2022年重庆省期货从业资格：期货投机交易考试试卷 .pdf

1 2015 年重庆省期货从业资格：期货投机交易考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。A拟设立营业部的决议文件B申请日前6 个月月末的风险监管报表C营业部的管理制度文本D拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件2、Euro-BOBL 债券期货属于_。A外汇期货B股指期货C利率期货D商品期货3、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。A1 B2 C3 D5 4、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。A20 B15 C10 D5 5、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了 期货从业人员执业行为准则（修订）关于（）的规定。A合规执业B专业胜任C竞争准则D不正当竞争6、6 月 5 日，买卖双方签订一份3 个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000 点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6% ，且预计 1 个月后可收到5000 港元现金红利，则此远期合约的合理价格为 _。A15000 点B15124 点C15224 点D15324 点7、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A企业法人名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 2 B自然人C会员D国有企业8、 某投资者在2 月份以 500点的权利金买进一张执行价格为l3000 点的 5 月恒指看涨期权，同时又以300 点的权利金买入一张执行价格为l3000 点的 5 月恒指看跌期权。 当恒指跌破 _或恒指上涨 _时该投资者可以赢利。A12800 点， 13200 点B12700 点， 13500 点C12200 点， 13800 点D12500 点， 13300 点9、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是_。A共同基金B对冲基金C商品投资基金D套利基金10、假定年利率为8% ，年指数股息率为1.5%，6 月 30 日是 6 月指数期货合约的交割日。4月 1 日的现货指数为1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点，市场冲击成本为 0.2 个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%， 买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则 4 月 1 日时的无套利区间是_。A1606 ，1646 B1600 ，1640 C1616 ，1656 D1620 ，1660 11、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20 日内作出批准或者不批准的决定。A变更注册资本B变更公司形式C破产D变更 3% 以上的股权12、客户保证金未足额追加的，期货公司（）。A应当按照公司标准计算保证金B可以只在报表附注中说明C应当按照分类和流动性进行风险调整D应当相应调减净资本13、 4 月初黄金现货价格为200 元/ 克，某矿产企业预计未来3 个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205 元/ 克的价格在6 月份黄金期货合约上建仓，7 月初，黄金现货价格跌至192 元/ 克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为 _元/ 克( 不计手续费等费用) 。A203 B193 C197 D196 14、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 3 给甲开立了股指期货交易编码。 根据上述资料，请回答以下问题。 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是_。A净资产不低于人民币100 万元B申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50 万元C不存在不良诚信记录D具有累计10 个交易日、 20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3 年内具有15 笔以上的商品期货交易成交记录15、 期货从业人员执业行为准则自（）施行。A2003 年 7 月 1 日B2003 年 7 月 10 日C2003 年 6 月 30 日D2003 年 7 月 31 日16、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A2 B7 C10 D15 17、期货市场的基本功能之一是_。A消灭风险B规避风险C减少风险D套期保值18、1 月 1 日，上海期货交易所3 月份铜合约的价格是63200 元/ 吨，5 月份铜合约的价格是63000 元/ 吨。某投资者采用熊市套利( 不考虑佣金因素) ，则下列选项中可使该投资者获利最大的是 _。A3 月份铜期货合约的价格保持不变，5 月份铜合约的价格下跌了50 元/ 吨B3 月份铜期货合约的价格下跌了70 元 / 吨， 5月份铜合约的价格保持不变C3 月份铜期货合约的价格下跌了250 元/ 吨， 5 月份铜合约的价格下跌了170 元/ 吨D3 月份铜期货合约的价格下跌了170 元/ 吨， 5 月份铜合约的价格下跌了250 元/ 吨19、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A5 B10 C20 D30 20、管理和使用的具体办法由（）制定。A国务院期货监督管理机构B国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C国务院期货监督管理机构会同中国人民银行D国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会21、 期货从业人员执业行为准则（修订）是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。A中国期货业协会B中国证监会派出机构名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - 4 C中国证监会期货部D期货交易所22、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A交易完成15 日B交易完成30 日C收到结算报告的当天D期货经纪合同约定的时间23、结算准备金余额的计算公式应为_。A当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏 +入金 - 出金 - 手续费 ( 等) B当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额- 上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏 +入金 - 出金 - 手续费 ( 等) C当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金- 当日交易保证金+当日盈亏 +入金 - 出金 - 手续费 ( 等) D当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额- 上一交易日保证金- 当日交易保证金+当日盈亏 +入金 - 出金 - 手续费 ( 等) 24、 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（） 。A15% B20% C30% D50% 25、手续费等费用) A2010 元/ 吨B2015 元/ 吨C2020 元/ 吨D2025 元/ 吨二、多项选择题（共25 题，每题2 分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A交易B结算C交割D价格2、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A财务负责人B期货公司董事长C期货公司监事会主席D除期货公司监事会主席以外的监事3、股票指数期货交易的特点有_。A以现金交收和结算B以小博大C套期保值D投机4、关于侵权行为责任的正确描述有（）。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 5 A期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担B期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失C期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80% D期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任5、未决仲裁等或有负债的（）。A性质B涉及金额C可能发生的损失D预计损失的会计处理情况6、期货交易所会员享有的权利包括（）。A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权C联名提议召开会员大会D按照规定转让会员资格7、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。A免职理由B首席风险官履行职责情况C替代人选名单D发现重大风险事件的情况8、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000 元价格卖出白糖合约10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至600 元，交易员小王自作主张卖出5 手白糖合约，将透支的3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是（） 。A小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为B小王挪用其他客户保证金的行为C小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为D小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金9、期货公司风险监管指标包括（）。A净资本与净资产的比例B流动资产与流动负债的比例C负债与净资产的比例D规定的最低限额的结算准备金要求10、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期_。A债券价格上升B债券价格下跌C市场利率上升D市场利率下跌名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 6 11、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是_。A掌握限制损失和滚动利润B金字塔式买入卖出C灵活运用止损指令D制订交易的计划12、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。A保证金制度B风险准备金制度C涨跌停板制度D当日无负债结算制度13、双重顶形反转形态的成立条件是_。A有两个相同高度的高点B有两个相同高度的低点C向下突破颈线D向上突破颈线14、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A期货公司不得混码交易B期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果C期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码D期货公司应按照规定为客户申请交易编码15、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A国务院期货监督管理机构B中国证券业协会C中国人民银行D财政部门16、下列表述中，正确的有（）。A期货公司应当加入期货业协会B期货公司应当加入工商企业联合会C中国期货业协会对期货公司进行监督管理D中国期货业协会对期货公司进行自律性管理17、基金托管人的主要职责包括_。A接受基金管理人委托，保管信托财产B计算信托财产本息C签署基金管理机构制作的决算报告D基金收益的分配和本金的偿还18、 （）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A财政部B中国期货业协会C期货交易所D中国证监会19、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5 年、 4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好， 该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元， 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况， 回答名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 7 下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3 年B乙取得博士学位，曾经在银行工作5 年，准备参见期货从业人员资格考试C丙大专毕业，曾经在某公司担任10 年的会计D丁本科毕业，此前从事了6 年的律师工作，现已具有期货从业人员资格20、下列关于基差的说法，正确的有_。A套期保值的效果主要由基差的变化决定B基差 =期货价格 -现货价格C特定的交易者可以拥有自己特定的基差D正向市场中，基差为正值21、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A期货合同纠纷B期货侵权纠纷C期货违约纠纷D无效的期货交易合同纠纷22、当履行期货期权合约后，_。A看涨期权的买方持有多头期货头寸B看涨期权的卖方持有空头期货头寸C看跌期权的买方持有空头期货头寸D看跌期权的卖方持有多头期货头寸23、期货交易所应当及时公布上市品种合约的_。A成交量B成交价C持仓量D最高价与最低价、开盘价与收盘价24、变更或者终止结算协议的，应当在签订、 变更或者终止结算协议之日起3 个工作日内向（）报告。A协议双方住所地的中国证监会派出机构B期货交易所C中国期货业协会D期货保证金安全存管监控机构25、套期保值者大多是_。A生产商B加工商和库存商C投机商D金融机构名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -