银行如何调节超额准备金数量？（8 分）五、案例分析五、案例分析（每题 12 分，共 24 分）1、名宝服饰集团成立于 2007 年，是一家服装制造商，产品以外销为主。目前它在 B 银行有两笔贷款： （1）1400 万元的 3 年期贷款，用于扩大厂房，最终还款日为 2013 年； （2）800 万元的短期贷款。中长期贷款是以公司价值 2000 万元的建筑和土地作为抵押的， 而短期贷款是由某集团公司作担保。公司产品销售量稳步增加，由 2007 年 1300 万元增加到 2010 年 2900万元。虽然第一年亏损 100 万元，但从第二年起，公司的利润每年分别为90 万元、160 万元和 280 万元。产品主要是外销，而公司良好的经营状况是由于其主要客户美国某著名服饰经销商持续增加的生产订单，目前该公司负责名宝服饰集团 90%的销售量。商业银行经营学试卷商业银行经营学试卷第第 5页（共页（共 9页）页）52010 年末公司的资产净值为 2060 万元，并且具有良好的流动性，过去 3 年的流动性比率分别为 1.8、 1.6 和 1.7。 2009 年借款人的总资产价值为 6330 万元。最近银行在对抵押的公司建筑和土地进行的专业估价显示，它们的现值为 1770 万元。到检查日，借款人贷款余额为 1680 万元，均未逾期。由于公司良好的经营业绩，贷款利息能按时偿还。担保单位有充足的担保能力。问题：请对 800 万元流动资金贷款和 880 万元的中长期贷款进行分类评级，并说明评级理由。 （12 分）2、在未来一周内某银行持有利率敏感性资产 45 亿元，利率敏感性负债为 20 亿元（注：总资产和总负债各为 60 亿元） ，假设利率敏感性资产与固定利率资产的收益率分别为 6%和 7%， 利率敏感性负债与固定利率负债成本率分别为 4%和 5%。问题： （1）该行是正缺口还是负缺口？在利率不变时，银行的净利息收入为多少？（4 分）（2） 当利率敏感性资产收益率与利率敏感性负债成本率都上涨 2%时，银行的净利息收入为多少？（2 分）（3） 总结利率敏感性缺口、 利率升降， 及银行净利息收入之间的关系。（6 分）六、论述题六、论述题（本题共 12 分）讨论商业银行资本管理对策。商业银行经营学试卷商业银行经营学试卷第第 6页（共页（共 9页）页）6内蒙古财经学院 2020111120201212 学年第一学期期末考试商业银行经营学试题答案一、单项选择题一、单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）1、B2、C3、D4、C5、C6、B7、A8、A9、A10、D二、多项选择题二、多项选择题（选出 25 个正确答案，多选、少选、错选均不得分。每小题 1 分，共 10 分）1、ABC2、ABCDE3、AC4、ACD5、ACDE6、ABDE7、ABC8、BCD9、BCDE10、ABCD三三、判断题判断题（每题 1 分，共 10 分，对的打“” ，错的打“” ，只判断正误不必改错）1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、四、简答题四、简答题（本题共 34 分）1、阐述商业银行制度的概念及建立商业银行制度的基本原则。 （5 分）答：商业银行制度，是一个国家用法律形式所确定的该国商业银行体系、结构及组成这一体系的原则的总和。 （2 分）基本原则： （1）有利于银行业竞争； （2）有利于保护银行体系的安全；（3）使银行保持适当的规模。 （3 分）2、银行负债的作用有哪些？（5 分）（1）银行负债是商业银行吸收资金的主要来源，是银行经营的先决条件； （1 分）（2）银行负债是保持银行流动性的手段； （1 分）（3）银行负债是社会经济发展的强大动力； （1 分）（4）银行负债构成社会流通中的货币量； （1 分）（5）银行负债是银行同社会各界联系的主要渠道。 （1 分）3、简述商业银行在国民经济中的地位。 （5 分）（1）商业银行已成为整个国民经济活动的中枢； （1 分）商业银行经营学试卷商业银行经营学试卷第第 7页（共页（共 9页）页）7（2）商业银行的业务活动对全社会的货币供给具有重要影响； （1 分）（3）商业银行已成为社会经济活动的信息中心； （1 分）（4）商业银行已成为国家实施宏观经济政策的重要途径和基础； （1分）（5）商业银行成了社会资本运动的中心。 （1 分）4、简述杜邦分析法及评价要素的分解和组合。 （5 分）答： （1）杜邦分析法是一种典型的综合分析法，其核心是净值收益率（ROE） ，该指标具有极强的综合性。 （2 分）（2）两因素的杜邦分析法：100%100%纯利润纯利润资产净值收益率净值资产净值或ROEROAEM。 （1 分）（3）三因素的杜邦分析法：100%ROEPMAUEM纯利润总收入资产总收入资产净值=银行利润率（） 资产利用率（） 股本乘数（）或ROEPMAUEM，或ROE=资金运用和费用管理效率资产管理效率风险因素。 （1分）（4）四因素的杜邦分析法：ROE 纯利润税前收入资产利用率 股本乘数税前收入总收入或ROE=税负支出管理效率资金运用和费用控制管理效率资产管理效率风险因素。 （1 分）5、表外业务发展的原因？（6 分）答： （1）规避资本管制，增加赢利来源； （2）适应金融环境的变化；（3）转移和分散风险； （4）适应客户对银行服务多样化的需要； （5）银行自身拥有的有利条件促使银行发展表外业务； （6）科技进步推动了银行表外业务。 （每点各 1 分）商业银行经营学试卷商业银行经营学试卷第第 8页（共页（共 9页）页）86、 影响商业银行超额准备金需要量的因素有哪些？银行如何调节超额准备金数量？（8 分）影响因素： （1）存款波动； （2）贷款的发放与回收； （3）其他因素：向央行借款、同业往来、法定存款准备金、信贷资金调拨、财政性存款。（3 分）调节途径： （1）同业拆借； （2）短期债券回购及商业票据交易； （3）通过中央银行融资； （4）商业银行系统内的资金调度； （5）出售其他资产。（5 分）五、案例分析五、案例分析（每题 12 分，共 24 分）1、评级结果：800 万元短期贷款为正常类，880 万元长期贷款为关注类。 （4 分）理由： （1）借款人的还款记录好，能够按时归还贷款利息。 （2 分）（2）该公司的财务经营业绩较好，销售情况保持良好的增长速度，盈利逐年增加，而且短期偿还能力指标（流动性比率）也保持在合理水平，有较强的短期偿还能力，从资料中尚未发现影响其偿还短期贷款的不利因素。 （2 分）（3） 长期贷款有较为充足的抵押品， 经专业评估抵押品现值能够抵偿贷款本息。 （2 分）（4）借款人的销售渠道过分依赖于单一的客户，存在集中性风险，经销商的经营管理风险会直接影响借款人的经营，而在国际贸易中存在许多不确定因素。这一点对其未来的偿还能力存在影响。 （2 分）2、答： （1）正缺口，45-20=25 亿元（2 分）净利息收入=（456%+157%）-（204%+405%）=0.95 亿元（2分）（2）上升 2%时，净利息收入=（458%+157%）-（206%+405%）=1.45 亿元（2 分）（3） 评分标准：正缺口与利率升降及银行净利息收入之间的关系； （2分）负缺口与利率升降及银行净利息收入之间的关系； （2 分）零缺口与利率升降及银行净利息收入之间的关系。 （2 分）关系如下表：商业银行经营学试卷商业银行经营学试卷第第 9页（共页（共 9页）页）9利率敏感利率敏感性缺口性缺口利率利率变动变动利息收利息收入变动入变动变动变动幅度幅度利息支利息支出变动出变动净利息收净利息收入变动入变动正值正值上升上升增加增加增加增加增加增加正值正值下降下降减少减少减少减少减少减少负值负值上升上升增加增加增加增加减少减少负值负值下降下降减少减少减少减少增加增加零值零值上升上升增加增加增加增加不变不变零值零值下降下降减少减少减少减少不变不变七、论述题七、论述题（本题共 12 分）讨论商业银行资本管理对策（一）分子对策（6 分）1、内源资本策略：银行通过增加利润留存进而增加资本金。 （2 分）2、外源资本对略当银行的内部融资无法满足它的资本需求时，就要通过外部筹集资本金。主要方法有：1、发行普通股；2、发行优先股；3、发行资本性工具；4、发行可转换债等。资本结构不同的银行，可以采取不同的方式从外部筹集资本金。 （4 分）（二）分母对策1、压缩银行的资产规模（减少资产总量）出售一些高风险或有问题或市价水平较高的资产。 （3 分）2、调整资产结构。在资本和资产总量不变的前提下，调整内部结构。减少风险权重大的资产， 增加一些风险权重小的资产可以提高资本充足率。（3 分）