客户异常交易行为监督管理暂行办法(修订)(1)-百度文库(精)【可编辑范本】.doc

三立期货经纪有限公司客户异常交易行为监督管理规定（暂行)第一章 总则第一条 为规范期货交易行为，保护期货投资者合法权益，根据交易所异常交易行为监管工作指引（试行）制定本规定。第二条 异常交易行为主要指自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为、关联账户合并持仓超限行为、影响交割结算价行为、盗码交易行为、自然人客户违规持仓行为及交易所认定的其他行为。第三条 公司交易风控部负责对客户的交易状况进行实时监控，发现客户交易异常情况或交易所因市场异常状况而采取监管措施，有权对客户采取相应的风控措施第四条公司总部涉及客户开发、交易维护的业务部门人员及各营业部应对所属客户的交易行为进行合法合规性指导，使其明确参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则的规定，客户出现异常交易行为之一或造成异常交易状况的，要立即进行提醒、劝阻，不得纵容、诱导、支持客户的异常交易。第二章 异常交易行为的认定标准第五条 自成交行为，是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。其认定标准为：(一）郑州商品交易所交易品种认定标准:客户单日自成交4次以上（含本数),客户在多个公司开户的不分合约、不分手数合并计算.(二)上海期货交易所交易品种认定标准为:客户单日自成交4次以上(含本数)。公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的,视作同一客户的自成交行为。（三)大连商品交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交次以上（含本数）。公司认定的一组关联账户,其关联账户之间发生成交的,视作同一客户的自成交行为。第六条 频繁报撤单行为，是指同一客户频繁撤销定单的行为其认定标准为：（一)郑州商品交易所交易品种认定标准为：客户单日不分手数在某一合约撤销定单笔数累计达到0笔(含本数）以上,但因套利指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在内。客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达00笔(含本数)以上的,按照一次认定。(二）上海期货交易所交易品种认定标准为:客户单日在某一合约上的撤单笔数累计达到00笔（含本数)以上。客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达400笔(含本数）以上的，按照一次认定。（三)大连商品交易所交易品种认定标准为:客户单日在某一合约上的撤单笔数累计达到400笔(含本数）以上。市价指令、止损（盈)指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动撤销(FK）和立即成交剩余指令自动撤销(FK)指令属性的撤单次数不计入在内。客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达400笔(含本数）以上的，按照一次认定.第七条大额报撤单行为，是指同一客户多次撤销单笔数量较大定单的行为。其认定标准为:（一）郑州商品交易所交易品种认定标准为：客户单日在某一合约每笔撤单量400手（含本数)以上且撤单笔数8笔(含本数)以上，客户单日在多个合约上每笔撤单量手（含本数）以上且撤单笔数8笔（含本数）以上,按照一次认定.（二)上海期货交易所交易品种认定标准为:客户单日在某一合约每笔撤单量300手(含本数)以上且大额撤单笔数40笔(含本数)以上。客户单日在多个合约上每笔撤单量00手(含本数)以上且撤单笔数0笔(含本数）以上,按照一次认定（三）大连商品交易所交易品种认定标准为：客户单日在某一合约每笔撤单量超过合约最大下单手数的8%，且撤单笔数超过300笔（含本数）。客户单日在多个合约上每笔撤单量超过合约最大下单手数的80%,且撤单笔数超过300笔(含本数)，按照一次认定.第八条 关联帐户合并持仓超限行为,是指被公司认定为关联账户的一组客户持仓合并计算后超出交易所规定持仓限额的行为。(一)郑州商品交易所认定标准为：一组客户在股权结构、交易执行人、交易一致性等方面存在明显的关联关系,可认定其为关联账户。