2022年2022年湖南省期货从业资格：期货合约与期货交易制度考试试卷 .pdf

1 湖南省期货从业资格：期货合约与期货交易制度考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、某一期权标的物市价是95.45 点，以此价格买进10 张 9 月份到期的3 个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约， 6 月 20 日该投机者以95.40 点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是_。A1250 美元B-1250 美元C12500 美元D-12500 美元2、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。A期货交易各方B中国期货业协会C中国证监会D所在期货经营机构3、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15 万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。A10 万元B14 万元C15 万元D12 万元4、 期货从业人员执业行为准则（试行）自（）起施行。A2003 年 7 月 1 日B2003 年 7 月 10 日C2008 年 6 月 30 日D2008 年 4 月 30 日5、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是_。A会员均具有与期货交易所进行结算的资格B会员由期货公司会员组成C期货交易所对会员结算D会员对其受托的客户结算6、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。A采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大B在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金C以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户D开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系7、某投资者在4 月 1 日买入燃料油期货合约40 手建仓， 成交价为4790 元/ 吨，当日结算价为 4770 元/ 吨，当日该投资者卖出20 手燃料油合约平仓，成交价为4780 元/ 吨，交易保证金比例为8% ，则该投资者当日交易保证金为_。A76320 元B76480 元名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 2 C152640 元D152960 元8、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A5 B10 C20 D30 9、假定年利率为8% ，年指数股息率为1.5%，6 月 30 日是 6 月指数期货合约的交割日。4月 1 日的现货指数为1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点，市场冲击成本为 0.2 个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%， 买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则 4 月 1 日时的无套利区间是_。A1606 ，1646 B1600 ，1640 C1616 ，1656 D1620 ，1660 10、结算准备金余额的计算公式应为_。A当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏 +入金 - 出金 - 手续费 ( 等) B当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额- 上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏 +入金 - 出金 - 手续费 ( 等) C当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金- 当日交易保证金+当日盈亏 +入金 - 出金 - 手续费 ( 等) D当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额- 上一交易日保证金- 当日交易保证金+当日盈亏 +入金 - 出金 - 手续费 ( 等) 11、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。A只能经营期货经纪业务B可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务C同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度D同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度12、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过B理事长不得兼任总经理C主持会员大会、理事会会议是理事长的职权D理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权13、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。A及时向主管部门报告B公平对待该投资者C及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险D了解投资者的投资目标14、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。A资产B营业成本C资本金名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 3 D负债15、 期货从业人员执业行为准则（修订）是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。A中国期货业协会B中国证监会派出机构C中国证监会期货部D期货交易所16、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。A自然人B国有企业C投机客户D期货交易所会员17、下列可以从事期货交易的是（）。A国家机关和事业单位B某集团下属公司C期货交易所的工作人员D中国期货业协会的工作人员18、 期货从业人员执业行为准则（修订）没有规定的是（） 。A执业纪律B专业胜任能力C职业道德D职业创新能力19、在我国，有1/3 以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A理事会B董事会C会员大会D职工代表大会20、分立的说法，不正确的是（）。A期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继B期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继C期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除D期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继21、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。A中国证监会B公司住所地中国证监会派出机构C财政部D地方财政局22、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A期货保证金安全存管监控机构B国务院期货监督管理机构C期货公司D非期货公司结算会员23、客户保证金未足额追加的，期货公司（）。A应当按照公司标准计算保证金B可以只在报表附注中说明名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - 4 C应当按照分类和流动性进行风险调整D应当相应调减净资本24、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会B中国期货业协会的章程由理事会制定C中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案D中国期货业协会理事会成员通过选举产生25、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000 元价格卖出白糖合约10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至600 元，交易员小王自作主张卖出5 手白糖合约，将透支的3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。丁某的损失应当由（）承担。A丁某B小王C期货公司D期货公司和丁某二、多项选择题（共25 题，每题2 分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。A设立目的和职责B名称、住所和营业场所C注册资本及其构成D对会员的纪律处分2、下列关于商品供给的说法，正确的是_。A供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量B一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大; 价格越低，供给量越小，这就是“供给法则”C 在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少D一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量3、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有_。A股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约B目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货C股票期货出现于20 世纪 80 年代后期D2001 年 1 月 29 日，美国One Chicago 交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易4、在面对 _形态时，不用等到突破后再开始行动。AV形B双重顶 ( 底) C三重顶 ( 底) 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 5 D矩形5、期货交易所总经理的职权有（）。A拟定风险准备金的使用方案B决定结算担保金的使用C组织协调专门委员会的工作D决定期货交易所机构设置方案6、期货从业人员在执业过程中应当（）。A诚实守信B勤勉尽责C坚持公开、公平、公正原则D对期货交易各方高度负责7、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。A免职理由B首席风险官履行职责情况C替代人选名单D发现重大风险事件的情况8、下列表述中，正确的有（）。A期货公司应当加入期货业协会B期货公司应当加入工商企业联合会C中国期货业协会对期货公司进行监督管理D中国期货业协会对期货公司进行自律性管理9、按执行时间划分，期权可以分为_。A看涨期权B看跌期权C欧式期权D美式期权10、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。A信贷资金B财政资金C自有资金D银行资金11、在实践中，企业识别风险的方法有_。A风险列举法B流程图分析法CVaR方法DCVaR方法12、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000 元价格卖出白糖合约10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至600 元，交易员小王自作主张卖出5 手白糖合约，将透支的3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是（） 。A小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 6 B小王挪用其他客户保证金的行为C小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为D小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金13、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A期货公司不得混码交易B期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果C期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码D期货公司应按照规定为客户申请交易编码14、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15 万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。A从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳B从其资产中提取千分之十的比例缴纳C按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳D按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳7. 甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中， 属于该期货公司高级管理人员的有（） 。A甲B乙C丙D丁15、甲期货公司共有l0 家营业部，现有净资产5000 万元， 资产调整值为100 万元， 负债调整值为 200 万元， 有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000 万元， 该期货公司客户权益总额为10 亿元。 根据以上数据， 回答下列问题：甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。A净资本最低限额B净资本占客户权益总额的比例C净资本与净资产的比例D净资本按照营业部数量平均结算额16、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A交易B结算C交割D价格17、从事期货交易活动，应当（）。A公平B公开C公正D诚实信用18、洁身自好的有（） 。A期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密B期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 7 报C期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉D期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告19、跨期套利的策略包括_。A正向市场牛市套利B正向市场熊市套利C反向市场牛市套利D反向市场熊市套利20、业务活动、财务状况等进行检查。A询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明B查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料C查询期货公司及其营业部的期货保证金账户D检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统21、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。A客户交易指令记录中的全部内容是否一致B客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符C客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致D客户交易指令记录中的交易数量是否一致22、金融期货的特点包括_。A金融期货的交割具有极大的便利性B金融期货的交割价格盲区大大缩小C金融期货中期现套利交易更容易进行D金融期货中逼仓行情难以发生23、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。A代理客户从事期货交易B进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C收付、存取或划转期货保证金D挪用客户的期货保证金24、期权按照标的物不同，可以分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是_。A利率期货B股票指数期权C外汇期权D能源期权25、期货市场风险管理的必要性主要包括_。A期货市场充分发挥功能的前提和基础B减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要C适应世界经济自由化和国际化发展的需要D保护投资者利益免受损失的需求名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -