2022年风险管理基础练习题 .pdf

学而不思则惘，思而不学则殆风险管理基础1、风险是指（）A、损失的大小 B、损失的分布 C 、未来结果的不确定 D、收益的分布【答案】：C 【解析】：P2；风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。2、在商业银行经营管理过程中，决定其风险承受能力的最重要的因素是（） 。A、盈利能力和风险管理水平 B 、资金规模和流动性风险管理水平C、资金规模和风险管理水平 D 、盈利能力和流动性管理水平【答案】：C 【解析】：P5-6 ；在商业银行经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是风险管理水平。 3 、全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。A、市场风险 B、流动风险 C、战略风险 D、法律风险【答案】：A 【解析】：P8；全面的风险管理模式强调信用风险、市场和操作风险并举，信贷资产与非信贷资产管理并举组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。4、20 世纪 70 年代，商业银行的风险管理进入（）阶段。A、资产风险管理模式 B、负债风险管理模式C、资产负债风险管理模式 D 、全面风险管理模式【答案】：C, 【解析】：P7；20 世纪 60 年代以前是资产风险管理模式阶段；20 世纪 60 年代是负债风险管理模式阶段； 20 世纪 70 年代是资产负债风险管理模式阶段；20 世纪 80 年代是全面风险管理模式阶段；5、下列（）不属于全面风险管理模式的特征A、全球的风险管理体系 B 、全面的风险管理范围C、全程的风险预测过程 D 、全新的风险管理方法【答案】：C, 【解析】：P8；全面风险管理模式体现了五个方面的先进的风险管理理念和方法：(1) 全球的风险管理体系 (2) 全面的风险管理范围(3) 全程的风险管理过程(4) 全新的风险管理方法 (5) 全员的风险管理文化。6、下列关于风险分类的说法，错误的是( )。A、按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B、按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C、按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D、按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险【答案】：C, 【解析】：P9【补充】按照风险发生的范围将风险划分为系统性风险和非系统性风险；7、信用风险很大程度上是一种( )因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A、系统性风险 B、非系统性风险C、既属于系统风险又属于非系统风险 D、不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】：B, 【解析】：P10. 信用风险很大程度上是一种非系统性风险。8、 ( )是指因市场价格( 利率、 汇率、 股票价格和商品价格) 的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。A、市场风险 B、信用风险 C、操作风险 D 、流动性风险精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 5 页学而不思则惘，思而不学则殆【答案】：A, 【解析】：P10；市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。9、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( ) 。A、特殊性、非营利性 B 、普遍性、非营利性 C、特殊性、营利性 D 、普遍性、营利性【答案】：B, 【解析】：P11；操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。B、商业银行之所以承担操作风险是因为其不可避免。10、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是（） 。A、利率风险 B 、国家风险 C 、法律风险 D 、流动性风险【答案】：D, 【解析】：P11；流动性风险形成原因复杂，涉及范围广，是一种多维风险。11、在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A、经济风险 B 、社会风险 C 、政治风险 D 、声誉风险【答案】：D, 【解析】：P12；商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心，因此商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。12、按照巴塞尔新资本协议的规定( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A、法律风险 B、市场风险 C 、操作风险 D 、合规风险【答案】：A, 【解析】：P13；根据巴塞尔新资本协议，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。13、法律风险与操作风险之间的关系是( ) 。A、操作风险和法律风险产生的原因相同 B、外部合规风险与法律风险是相同的C、法律风险与操作风险相互独立 D、法律风险是操作风险的一种特殊类型【答案】：D, 【解析】：P13；根据巴塞尔新资本协议，法律风险是一种特殊类型的操作风险。14、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。A、风险对冲 B、风险转移 C、风险规避 D 、风险分散【答案】：D, 【解析】：P14；风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。简单地说就是：不做业务，不承担风险。15、下列关于风险管理策略的说法，正确的是( ) 。A、对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B、风险补偿是指事前( 损失发生以前) 以风险承担的价格补偿C、风险转移只能降低非系统性风险 D、风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】：B, 【解析】：P16；对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 5 页学而不思则惘，思而不学则殆非系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除，A 项错误。风险转移可分为保险转移和非保险转移。16、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A、会计资本 B 、经济资本 C 、监管资本 D 、实收资本【答案】：C, 【解析】：P18；资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产的比率。这里的资本就是监管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。17、根据商业银行资本管理办法（试行） ，商业银行的核心一级资本充足率不得低于（） ，资本充足率不得低于（） 。A、5% ，8% B 、 4% ，8% C 、4% ，9% D 、5% ，10% 【答案】：A, 【解析】：P20；中国银监会20XX年颁布的商业银行资本管理办法（试行）提出四个层次的监管资本要求： （1）最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5% 、6% 和 8% 。 （ 2）储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0 2.5%的逆周期资本要求。 （3）系统重要性银行附加资本要求，为1% 。 （4）以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。18、 商业银行资本管理办法（试行）何时正式施行（） 。A、20XX年 1 月 1 日 B 、2018 年 12 月 31 日 C 、 20XX年 7 月 1 日 D 、20XX年 6 月 7 日【答案】：A, 【解析】：P20；20XX年 1 月 1 日商业银行资本管理办法（试行）正式施行 . 19、某银行分支机构一年的贷款总收入为2 千万元，各项费用支出是1 千万元，预期损失为2百万元，用来抵御非预期损失的经济资本为4 千万元，则该机构经风险调整的资本收益率（RAROC ）是（） 。A、30% B 、20% C 、10% D、 40% 【答案】：B, 【解析】 ：P23；RAROC=(NI-EL)/UL=（税后净利润- 预期损失）/ 非预期损失( 或经济资本 )= (2000-1000-200)/4000=20%。20、商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。A、风险管理和绩效考核 B、资产管理和负债管理 C 、流动性管理和绩效考核 D 、资本金管理和负债管理【答案】：A, 【解析】：P22；经济资本配置对商业银行的积极作用体现在以下两个方面：一是有助于商业银行提高风险管理水平；二是有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。21、下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（） 。A、越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化 B 、科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构C、经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失D、合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求。【答案】：B, 【解析】：P22-24；占用资本来防范风险是需要付出成本的，A项错误； 经济资本又称风险资本，是指商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，C 项错误。监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能够长期支配使用的资金，以备在非预期损失出现时随时可用，因此其强调的是抵御风险、保障商业银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。出于对银行业不断重视和加强风险管理的需要，监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势，D项错误。22、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 5 页学而不思则惘，思而不学则殆A、股本收益率 B、资产收益率 C、风险调整的业绩评估方法 D、风险价值【答案】：C, 【解析】：P22; 采用经风险调整的业绩评估方法（RAPM ）来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。23、商业银行外汇交易部门对一个外汇投资组合过去250 天的收益率进行分析，所获得收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.25%，则下一个市场交易日，此外汇投资组合的当日收益率有95% 的可能性落在下列哪一个收益区间（） 。A、 0.4%0.6% B 、 0.4%0.25% C 、0.250.6% D、-0.4%0.1% 【答案】：A, 【解析】：P29; 随机变量X 服从正态分布，观测值落在距均值的距离为2 倍标准差范围内的概率 95% ， 0.25% 2=0. 5% 。观测值落在距均值的距离为2 倍标准差范围为（0.4%，0.6%） 。24、随机变量X服从正态分布， 其观测值落在距均值的距离为1 倍标准差范围内的概率为( )。A、0. 68 B、0.95 C 、0. 9973 D、0.97 【答案】：A, 【解析】：P29; 随机变量X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1 倍标准差范围内的概率 68% ，观测值落在距均值的距离为2 倍标准差范围内的概率95% ，观测值落在距均值的距离为 2.5 倍标准差范围内的概率99% ；25、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为l 英镑 =1.9 美元，汇率波动的年标准差是250 基点， 目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有95% 的可能处于 ( )区间。A.(1.8750,1.9250) B.(1.8000,2.0000) C.(1.8500,1.9500) D.(1.8250,1.9750) 【答案】：C, 【解析】：P29; 汇率波动的年标准差是250 基点，即0.0250 ，95% 概率处于距离均值2 倍标准差之间， 0.0250 2=0.05. 区间即 (1.8500,1.9500)。26、资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。A、大于 B、小于 C、等于 D、无关【答案】：B, 【解析】：P30; 资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。27、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A、信用风险 B 、声誉风险 C 、市场风险 D 、操作风险【答案】：C；【解析】：P11。市场风险具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。28、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。这表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。A、操作风险 B 、信用风险C、法律风险 D 、声誉风险【答案】：B；【解析】：P10。交易对手信用评级下降导致损失的风险属于信用风险。29、商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（）策略A、风险规避 B 、风险分散 C 、风险补偿 D、风险对冲【答案】：B；【解析】：P14。商业银行通常设定贷款投放的行业比例是防止贷款过于集中，通过设定限额比例起到分散风险的效果。30、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500 万元， 其相关费用合计为60 万元，该笔贷款的预期损失为40 万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000 万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（ RAROC）为（）A、5.75% B 、5.5% C 、 60.25% D 、5% 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 5 页学而不思则惘，思而不学则殆【答案】：D；【解析】 ：P23。RAROC=(NI-EL)/UL=（税后净利润- 预期损失）/ 非预期损失( 或经济资本 )=（500-60-40 ）/8000=5%。31、在短期内， 如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000 万元，出现概率为25% ，正常状况下的流动性余额为3000 万元，出现概率为50% ，最坏情况下的流动性缺口为2000 万元，出现概率为25% ，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（） 。A、缺口 1000 万元 B 、余额 1000 万元 C 、余额 2250 万元 D 、余额 3250 万元【答案】：C，【解析】：P27。500025%+3000 50%-200025%=2250 。32、某金融产品的收益率为20% 的概率是0.8 ，收益率为 10% 的概率是0.1 ，本金完全不能收回的概率是0.1 ，则该金融产品的预期收益率为（） 。A、17% B、 7% C、15% D、10% 【答案】：B, 【解析】：P27。0.8 20%+0.110%-100% 0.1=7%。33、商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，下列最恰当的方案是（）甲乙丙丁标准差0.25 0.20 0.18 0.18 预期收益率0.12 0. 10 0.10 0.12 A、投资组合丁 B 、投资组合甲 C 、投资组合丙 D 、投资组合乙【答案】：D, 【解析】：P28。乙、丙在同等收益率情况下，选风险小的即标准差小的，选丙；甲、丁在同等收益率情况下，选风险小的即标准差小的，选丁；丙、丁在风险相同的情况下选收益率高的，即选丁。34、假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。A、卖出 50% 资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为 +0.8 的资产组合X B、卖出 50% 资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0.5 的资产组合Z C、卖出 50% 资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0 的资产组合Y D、卖出 50% 资产组合A，持有现金【答案】：A, 【解析】：P31；假设其他条件不变，各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差，当相关系数为负时，风险分散效果较好。注意D项相关系数为0，不相关。35、健全的风险管理体系具有的功能不包括( ) 。A、自觉管理 B、系统管理 C、微观管理 D 、非系统管理【答案】：D, 【解析】：P5；健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值，具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。来源：汉程教育精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 5 页