2022年金融计量学李子奈版第三,四章课后习题 .pdf

第三章课后习题11题通过上面的数据，可以得出Y=626.509-9.791X1+0.029X2 2=2e/（n-k-1）=2116.847 /7=302.407 R2 = 0.902218 2R= 0.874281 （2）F 检验F 检验值 =32.2940F05. 0(2,7)=9.55 模型的线性关系在 95%的置信水平显著成立。T 检验t025.0(7)=2.365 0的检验值为 15.612.365。|1|的检验值为 3.062大于 2.365 2的检验值为 4.9022.365 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 8 页所以变量在 95%的置信水平下通过显著性检验。95%的置信区间为下表：（3）因为单价 X1=35 收入 X2=20000 可以得出 Y=863.824 第四章课后习题第 8 题（1）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 8 页可以得出 : Y= 272.364 + 0.755125 X (2)异方差检验利用怀特检验精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 8 页原模型存在异方差性。（3）由前问可知，存在异方差性，对模型做WLS 回归：由此可知，修正后的估计模型参数常数项为302.457，1为 0.751046。模型为Y= 302.448 + 0.750147 X 第 9 题设定为 lnYt= 0+1lnXt+ 时，对其进行 OLS可得出下表：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 8 页进行 D.W检验Durbin-Watson statistic = 0,383404，经查表知，在小于5% 的显著性水平下，n=28的 DW 临界值下限33.1dL，所以，模型存在1 阶序列相关性LM 检验精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 8 页LMF = 32,395687, with p-value = P(F(1,25) 32,3957) = 6,3e-006 ，存在序列相关性（2）利用广义最小二乘法修正估计原模型由此可知，经过广义最小二乘法估计的模型已经不存在1 阶序列相关性。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 8 页（3）X、Y做一阶差分，即得1- tt*tXXX和1tt*tYYY作 OLS回归进行 D.W.检验，可得在小于 5% 的显著性水平下， n=27 的 DW 临界值下限 DL=1.32， ，模型存在正自相关性。第 10 题精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 8 页由拟合优度 =96% ，但两者的 t 检验在 5% 的显著性水平下不显著。同时根据经济检验， 其符号跟经济理论不符合。 所以，估计的模型与理论不符合。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 8 页