2022年重庆省上半年期货从业资格：基差与套期保值效果考试试卷 .pdf

1 重庆省 2016 年上半年期货从业资格：基差与套期保值效果考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、世界上第一个有组织的金融期货市场是_。A伦敦证券交易所B芝加哥商品交易所C阿姆斯特丹证券交易所D法兰西证券交易所2、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。A非结算会员名单及其变化情况B金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况C非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细D金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况3、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。A企业承担损失Y，期货公司承担费用X B期货公司承担费用X和损失 Y C企业承担费用X，期货公司承担损失Y D企业承担费用X和损失 Y 4、_的计算方法就是求连续若干天市场价格( 通常采用收盘价) 的算术平均。A移动平均线B几何平均线C支撑线D压力线5、假定年利率为8% ，年指数股息率为1.5%，6 月 30 日是 6 月指数期货合约的交割日。4月 1 日的现货指数为1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点，市场冲击成本为 0.2 个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%， 买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则 4 月 1 日时的无套利区间是_。A1606 ，1646 B1600 ，1640 C1616 ，1656 D1620 ，1660 6、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。A有合格的经营场所和业务设施B有健全的风险管理和内部控制制度C公司实际控制人具有持续盈利能力D实缴资本全部为货币出资7、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 2 A张某专科毕业，从事期货业务10 余年B王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业C黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5 年之久D李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格8、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15 万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。A10 万元B14 万元C15 万元D12 万元9、4 月初黄金现货价格为200 元 / 克，某矿产企业预计未来3 个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205 元/克的价格在6 月份黄金期货合约上建仓，7 月初，黄金现货价格跌至192 元/ 克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为 _元/克 ( 不计手续费等费用) 。A203 B193 C197 D196 10、如果套期保值者能争取到一个有利的_，套期保值交易就能赢利。A利息B基差C现货价格D期货价格11、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A交易完成15 日B交易完成30 日C收到结算报告的当天D期货经纪合同约定的时间12、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A2 B7 C10 D15 13、分立的说法，不正确的是（）。A期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继B期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继C期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除D期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继14、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中， 林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了 期货从业人员执业行为准则（修订）关于（）的规定。A合规执业名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 3 B专业胜任C竞争准则D不正当竞争15、下列可以从事期货交易的是（）。A国家机关和事业单位B某集团下属公司C期货交易所的工作人员D中国期货业协会的工作人员16、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。 根据上述资料，请回答以下问题。 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是_。A期货公司会员B期货业协会C期货交易所D证监会17、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是_。A会员均具有与期货交易所进行结算的资格B会员由期货公司会员组成C期货交易所对会员结算D会员对其受托的客户结算18、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：根据期货从业人员执业行为准则的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当（）。A在处分期间不得从事任何与期货相关的活动B参加协会组织的专项后续职业培训C自我反省，公开道歉D向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为19、客户保证金未足额追加的，期货公司（）。A应当按照公司标准计算保证金B可以只在报表附注中说明C应当按照分类和流动性进行风险调整D应当相应调减净资本20、期货市场的基本功能之一是_。A消灭风险B规避风险C减少风险D套期保值21、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。A不准许该副总经理兼职B可以批准该副总经理兼职名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - 4 C无权批准该副总经理兼职D可以助其以调用的形式进行兼职22、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。A处 5 年以下有期徒刑或者拘役B处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处3 万元以上 30 万元以下罚金C处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处5 万元以上50 万元以下罚金D处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处2 万元以上 29 万元以下罚金23、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A期货保证金安全存管监控机构B国务院期货监督管理机构C期货公司D非期货公司结算会员24、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以_。A买日元期货买权B卖欧洲日元期货C卖日元期货D卖日元期货卖权，卖日元期货买权25、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A中国期货业协会B本交易所会员大会C本交易所理事会D中国证监会二、多项选择题（共25 题，每题2 分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。A与会员资格相应的会员资格费B与会员资格相应的会员交易席位C应当依法裁定不得转让该会员资格D不得停止该会员交易席位的使用2、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。A没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务B不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的C从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的D违反法律、法规禁止性规定的3、反向市场牛市套利的市场特征有_。A现货价格高于期货价格B只要价差扩大，就可获利C获利潜力巨大，风险有限D远期合约价格相对于近期合约涨幅较小4、期货公司及其营业部有（）行为的，根据期货交易管理条例第70 条处罚。A按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理B未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 5 C对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益D以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定5、美国期货投资基金的联邦监管机构包括_。A证券交易委员会B全国证券商协会C全国期货业协会D商品期货交易委员会6、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A会员资格的取得条件B会员资格的终止条件C对会员的监督管理D会员资格的取得程序7、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严重的，处5 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上 5 倍以下罚金；情节特别严重的，处5 年以上 10 年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上 5 倍以下罚金。A散布虚假信息B买入或者卖出该证券C从事与该内幕信息有关的期货交易D泄露该信息8、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A公司停业B变更业务范围C参股境外期货类经营机构D控股股东发生变化9、保证金可以以（）方式支付。A现金B标准仓单C可流通国债D支票10、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A国务院期货监督管理机构B中国证券业协会C中国人民银行D财政部门11、期货交易所不得从事（）。A信托投资B股票投资C非自用不动产投资D间接参与期货交易12、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。A风险隔离名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 6 B合规检查C内部控制D业务规则13、关于侵权行为责任的正确描述有（）。A期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担B期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失C期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80% D期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任14、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是_。A掌握限制损失和滚动利润B金字塔式买入卖出C灵活运用止损指令D制订交易的计划15、转移外汇风险的手段主要有_。A分散筹资B外汇期货交易C远期外汇交易D外汇期权交易16、关于预计负债说法正确的（）A期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债B中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明C有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额D有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额17、在我国，交割仓库不得有（）行为。A出具虚假仓单B违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库C泄露与期货交易有关的商业秘密D违反国家有关规定参与期货交易18、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（） 。A客户有权不予认可B客户可以予以追认C非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任D期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任19、期货交易所总经理的职权有（）。A拟定风险准备金的使用方案B决定结算担保金的使用C组织协调专门委员会的工作D决定期货交易所机构设置方案名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 7 20、暂停期货从业人员从业资格6 个月至 12 个月的情形包括（） 。A期货从业人员拒绝中国期货业协会调查或检查B期货从业人员获取不正当利益C期货从业人员向投资者隐瞒重要事项D期货从业人员违反保密义务，泄露、传递他人未公开的重要信息21、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。A国有企业B国有控股企业C金融机构D事业单位22、在实践中，企业识别风险的方法有_。A风险列举法B流程图分析法CVaR方法DCVaR方法23、 交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据，包括 _，期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。A会员当日平仓盈亏表B会员当日成交合约表C会员当日持仓表D会员资金结算表24、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示C中国证监会可以向期货交易所派驻督察员D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用25、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A交易B结算C交割D价格名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -