银行从业考试《风险管理》最新分析试卷第4套.doc

Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date银行从业考试风险管理最新分析试卷第4套正确答案：A判断题（当前1/138题，1分）商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。A 正确B 错误正确答案：A您的答案： 常用的市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额、发行人限额等。判断题（当前2/138题，1分）某商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款承诺1000万元，在采用权重法计算信用风险加权资产时，应将1000万元视同其表内资产。A 正确B 错误正确答案：B您的答案： 在计量各类表外项目的风险加权资产时，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。原始期限少于1年的贷款承诺，信用转换系数为20%，所以应视同200万元的表内资产。判断题（当前3/138题，1分）金融衍生品交易(包括交易所内和交易所外)不存在交易对手信用风险。A 正确B 错误正确答案：B您的答案： 交易对手信用风险本质上属于信用风险范畴，对金融衍生产品交易而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，潜在风险不容忽视。所以，认为金融衍生品交易不存在交易对手信用风险是错的。判断题（当前4/138题，1分）商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。A 正确B 错误正确答案：B您的答案： 验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。判断题（当前5/138题，1分）商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。A 正确B 错误正确答案：A您的答案： 传统的组合监测方法主要是对信贷资产 组合的授信集中度和结构进行分析监测。结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益(利润贡献度)等维度。组合监测能够体现多样化投资产生的风 险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。判断题（当前6/138题，1分）监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督检查的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。A 正确B 错误正确答案：A您的答案： 银监会通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查。除对资本充足率的常规监督检查外，银监会可根据商业银行内部情况或外部市场环境的变化实施资本充足率的临时监督检查。判断题（当前7/138题，1分）只有当高级管理层充分意识到并积极利月风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。A 正确B 错误正确答案：A您的答案： 只有当高级管理层充分意识并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。判断题（当前8/138题，1分）在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。A 正确B 错误正确答案：A您的答案： 国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时充分考虑风险评级结果。判断题（当前9/138题，1分）商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等。A 正确B 错误正确答案：A您的答案： 商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其它改进措施等。判断题（当前10/138题，1分）在商业银行风险管理实践中，来自前台的有问题的原始数据和信息应当由后台的风险管理部门负责集中修正。A 正确B 错误正确答案：B您的答案： 在风险信息处理的过程中，除非风险管理人员具有数据/信息修正的能力和权力，否则所有涉及数据/信息准确性的问题都应当被认真地返回到源头去处理，以便相同的问题在将来不会重复出现。判断题（当前11/138题，1分）商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的原则。A 正确B 错误正确答案：B您的答案： 商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估；定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。判断题（当前12/138题，1分）商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。A 正确B 错误正确答案：B您的答案： 商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。判断题（当前13/138题，1分）商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。A 正确B 错误正确答案：A您的答案： 同一风险暴露由两个以上保证人提供保证且不划分保证责任的情况下，内部评级法初级法不同时考虑多个保证人的信用风险缓释作用，银行可以选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。判断题（当前14/138题，1分）在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。A 正确B 错误正确答案：B您的答案： 压力测试是根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性应付可能出现的各种极端情况。判断题（当前15/138题，1分）经风险调整的资本收益率(RAROC)反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的。A 正确B 错误正确答案：A您的答案： 经风险调整的收益率着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。判断题（当前16/138题，1分）商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预测损失数据。A 正确B 错误正确答案：B您的答案： 内部操作风险损失数据应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。判断题（当前17/138题，1分）商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。A 正确B 错误正确答案：A您的答案： 置信水平的选取应当视模型的用途而定。如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的99%：如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。判断题（当前18/138题，1分）商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。A 正确B 错误正确答案：A您的答案： 流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，它是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。判断题（当前19/138题，1分）在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。A 正确B 错误正确答案：A您的答案： 返回检验是指将内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，据此进行调整和改进。判断题（当前20/138题，1分）商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。A 正确B 错误正确答案：A您的答案： 单选题（当前21/138题，0.5分）假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以( )。A 银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AB 银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行AC 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AD 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A正确答案：D您的答案： 利率掉期交易一般发生在固定利率与浮动利率之间。一般资产持有者可以在预期利率下跌时，转换资产为固定利率形态，或在预期利率上涨时，转换其资产为浮动利率形态。B以浮动利率支付利息给银行A，A就可以收到浮动利率的利息。单选题（当前22/138题，0.5分）企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是( )。A 锁定未来的借款成本B 对冲未来的汇率风险C 锁定未来的投资收益D 对冲利率下降的风险正确答案：A您的答案： 企业向银行购买远期利率合约主要目的是锁定未来的借款成本，对冲利率上升的风险。单选题（当前23/138题，0.5分）在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是( )。A 外部事件B 系统缺陷C 违反内部流程D 人员因素正确答案：A您的答案： 业务外包引起的操作风险成因属于外部事件。单选题（当前24/138题，0.5分）下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是( )。A 信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B 信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一C 信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D 信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性正确答案：D您的答案： 信息披露能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险。单选题（当前25/138题，0.5分）商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，( )不属于合格信用缓释工具。A 上市公司发行的债券B 人民银行发行的票据C 黄金D 商业银行承兑汇票正确答案：A您的答案： BCD三项都属于合格的信用风险缓释工具。单选题（当前26/138题，0.5分）银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。A 银行机构风险合规性的分析、评价B 财务报表检查C 会计资料的规范性D 关注财务数据的完整性、准确性和可靠性正确答案：A您的答案： 外部审计和银行监管侧重点有所不同。通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。单选题（当前27/138题，0.5分）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。A 企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C 企业当期利润是否足够偿还贷款本息D 企业是否具有足够的融资能力和投资能力正确答案：A您的答案： 对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。单选题（当前28/138题，0.5分）我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化( )的管理。A 信用风险B 战略风险C 市场风险D 声誉风险正确答案：B您的答案： 我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品朋艮务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化战略风险的管理。单选题（当前29/138题，0.5分）目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。A 经济资本B 会计资本C 监管资本D 账面资本正确答案：C您的答案： 资本监管是审慎银行监管的核心。建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。单选题（当前30/138题，0.5分）假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。A 卖出50%资产组合A，持有现金B 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合XD 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为- 0.5的资产组合Z正确答案：C您的答案： 因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。单选题（当前31/138题，0.5分）商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的( )。A 20%B 50%C 25%D 8%正确答案：A您的答案： 商业银行可以将保险作为操作风险高级计量法的缓释因素，保险的缓释最高不超过操作风险资本要求的20%。单选题（当前32/138题，0.5分）银行监管的首要环节是( )。A 非现场监管B 市场准入C 现场检查D 信息披露正确答案：B您的答案： 市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。单选题（当前33/138题，0.5分）商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是( )。A 正确划分银行账户与交易账户B 制定合理的中长期经营战略C 正确划分表内业务和表外业务D 建立完善的内部控制体系正确答案：A您的答案： 资产分类(即银行账户与交易账户的划分)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。单选题（当前34/138题，0.5分）下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是( )。A 不良贷款率B 客户授信集中度C 贷款风险迁徙率D 不良贷款拨备覆盖率正确答案：B您的答案： 客户授信集中度与银行自身资产的质量无关。单选题（当前35/138题，0.5分）甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元，信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。假设信用证的信用转换系数为0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是( )。A 440万元B 560万元C 620万元D 540万元正确答案：C您的答案： 信用风险暴露=400+200+(300- 200)×0.2=620万元。单选题（当前36/138题，0.5分）某商业银行董事会明确定位本银行为一家 积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002- 2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要榘中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可 确认，该银行面临的流动性风险是其( )长期积聚、恶化的综合作用结果。A 信用风险、市场风险和战略风险B 声誉风险、市场风险和操作风险C 市场风险、战略风险和操作风险D 信用风险、声誉风险和战略风险正确答案：A您的答案： 本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”属于信用风险；“2008年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险：“明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行”属于战略风险。单选题（当前37/138题，0.5分）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。A 累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500B 累计总敞口头寸500，净总敞口头寸100C 累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300D 累计总敞口头寸100，净总敞口头寸300正确答案：B您的答案： 累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。单选题（当前38/138题，0.5分）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是( )。A 商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标B 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%C 比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产和负债准确计量D 比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性正确答案：D您的答案： 流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。单选题（当前39/138题，0.5分）下列商业银行资金来源中，( )对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A 证券业存款B 居民储蓄C 政府税收D 公共事业费收入正确答案：A您的答案： 敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的80%。单选题（当前40/138题，0.5分）对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于各级资本要求最低要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是( )。A 与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈B 要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划C 下发商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等的监管意见书D 限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务正确答案：D您的答案： 银监会可以采取下列监管措施： (一)与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈。 (二)下发监管意见书，监管意见书内容包括：商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措旎和限期达标意见等。(三)要求商业银行制定切实可行的资本补充 计划和限期达标计划。(四)增加对商业银行资本充足的监督检查频率。(五)要求商业银行对特定风险领域采取风险缓释措施。单选题（当前41/138题，0.5分）权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。这表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的( )增加。A 声誉风险B 操作风险C 信用风险D 法律风险正确答案：C您的答案： 企业评级反映信用风险。单选题（当前42/138题，0.5分）下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是( )。A 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B 风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C 商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D 风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成正确答案：D您的答案： 风险文化也称风险管理文化，是指商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化，并不主要由某个部门来完成。单选题（当前43/138题，0.5分）假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合( )。A 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9 500美元B 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9 500美元C 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元D 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元正确答案：D您的答案： 风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。单选题（当前44/138题，0.5分）某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8 000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。A 5.75%B 6.25%C 5%D 5.5%正确答案：C您的答案： RAROC=( NI-EL)/UL=( 500-60-40)/8 000=5%。单选题（当前45/138题，0.5分）商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则( )。A 条件不足，无法判断B 第二种方案计算出来的风险价值更大C 两种方案计算出来的风险价值相同D 第一种方案计算出来的风险价值更大正确答案：B您的答案： VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。单选题（当前46/138题，0.5分）商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行( )的信息披露要求。A 年度重大事项B 公司治理情况C 资本计量和管理D 财务会计报告正确答案：C您的答案： 商业银行资本管理办法(试行)中关于信息披露的要求，侧重于与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。单选题（当前47/138题，0.5分）根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是( )。A 外币贷款和外汇交易B 交易性人民币债券投资C 人民币贷款D 外币债券投资正确答案：C您的答案： 目前商业银行需计提资本的市场风险主要包括：交易性人民币债券投资、外币债券投资的利率风险；外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险。单选题（当前48/138题，0.5分）某银行当期期初关注类贷款余额为4 500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1 000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为( )。A 12.50%B 11.30%C 17.10%D 15%正确答案：C您的答案： 关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%=600/(4 500-1 000) =17.1%。单选题（当前49/138题，0.5分）某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为( )。A 15%B 7%C 17%D 10%正确答案：C您的答案： 预期收益率=0.8×20%+0.1×10%=17%。单选题（当前50/138题，0.5分）下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是( )。A 资本规划B 压力测试C 风险评估D 信息披露正确答案：D您的答案： 内部资本充足评估是第二支柱的核心内容，银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。单选题（当前51/138题，0.5分）( )是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A 股东大会B 董事会C 高级管理层D 监事会正确答案：B您的答案： 董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。单选题（当前52/138题，0.5分）假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是( )。A 贷款金额为1 000万元且无任何担保B 贷款金额为2 000万元且可收回率为40%C 贷款金额力11 00万元且有保证担保D 贷款金额为2 200万元且可收回率为50%正确答案：B您的答案： B选项估计违约后损失金额=2 000×(1- 40%)=1200万元，贷款损失最大。单选题（当前53/138题，0.5分）商业银行对( )变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A 存款准备金率B 存贷款基准利率C 票据贴现率D 市场收益率正确答案：B您的答案： 商业银行对存贷款基准利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构。单选题（当前54/138题，0.5分）在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A 资本收益率B 存款偏离率C 流动性比率D 资本充足率正确答案：D您的答案： 在银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。单选题（当前55/138题，0.5分）下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是( )。A 未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”B 2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失C 金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D 信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷正确答案：B您的答案： B选项属于外部事件中的自然灾害。单选题（当前56/138题，0.5分）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是( )。A 银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险B 一些关键流程和核心业务不应外包出去C 选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估D 银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移正确答案：D您的答案： 业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。单选题（当前57/138题，0.5分）某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为( )万元。A 6 000B 8 000C 10 000D 11 000正确答案：A您的答案： EVA=税后净利润一资本成本=税后净利润一经济成本×资本预期收益率=2×(120%)20×5%=0.6(亿元)。单选题（当前58/138题，0.5分）某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1 000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是( )。A 该行AA级客户的贷款不良率为0.5%B 该行AA级客户的违约损失率为0.5%C 该行AA级客户的违约概率为0.5%D 该行AA级客户的违约频率为0.5%正确答案：D您的答案： 题目所述应为违约频率。单选题（当前59/138题，0.5分）某商业银行2011年度营业总收人为6亿元：2012年度营业总收人为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元：2013年度营业总收人为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为( )。A 900万元B 9 000万元C 945万元D 9 450万元正确答案：B您的答案： KBIA=(6+8- 1+5)×15%/3=0.9(亿元)。单选题（当前60/138题，0.5分）金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是( )。A 转移风险和套利B 对冲风险和价值发现C 套期保值和转移风险D 价值发现和套利正确答案：C您的答案： 金融衍生品市场最基本的功能是套期保值和转移风险。单选题（当前61/138题，0.5分）某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为( )亿元。A 1.5B 1C 2.5D 5正确答案：B您的答案： 预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=10%×50%×20=1(亿元)。单选题（当前62/138题，0.5分）商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。A 法律风险B 市场风险C 流动性风险D 操作风险正确答案：D您的答案： 题目所述属于内部流程引发的操作风险。单选题（当前63/138题，0.5分）在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是( )。A 盈利能力和风险管理水平B 资本金规模和流动性管理水平C 盈利能力和流动性管理水平D 资本金规模和风险管理水平正确答案：D您的答案： 在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模；二是商业银行的风险管理水平。单选题（当前64/138题，0.5分）假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高( )。A 5年期零息债券B 5年期票面利息为5%的固定利率债券C 5年期票面利率为7%的固定利率债券D 10年期浮动利率债券正确答案：D您的答案： 可用久期进行分析，10年期债券的久期最大，所以对利率变化更为敏感。单选题（当前65/138题，0.5分）商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是( )。A 小企业公司治理受股东影响较大B 小企业生产经营活动相对平稳C 小企业生产经营受市场的影响较大D 小企业的财务真实性比较难以把握正确答案：B您的答案： 中小企业普遍具有资金匮乏、产业层次较低、生产技术水平不高、产品开发能力薄弱、产品结构单一、经不起原材料和产品价格的波劫的特征，因此具有更为突出的经营风险。单选题（当前66/138题，0.5分）在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是( )。A 操作风险B 信用风险C 声誉风险D 市场风险正确答案：D您的答案： 由于市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。单选题（当前67/138题，0.5分）商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于( )策略。A 风险转移B 风险规避C 风险分散D 风险对冲正确答案：C您的答案： 风险分散对商业银行信用风险管理具有重要意义。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。单选题（当前68/138题，0.5分）根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。A 标准法B 基本指标法C 高级计量法D 内部评级法正确答案：C您的答案： 高级计量法的风险敏感度最高，商业银行采用这种高级量化方法更能真实反映操作风险状况。单选题（当前69/138题，0.5分）某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为( )。A 70%B 120%C 100%D 90%正确答案：B您的答案： 贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%=(10- 5+7)/10=120%。单选题（当前70/138题，0.5分）下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是( )。