2022年投资策略风险评估与模型风险管理试题答案 3.pdf

投资策略风险评估与模型风险管理2016 年一、单项选择题1.模型发起者、开发者和使用者是模型风险管理的（）。A. 第一道防线B. 第二道防线C. 第三道防线描述：模型治理您的答案：A题目分数： 10此题得分： 10.02.模型风险管理框架整体有效性评估属于（）的职责。A. 模型开发者B. 模型风险管理群组C. 高级管理层D. 稽核E. 模型使用者描述：模型治理您的答案：D题目分数： 10此题得分： 10.03.以下不属于国债期货套利策略的主要风险点的是（）。A. DV01B. 融资成本波动C. 保证金占用D. 交易对手违约描述：国债期货期现套利策略您的答案：D题目分数： 10此题得分： 10.04.以下不属于LTCM 破产事件发生原因的是（）。A. 模型存在缺陷B. 程序化交易难以对非预期事件作出最优应对名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - C. 高杠杆比率D. 交易员瞒报头寸描述：LTCM破产事件回溯您的答案：D题目分数： 10此题得分： 10.0二、多项选择题5.国债期货套利策略的流动性风险来源于（）。A. 融资期限与套利期限错配B. 国债期货价格下跌C. 保证金占用D. 交割券占用描述：国债期货期现套利策略您的答案： C,A,D题目分数： 10此题得分： 10.06.以下属于模型开发者职责的是（）。A. 模型开发B. 模型风险管理制度流程的完备性检查C. 模型文档化D. 模型测试E. 模型实施描述：模型治理您的答案： C,E,A,D题目分数： 10此题得分： 10.07.模型验证范围包括（）。A. 模型假设B. 输入数据C. 计算过程D. 输出结果描述：模型验证您的答案： A,C,D,B名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 题目分数： 10此题得分： 10.08.量化模型在金融行业的应用主要集中在以下哪些方面？A. 投资策略B. 定价估值C. 客户关系管理D. 风险管理描述：模型简介您的答案： A,D,B题目分数： 10此题得分： 10.0三、判断题9.根据美国模型风险监管指引（SR11-7 ），金融机构模型风险管理的实施方法应与其规模、属性、复杂度以及模型使用的程度和复杂度相适应。描述：美国模型风险管理监管指引您的答案：正确题目分数： 10此题得分： 10.010.骑士资本事件发生的一个原因是前端风控功能不健全。描述：骑士资本事件回溯您的答案：正确题目分数： 10此题得分： 10.0试卷总得分： 100.0名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -