货币银行学试题.doc

精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除货币银行学试题一一、 多项选择（15分） 1、下述票据中，属于债务人开具的付款承诺的是：（）。A、现金支票 B、转帐支票C、商业汇票 D、银行本票 2、巴塞尔协议是关于（ ）的国际协议。 A、银行资本金问题B、共同抵御银行风险C、银行间相互代理支付问题D、银行信用卡联网 3、关于货币供给量，下述哪些说法是合理的？（） A、是由银行体系所提供的负债总量B、是流通手段和支付手段的总和C、是一个流量概念D、是一个存量概念 4、商业银行的负债业务包括（）。A、吸收各类存款 B、向中央银行借款C、买入政府债券 D、拆入同业资金 5、下列哪些是中央银行用于改变货币供应的手段（）。A、开展公开市场业务 B、改变法定存款准备率C、改变再贴现率 D、控制商业银行的存款利率 6、下列金融工具的创新当中，不属于规避金融管制的创新是（）。A、可转让支付命令账户 B、自动转账制度C、回购协议 D、信用卡 7、下列中央银行的行为和服务中，体现其“银行的银行”职能的是（）。A、对政府提供信贷 B、代理国库C、集中保管商业银行现金准备 D、作为商业银行的最终贷款人 8、现代商业银行的发展趋势是（）。A、全能化 B、国际化C、集中化 D、电子化 9、可以归入商业银行中间业务的有（）。A、信贷业务 B、汇兑业务C、信用证业务 D、代收、代客买卖业务 10、金融市场一般包括（）。A、短期资金市场 B、外汇市场C、证券市场 D、长期资金市场 11、中央银行参与货币市场的目的是（）A进行资金头寸调度，保持收支平衡B进行公开市场业务，实现货币政策目标C弥补财政赤字，解决财政困难D取得短期投资收益 12、凯恩斯的货币需求理论认为，人们的货币需求行为是由三种动机决定的，即（） A供给动机 B、交易动机 C、预防动机 D、投机动机 13、中央银行调高利率的政策效果是（）A、货币需求量下降 B、货币供给量上升C、居民收入水平上升 D、通货膨胀受到抑制 14、基础货币是由（）提供的。A、财政部 B、商业银行 C、中央银行 D、投资基金 15、决定和影响利息率的因素包括（）A、平均利润率 B、资金供求状况C、国际利率水平 D、物价的变动二、 名词解释（15分） 1、再贴现政策 2、真实票据论 3、格雷欣法则 4、准货币 5、金融抑制 三、 简答题（30分）1、货币制度是由哪些要素构成的？ 2、简述货币需求理论中现金交易说的基本内容。 3、简述中央银行的性质和职能。 4、决定和影响利率变动的因素有哪些？ 5、简述巴塞尔协议的主要内容。四、计算题（15分 7/8）1、投资者A与某证券交易商分别为看涨期权的买方和卖方,他们就某一股票达成交易协议：期权的有效期为3个月，协议价格为20元一股，股票交易数量为10000股，期权价格为3元一股，在未来3个月，投资者有几种选择？并分别计算其盈亏。（8分）2、一种6个月期的美国国库券面值为2000美元，发行时的售价为1940美元，试计算其年利率。（7分）五、论述题（25分 15/10）1、 请分析通货膨胀的影响效应及其治理措施。（15分）2、 试分析商业银行风险产生的主要原因。（10分）参考答案及评分标准：一、项选择题 每题1分。多个选项的选错即不得分。1、（D） 2、（AB） 3、（ABD） 4、（ABD） 5、（ABC）6、（C） 7、（CD） 8、（ABD） 9、（BCD） 10、（ABD）11、（B） 12、（BCD） 13、（ABD） 14、（C） 15、（ABCD）二、名词解释（15分）1、再贴现政策（3分）是中央银行传统的货币政策工具。（1分） 是指中央银行通过直接调整或制订对合格票据的贴现利率，来干预和影响市场利率以及货币市场的供给和需求，从而调节市场货币供应量的一种货币政策。（2分） 2、真实票据论（3分）是一种资产管理理论，盛行于20世纪20年代。（1分） 该理论认为，银行的资金来源主要是同商业流通有关的活期存款，为了保证随时偿付提存，银行必须保持较多的流动资产，因此只宜发放短期的与商品流通相联系的商业贷款。并且，这种贷款必须以真实的票据为抵押，一旦企业不能偿还贷款，银行即可根据票据处理有关商品。根据这一理论，银行不能发放长期贷款。但是，该理论缺乏对于活期存款的相对稳定性的正确认识，而活期存款的相对稳定性为商业银行发放长期贷款奠定了基础。（2分） 3、格雷欣法则（3分）又称“劣币驱逐良币”规律。（1分） 在金银双本位制下，金银两种货币按国家规定的法定比例流通，结果，官方的金银比价与市场自发形成的金银比价平行存在。（1分） 当金币与银币的实际价值与名义价值相背离，实际价值高于名义价值的货币（即所谓“良币”）就会被收藏、熔化而退出流通，实际价值低于名义价值的货币（即所谓“劣币”）则充斥市场，形成所谓“劣币驱逐良币”现象。（1分）4、准货币（3分）通货和活期存款（M1）是人们普遍接受的交易媒介，是真正的货币。（1分）除此之外的短期金融资产（工具）虽然本身并不是真正的货币，不能直接充当交易媒介，但是，由于它们是潜在的购买力，在一定的条件下可以转换为现实的货币，从而对现金货币的流通以及整个经济都有影响，这些短期的金融工具被称为准货币。（2分）5、金融抑制（3分）是指众多发展中国家存在的政府对金融系统的种种管制措施和管制行为，突出表现为对金融资产价格的控制。（2分） 金融抑制存在的方式主要表现为利率控制、信贷限额或信贷配给以及高估本国货币价值等。（1分）三、简答题（30分） 1、货币制度是由哪些要素构成的？（6分） （1）确定本位货币金属和货币单位；（2分） （2）确定本位币和辅币的铸造、发行和流通程序；（2分） （3）确定纸币发行和流通程序；（1分） （4）规定金准备制度和外汇准备制度。（1分）2、简述现货币需求理论中现金交易说的基本内容。（6分）（1）现金交易数量说的主要代表人物是美国经济学家费雪。该理论认为，货币的唯一功能是充当交易媒介。所谓货币数量，不过是一定时期流通的用作交易媒介的货币数量。（2分）（2）费雪提出了所谓的“交易方程式”，即：MV=PY，其中M为货币数量，V为货币流通速度，P为一般物价水平，Y商品与劳务的实际交易总量。（2分）（3）根据该理论，由于货币流通速度V和商品与劳务的交易总量Y在短期内可视为稳定的，因此，价格水平的变动仅仅源于货币数量的变动。（2分） 3、简述中央银行的职能。（6分） （1）发行的银行。是指中央银行服务于社会和经济发展，供应货币、调节货币数量、管理货币流通的职能。（2分） （2）银行的银行。是指中央银行服务于商业银行和整个金融机构体系，履行维持金融稳定、促进金融业发展的职责。具体来说，主要包括以下几个方面：（一）集中商业银行的存款准备；（二）充当金融机构的最后贷款人；（三）全国资金划拨与清算中心。（2分） （3）政府的银行。是指中央银行对一过政府提供金融服务，同时，代表国家利益从事金融活动，实施金融监管。具体体现在以下几个方面：（一）代理国库支付；（二）向政府融资；（三）保管国家黄金外汇储备；（四）制定并监督执行金融监管法规；（五）代表政府从事国际金融活动。（2分） 4、决定和影响利率变动的因素有哪些？（6分） （1）社会平均利润率。平均利润率越高，利率也就越高，但平均利润率是利率的最高界限。（1分） （2）资金供求状况。在成熟的市场经济条件下，利率水平主要由资金的供求状况决定；当资金供不应求时，利率会上升；反之，当资金供过于求，利率水平趋于下降。（2分） （3）国家经济政策。利率政策是国家宏观经济政策的重要组成部分，制定利率政策、确定利率水平必须以国家的经济政策和经济发展战略作为重要依据。（1分）（4）物价水平。物价的变动会改变实际的收益率，进而会影响到实际利率水平（1分）（5）存、贷款期限与风险因素。在金融市场上，一般来说期限长短、风险大小与利率水平高低直接相关。（1分）5、简述巴塞尔协议的主要内容。（6分）（1）资本的组成。银行的资本组成应分为核心资本和附属资本两部分，二者应维持一定的比例。（1.5分）（2）风险加权的计算。巴塞尔委员会将商业银行的表内资产根据其风险程度划分为风险权数分别为0%，10%，20%，50%和100%五个等级。（1.5分）（3）标准化比率目标。委员会确定，资本对加权风险资产的目标比率应为8%，其中核心资本比率至少为4%。（1.5分）（4）过度期和实施的安排。（1.5分）四、计算题（15分）第一题8分，第二题7分。1、设ST为协议股票的市场现货价格。由于投资者每一股的实际支付为20+3=23元，所以，根据协议股票的市场价格变化，投资者有3种选择：（2分）（1）当ST20时，投资者不执行合约，此时其亏损：3×10000=30000元；（2）当20ST23时，投资者执行合约，此时其亏损：（23ST）×10000元30000元；（3分）（3）当ST23时，投资者执行合约，此时其盈利：（ST23）×10000元。（3分）2、根据公式：国库券利率=（面值发行价）/发行价×（12/月份期限）×100%（4分）=（20001940）/1940×（12/6）×100%=6.19%。 （3分）五、论述题（25分） 1、试述通货膨胀的影响效应及其治理措施。（15分） （1）影响效应： 第一，通货膨胀与所得和财富的再分配。不可预期的通货膨胀，会导致整个社会财富不公平的再分配。一般来说，债权人通常是通货膨胀的受害者；而债务人则是通货膨胀的受益者。（2分） 第二，通货膨胀与资源分配。通货膨胀扭曲了整个社会的资源分配机制，具体来说：通货膨胀引起相对价格改变和资源不合理分配；通货膨胀助长投机并导致社会资源浪费；通货膨胀打击储蓄并降低资本积累速度；妨碍金融市场的健康发展。（2分） 第三，通货膨胀与经济增长。通货膨胀对经济增长的危害：使资源分配效率降低；使预期利润率降低，不利于调动生产和投资的积极性；妨碍出口；加大了经济核算的困难。（2分） 第四，通货膨胀与经济秩序。加重了经济环境的不确定性；加剧经济结构的失衡；导致不正常的商品流通秩序。（2分） 第五，通货膨胀与社会秩序。败坏社会风气；引起社会对立；导致政治危机和社会危机。（2分） （2）治理措施：第一，需求管理政策。控制消费支出；控制投资指出；控制政府支出。（2分）第二，所得（收入）政策。工资管制；利润管制。（2分）第三，指数连动政策。（1分）2、试分析商业银行风险产生的主要原因。（10分） 一、外部因素：（5分）（1）宏观经济状况即经济周期的影响。（2）宏观经济政策变化对银行的影响。（3）政府管理当局不适当的干预。（4）国际经济环境的变化。（5）自然因素引起的风险。二、内部因素：（5分）（1）内部控制机制不完善。（2）银行的经营观念、经营思想、经营战略的确立和实施不当和错误。（3）业务结构比例状况失衡。【精品文档】第 9 页