2022年2022年计量经济学期末考试及答案 .pdf

计量经济学课程期末考试题（二）一、单项选择题（每小题1 分，共 20 分）1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【】A 、总量数据B、 横截面数据C、平均数据D、 相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A、 设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B 、设定模型估计参数检验模型应用模型C 、个体设计总体设计估计模型应用模型D 、确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【】A、 参数估计量的符号B 、参数估计量的大小C、 参数估计量的相互关系D 、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【】A 、工具变量法B、 工具目标法 C 、政策模拟D、 最优控制方法5、在总体回归直线Exy10)?(中，1表示【】A、 当 x 增加一个单位时， y 增加1个单位B、当 x 增加一个单位时， y 平均增加1个单位C、当 y 增加一个单位时， x 增加1个单位D、当 y 增加一个单位时， x 平均增加1个单位6、用普通最小二乘法估计经典线性模型tttuxy10，则样本回归线通过点【】A 、 ( x ， y ) B、(x，y ?) C 、(x ，y ?) D 、 (x，y) 7、对于ikikiiiexxxy?22110，统计量) 1/()?(/)?(22knyykyyiii服名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 9 页 - - - - - - - - - 从【】A 、F(k-1,n-k) B、 F(k,n-k-1) C、 t(n-k) D 、t(n-k-1) 8、下列说法中正确的是： 【】A 、如果模型的2R 很高，我们可以认为此模型的质量较好B 、如果模型的2R 较低，我们可以认为此模型的质量较差C 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【】A 、时间序列数据B 、横截面数据C、修匀数据D、 年度数据10、假设回归模型为iiiuxy，其中 var(iu)=22ix，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【】A 、xuxxyB、222xuxxxyC 、xuxxxyD、xuxxy11、如果模型tttuxbby10存在序列相关，则【】A 、 cov（tx，tu）=0 B、 cov（tu，su）=0（t s）C 、cov（tx，tu） 0 D 、cov（tu，su） 0（t s）12、根据一个 n=30 的样本估计iiiexy10?后计算得 DW=1.4，已知在 5的置信度下，Ld1.35，Ud1.49，则认为原模型【】A 、不存在一阶序列自相关B、 不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D、 存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则 DW 统计量近似等于【】A 、 0 B 、 1 C、2 D、4 14、在线性回归模型中，若解释变量1X和2X的观测值成比例，即有iikXX21，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 9 页 - - - - - - - - - 其中k为非零常数，则表明模型中存在【】A、不完全共线性 B、 完全共线性C、 序列相关D、 异方差15、假设回归模型为iiiuXY，其中iX为随机变量，iX与iu高度相关，则 的普通最小二乘估计量【】A 、无偏且一致B、 无偏但不一致C 、有偏但一致D、 有偏且不一致16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【】A、 与所替代的随机解释变量高度相关B 、与随机误差项不相关C 、与模型中的其他解释变量不相关D 、与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【】A、 恰好识别B、 不可识别C 、不确定D、 恰好识别18、结构式方程中的系数称为【】A、 短期影响乘数B、 长期影响乘数C、结构式参数D、 简化式参数19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【】A 、线性生产函数B、 投入产出生产函数C 、CD 生产函数D、 CES 生产函数20、线性支出系统的边际预算份额j和扩展线性支出系统的边际消费倾向*j的关系是【】A 、*jjB 、*j*jC 、j*jD 、j*jj二、多选题（每题有 25 个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1 分，共 5 分）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 9 页 - - - - - - - - - 1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【】A、 误差程度检验 B、 异方差检验 C 、序列相关检验D 、超一致性检验 E 、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型tttuxy10的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质，则要求： 【】A、0)(tuEB、2)(tuVar（常数）C 、0),cov(jiuuD 、tu服从正态分布E 、 x 为非随机变量，且0),cov(ttux3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】A、DW 检验法B、 戈德菲尔德匡特检验C、 怀特检验D、 戈里瑟检验E 、冯诺曼比检验4、DW 检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【】A 、模型包含有随机解释变量B、 样本容量 3.182 |)?(1t|=|3.79|3.182 8 分变量显著，因而模型关系显著。Or: 4/1/RSSESSF=3/921.49879.238=14.3610.13，模型的线性关系显著。（3）参数的经济意义： 3.24 表示价格每增加 1 元，需求量平均减少3.24吨。4 分2、 （1）001744R.4389157I.77262.180Y?（3 分）（2）因为834901. 0W.D太小，可能有 1 阶序列相关同时，由于方程显著 （0p,0827.382F） ，但变量全都不显著，所以，模型可能存在多重共线性。 （4 分）3、解：6282.0W.D接近于零，疑有 1 届序列相关性（ 3 分）又)2(991.5014758.15682489.022nRLM205.02名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 9 页 - - - - - - - - - 所以，可以肯定地说。模型至少存在2 阶序列相关性。（4 分）4、 （1）内生变量：tY，tR；外生变量：tM；先决变量：tM2 分（2）B=01110102对方程（ 1） ，R(00B)=0，g=2，k=2，ig=2，ik=2，R(00B)g-1，所以方程（ 1）不可识别。2 分对方程（ 2） ：R(00B)=1，g=2，k=2，ig=2，ik=1，R(00B)=g-1，k-ik=ig-1，所以方程（ 2）为恰好识别。2 分综上，模型不可识别。1 分5、解：年技术进步速度：=y-k- l =12.5%-0.18*9.05%-0.74*6.32% =6.194% 4 分技术进步对增长的贡献：yEA*100%=%5.12%194.6*100%= 49.6% 3 分名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 9 页 - - - - - - - - -