2022年银行校园招聘经济管理复习资料 .pdf

1 2012 银行校园招聘经济管理复习资料一、不定项选择题1新巴塞尔协议规定的信用风险计量方法包括（）内部评级法基本指标法标准法VaR 法2商业银行的核心资本充足率应不少于（） 8 6 4 10 3中长期贷款展期不得超过原贷款期限的一半，并且最长不得超过（） 2 年3 年5 年10 年4能够同城、异地均可使用的结算方式是（）托收承付银行支票 银行本票委托收款5下列具有短期贷款性质的国际业务是（）进出口押汇福费廷出口信贷银团贷款6表外业务的特点是（）规模庞大交易集中盈亏巨大灵活性大7融资性租赁的主要特征包括（）设备的使用权和所有权分离资金与物资运动的紧密结合承租人对设备具有选择的权利租金一次性支付1在商业银行资本总额中，按巴塞尔协议规定，其长期次级债券最多只能为核心资本的（） 。100% 50% 25% 20% 2新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大风险是指（） 。市场风险利率风险信用风险操作风险3商业银行管理的最终目标是企业价值最大化。，式中是指商业银行在第t 年的（） 。现金净流量总收入 利润价值4下列功能项目中，哪一项不是商业银行资本的主要功能（） 。盈利功能营业功能保护功能管理功能5现金资产管理的原则是（） 。总量适度适时调节安全保障收益最大6下列能够衡量商业银行盈利性的指标是（） ROA ROE 现金股利 /利润营业利润率7下列既属于中间业务又属于表外业务的是（） 信用证业务担保业务 互换业务远期利率协议五、计算题1张力看中了一套80 平方米的住房，房价是2000元/平方米，房款为160 000元，按照规定，申请个人住房贷款必须首付30% ，即张力自己必须有48000元房款用于首付，余下的112 000元房款靠贷款支持。其中，公积金贷款为40 000元，个人住房担保贷款为72000元。公积金贷款月利率为3.45 ，按揭贷款的年利率为5.31%贷款期限 5 年，请问张力每月等额还款多少。2 设某固定收入债券的息票为80 美元，偿还期为3 年，面值为 1000美元，该金融工具的实际收益率（市场利率为10 ） ，求该债券的持续期为多少？1假设某商业银行仅存在一笔5 年期固定利率为10% 的资产，共100 单位，其资金来源是1 年期利率为9% 的负债，共 90 单位，展幅为1% 。银行的股权（资本）为10 单位。该银行年利息收入为10 单位（现金流入） ，年利息支出为 8.1 单位（现金流出） ，不考虑税收，所以净利息收入为1.9 单位（净现金流入） 。如果利率在5 年内都不发生变化，银行的净收入和股权的市场价值亦不会改变。现假设当该银行5 年期资产刚刚形成之后，市场上对应于该资产与负债的金融产品的利率紧接着分别提高了300 个基点，即与该资产对应的金融产品的利率上升到13% ，与该负债对应的金融产品的利率上升到12% ，分别用会计模型和经济模型进行分析。2假定某商业银行敏感性资产与负债如下表 ( 单位：百万元 ) 资产金额负债与股东权益金额名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 2 一、库存现金250 一、活期存款320 二、短期证券（60 天以内）250 二、货币市场存款 （60 天以内）280 三、长期证券（60 天以上）300 三、储蓄存款（60 天以内）（60 天以上）1180 500 四、浮动利率贷款550 680 五、固定利率贷款（60 天以内）固定利率贷款（60 天以上）260 440 四、同业拆入（60 天以内）230 六、其他资产（固定资产）180 五、股本220 合计2230 合计2230 请根据以上资料计算该行敏感性缺口GAP ，并进一步分析其利率风险状况。答案一、不定项选择题1 (13) 2 (3) 3 (2) 4 (4) 5 (1) 6 (1234) 7 (123) 1 、(2) 2 、(134) 3 、(3) 4 、(1) 5、(123) 6 、(124) 7 、 (12 ）五、计算题（每题11 分，共 22 分） 1 计算步骤40 000元公积金贷款的每月还款额：72000元按揭贷款的每月还款额：张力每月共需偿还借款本息总额为2 108.17元（即 39.19+1 368.98）。 2 计算步骤1分析步骤（1）会计模型的分析：从第二年开始，年负债成本提高到10.8单位 : 90 12%=10.8，资产的年利息收入保持不变,仍是 10 单位（ 5 年期固定利率） ，年净利息收入下降到-0.8单位 : 10-10.8=-0.8。以上的变化及其分析反映了会计模型的本质，分析的焦点是净利息收入。（2）经济模型的分析: 利率变化前资产的账面价值=100单位，资产的市场价值=100单位，负债的账面价值=90单位，负债的市场价值=90单位，银行资本的市场价值= 资产的市场价值负债的市场价值=10090 =10（单位）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 3 利率变化后资产和负债的账面价值均不改变，但资产的市场价值与负债的市场价值都发生了变化。资产的市场价值所以，银行资本的市场价值=89.487.6=1.8 （单位）。利率仅提高了3 个百分点，就使得商业银行资本的市场价值由10 单位下降到1.8 单位，可见该银行资产和负债结构很不对称，抗风险能力很差。2计算步骤分析：此时缺口为负，当利率上升时，银行的净利息收入会下降，此时银行应调低缺口，当利率下降时，银行应主动营造负缺口，但当利率下降到一定程度时，此时利率很快会反弹，应反向操作。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -