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基于优化艾略特波浪理论在外汇投资市场中的研究与应用基于优化艾略特波浪理论在外汇投资市场中的研究与应用 摘要：波浪理论描述了事物发展的自然法则，也描述了不断进步的人类社会乃至宇宙万物的发展进程。艾略特波浪理论认为：市场的发展遵循着五浪上升，三浪下降的基本型态，从而形成包含八浪的完整周期。 关键词：波浪理论 外汇投资市场 拉尔夫·纳尔逊·艾略特是波浪理论的创始人，他提出了一系列权威性的演译法则用来解释市场上的这些行为，这就是久负盛名的艾略特波动理论。波浪理论描述了事物发展的自然法则，也描述了不断进步的人类社会乃至宇宙万物的发展进程。艾略特波浪理论认为：市场的发展遵循着五浪上升，三浪下降的基本型态，从而形成包含八浪的完整周期。前面五浪所组成的波浪是市场运行的主要方向，而后面三浪所组成的波浪是市场运行的次要方向。 第1浪，第3浪和第5浪称为驱动浪，第2浪和第4浪则称为调整浪.经过第1浪至第5浪推动之后，又会受到a、b、c三浪的修正。在这个完整的八浪循环结构单元结束之后，随之而来的是第二个类似的周期变动，如此不断地重复之后，就构成了一个较大结构的5升3降八浪循环，这个较大结构的5升3降八浪循环，仅仅是一个更大结构5升3降八浪循环的一个子结构而已。所以说，5升3降八浪循环是艾略特十三种形态的基础，也是波浪理论的基础。 什么是趋势？用波浪语言来讲，驱动浪就是趋势。艾略特波浪理论中哪些结构是主要的推动浪结构？答案是：推动浪的作用浪和调整浪的C浪。什么是趋势行情？在小时级别K线图上，一波完整的、较大级别的推动浪行情和调整浪的C浪行情，它们都严格遵循至少的5波结构，都严格遵循推动浪的“三条铁律”，它们就是趋势行情！通常我把1小时和4小时K线图上的一波驱动浪行情，认定为趋势行情。在杠杆市场上，趋势行情往往至少有200点以上。 三要素步骤操作法：判断趋势行情即将来临如何很好地运用波浪理论确定一波浪级即将或已经结束，新的一波浪级已经来临呢？常用的分析方法离不开时间、价格、形态三要素的分析。在这三要素中，我们很难说出哪一要素最重要，哪一要素次之。当时间、价格、形态三要素都满足时，成功概率就很大了。但我还不认为这就是高成功率，因为影响股市、汇市波动的因素很多，技术分析仅仅占其中的一部分，政治因素占主要部分。时间、价格、形态三要素是根本。 波浪理论通常判断价格要素的方法归纳如下： 黄金分割; 波浪等同; 调整浪的深度（浪4）; 第五浪延长后的市场行为; 推动浪铁律：浪2不破浪1的底（最大止损设在浪1的顶底部位）; 浪4通常回撤浪3的0.382; 调整浪中浪C=浪A; 驱动浪和调整浪的倍数关系; 波浪理论通常判断形态要素的方法归纳如下： 确定A是锯齿形浪，参与浪C; 浪2开仓法-必须看到即将参与的驱动浪结构的浪1的子浪，一定是驱动浪5-3-5-3-5结构，等浪2回撤参与浪3，止损设在浪1的起点位置; 浪2开仓法-如果浪2回撤不到浪1的0.382，可能浪2是不规则调整浪; 引导倾斜三角形、终结倾斜三角形、第5浪延长、第5浪衰竭后，激动人心的反转; 三角形调整浪; 浪4开仓法-浪4通常调整到浪0.382的位置。在浪4结束的位置开仓，参与浪5; 浪4开仓法-在100-140根K线范围内，浪4通常要回到MACD 0轴的下方（或上方），浪4通常会在那里结束。然后参与浪5。 假如我们即将确定并参与一波60分钟K线结构的趋势行情，我们首先要从大一浪级（4小时和日线）的时间、价格、形态三方面去确认上一浪级是否已经结束，然后从小一浪级（30分钟/15分钟/5分钟/1分钟）的时间、价格、形态三方面去确认下一浪级是否已经开始，最后再从5分钟/1分钟的时间、价格、形态三方面去寻找开仓点位。 均线（五指线）、MACD与时间平衡在波浪理论中的综合运用。五指线、MACD与时间平衡运用波浪理论进行行情分析的目的，就是要寻找下一波可能出现的驱动浪，然后参与实战。但在实战运用中往往由于多种原因会错过驱动浪行情的最佳开仓时间，利用五指线来判断出趋势行情已经成立，在趋势行情已经成立的情况下等待行情的回撤，利用MACD指标和时间平衡对比，达到趋势跟踪顺势精确开仓和平仓的一种交易方法。这种交易方法简单易学易懂，成功率相当之高，我们可以在很多品种的历史K线图表上验证，我们也多次在实战交易中得到了验证，只要我们平常多观察多寻找这种图表，等待这种机会的来临，无论做趋势下的短线还是趋势，只要长期按这一种方法去交易，我们必定是一位成功交易者。利用五指线确定趋势行情已经成立均线形成的多头与空头排列往往是一波趋势行情已经成立的标志。五指线就是五条均线，均线采用EMA（也叫EXPMA，指数平滑异同平均线）或Exponential（英文，指数），参数为：1321345589，其中89均线是生命线。五条均线中各条均线相互之间均匀基本不交叉形成多头排列，特别是大号码均线345589不允许交叉，价格基本在五指线之上，并且基本不接触89均线，就是偶尔回撤接触89均线也马上离开，我们把K线图表上形成的这种特征称为强势多头趋势特征。反之，五条均线中各条均线相互之间均匀基本不交叉形成空头排列，特别是大号码均线345589不允许交叉，价格基本在五指线之下，并且基本不接触89均线，就是偶尔回撤接触89均线也马上离开，我们把K线图表上形成的这种特征称为强势空头趋势特征。趋势行情的特点：一个方向不回头、洪水海啸泥石流。强势多头趋势特征和强势空头趋势特征很大程度上代表了多头和空头的力度和持续性。我们选择强势多头趋势特征和强势空头趋势特征K线图表下的趋势行情顺势而为，当然不必担心做错了方向，更不必担心顺势交易短暂被套，其交易成功率高也是顺理成章的事情。在这种强势多头趋势特征和强势空头趋势特征下交易需要注意的是：不要轻易认为多头或空头行情已经结束，更不能做逆势。在M5、M15、M30、H1、H4甚至日线周期的K线图上，不管什么品种，一旦发现这种强势多头趋势特征和强势空头趋势特征图表，都是我们开仓猎物的目标。在什么周期K线图上发现这种图表，我们就认为是什么周期的强势多头（或空头）趋势特征，知道了什么周期的强势多头（或空头）趋势特征，我们也就知道了这段行情有多大、我们应该怎么样去持仓等等。当然，结合波浪理论之推动浪辅助判断一波趋势行情，会把强势多头趋势特征和强势空头趋势特征的内涵理解得更加透彻。 3