关联账户持仓合并计算，合并持仓达到交易所客户持仓限额以上,认定其存在合并持仓超限行为。（二)上海期货交易所认定标准为:两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额的规定，视作达到交易所关联账户合并持仓超限异常交易行为处理标准。实际控制关系是指：（1)行为人作为他人期货交易的委托代理人，包括但不限于行为人作为他人的联系人、开户代理人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人等;(）行为人与交易编码名义持有人之间存在配偶关系;（3)交易所根据实质重于形式的原则认定的存在实际控制关系的其他情形。第九条影响交割结算价行为，是指客户利用对倒、对敲等手段交易，影响交割结算价的行为。其认定标准为(适用于所有交易品种）：客户利用对倒、对敲等手段交易，造成交割月合约价格异常波动幅度达到该合约涨跌停板幅度20以上,影响该合约交割结算价。第十条盗码交易行为，是指客户利用盗取他人交易密码进行交易等手段转移资金或扰乱交易管理秩序的行为。其认定标准为：客户盗取他人交易密码进行违法违规交易并转移资金。第十一条 自然人客户违规持仓行为,是指自然人客户在交割月前一月最后一个交易日闭市时仍保留该交割月份持仓的行为.第三章 市场异常状况认定标准第十二条 市场异常状况,是指因市场原因,致使交易风险、交割风险或结算风险明显增大的状况或交易所认定的其他市场异常状况。第十三条 交易风险明显增大状况的认定标准为:某一合约按结算价计算,连续四个交易日累计涨(跌)幅达到期货合约规定涨(跌）幅的3倍或者连续五个交易日累计涨(跌）幅达到期货合约规定涨(跌)幅的3.5倍.第十四条 交割风险明显增大状况的认定标准为:可以明显预见将有60以上的持仓无法实现交割。第十五条 结算风险明显增大状况的认定标准为：导致结算准备金0的期货公司达到交易所会员总数的0%以上.第四章交易异常行为的处理程序第十六条自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为处理程序：(一)客户第一次达到以上异常交易行为认定标准的，结算部于当日电话提示客户,并通知该客户所属的业务人员或营业部对客户进行提醒、引导、劝阻及制止，如客户仍不改正其违规行为，结算部有权采取限制开新仓、限制可交易品种、强行平仓等措施,并向首席风险官报送书面报告:（1)客户对异常交易情况的说明。(2)公司交易部对客户处理的意见报告。(3)客户开户的材料。（4)客户结算单据。（)总经理要求的其他材料.(二）同一客户第二次达到以上异常交易行为认定标准的，除采取第（一）款中的措施，交易风控部还应将该客户列为高风险客户并对其进行重点监控,同时采取提高交易保证金、限定可用资金使用额度等措施.同时，结算部应将该客户历次违规情况上报公司总经理、分管风控的副总经理及首席风险官，如客户仍不改正其违规行为，经公司总经理、分管风控的副总经理及首席风险官批准后，可对该客户采取停止开新仓、要求客户清户的处罚措施。 （三)一组客户被公司认定为关联账户的，视为同一客户，其自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为按照上述认定标准管理,参照上述规定采取相关措施。(四)关联账户自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为情节恶劣的,不受次数限制,经公司总经理、分管风控的副总经理及首席风险官批准后,交易风控部可直接对关联账户所有人或实际控制人采取警告、暂停开仓交易、限制登录交易系统等风控措施。第十七条 关联账户合并持仓超限行为处理程序：（一）一组客户已被公司认定为关联账户,第一次发生合并持仓超限行为,交易风控部应立即通知客户，要求客户自行平仓.客户在当日收市前未自行平仓的,交易风控部将于收市前对客户持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于持仓限额，同时调整该组关联账户持仓限额标准。调整后的持仓限额标准为不高于交易所限仓标准的80%，并向首席风险官报送书面报告:（)客户对异常交易情况的说明.（2）公司交易风控部对客户处理的意见报告.(3)客户开户的材料。(4)客户结算单据。(5）总经理要求的其他材料(二)同一组关联账户第二次发生合并持仓超限(调整后的限仓标准)行为,交易风控部对客户持仓进行强行平仓,直至合并持仓不高于限仓标准(调整后的限仓标准)，并将该组客户列为高风险客户。同时根据第(一）款中的报告要求向首席风险官报送书面报告，并将该组关联账户的历次合并持仓超限行为上报公司总经理、分管风控的副总经理及首席风险官,经总经理、分管风控的副总经理及首席风险官批准后,可采取暂停开新仓、要求客户清户的处罚措施。第十八条 影响交割结算价行为的处理程序:交易风控部及各营业部的风控人员应密切关注交割月前一个月能影响交割结算价的相关交易日客户的持仓及交易情况，一经发现客户有异常交易行为,应立即电话提示客户，必要时报公司总经理、分管风控的副总经理及首席风险官批准,限制其该品种的交易.若经交易所认定的客户利用对倒、对敲交易影响交割结算价的行为,交易风控部将相关情况上报公司总经理、分管风控的副总经理及首席风险官,经公司总经理、分管风控的副总经理及首席风险官批准,对该客户采取暂停开仓交易的处罚措施、并要求客户予以清户。第十九条盗码交易行为的处理程序:若客户出现盗码交易行为,一经认定，交易风控部应立即上报公司总经理、分管风控的副总经理及首席风险官，经公司总经理、分管风控的副总经理及首席风险官批准,停止该客户的出入金并限制其登陆交易系统，并向公司首席风险官报送相关报告,报告内容包括：简要交易描述、交易双方的名称、证件号码、资金账户所在地等。第二十条 自然人客户违规持仓行为的处理程序:交易风控部应密切关注自然人客户进入交割月前一个月最后一个交易日的持仓情况,及时提示客户将即将进入交割月的品种在最后交易日收盘前自行平仓,对于未自行平仓的客户给予警告,并由公司在最后交易日收盘前予以强行平仓,由此发生的费用及成交结果由客户承担第二十一条 市场异常状况的处理程序:当市场出现异常状况时,公司将根据交易所的相关处理措施,如:调整交易保证金标准、限制出入金、暂停开平仓、限制平仓、强制平仓等采取相应措施。第二十二条 若客户因交易违规行为被交易所采取监管措施或向市场公告的,公司有权予以清户或拒绝与其办理开户手续。第五章 附 则第二十三条 客户异常交易行为次数的认定是指一自然年（1月日1月31日）中累计发生的次数第二十五条 本规定自发布之日起执行。二0一0年十一月一日异常交易行为对比表异常交易行为上海期货交易所郑州期货交易所大连期货交易所自成交频繁报撤单大额报撤单认定标准单日自成交次数超过4次（含4次);同上交所同上交所同一合约上的撤单笔数超过00笔(含400笔)，单日在多个合约上的撤单笔数按照一次认定;同上交所同上交所同一合约上的大额撤单笔数超过4笔（含40次),单笔撤单的撤单量达到30手以上（含300手),在多个合约上的撤单量按一次认定。.单日在某一合约每笔撤单量40手以上且撤单笔数8笔以上,在多个合约上的撤单量按一次认定.撤单笔数超过300笔，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%,在多个合约上的撤单量按一次认定.处罚客户第一次:教育、引导、劝阻及制止，仍不改正的，采取限制开新仓、限制可交易品种、强行平仓等措施;同上交所同上交所第二次:客户列入高风险重点监管名单,采取提高交易保证金、限定可用资金使用额度等措施。仍不改正的采取停止开仓、要求清户的措施.同上交所同上交所关联帐户自成交交易所认定的关联账户组发生的自成交行为,视为同一客户的异常交易行为，按上述处理。同上交所同上交所关联账户合并持仓超限行为关联账户的认定标准行为人作为他人期货交易的委托代理人，包括但不限于行为人作为他人的联系人、开户代理人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人等;一组客户在股权结构、交易执行人、交易一致性等方面存在明显的关联关系。暂未明确,由交易所另行规定行为人与交易编码名义持有人之间存在配偶关系;交易所根据实质重于形式的原则认定的存在实际控制关系的其他情形。处罚客户第一次:当日收市前对超仓部分自行平仓，未平仓的公司进行强行平仓,同时调整该组关联账户的持仓限额标准同上交所同上交所第二次：按照调整后限仓标准执行,超出限仓标准的公司强行平仓,将该组客户列为高风险账户经领导批准后可采取暂停开仓、要求清户的处罚。同上交所同上交所影响交割结算价行为认定标准利用对倒、对敲交易影响交割结算价。 处罚客户限制其该品种的交易。盗码交易认定标准客户盗取他人交易密码进行违法违规交易并转移资金。处罚客户停止该客户的出入金并限制其登陆交易系统.自然人客户违规持仓认定标准 自然人客户在交割月前一月最后一个交易日闭市时仍保留该交割月份持仓 处罚客户给予客户警告、强行平仓.异常交易通知单账号:姓名：异常交易情况说明:异常交易处理结果：经办人：交易风控部负责人：