2022年新质押式回购业务知识及处理流程 .pdf

质押式回购业务知识及企业版处理流程质押式回购交易的概念指将债券质押的同时，将相应债券以标准券折算比例计算出的标准券数量未融资额度而进行的质押融资，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。折算率 ：指各债券现券品种所能折成的标准券金额和面值之比。简称折算率， 即标准券金额折算率债券面值标准券 ：指由不同债券品种按相应折算率折算形成的，用以确定可利用质押式回购交易进行融资的额度。质押券 ：申报提交结算公司作为质押物的债券。新质押式回购与原回购的区别1)上海新质押式回购按照证券账户进行回购交易和核算标准券库存。现行回购标准券是以证券公司为核算单位，新质押式回购交易必须按账户申报，并且按证券账户核算标准券库存。深圳质押式回购按证券帐户申报，但回购标准券还是以证券公司为核算单位，并没有按证券帐户核算标准券库存。2)上海实行质押库制度。新质押式回购的融资方在进行回购申报前必须申报质押券，作为质押券的现券将被实行“转移占有” 。即投资者必须指明那些现券作为质押券，这些债券被过户到质押库中，作为质押券的债券不可以卖出。深圳申报质押券的债券是按总量计算标准券的，即投资者融资时， 只要总的标准券库存足够就能成功；作为质押券的债券不可以卖出。3)上海交易系统进行前端检查。在回购交易时， 交易系统按证券账户对回购交易进行前端检查。 只有在标准券足额的情况下，融资回购申报才有效，这意味着， 投资者在进行回购融资前，必须首先申报足额的质押券，否则不能进行回购交易（深圳只检查总的标准券，所以柜台前端需要进行象上海交易系统一样的控制，避免标准券被占用）；融券方的资金检查还是由证券公司系统实行前端控制。新质押式回购的一些规则1、 现有的上海证券帐户可以交易新质押式回购。但原来已经做过回购登记的证券帐户，在撤销回购登记前，不能参加新质押式回购的交易。即非回购登记的证券账户可参加新质押式回购交易。深圳为现有的深圳证券帐户。2、 自 2006 年 5 月 8 日起，上交所交易系统不再接受对证券账户进行回购登记的申报，但名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 13 页 - - - - - - - - - 接受回购注销申报。3、 上交所所有上市国债（包含新上市国债，不包含企业债） 都可经入库申报后作为质押券，质押券将被换算成标准券用于新质押式回购交易。深圳除了质押式国债回购外，还支持企业债回购交易。4、 上海结算公司以证券账户为单位对投资者的回购融资额度进行总量核算，不同账户之间的标准券不可串用。质押债券与每笔融资回购交易不存在一一对应关系。深圳结算公司以证券公司为单位对投资者的回购融资额度进行总量核算，不同账户之间的标准券可串用。5、 出入库申报不支持在集合竞价时间进行。6、 上海 T 日买入的国债可在T 日申报提交为质押券，并可用于T 日回购融资。深圳 T 日买入的国债可在T 日申报提交为质押券，但不能用于T 日回购融资。7、 上海质押库内的质押券可以实现当日实时替换；多余的质押券可以实时申报转回原证券帐户，并进行现券交易。深圳质押券可以申报转回原证券帐户，但转回的债券当日不能交易。8、 回购到期日，融资方可以在可融资额度内进行新的融资回购，从而实现滚动融资；上海回购到期日，融资方可以申报将相关质押券转回原证券帐户，并可在当日卖出，卖出的资金可用于还到期购回款。9、 上海回购交易的申报数量必须为100 手（10 万资金） 的整数倍， 单笔数量不超过1 万手（1000 万资金）；回购价格为每百元资金到期的年收益率，最小变动单位为0.005 元。深圳回购交易的申报数量必须为1 手的整数倍 （1000 元） ， ；回购价格为每百元资金到期的年收益率，最小变动单位为0.001 元。10、已经提交质押债券的上海投资者不得进行指定交易变更。11、结算系统将在T 日日终处理投资者通过交易系统申报的出入库指令。也就是说， 交易系统日间回报成功的出入库申请是否能成功转出或转入质押库将在结算系统日终处理后才能确定。日间出入库成功的，结算系统日终处理时不一定成功。12、出库时的转出数量以元为单位，但必须是1000 的整数倍。多出部分将被舍尾。如根据标准券余额计算可以转出1900 元，由于舍尾只能转出1000 元。出库申报的结果可以是部分成功部分失败。13、国债质押期间的兑息直接发放给投资者的。质押期间的兑付，处理当日， 系统首先检查兑付国债所涉出质证券账户有无欠库。若无欠库，则根据标准券余额、兑付国债的标准券折算率计算出可兑付国债数量，并予以兑付划付，且可兑付国债的划付出库优先于非兑付国债的出库。若有欠库，则全部暂不兑付。系统将该证券账户的国债兑付款以兑付权的形式保留在质押库内，并按最后一次该国债适用的折算率计算标准券，直至该国债兑付权兑付为止新质押式回购的代码规则上海新质押式回购增加三类证券代码：质押券申报代码、新回购代码、标准券代码质押券申报代码：质押券的申报代码为“09* ” ，也叫出入库代码，后四位为相应国债的后四位代码，买卖方向标识质押券的申报类型，“卖出”为提交质押券，即入库，“买入”为转回质押券，即出库。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 13 页 - - - - - - - - - 回购交易代码：新质押式回购的交易代码为“204* ”, 具体举例如下：代码简称品种204001 GC001 1 天国债回购204002 GC002 2 天国债回购204003 GC003 3 天国债回购204004 GC004 4 天国债回购204007 GC007 7 天国债回购204014 GC014 14 天国债回购204028 GC028 28 天国债回购204091 GC091 91 天国债回购204182 GC182 182 天国债回购买卖方向标识回购交易的申报类型，“卖出”为融券回购交易，“买入”为融资回购交易。标准券代码：888880 深圳质押券申报代码：新质押式回购质押代码和国债代码相同，通过不同的业务类别进行区分；回购交易代码、标准券代码和原回购相同回购交易代码：国债回购代码举例：代码简称品种131800 R 003 3 天国债回购131801 R 007 7 天国债回购131802 R 014 14天国债回购131803 R 028 28 天国债回购131804 R 063 63天国债回购131805 R 091 91 天国债回购131806 R 182 182 天国债回购131807 R 273 273 天国债回购131809 R 004 4 天国债回购131810 R 001 1 天国债回购131811 R 002 2 天国债回购企业债回购代码：代码简称品种131900 RC003 3 天企债回购131901 RC007 7 天企债回购131910 RC001 1 天企债回购131911 RC002 2 天企债回购买卖方向标识回购交易的申报类型，“卖出”为融券回购交易，“买入”为融资回购交易。标准券代码：国债标准券代码为131990 ，企业债标准券代码为131991 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 13 页 - - - - - - - - - 新质押式回购的资金清算算法融资：回购时的清算资金（回购金额二级回购费用）购回时的清算资金（回购金额购回利息）融券：回购时的清算资金（回购金额二级回购费用）购回时的清算资金（回购金额购回利息）回购金额回购数量* 面值（ 100 元）购回利息回购金额 * 【年收益率（回购价格） * 回购天数 *100 / 360】其中括号内保留三位小数系统相关参数设置变动证券参数证券类别：上海新增证券类别f质押代码，辅助类别9质押回购证券模板：上海新增证券模板如下：模板代码证券类别类别名称辅助类别冻结代码09 f 质押代码204 Z 国债回购9 888880 注：1）对于上海的出入库代码“09* ” ，行情服务器在代码转换时根据将冻结代码转换为对应后 4 位相同的国债代码。 2）上海新增的标准券代码888880 归入证券类别9国债中，冻结代码888880。业务属性委托属性：新增委托属性f 帐户式质押出入库客户权限：新增客户权限f 质押回购根据规则， 回购指定的帐户在撤销回购登记前不能进行新质押式回购，所以系统通过该权限进行以下控制：上海出入库委托和质押回购委托时需要校验客户是否具有 f质押回购的权限；深圳不判断该权限。业务标志：新增业务标志 4099帐户式质押入库 4100帐户式质押出库4101处置券出库4103质押回购拆入4104质押回购拆出 4105拆出质押购回4106拆入质押购回4107欠库扣款4108欠库还款4109欠库扣违约金名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 13 页 - - - - - - - - - 4117入库标准券划入4118出库标准券划出4119标准券调增4120标准券调减新增表和菜单impawnjour 帐户式回购流水表，和bondjour 结构相同。Impawnjour_no 帐户式回购流水号表，和bondjour_no 结构相同Impawnstock 质押国债表，存放已入库的国债和当天出入库的国债情况Bondrate原抵押比例表，增加字段质押代码impawn_stock 、质押比例impawn_rate。证券其他委托回购质押出入库：进行出入库委托的菜单证券证券控制质押入库国债余额调整：手工调整已入库国债的数量查询 /公司查询其他信息质押回购：查询上海质押回购的在途情况查询 /公司查询客户信息质押国债：查询已入库国债的情况质押比例导入质押回购的折算比例上海通过登记公司下发的证券结算信息文件zqjsxx.mdd导入（不支持交易所折算率数据文件xzslMMMDD.txt 的自动导入） ，深圳通过sjsxx库的 XXZHBL ( 折押比例 ) 导入，导入后记入抵押比例表Bondrate 的新增的字段impawn_stock（质押代码）和impawn_rate（质押比例） 中，其中质押比例为一张国债质押成一张标准券的比例，如：1.05，导入的方法有两种：通过行情服务器导入：行情服务器上加载抵押比例组件（bondrate.dll ） ，并在国债抵押比例页面中的结算信息库 中填入上海的证券结算信息文件zqjsxx.mdd的路径和文件名；深圳在 深圳信息 中填入 sjsxx.dbf的路径和文件名。行情服务器会自动更新质押比例，建议营业部使用该方法。通过柜台菜单导入：通过综合管理平台系统证券参数抵押比例页面的导入按钮，设置上海的登记公司结算文件zqjsxx.mdd的路径和文件名；设置深圳的深圳交易所信息库sjsxx.dbf的路径和文件名。按执行按钮进行手工导入。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 13 页 - - - - - - - - - 费用设置费用设置和原回购的设置方法相同，通过系统费用设置二级回购费用进行，设置时按回购代码进行。质押回购业务委托要素新增菜单： 其他委托债券质押出入库出入库：上海可通过各种委托方式或其他委托债券质押出入库菜单进行，深圳 只能通过其他委托债券质押出入库菜单进行，普通委托出入库要素为：买卖方向：入库为卖出，出库为买入证券代码：上海交易所分配的出入库代码，09* 委托价格： 1.00 委托数量 : 提交出入库的国债现券数量，单位10 张整数倍。债券质押出入库菜单委托要素为：入库 / 出库：选择入库或出库证券代码：深圳为质押出入库的国债代码，上海为09* 委托数量 : 提交出入库的国债现券数量，单位10 张整数倍。注：入库时提示的可用数量为国债的可用数量，出库时提示的可用数量为可出库国债的数量，该数量为impawnstock 表中的入库国债数量和标准券可用数量折算成国债后两者的小者。回购交易： 可通过各种委托方式进行，委托要素为：买卖方向：融资（拆入）填买入，融券（拆出）填卖出证券代码：回购代码，上海204* ；深圳 1318*/1319* 委托价格：每百元资金年收益，最小变动单位上海0.005 元，深圳0.001 委托数量 : 标准券数量，单位张。上海必须为1000 张（10 万资金）的整数倍，单笔不超过10 万张（ 1000 万资金）；深圳必须为10 张的整数倍。新质押回购的数据接口说明折算率接口上海交易所每个交易日开市前，通过单向卫星转发登记公司的折算率数据文件xzslMMMDD.txt ，该文件内容为新质押式回购业务对应的债券的标准券比例，老回购对应的标准券比例不包名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 13 页 - - - - - - - - - 含。结算登记公司在每个交易日的日终后，在结算参与人PROP 信箱中发送下个交易日的证券结算信息文件zqjsxx.MDD, 该文件包含国债的应计利息、标准券的折算比例等，登记公司建议，不要用交易所转发的xzslMMMDD.txt ；而以登记公司下发的证券结算信息文件zqjsxx.mdd为准。我们程序以登记公司的文件进行转换。深圳交易所和原回购一样（深圳在质押式回购启用后，原回购方式废除），通过sjsxx库的XXZHBL ( 折押比例 ) 发送。对国债现券，该字段表示该种国债折合成131990 标准券的比例；对企业债券，该字段表示该种企业债折合成131991 标准券的比例。实时接口上海通过上海sql 无形接口进行申报回报，具体如下：出入库： 成功的出入库申报返回三条连续的成交回报记录，出入库代码记录（09* ） 、国债现券记录、标准券记录(888880), 三条记录的申请编号相同。注：入库申报成功后的标准券数量为申报入库的国债现券数量折算率后取整。回购交易： 成功的回购交易成功后返回一条成交回报记录，即回购代码（204* ）的记录。深圳通过深圳sjswt库和 sjshb 进行申报和回报，具体如下：出入库： 通过 wtywlb 区分质押出入库的委托记录申报；WTYWLBAS表示质押入库， WTYWLBCB表示质押出库，WTYWLBAC 、CC表示上述质押出入库的撤单。被确认收到的质押出入库或撤单申报sjshb 返回一条回报记录，HBYWLB 同申报时的WTYWLB。注：深圳入库申报确认后的标准券数量不可用，出库申报确认的国债数量也不能卖出。回购交易： 对于债券回购成交后，在回报库SJSHB.DBF中有两笔连续存放的回报记录：第1笔是初始交易成交，成交价格为100.000 ，成交数量为实际的回购量，买卖方向与原委托的买卖方向相反；第 2 笔为到期交易信息，用于告知该笔交易的到期回购年利率，其成交价格为竞出的回购年利率，成交数量为0，成交时间字段填回购到期日期， 买卖方向与原委托相同，与第 1 笔相反（如第 1 笔 HBYWLB 为“0B”，则第 2 笔为“ 0S”） 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 13 页 - - - - - - - - - 日终接口上海新质押式帐户回购业务相关的日终结算数据通过结算明细文件jsmx.MDD 进行发放，简单说明如下：质押出入库： 含交易申报出入库、手工出入库、 兑付部分自动出库，每笔业务均对应两笔结算明细记录， 一笔为国债记录，一笔为标准券记录，两者通过在交收编号字段中填写的关联编号来关联。 JYFS（001、003、004） 、YWLX （025、026） 、GHLX （00M ） 、JGDM （ 0000、0100）指定处置券出库：含 PROP 指定处置券出库、手工指定处置券出库。每笔业务均对应两笔结算明细记录， 一笔为国债记录，一笔为标准券记录，两者通过在交收编号字段中填写的关联编号来关联。JYFS （004、005） 、 YWLX （810） 、GHLX （00M ） 、JSFS（990）JGDM （0000、 0100）折算率调整标准券变动：JYFS （003） 、YWLX （811） 、GHLX （ 00Q ） 、JSFS （990） 、JGDM （0000）手工调整标准券变动：JYFS （004） 、YWLX （812） 、GHLX （00Z） 、JSFS（990） 、JGDM （0000）欠库扣款还款：JYFS（003） 、YWLX （808） 、QSBZ （ 20A、 20B） 、JGDM （0000）欠库违约金：JYFS（003） 、YWLX （809） 、QSBZ （101） 、JGDM （0000）回购交易：回购： JYFS（001） 、YWLX （023） 、QSBZ （02A） 、GHLX （00A） 、JGDM （0000）购回： JYFS（001） 、YWLX （024） 、QSBZ （22A） 、GHLX （00A） 、JGDM （0000）深圳新质押式回购业务相关的日终数据通过sjsgf和 sjshb 进行发放，简单说明如下：质押出入库： sjsgf入库： GFYWLB(70) 、GFQRGS 0 （入库债券数量） 、GFZJJE 0 出库： GFYWLB(72) 、GFQRGS 0 （出库债券数量） 、GFZJJE 0（付息金额）回购交易： sjshb 回购： 回购成交后，在回报库SJSHB.DBF中有两笔连续存放的记录HBYWLB（ 0S、OB ）方向和原委托相反、HBCJJG 100、HBYWLB（0B、OS ）方向和原委托相同、HBCJJG 年利率、 HBCJSL 0、HBCJSJ购回日期购回： 不处理 sjshb 中的购回数据，系统按回购期限自动购回。质押债券和标准券对帐接口上海新增加了证券其他数量对帐文件qtsl*.MDD,该文件内容为“证券账户质押国债余额”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 13 页 - - - - - - - - - 和“证券账户标准券余额”新质押式回购的企业版处理要点对于国债自动抵押（7105 设置成 1） ，系统在初始化时不再判断7125 开关的设置， 而是强行处理成非回购指定的帐户不进行自动抵押，这样未回购指定的股东不会自动抵押。委托处理出入库：1、 上海委托时通过股票代码对应的证券类别，如果为f质押代码，则重置委托属性为f质押出入库，深圳必须通过出入库菜单进行。2、 如果委托属性为f 质押出入库，上海则判断客户是否具有f- 质押回购权限，深圳不判断；3、 入库冻结国债现券数量；出库冻结标准券数量（根据可出库的国债数量按折算率计算）。注：可出库国 债的数 量为impawnstock表中 的可出 库国 债数量 （ store_amount pre_in_amount pre_out_amount ）和标准券可用数量折算成国债后两者的小者。4、 出库委托时计加质押国债表（Impawnstock ）的交易出库数量pre_ out_amount字段。回购交易：1、 委托时上海根据回购代码（204* ）判断帐户是否有回购指定标志和是否有f质押回购权限；深圳不判断f质押回购权限。2、 检查需冻结的资金和证券情况，融资时资金冻结前台费用，证券冻结标准券 （上海 888880，深圳 131900 或 131901） ；融券时资金冻结前台费用后台费用拆出资金。回报处理出入库：1、 对出入库上海成功或深圳确认的记录，客户的证券可用余额变动如下：上海入库成功，则债券可用减少，标准券可用增加；深圳入库确认，则债券可用减少，标准券可用不变；上海出库成功，则债券可用增加，标准券可用减少；深圳出库确认，则债券可用不变，标准券可用减少；深圳出入库撤单成功，则解冻出入库委托时冻结的国债或标准券。入库成功，则计加质押国债表（Impawnstock ）的交易入库数量pre_in_amount字段。2、 出入库废单（上海）或撤单成功（深圳），则解冻委托时冻结的国债现券或标准券数量；对 出 库 废 单 或 撤 单 ， 还 需 要 记 减 质 押 国 债 表 （ Impawnstock ） 的 交 易 出 库 数 量pre_ out_amount字段。3、上海出入库委托成功回报后的委托状态修改为已成，深圳出入库委托确认回报后不修改状态，还为已报 。实时成交表realtime 均插入可查。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 13 页 - - - - - - - - - 回购交易： 同普通回购日终处理上海新质押回购业务相关的日终处理均通过jsmx 库进行，其中购回不再用原回购系统自动购回的方式，也从jsmx 库进行购回处理。深圳新质押回购业务相关的日终出入库结果处理从sjsgf库进行，回购和回购还是同原来一样处理，从sjshb处理回购，购回通过系统自动购回。质押出入库1、交易所数据上海 jsmx ： JYFS（001、003、004） 、YWLX （ 025、026） 、GHLX （00M ） 、JGDM （0000、0100）深圳 sjsgf：入库： GFYWLB(70) 、 GFQRGS 0 （入库债券数量） 、GFZJJE 0 出库： GFYWLB(72) 、GFQRGS 0 （出库债券数量） 、GFZJJE 0（付息金额）3、 企业版处理上海数据转入jsmx 表并进行委托配对（entrust） ，深圳数据转入square 表并进行委托配对，配对不成功进行账户配对。入帐时， 更新国债和标准券的当前数量（current_amount） ；分别记录国债和标准券的变动流水（fsjour ） 。修改国债质押表（impawnstock ）的国债质押数量（store_amount ） 。入库： 国债当前数量减少，标准券当前数量增加出库： 国债当前数量增加，标准券当前数量减少4、 业务流水入库业务产生业务两条流水，一条为业务标志为4099帐户式质押入库的国债表动流水，备注：国债质押入库；一条为业务标志为4117入库标准券划入的标准券变动流水；备注：国债质押入库标准券划入；出库业务产生业务两条流水，一条为业务标志为4100帐户式质押出库的国债变动流水，备注：国债质押出库；一条为业务标志为4118出库标准券划出的标准券变动流水；备注：国债质押出库标准券划出。注：深圳的出入库业务在日终只有一条债券的结算质押记录，折算成的标准券数量是系统通过债券质押记录按折算率换算成标准券数量，结果取整（不是四税五入）。质押回购交易1、 交易所数据上海 jsmx：回购： JYFS（001） 、YWLX （023） 、QSBZ （02A） 、GHLX （00A） 、JGDM （0000）购回： JYFS（001） 、YWLX （024） 、QSBZ （22A） 、GHLX （00A） 、JGDM （0000）深圳 sjshb：回购： 有两笔连续存放的记录：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 13 页 - - - - - - - - - HBYWLB（0S、 OB ）方向原委托相反、HBCJJG 100；HBYWLB（0B、 OS ）方向和原委托相同、HBCJJG 年利率、HBCJSL 0、HBCJSJ购回日期购回： 不处理 sjshb 库，系统根据bondjour 自动购回2、 企业版处理回购：上海 数据转入jsmx 表进行委托配对（entrust） ，深圳数据转入business表进行委托配对（ entrust） ，配对不成功进行账户配对，费用计算调用普通回购的费用计算方法。上海回购记入质押回购流水表（impawnjour ） ，深圳回购记录普通回购流水表 bondjour，置状态status0（未购回），date_back购回日期，数量为按帐存放的回购数量，并生成资金证券变动流水（fsjour ） 。融资： 资金当前余额回购金额回购费用；上海 标准券当前数量回购数量；深圳 标准券冻结数量回购数量，修正数量回购数量；融券： 资金当前余额回购金额回购费用；标准券余额当前数量不变，修正数量回购数量购回：上海 数据转入jsmx，配对质押回购流水表（impawnjour ） 。入帐时修改质押回购流水表 （impawnjour ）的 Status 和 clear_date，并生成资金证券变动流水（ fsjour） 。深圳 通过回购流水表bondjour 的 status0（未购回），date_back购回日期自动购回，入帐时修改回购流水表（bondjour）的 Status 和 clear_date，并生成资金证券变动流水（fsjour ） 。融资： 资金当前余额回购金额回购利息；上海 标准券余额当前数量回购数量；深圳 标准券余额冻结数量回购数量，修正数量回购数量；融券： 资金当前余额回购金额回购利息；标准券余额当前数量不变，修正数量回购数量4、业务流水回购业务产生业务标志为4103质押回购拆入或4104质押回购拆出的流水，备注remark 为购回日： 购回日期息： 购回利息额。购回业务产生业务标志为4105拆出质押购回或4106拆入质押购回的流水，备注remark 为融资购回或融券购回+ 购回利息额。质押回购其他相关业务1.回购欠库扣款还款交易所数据：上海（jsmx ）JYFS（003） 、YWLX （808） 、QSBZ （20A、20B） 、JGDM （0000）企业版处理：数据转入 jsmx 表时进行进行账户配对。入帐时，更新客户的当前资金；扣款资金计加，还款资金记减，记录资金变动流水（fsjour） 。业务流水：欠库扣款还款业务产生业务标志为4107欠库扣款或4108欠库还款的流水，备注：国债回购欠库扣款/还款；2.回购欠库违约金交易所数据：上海（jsmx ） JYFS （003） 、YWLX （809） 、QSBZ （101） 、JGDM （ 0000）企业版处理：数据转入 jsmx 表时进行进行账户配对。入帐时，更新客户的当前资金；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 13 页 - - - - - - - - - 客户资金记减，记录资金变动流水（fsjour） 。业务流水： 欠库违约金业务产生业务标志为4109欠库扣违约金的流水，备注：国债回扣欠库违约金；3.指定处置券出库交易所数据：上海（jsmx ） JYFS（004、005） 、YWLX （810） 、GHLX （ 00M ） 、JSFS （990）JGDM （0000、0100）企 业 版 处理 ： 数据 转 入jsmx 表 时 进行 账户 配 对。 入 帐时 ， 标准 券的 当 前数 量（current_amount）记减，国债数量不变；记录标准券的变动流水（fsjour ） 。业务流水： 指定处置券出库业务标志为4101处置券出库的流水，备注：指定处置券出库。4.折算率调整标准券变动交易所数据：上海（jsmx ）JYFS（003） 、YWLX （811） 、GHLX （00Q） 、JSFS （990） 、JGDM（0000）企 业 版 处 理： 数 据转 入jsmx 表 时 进行 账 户配 对 。入 帐 时， 标准 券 的当 前 数 量（current_amount ）记减或记加，记录标准券的变动流水（fsjour ） 。业务流水： 折算率调整引发的标准券变动产生业务标志为4119标准券调增或4120标准券调减的流水，备注：折算率调整引发的标准券增加/ 减少。5.手工调整标准券变动交易所数据：上海（jsmx ）JYFS （004） 、YWLX （ 812） 、GHLX （00Z） 、JSFS （990） 、JGDM（0000）企 业 版 处 理： 数 据转 入jsmx 表 时 进行 账 户配 对 。入 帐 时， 标准 券 的当 前 数 量（current_amount ）记减或记加，记录标准券的变动流水（fsjour ） 。业务流水： 手工调整引发的标准券变动产生业务标志为4119标准券调增加或4120标准券调减的流水，备注：手工调整引发的标准券增加/ 减少。质押回购相关查询在质押回购相关业务在日终处理后，可查询相关的流水和信息：质押出入库查询： 可通过公司查询/ 客户查询的客户信息证券变动查询出入库的债券变动和标准券变动的流水情况；折算率调整等引起的标准券变动查询方法相同。质押回购情况查询：可通过公司查询/ 客户查询的客户信息资金证券变动查询质押回购/购回的资金变动/ 购回利息的流水情况；上海标准券欠库产生的扣款/ 补款、欠库违约金等资金变动查询方法相同。质押回购在途查询：上海可通过公司查询/ 客户查询的其他信息质押回购查询质押回购的在途回购情况和购回日期等；深圳 可通过公司查询/ 客户查询的其他信息封闭回购查询质押回购的在途回购情况和购回日期等；质押入库的国债查询：可通过公司查询/ 客户查询的客户信息质押国债查询被入库质押的国债信息情况。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 13 页 - - - - - - - - - 标准券对帐标准券对帐部分目前还未处理，以后要增加。质押回购的初始化主要处理购回日的预解冻处理融券购回预解冻：当天有上海质押融券购回的客户进行资金预解冻操作（impawnjour中满足 status 0 ，date_back=初始化日期），资金预解冻目前不解冻利息生成其他资金流水（fsxjour） ，业务标志2310预解冻资金 ，备注remark 为预解冻资金 ，置 impawnjour对应流水的remark init融券回购。融资购回预解冻：当天有上海质押融资购回的客户进行资金预冻结和标准券预解冻操作（满足impawnjour 中 status 0 ， date_back=初始化日期）资金预冻结同时冻结购回利息，以防止透支。生成其他资金证券流水（fsxjour） ，业务标志2309预冻结资金 ，备注remark 为预解冻标准券、冻结资金，置 impawnjour对应流水的remark init融资回购。注：上海的原回购和深圳的质押回购的购回日预解冻处理不变，通过回购流水表（ bondjour ）进行，处理方法一样。但融券回购需要判断7106 为1 且满足 7109 中的设置的客户类别，融资回购需要判断7107=1。质押国债表的处理初始化时入库国债表impawnstock 的当日交易入库数量pre_in_amount 和当日交易出库数数量 pre_out_amount 清零；删除该表中已入库国债数量store_amount0 的记录。赵兴扬编写于200604 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 13 页 - - - - - - - - -