2022年2022年广东省期货从业资格：股指期货套期保值交易模拟试题 .pdf

1 广东省期货从业资格：股指期货套期保值交易模拟试题一、单项选择题（共25 题，每题2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。 根据上述资料，请回答以下问题。 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是_。A期货公司会员B期货业协会C期货交易所D证监会2、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿C期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员3、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5 年、 4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好， 该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元， 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况， 回答下列问题：假设该期货公司在经营过程中，2007 年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。A予以批准B不予批准C给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准D予以批准，但应当限制其结算业务范围4、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。A采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉B贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员C采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断D中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为5、下面关于投机说法错误的是_。A投机者承担了价格风险B投机的目的是获取较大的利润C投机者主要获取价差收益名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 2 D投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作6、我国期货交易所会员必须是（）。A自然人B事业单位C境内企业法人D境外企业法人7、如果套期保值者能争取到一个有利的_，套期保值交易就能赢利。A利息B基差C现货价格D期货价格8、4 月初黄金现货价格为200 元 / 克，某矿产企业预计未来3 个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205 元/克的价格在6 月份黄金期货合约上建仓，7 月初，黄金现货价格跌至192 元/ 克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为 _元/克 ( 不计手续费等费用) 。A203 B193 C197 D196 9、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A期货保证金安全存管监控机构B国务院期货监督管理机构C期货公司D非期货公司结算会员10、监事会主席、 独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。A身份证复印件并加盖推荐公司公章B学历证书复印件并加盖推荐公司公章C3 名推荐人的书面推荐意见D资质测试合格证明11、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。A中国证监会B财政部C期货投资者保障基金管理机构D期货投资者12、中国期货业协会是（）。A事业单位B企业法人C社会团体法人D从事期货经营的机构13、某公司购入500 吨小麦，价格为1300 元/ 吨，为避免价格风险，该公司以1330 元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦 3 个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2 个月后，该公司以1260 元/ 吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270 元/ 吨的成交价格将持名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 3 有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果( 其他费用忽略) 为 _。A亏损 50000 元B赢利 10000 元C亏损 3000 元D赢利 20000 元14、大豆提高套利的做法是_。A购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约B购买大豆期货合约C卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约D卖出大豆期货合约15、 某投资者在2月份以 500点的权利金买进一张执行价格为l3000 点的 5月恒指看涨期权，同时又以300 点的权利金买入一张执行价格为l3000 点的 5 月恒指看跌期权。 当恒指跌破 _或恒指上涨 _时该投资者可以赢利。A12800 点， 13200 点B12700 点， 13500 点C12200 点， 13800 点D12500 点， 13300 点16、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。A心理分析B技术分析C基本分析D价值分析17、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。A企业承担损失Y，期货公司承担费用X B期货公司承担费用X和损失 Y C企业承担费用X，期货公司承担损失Y D企业承担费用X和损失 Y 18、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过B理事长不得兼任总经理C主持会员大会、理事会会议是理事长的职权D理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权19、以下关于期货的结算说法，错误的是_。A期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后， 平仓之前， 客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果B客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出C期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。 当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现; 当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - 4 D客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差20、国际上期货交易的指令有很多种，其中， 同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指 _。A双向指令B止损指令C套利指令D市价指令21、 期货从业人员执业行为准则（试行）自（）起施行。A2003 年 7 月 1 日B2003 年 7 月 10 日C2008 年 6 月 30 日D2008 年 4 月 30 日22、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。A不准许该副总经理兼职B可以批准该副总经理兼职C无权批准该副总经理兼职D可以助其以调用的形式进行兼职23、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为_。A价差B基差C差价D套价24、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备合同法第49 条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。A无权代理B职务代理C越权代理D表见代理25、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。A及时向主管部门报告B公平对待该投资者C及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险D了解投资者的投资目标二、多项选择题（共25 题，每题2 分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是_。A成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期B只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加C当买卖双方有一方做平仓交易时( 即换手 ) ，持仓量不变，但成交量增加D当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加2、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A训诫名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 5 B公开谴责C暂停从业资格D撤销从业资格3、期货交易所不得从事（）。A信托投资B股票投资C非自用不动产投资D间接参与期货交易4、基金托管人的主要职责包括_。A接受基金管理人委托，保管信托财产B计算信托财产本息C签署基金管理机构制作的决算报告D基金收益的分配和本金的偿还5、期货合约的价格形成方式有_。A公开喊价方式B配对交易方式C连续竞价方式D计算机撮合成交方式6、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A依法对期货公司进行监督管理B无权对期货公司分支机构进行监督管理C中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理7、根据刑法及其修正案的规定，下列情形中，刑期在5 年以上的有（） 。A期货公司利用内幕消息进行期货交易，情节严重的B期货公司从业人员销毁以往期货交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的C利用期货市场信息优势联合他人操纵期货交易价格，情节严重的D期货公司工作人员利用工作上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的8、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。A周报表B月报表C季度报表D年报表9、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A交易B结算C交割D价格10、当履行期货期权合约后，_。A看涨期权的买方持有多头期货头寸B看涨期权的卖方持有空头期货头寸C看跌期权的买方持有空头期货头寸D看跌期权的卖方持有多头期货头寸名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 6 11、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A财务负责人B期货公司董事长C期货公司监事会主席D除期货公司监事会主席以外的监事12、期权按照标的物不同，可以分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是_。A利率期货B股票指数期权C外汇期权D能源期权13、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。A国有企业B国有控股企业C金融机构D事业单位14、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示C中国证监会可以向期货交易所派驻督察员D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用15、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。A因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5 年B因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年C因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、 期货公司、 证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾 5 年D国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员16、期货交易所总经理的职权有（）。A拟定风险准备金的使用方案B决定结算担保金的使用C组织协调专门委员会的工作D决定期货交易所机构设置方案17、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。A在期货交易所从事规定的交易、结算和交割业务B参加会员大会C使用期货交易所提供的交易设施D按规定转让会员资格18、为了正确审理期货纠纷案件，2003 年 5 月 16 日最高人民法院审判委员会通过了最高名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 7 人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定。 下列选项中属于该规定的制定依据有（） 。A 中华人民共和国民法通则B 中华人民共和国刑法C 中华人民共和国合同法D 中华人民共和国民事诉讼法19、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是_。A采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险B套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制C交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施D会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额20、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A公司停业B变更业务范围C参股境外期货类经营机构D控股股东发生变化21、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。A未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1 年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚B申请日前3 个月符合期货公司风险监管指标标准C符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定D公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行22、与商品期货相比，金融期货的特点有_。A交割便利B全部采用现金交割方式交割C期现套利更容易进行D容易发生逼仓行情23、期货公司的董事会除应当行使公司法规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求B研究制定风险管理、内部控制制度C审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求D审议并决定风险管理、内部控制制度24、洁身自好的有（） 。A期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密B期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报C期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉D期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告25、对基差作用的理解不正确的有_。A基差的存在为人们的套期保值提供了可能B基差是套期保值者成功与否的关键C基差的存在是期货价格的基础D基差的存在是人们进行套期保值的原因所在名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -