商业银行(全).doc

精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除商业银行课后题总结Chap.11. 信用创造：商业银行的信用创造职能是在信用中介与支付中介职能的基础上产生的，是指商行利用吸收的存款发放贷款，在支票流通和转账结算的基础上，贷款又转化为派生存款，就增加了商业银行的资金来源。2. 商业银行的外部组织形式：是指商业银行在社会经济活动中的存在形式。主要有：a.单一银行制 b.分行制 c.银行控股公司制3. 银行控股公司制：是指由一个集团成立股权公司，再由该公司控制或收购两家以上的独立银行的组织形式。4. 银行内部组织结构：是指就单个银行而言，银行各部门内部及各部门之间相互联系、相互作用的组织管理系统。决策机构：股东大会、董事会、各种常设委员会执行机构：行长（总经理）、业务和职能部门监督机构：监事会、总稽核分支机构5. 存款保险：商业银行按存款额的大小和一定的保险费率缴纳保险费给存款保险机构，当投保银行经营破产或发生支付困难时，存款保险机构在一定限度内代为支付。6. 商业银行从传统业务发展到“金融百货公司”说明了什么问题？商业银行发展到今天，随着社会经济的发展，银行业竞争的加剧，商业银行的业务范围不断扩大，逐渐成为多功能、综合性的“金融百货公司”，有着更广泛、更深刻的内涵。20世纪90年代以来，国际金融领域出现了不少新情况，直接或间接地对商业银行的经营与业务产生了深远的影响。主要表现在：银行资本越来越集中，国际银行业出现竞争新格局；国际银行业竞争激化，银行国际化进程加快；金融业务与工具不断创新，金融业务进一步交叉，传统的专业化金融业务分工界限有所缩小；金融管制不断放宽，金融自由化的趋势日益明显；国内外融资出现证券化趋势，证券市场蓬勃发展；出现了全球金融一体化的趋势。这些金融发展的趋势必将对今后商业银行制度与业务产生更加深远的影响。7. 如何认识现代商业银行的作用？ 商业银行作为一国经济中最重要的金融中介机构，具有其不可替代的作用，可以用商业银行的经济职能来说明： 1.信用中介 信用中介是银行最基本的职能，其实质是通过商行的负债业务，把社会上的各种闲散资金集中到银行，在通过商业银行的资产业务，把它投向社会经济各部门。商业银行作为货币资本贷出者和借入者的融通。 2.支付中介 商行执行着货币经营业的职能，通过存款咋爱账户上的转移代理客户支付，在存款的基础上为客户兑付现款等，成为工商业团体和个人的货币保管者、出纳者和支付代理人。这样，以商业银行为中心，形成了经济社会无始无终的支付链条和债券债务关系。 3.信用创造 商行利用吸收的存款发放贷款，在支票流通和转账结算的基础上，贷款又转化为派生存款，就增加了商业银行的资金来源。 4.金融服务 商业银行根据客户的要求不断拓展自己的金融服务领域，并在商业银行经营中占据越来越重要的地位。 上述作用是通过商业银行各种不同的业务来体现的。8. 银行的组织形式有哪些？近年来，银行控股公司为什么飞速发展？组织形式：1) 单一银行制：独家银行制，特点是银行业务完全有各自独立的商业银行经营，不设或限设分支机构2) 分行制：特点是法律允许除了总行以外，在本市及国内外各地普遍设立分支机构。3) 银行控股公司制：是指由一个集团成立股权公司，再由该公司控制或收购两家以上的独立银行的组织形式。我国银行控股公司发展的原因：由于我国金融业长期以来实行严格的市场准入制度，形成了金融业高度垄断的市场结构。金融控股公司的出现可以获得现行金融管制下的垄断利润。同时，通过一种新的组织形式，控股公司的金融创新空间增加，并可以实现金融业的规模经济、范围经济与协同经济。9. 分析我国的金融控股公司的发展现状及存在的问题。近年来，我国金融控股公司发展迅速，成为银行业规避分业经营限制的桥梁。问题：我国金融控股公司从出现至今，尚无一部法律对其进行专门的监管。目前，系统内关联交易问题严重；资本金重复计算导致金融控股公司的资本杠杆比率过高，影响集团公司财务安全；庞大的集团公司管理体系使内部管理与风险控制难度加大。这些风险得不到有效控释将会危及我国金融与经济的稳定。10. 政府对银行业的监管理由是什么？未来的发展趋势如何？其原因在于银行业自身的经营特点。1) 为了保护储蓄者的利益。2) 其原因还在于银行是信用货币的创造者。3) 当今世界各国银行业向综合化方向发展，世界经济一体化又使得银行国际化进程加快。发展趋势：当今世界各国银行业向综合化方向发展，世界经济一体化又使得银行国际化进程加快，这些都对政府实施银行业的监管提出了新的课题，也要求各国政府在银行业监管领域中进一步加强合作。11. 如何评价我国对银行业的监管模式？怎样看待现行的监管法规？Chap.21. 信用风险：银行的借款人或交易对象不能按事先达成的额协议履行义务的潜在性可能。2. 利率风险：金融市场上利率的变动使银行在筹集或运用资金时可能遭受的损失。3. 流动性风险：传统商业银行的主要风险之一，是指商业银行掌握的可用于即时支付的流动性资产不足以满足支付需要，从而使其丧失清偿能力的可能性。4. 银行最佳资本需求量：是指使得银行资本成本最低的资本量。5. 银行资产持续增长模型：由银行内源资本所支持的银行资产年增长率称为持续增长率。P55巨长公式6. 银行资本对银行的经营有什么意义？1) 资本可以吸收银行的经营亏损，保护银行的正常经营，以使银行的管理者有一定的时间解决存在的问题，为银行避免破产提供了缓冲的余地。2) 资本为银行的注册、组织经营以及存款人进入前的经营提供启动资金。3) 银行资本有助于树立公众对银行的信心，它向银行的债权人显示了银行的实力。4) 银行资本为银行的扩张，银行新业务、新计划的开拓与发展提供资金。5) 银行资本作为银行增长的监测者，有助于保证单个银行增长的长期可持续性。总之，银行资本的关键作用是吸收意外损失和消除银行的不稳定因素。7. 巴塞尔协议对银行资本的构成是怎样规定的？银行资本的构成：A. 核心资本a) 股本1) 普通股2) 永久非累计优先股b) 公开储备B. 附属资本a) 未公开储备b) 重估储备c) 普通准备金d) 混合资本工具e) 长期附属债券8. 怎样理解资本充足？资本充足是否意味着银行在稳健经营？所谓的资本充足只是相对于银行的资产负债的状况而言的，资本充足并不意味着银行没有倒闭的风险，也不能意味着银行在稳健经营。简单地靠资本与资产之间的不利来解释银行是否在稳健经营是不科学的，因为考虑到银行的资产和负债的结构，比如资产的流动性和负债的稳定性，简单的资本与资产的比例就没有说服力。美国银监会建议的判别银行资本充足率的辅助性方法有：1) 管理质量2) 资产的流动性3) 银行的历史收益及收益留存率4) 银行股东的情况5) 营业费用6) 经营活动效率7) 存款的变化8) 当地市场行情 银行资本规模再加上以上因素，会帮助社会公众对银行经营作出较为准确的判断。9. 银行资本的需要量与那些因素相关？怎样测定最佳资本规模？1) 有关的法律规定2) 宏观经济形势3) 银行的资产负债结构4) 银行的信誉最佳资本需要量是指银行资本即不能过低，也不能过高，从财务角度看，资本成本曲线的最低点为最佳资本量。当银行资本量大于最佳资本需要量时，银行资本的成本会因筹集资本及财务杠杆比率的降低而增加；反之，银行资本成本会因其他资金来源边际成本的提高、流动性比率的要求提高而增加。见P51 图10. 新巴塞尔协议的主要精神是什么？是银行风险监管的三大支柱。1) 第一支柱是最低资本要求。这一本分论述如何计算信用风险、市场风险和操作风险总的最低资本要求。在测算银行风险资产状况时，新协议提供了两种可供选择的方案，即标准法和内部评级法。2) 第二支柱是监管当局的监督调查。第二支柱是针对银行业风险而制定监督检查的主要原则、风险管理指引和监督透明度及问责制度。新协议认为，监督检查程序的目的，不但要保证银行有充足的资本对应业务中的所有风险，而且还鼓励银行开发并使用更还的风险管理技术来检测和管理风险。3) 第三支柱是市场纪律。第三是对第一和第二的补充。巴塞尔委员会希望通过建立一套披露要求以达到促进市场纪律的目的，披露要求将便于市场参与者评价有关适用范围、资本、风险、风险评估程序以及银行资本充足率等重要信息。新巴塞尔协议通过三大支柱，鼓励银行改善风险管理系统，采用先进的风险计量方法，这有利于提高监管资本的风险敏感度，也有利于更加全面地进行风险监管，逐步建立适应不同银行需要的资本制度框架。11. 银行资本筹集的主要渠道有哪些？银行资本的来源主要有内部融资和外部融资。1) 内部筹资：未分配利润是银行内部融资的重要来源。2) 外部筹资：当银行的内部融资无法满足他的资本需求时，就要通过外部融资解决资本问题。主要方法有：a) 出售资产与租赁设备b) 发行普通股c) 发行优先股d) 发行中长期债券e) 股票与债券的互换12. 我国商业银行资本管理中存在哪些问题？应该如何解决？问题：（一）从资本金运作现实角度： a) 核心资本充足率低b) 银行依靠自身积累补充资本金能力有限c) 商业银行盈利能力低下d) 商业银行存在庞大不良资产e) 较高的坏账率（二）从风险管理角度：a) 建立经济资本管理体系基础薄弱b) 资本约束理念尚未全面树立和渗透解决方法：对于资本金运作现实方面的不足，我国商业银行可以实行“存量重整，增量化解”的策略。因为资本管理受到资本约束的限制，根据目前国内银行业的资本充足率情况，资本管理可以遵循区别对待，以增量管理为主，同时加强存量管理。在银行资本充足率水平未达标情况下，资本管理的重点放在增量上，优化增量资源配置，控制增量资产风险，使其与监管资本的增长相协调；已达标银行的资本管理则继续改善资产结构、降低高风险业务占比，降低存量资产的经济资本，实现存量资产结构的优化调整。对于风险管理方面的不足，应该根据新巴塞尔协议的精神要求，改善风险管理系统，采用先进的风险计量方法，吸收和培养资本和风险管理方面专业人才，积极构建高素质的现代银行运营管理团队。加强管理信息系统建设，完善基础数据建设，加快内部评级模型开发。Chap.31. 交易账户：是指私人和企业为了交易目的而开立的支票账户，客户可以通过支票、汇款、电话转账、自动出纳机等提款或对第三者支付款项。2. 核心存款：是指对市场利率变动和外部经济因素变化反应不敏感的存款。3. 可用资金成本：是指银行可以实际用于贷款和投资的资金，它是银行总的资金来源扣除应交存的法定存款准备金和必要的储备金后的余额，即扣除库存现金、在中央银行存款、在关联行或往来行的存款及其他现金项目之后的资金。4. 存款对银行经营为什么很重要？银行主要有哪些存款服务？它们的特点是什么？存款即商业银行负债，能维持银行资产的增长率，保持银行的流动性。存款服务的种类：a) 交易账户1) 活期存款：顾客不需预先通知即可随时提取或支付的存款，也称支票存款2) 可转让支付命令账户（NOWS）：对个人、非营利性机构开立的，计算利息的支票账户，即付息的活期存款3) 货币市场存款账户（MMDA）：性质介于活期存款和NOWS之间，付息，但提取存款需提前7天通知，收付每月不能超过6次，其中支票付款不超过3次4) 自动转账制度（ATS）：存户同时开立储蓄账户和火气存款账户b) 非交易账户1) 储蓄存款：为积蓄货币和取得利息收入2) 定期存款：相对与活期储蓄存款而言，预先约定存款期限5. 存款定价与银行经营目标是什么关系？实践中主要使用哪些定价方法？银行的经营目标是追求盈利的增长。利用存款定价可以稳定客户，保证存款规模的增加。但是，存款定价的变化不仅影响银行存贷利率差，而且会影响到顾客对存款余额和存款组合的决定，进而影响到银行利润。P68图主要定价方法：1) 成本加利润存款定价法每单位存款的价格=每单位存款服务的经营支出+分配到银行存款的总支出+售出每单位存款的计划利润2) 存款的边际成本定价法边际成本=总成本的变动=新利率×以新利率筹集的总资金旧利率×以旧利率筹集的总资金边际成本率=总成本变动额筹集的新增资金额3) 其他定价方法a) 为不同的客户制定不同的价格b) 根据客户与银行的关系定价6. 近年来为什么银行的非存款负债规模在增加？非存款负债的获取方式是什么？ 虽然存款构成银行主要的资金来源，但仍有可能存款无法满足贷款和投资增长的需求，此时，银行便需要寻求存款以外的其他资金来源。 获取方式：1) 同业拆借2) 从中央银行的贴现借款3) 证券回购4) 国际金融市场融资5) 发行中长期债券6) 非存款性资金来源规模的确定7. 银行负债成本的概念？它们的区别在哪？1) 利息成本是指商业银行以货币的形式直接支付给存款者或债券持有人、信贷中介人的报酬。2) 营业成本是指花费在吸收负债上的除利息之外的一切开支。3) 资金成本是包括利息在内的花费在吸收负债上的一切开支，即利息成本和营业成本之和。4) 可用资金成本是指银行可以实际用于贷款和投资的资金，它是银行总的资金来源扣除应交存的法定存款准备金和必要的储备金后的余额，即扣除库存现金、在中央银行存款、在关联行或往来行的存款及其他现金项目之后的资金。5) 有关成本是指与增加负债有关而未包括在上述成本之中的成本。8. 对银行负债成本的分析方法有哪些？1) 历史加权平均成本法2) 边际成本法P79公式9. 试对我国商业银行的负债结构进行分析和解释。P84第四章名词解释：1 法定准备金：按照法定比率向中央银行缴纳的存款准备金。2 流动性需求：客户对银行提出的必须立即兑现的资金要求。具体包括存款客户的提现需求和贷款客户的贷款要求。3 资金头寸：商业银行习惯将可供商业银行直接、自主运用的资金称为资金头寸。4 游动性货币负债：对利息率变动极为敏感的存款和借入款。（银行需随时应付提现）5 脆弱性货币负债：大额存款和非存款负债账户。（近期内可能被客户提取）6 稳定性货币负债：被提取的可能性很小的那部分资金，可为银行较长期、比较稳定地利用，被称为核心存款或核心负债。简答1 现金资产包括哪些形式？银行保留各种形式现金资产的目的是什么？1） 库存现金：为了满足日常交易之需而持有的通货2） 托收中的现金：在银行间确认与转账过程中的支票金额。托收中的现金算资金占用3） 在中央银行的存款：存款准备金。用于银行的支票清算、资金转账等的基本存款账户。4） 存放同业存款：银行存在其他银行的存款。百年与银行之间的票据清算以及代理收付等往来业务。现金资产管理的目的：在确保满足银行流动性需要的前提下，尽可能低地降低现金资产占总资产的比重，使现金资产达到最适度的规模。2 法定存款准备金的计算方法有哪些？银行应该如何进行法定存款准备金的管理？1) 滞后准备金计算法：根据前期存款负债的余额确定本期准备金需要量的方法。适用于银行对非交易性账户存款计算存款准备金2) 同步准备金计算法：以本期的存款余额为基础，计算本期的准备金需要量适用于计算商业银行的交易性账户准本金需要量。原则：在满足中央银行法定要求前提下，通过自身努力，尽量使准备金账户最小化。预测：银行应提前预测在准备保持期内的各种存款与库存现金的变化情况，据此制定法定存款准备金的具体管理目标。调整：银行将已缴纳的存款准备金余额与实际需要量进行比较，若不足则补足，若多余则调减以增加收益。3 影响超额准备金的因素是什么？银行应该如何进行超额准本金管理？1） 存款波动。超额准备金保有数量与预期存款流出量为正相关关系2） 贷款的发放与收回。如果贷款对象为本行开户的企业，则本行在央行的存款无变化；若是他行开户的企业，减少本行在央行的存款，则就需要增加超额准备金3） 其他因素：a 向央行的借款；b同业往来情况；c法定准备金的变化原则：相对成本较低核定必要的超额准备金保有数量方法：比较持有超额准备金的机会成本和不持有额存款准备金的损失成本。在预测需要量的基础上适当进行头寸的调度方法：同业拆解、短期证券回购、商业票据交易、中央银行融资、商业银行系统内的呃资金调度等。4 什么是流动性需求？银行的流动性需求有哪些种类？客户对银行提出的必须立即兑现的资金要求，具体分为存款客户的提现要求和贷款客户的贷款要求。1） 短期流动性需求：一种短期现金需求；季节性因素是影响存款的变化和贷款需求波动的主要因素（例：春耕的时候就会有大量的提现需求，而秋收时候存款增加贷款需求减少；由重大节日时消费需求旺盛，储户有提现要求）2） 长期流动性需求：一种长期的现金需求；主要由银行所服务的社区或者产业的经济发展所决定（例：经济发展区的流动性需求会大于传统住宅区的流动需求；新兴产业，贷款需求大；成熟稳定的地区，贷款需求小）3） 周期流动性需求：一种长期现金需求；由于经济周期性波动所引起的4） 临时流动性需求：一种临时的现金需求；由难以预测的不寻常事件所引发的（例：突发的挤兑）5 银行如何预测流动性需求？1） 因素法：资金头寸需要量=预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量（一些预测贷款变化因素：GDP预期增长率、企业预期利润率、货币供应预期增长率、预期通货膨胀率等。存款变化主要因素：个人收入预期增长率，社会商品零售额的增长率、货币供应量预期增长率等）2） 资金结构法：通过分析存贷款自己结构及其变化趋势来预测未来的流动性需求（a流动性货币负债；b脆弱性货币负债；c稳定性负债，也称核心存款或核心债务）银行总流动性需求=存款和非存款负债的流动性需求+贷款的流动性需求3） 流动性指标法：流动性指标体系能够反映一家银行整体的流动性状况。银行可以通过对比分析自身的流动性指标与同行业的平均水平来估算其流动性需求。6 银行在什么情况下会产生流动性需求？属于第四题的细化，见第四题括号内内容7 结合流动性管理的原则分析银行是如何来满足流动性需求的？1） 进取型原则：当出现流动性缺口时，银行管理者通过主动负债的方式来满足流动性需求，扩大经营规模。通过发行债券、大面额存单、想金融市场拆借资金等，用以补充流动性。 有风险性，实力雄厚的银行才用具有可行性2） 保守型原则：当出现流动性缺口时，银行管理者通过自身资产转换、出手的方式来满足流动性需求。在资金需求的淡季就加大第二准备金的比例，为高峰准备充足的流动性资金。 安全可靠，但成本代价较高3） 成本最低原则：当出现流动性缺口时，银行管理者通过不同方案的对比选择，确定最佳方案。8 如何对银行流动性管理的效果进行评价1） 公众对银行的信心但信心缺乏，银行将会流失存款，最终使现金枯竭2） 银行股票价格是否稳定股价反映投资者对银行流动性风险的预期3） 发行大额可转让定期存单以及其他负债是否存在风险溢价溢价意味着公众相信此银行可能面临流动性危机4） 出售银行资产有无损失5） 能否满足客户的合理贷款需求反映银行很可能有流动性短缺的压力6） 是否频繁地从中央银行借款流动性不足时会向央行借款9 用你所学的理论和方法对我国商业银行的流动性风险进行分析和判断第五章名词解释1 不良贷款：是次级、可疑、损失三类贷款的总称2 问题贷款：指借款人不能在约定的期限内偿还贷款或者银行对该贷款存在潜在的部分或全部损失3 呆账准备金：从银行收入中提取的，用于弥补贷款损失的一种价值准备；银行提取呆账准备金的唯一目的是弥补评估日贷款和租赁组合中的固有损失4 贷款政策：是银行指导和规范贷款业务，管理和控制信用风险的各项方针、措施和程序的总称，是银行从事贷款业务的准则。问答题1 什么是银行贷款的组合？影响一家银行贷款组合结构的因素有哪些？就是贷款的组合？银行贷款组合的目的是最大程度地提高银行贷款发放的收益，降低整体贷款风险。1） 决定某个银行贷款组合结构的首要因素是特定的市场环境例：消费信贷主要集中在经济发达的大城市，农村信用合作市对农户的生产贷款占较大比例。我国地区差异不平衡导致银行贷款结构差异很大，是银行收益不均很的重要原因。2） 银行的经营规模同样也能决定银行的贷款组合机构大银行服务大客户，小银行服务小客户。2 什么是贷款政策？主要包括哪些内容？贷款政策是银行指导和规范贷款业务，管理和控制信用风险的各项方针、措施和程序的总称，是银行从事贷款业务的准则。包括：1） 贷款业务的发展战略2） 贷款审批的分级授权三层次：a一般信贷员的审批授权，包括部门经理；b贷款委员会或高级经理层；c董事会的审批授权3） 贷款的期限和品种结构明确规定接受贷款的最长期限，并注意贷款期限与融资项目生产周期的一致性4） 贷款发放的规模控制5） 关系人贷款政策：商业银行不得给关系人发放信用贷款；发放担保贷款的贷款调节不能优于其他借款人同类的贷款条件6） 信贷集中风险管理政策7） 贷款定价8） 贷款的担保政策9） 贷款档案的管理政策10） 贷款的审批和管理程序11） 贷款的日常管理和催收政策12） 对所有贷款质量评价的标准13） 对不良贷款的处理3 贷款发放程序是怎样的？综合分析确定贷款结构（可能直接否，拒绝贷款）提出贷款结构方案与客户谈判贷款能否满足银行与客户的需要（肯能否，拒绝贷款）完成贷款文件发放贷款4 为什么要对贷款进行审查？审查的原则是什么？银行在签署贷款协议后，要根据贷款的性质与规模定期对所发放的贷款进行审查，这是银行减少损失、降低贷款风险的重要环节。因为贷款有可能因借款人主观因素的变化导致借款质量发生变化，影响借款人的清偿能力。贷款审查可以帮助银行的管理层迅速发现问题贷款、检查信贷政策的执行情况、提供预警信号、及时发现贷款质量变化、防止贷款质量恶化。原则：1） 定期对所有类型的贷款进行审查，大笔贷款审查周期较短，小笔贷款可随机抽查2） 借款人的财务状况与还款能力3） 贷款文件的完整性和贷款政策的一致性4） 银行对抵押和担保的控制程度5） 增大对问题贷款的审查力度5 如何评价贷款的质量？什么是贷款的五级分类？贷款分类是指银行的信贷分析和管理人员，或监管当局的检查人员，综合能获得的全部信息并运用最佳判断，根据贷款的风险程度对贷款质量作出评价。五级分类就是按照贷款的风险程度，将贷款划分为五类：正常、关注、次级、可疑、损失。（财务信息和非财务信息综合判断）6 银行有问题贷款是怎样产生的？应如何处置？任何一笔问题贷款的产生都是由以下三个因素之一或三个因素结合而成的：1） 借款人自身的因素：如不适应市场变化，管理部门薄弱，有欺诈活动等2） 借款人外界的因素：经济环境变化，政府约束，自然灾害，技术过时等3） 银行自身的错误，贷款发放时的判断错误首先会与借款人会面，商讨合作的可能性，如果可能的话，银行会继续向借款人诸如新的资金。当追加资金方案不能选择时，银行和企业还可以协商制定一个双方同意的政策：（1 减债程序和时间限制；2增加抵押品、担保人、第二抵押；3索取财物报告；4立即监控抵押品和借款人；5建立损失安全点一旦到达贷款损失的地府，借款人会自动清算企业）当银行与企业双方无法实现上述目标时，则只有清算最后一种选择了借款人破产清算后，银行也有可能遭受贷款损失，这部分损失的贷款转化成呆账7 试对我国银行体系的信贷资产质量作出评价。目前成立的资产管理公司对解决银行的不良资产有怎样的意义？还需要做哪些努力？国有商业银行自20世纪90年代以来，资产盈利率持续下降，一方面，信贷资产以很高的速度增长，另一方面，资产盈利率迅速下降，反映了银行信贷资产的持续恶化。意义：四家金融资产管理公司，通过重整业务、出售债务、资产证券化、债券转股权等方式完成各自银行不良资产的处理工作。共处理不良资产近3500亿元，使四家国有商业银行的不良贷款比率大幅下降。但是，资产管理公司再处理不良资产时实际上相当于“经济出售”资产，这种心态极易造成资产以很低的价格拍卖，不可避免地造成资产的编制，导致国有资产流失。只有通过全面的配套改革才能彻底解决中国金融业的问题，因做到以下几点：1） 加快国有企业改革，真正实现国有企业经营机制的转换，才能保证贷款行为是简历再商业基础上的2） 发展资本市场是解决国有企业对银行过分依赖的重要途径之一，提高直接融资比例可以减轻银行的接待压力，还可以充分发挥资本市场对企业的监督功能3） 改革银行体系、加强竞争、消除垄断是提高银行体系经营效率的关键4） 此外，加强中央银行监管，提高监管水平，完善政府财政职能，才能最终解决银行体系不良资产的产生机制。第六章：一、名词解释短期贷款：是指银行发放给企业的临时性、季节性贷款，也可以称为流动资金贷款。净利润率：净利润与销售收入净额的比例质押：指借款人或者第三人将其动产或权利移交给银行占有，将该动产或权利作为债券的担保。保证：指银行、借款人和第三方签订一个保证协议，当借款人违约或无力归还贷款时，由保证人按照约定发行债务或者承担相应的责任。附属合同：是由借款人的其他债权人签署的同意对银行贷款负第二责任的协议，作用是为银行提供对其他债权人的债务清偿优先权。二、简答论述1 借款企业的信用支持主要方式是什么？银行应怎样控制和管理这些信用支持？答：借款企业的信用支持是贷款偿还的第二层保障，主要方式有：    （1）抵押。抵押时借款人或第三人在不转移财产占有权的情况下，将财产作为债权的担保。当借款人不履行借款合同时，银行有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。充当抵押物的财产应保证其具有较高的流动性。    （2）质押。质押是指借款人或者第三人将其动产或权利移交银行占有，将该动产或权利作为债权的担保。当借款人不履行债务时，银行有权将该动产或权利折价出售来收回借款，或者以拍卖、变卖该动产或权利的价款优先受偿。质押分为动产质押和权利质押。    （3）保证。保证是指银行、借款人和第三方签订一个保证协议，当借款人违约或无力规划贷款时，由保证人按照约定发行债券或者承担相应的责任。因此，银行必须充分了解保证人的财务实力和信誉。    （4）附属合同。附属合同是由借款人的其他债权人签署的，同意对银行贷款负第二责任的协议，作用是为银行提供对其他债权人的债权清偿优先权。 银行依法获得信用支持，还要对信用支持进行妥善的管理，这是防范贷款风险的第二重保证。银行应采取以下措施对信用支持进行控制和管理。（1）对抵押和质押的管理应注意以下几个问题。一是银行对抵押物的占有和控制情况。二是对抵押物的流动性要做估计。三是定时对抵押物进行价值评估。四是要衡量抵押物的变现价值。五是控对制合适水平的抵押率。（2）保证。银行需要考察保证人的以下几个问题。一是保证人的资格。二是保证人的财力，考察其是否有能力偿还借款人债务。三是保证人的保证意愿。四是保证人与借款人之间的关系，防止存在相互担保等问题。五是保证的法律责任。2 银行为什么要对借款企业财务以外的因素进行分析？这一过程怎样进行？为了更准确的考察借款人的偿债能力，一个重要方面就是非财务因素对借款人的影响，这主要是指借款人所处的行业、经营特征、管理方式、还款意愿、其他因素等。借款人行业风险的判断主要从以下方面：成本结构、成熟性、周期性、盈利性、依赖性。借款人经营风险的评估包括：规模、发展阶段、产品多样性、产品重要性、差异性、市场竞争、企业管理经验、企业管理广度、董事会。出上述行业、经营、管理会影响借款人的还款能力外，借款人的还款意愿也不能忽略。对还款意愿的判断可以从借款人以往的还款记录中得出。3 企业贷款的定价方法有哪些？什么是补偿余额？它对贷款定价的意义何在？企业贷款定价方式包括：1、成本加成贷款定价法：贷款利率=筹集资金的边际成本+银行的其他经营成本+预计位于风险补偿费用+银行预期的利润2、价格领导模型：是以若干大银行统一的优惠利率为基础，考虑到位于风险补偿和期限风险补偿狗后为贷款的利率。贷款利率=优惠利率+违约风险贴水+期限风险贴水3、成本-收益定价法补偿余额：指存款人同意将自己存款的一部分存入贷款银行，从而提高了资金使用价格。银行通过要求补偿余额，可以提高贷款的税前收益率，并将存入存款用于扩大信贷规模。第七章消费信贷：是指银行等金融机构为满足个人特定的消费目的而发放的贷款。住宅抵抵押贷款证券化：把缺乏流动性但具有未来现金流的住房抵押贷款汇集在一起，通过结构重组和信用增级，将其转变为可以在金融市场上出售和流通的证券来融通资金的过程。汽车贷款的间客模式：银行通过汽车经销商向客户开展业务活动并形成借贷关系，其汽车信贷业务大部分环节是由经销商来完成的。二、简答论述1 商业银行为什么要发展消费信贷？消费信贷有何特征？（1）为什么发展消费信贷消费信贷产生的理论基础是生命周期消费理论。理性的经济人银行而且必须从恒久收入出发，在一生的较长时间范围内安排消费支出，使自身的消费与恒久收入相匹配，从而获得最大的收入效用。实现个人收入效用最大化的路径就是消费信贷。从商业银行角度看，消费信贷是实现资产多元化，降低不良资产比率，提高竞争力的有效手段。1、消费信贷可以改善银行资产结构，降低经营风险。2、消费信贷是商业银行一个新的利润增长点3、消费信贷是提高商业银行竞争力的重要途径。（2）特点1. 高风险性：消费信贷还款来源不稳定，波动性大；信息不对称风险严重；贷款结构内含较高的利率风险和违约风险2. 高收益性：消费信贷的高风险决定了高收益3. 周期性：消费信贷的周期性体现在较高的经济周期敏感性4. 利率不敏感性：利率固定，不防风险。2 消费信贷有哪些品种，各有什么风险特点？如何控制风险？（1）品种、风险特点l 居民住宅抵押贷款：l 非住宅的贷款，包括汽车贷款、耐用消费品贷款、教育贷款、旅游贷款：l 信用卡贷款（2）风险控制手段为控制消费信贷风险，银行可以从贷款用途、贷款数额、还款来源、担保品和借款人的品质等方面加强管理：1. 建立覆盖全社会的个人信用系统，放贷前将信誉不好的借款人排除，减轻逆向选择；在消费信贷过程中，随时对借款人资信审核，有差别的设定贷款价格、最高贷款限额，控制道德风险。2. 在住房抵押贷款业务中，银行根据对房地产前景的判断，确定合适的首付额度，收紧或放宽实际贷款额3. 规定每月还本付息的最高限额，价钱对借款人职业和收入稳定性的审核，避免消费者每月还款额占收入比例过大，影响正常生活和还款能力。4. 信用卡批核过程中，银行设定申请人最低月收入额，查看跟踪持卡人储蓄账户记录，建立黑名单制度，及早发现恶意透支和欺诈行为。消费信贷风险分散手段：1. 避免每一类消费信贷的借款人过分集中2. 强调不同贷款期限的合理搭配3. 通过二级市场出售消费信贷。3 现阶段我国消费信贷发展呈现哪些特征？（我国的好像都不考）4 建立个人消费信贷征信制度有何意义？（考的可能性很小）信用评估也被称为征信，征信的基本功能是了解、调查、验证他人的信用，使信贷活动中的贷款人能够比较充分的了解借款人的真实资信情况和如期偿还能力。个人信用征信是确保消费信贷业务风险与收益相匹配、健康发展的坚实基础。5 个人财务分析的主要内容和工具是什么？（好像让自己看书）内容：（1）未来的还款来源或抵押品，界定资产的所有权和确定资产的价值、稳定性和流动性；通过纳税申报表上的信息来确定客户的收入。（2）负债和费用。确定财务报表内容的准确性和完整性，明确客户的还款方式，并估计担保贷款和限制性贷款的影响。（3）综合分析，运用财务报表说获得的信息综合评价客户的流动资金状况。6 简述个人信用的评估方法。（讲的很略）7 住房抵押贷款有哪些种类？（应该不会考，因为有点简单）从贷款利率来看，可以分为固定利率和浮动利率从贷款期限来看可以分为短期、中期和长期贷款三种从资金金额来看，可以分为普通贷款和大额贷款两种从用途来看，可以分为新购房贷款、维修贷款和建房贷款。8 为什么需要发展住房抵押贷款二级市场？开展信贷资产证券化，建立住房信贷资产二级市场对我国发展金融市场、维护金融稳定有很多意义:1. 有助于改善银行业信贷结构错配状况，提高银行资产的流动性，加速信贷资金周转。2. 有助于提供商业银行资本充足率3. 有助于分散信贷风险4. 有助于发展资本市场5. 有助于适应金融对外开放9 试比较汽车贷款供给两种方式的利弊。汽车贷款供给方式分为“间客模式”和“直客模式”两类。“间客模式”是指银行通过汽车经销商向客户开展业务活动并形成借贷关系，汽车信贷业务的大部分环节是由经销商来完成。“直客模式”是指银行直接面对客户开展汽车信贷业务。间客模式：优点：1. 购车人免去申请贷款的繁杂手续，缩短了购车时间2. 银行利用汽车经销商的销售网络，推销自己的消费信贷产品，而且有汽车销售公司提供信用担保，银行不必对众多的申请人进行信用评估，能够较快扩大汽车贷款规模。3. 汽车经销商获得银行的资金支持，减少资金周转的压力，有利于提供横优惠的销售条件，扩大销售规模增加销售收入。4. 汽车经销商的担保有利于保险公司降低风险，扩大市场占有率和保费收入。缺点：1. 汽车销售公司收取的费用项目多、数额偏高，与其提供的服务不等价，增加购车人的额外支出。2. 该机制的正常运行严重依赖于汽车销售商的信用，如果汽车销售商故意欺诈，例如制造假的购车手续和贷款申请书，或者与购车人共谋欺诈，银行根本无法控制贷款的信用风险，将蒙受巨额风险。直客模式：优点：1. 购车人能自由在多家汽车经销商之间进行比较选择，获得比较公平的价格，引入“直客模式”后，“间客模式”的服务费占贷款总额的比例至少下降23个百分点。2. 银行可以避免经销商信用差带来的巨额损失。“直客模式”的缺点是银行面对大量的购车人，需要投入更多的人力和财力，增加信用风险管理成本，不利于银行短期扩大汽车信贷规模。10 信用卡具有哪些特殊风险？银行可采用哪些措施进行有针对性的管理？（老师上课没有讲）11 影响消费信贷定价的主要因素有哪些？简述银行消费信贷定价的基本模型。影响消费信贷价格的因素主要有：1、资金资本：银行筹集资金所支付的费用，包括吸收社会存款及经营管理的费用。2、消费者的信用风险：消费者的信用水平包括借款人的偿还意愿和偿还能力3、未来市场利率水平的波动4、消费者与银行的业务联系的密切程度5、银行之间消费信贷的竞争程度1、成本追加模型：客户支付的贷款利率=资金成本+贷款费用+风险补偿费用+目标利润