银行从业考试风险管理历年真题与答案解析(整和版).doc

2008上半年银行从业考试风险管理试题与答案解析 一、在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。第 1 题 在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为()。A.企业的领导人可能随着时间的变化产生变更B.企业的经营状况在一年四季都会有不同的变化C.企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同时期D.企业的贷款和还贷有着时间上的高峰和低潮期【正确答案】： C第 2 题 与单一法人客户相比.()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大【正确答案】： A第 3 题 某2年期债券麦考利久期为l.6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算.该债券价格()。A.上涨2.96%B.下跌2.96%C.上涨3.20%D.下跌3.20%【正确答案】： B第 4 题 ()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法【正确答案】： A第 5 题 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是()。A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)B.在中国人民银行超额准备金存款C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产D.库存现金【正确答案】： A第 6 题 从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指()。A.相对于无风险利率的差额B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差C.相对于无风险利率的比率D.两种信用资产相对于无风险利率的比值【正确答案】： A第 7 题 下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是()。A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D.买方期权持有者的最大损失是零【正确答案】： D第 8 题 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.以上都不对【正确答案】： A第 9 题 下列关于风险的说法，正确的是()。A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【正确答案】： A第 10 题 在操作风险经济资本计量的方法中,()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.高级计量法【正确答案】： D第 11 题 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中超额准备金率的计算公式为()。A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额l00%B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额l00%C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额l00%D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币定活期存款期末余额l00%【正确答案】： B第 12 题 某银行2006年初正常类贷款余额为10 000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率()。A.为6.0%B.为8.O%C.为8.5%D.因数据不足无法计算【正确答案】： C第 13 题 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中流动性缺Vl率的定义为()。A.30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额B.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额D.120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额【正确答案】： C第 14 题 信用风险监测是： ()。A.一个连续的动态的过程B.跟踪已识别风险的发展变化情况,C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析D.以上都是【正确答案】： D第 15 题 RAROC是指经预期损失和以()计量的非预期损失调整后的收益率。A.核心资本B.经济资本C.附属资本D.监管资本【正确答案】： B第 16 题 商业银行的流动性需求的变化是()。A.容易预测的B.可以预测的，但很难精确预测C.不可能预测的D.以上都不对【正确答案】： B第 17 题 抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指()。A.证券本金偿还的时期B.特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产C.特设中介机构购买初始抵押资产的时期D.不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程【正确答案】： B第 18 题 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：()A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.经常性出现现金流紧张【正确答案】： D第 19 题 ()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门【正确答案】： B第 20 题 客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面。分别是()。A.金融损失和财务损失B.正常损失和非正常损失C.实际损失和理论损失D.经济损失和会计损失【正确答案】： D第 21 题 利率期限结构变化风险也称为()风险。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【正确答案】： A第 22 题 某银行整体资产的VaR为400O万元。其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为()亿元。A.7.6，5.4B.7.5.5.0C.7.0，4.9D.6.9，4.6【正确答案】： B第 23 题 效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称()。A.盈利能力比率B.效果比率C.效能比率D.营运能力比率【正确答案】： D第 24 题 以下哪一项不属于行业环境风险因素?()A.宏观经济周期B.财政货币政策C.产业政策D.特定产品的市场竞争力【正确答案】： D第 25 题 关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是()。A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任B.被利益相关者视为重要的利益保障机制C.外部审计制度的价值在于有效性D.在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方【正确答案】： C 2009年上半年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题 时间：120分钟 一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。(共90题。每题05分共45分)1巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。 A2% B4% C6% D8% 2商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。 A因果关系分析 BVaR C敏感性分析 D情景分析 3战略风险的类型不包括( )。 A产业风险 B技术风险 C竞争对手风险 D信用风险 4金融违法行为处罚办法属于( )。 A法律 B行政法规 C金融规章制度 D商业银行监管相关指引 520世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A马柯威茨提出的现代资产组合理论 B夏普提出的CAPM模型 C布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D罗斯提出套利定价理论 6银行风险管理的流程是( )。 A风险控制一风险识别一风险监测一风险计量 B风险识别一风险控制一风险监测一风险计量 C风险识别一风险计量一风险监测一风险控制 D风险控制一风险识别一风险计量一风险监测 7 某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业 务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其( )长期集聚、恶化的综合作用结果。 A声誉风险、市场风险和操作风险 B信用风险、市场风险和战略风险 C市场风险、战略风险和操作风险 D信用风险、声誉风险和战略风险 8下列各项中，应列入商业银行附属资本的是( )。 A未分配利润 B重估储备 C盈余公积 D公开储备 9根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用( )来进行。 A高级计量法 B基本指标法 C内部评级法 D内部模型法 10下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是( )。 A风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 B风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 C风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 D商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化 11当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是( )。 A该类型贷款的预期损失为0 B该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险 C追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择 D该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥 12商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是 08%，第2年的违约率是l4%，第3年的违约率是21%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。 A92547万元 B96026万元 C95757万元 D98562万元 13下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。 A为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手m售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸 B记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C交易账户中的项目可以按模型定价(Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 D交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改 14企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指( )。 A风险价值 B缺口 C敏感性资产 D敞口 15巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。 A置信水平采用95%的单尾置信区间 B持有期为10个营业日 C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D至少每6个月更新一次数据 16系统缺陷造成的风险不包括( )。 A数据/信息质量 B违反系统安全规定 C系统设计/开发 D系统报告 1 7( )是RAROC基础的重要组成部分。 A风险管理信息系统 B对现场经理传递信息的合适的激励 C为风险管理程序的目的所进行的管理活动 D能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统 18下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。 A长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 B经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列人附属资本 C在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣20% D长期次级债务不能计人附属资本 19认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于( )。 A利益冲突论 B债权保护论 C银行风险论 D公共性质论 20商业银行财务报表附注特别规定对上市银行的( )内容的披露做了非常详细的规定。 A中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款 B中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款 C贷款总额、逾期贷款、呆账贷款 D贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款 21商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了( )。 A久期缺口 B现金缺口 C融资缺口 D信贷缺口 22在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于( )。 A20% B40% C60% D80% 23假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类lo亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为( )。 A20% B80% C100% D120% 24战略风险管理流程中，下列( )活动是在确定风险管理方案之后执行的。 A制定战略实施方案 B识别战略风险要素 C定期自我评估风险管理的效果 D明确战略发展目标 25某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期l000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是( )。A将该笔贷款期限延长半年 B给予企业10%的利率优惠 C允许企业贷款到期后一次性还本付息 D要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品 26假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款65亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于65亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比( )。 A卖出一份看跌期权 B卖出一份看涨期权 C买人一份看跌期权 D买入一份看涨期权 27商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是( )。 A负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 C资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 D资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 28国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是( )。 A风险资本回报率 B风险资产回报率 C风险调整资产回报率 D风险调整资产收益率 29下列关于资本的说法，正确的是( )。 A经济资本也就是账面资本 B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 3020世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。 A全面风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C负债风险管理模式阶段 D资产负债风险管理模式阶段 31根据ERM框架，三个维度分别是指( )。 A企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素 B企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级 C企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素 D全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级 32( )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。 A随机模型 B计量模型 C资本模型 D因果分析模型 33真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于( )。 A长期贷款 B消费者贷款 C短期自偿性贷款 D房地产贷款 34风险文化的精神核心是( )。 A风险管理策略 B风险管理理念 C公司治理结构 D内部控制系统 35风险识别包括( )环节。 A感知风险和分析风险 B计量风险和分析风险 C计量风险和感知风险 D感知风险和检测风险 36商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。 A失误树分析方法 B资产财务状况分析法 C制作风险清单 D情景分析法 37激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到( )。 A商业银行的技术水平 B商业银行的业务创新水平 C商业银行的风险管理水平 D、商业银行的盈利能力和业务发展空间 38风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是( )。 A收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中 B显示总体组合和各个子组合的风险状况 C讨论各种流程和措施的有效性 D报告重要单笔业务头寸的风险状况 39( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。 A监事会 B高级管理层 C股东大会 D风险管理部门 40风险识别的主要方法不包括( )。 A失误树分析法 B专家调查列举法 C专家预测法 D分解分析法 41利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该l0年期政府债券的市场价格( )。 A保持不变 B下降 C上升 D无法判断 42商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )A流动性风险指标 B信用风险指标 C风险抵补类指标 D不良贷款迁徙率指标 43假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为l000万元人民币(置信区间为99%，持有期为l天)。则该银行在未来l00个交易日内，预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。 A10 B3 C2 D144某企业2008年净利润为05亿元人民币，2008年初总资产为lo亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为( )。 A300% B363% C400% D475% 45在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。 A003% B005% C03% D05% 46按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10%，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。 A004 B005 C095 D09647参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用( )。 A申请评分 B行为评分 C信用局评分 D利润评分 48某银行2008年初正常类贷款余额为l0000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。 A70% B80% C98% D90% 49某银行2008年初次级类贷款余额为l000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。 A250% B500% C750% D1000% 50在风险预警方法中，( )不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。 A白色预警法 B红色预警法 C黑色预警法 D蓝色预警法 51巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的( )。 A外部监管 B员工培训 C内部控制 D职责分工 52 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最 坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是( )。 A余额2250万元 B余额1000万元 C余额3250万元 D缺口1000万元 53假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。 A500% B600% C7O0% D800% 54最主要和最常见的利率风险形式是( )。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期权性风险 64商业银行向一家风险权重为5 0%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为( )。 A1万元 B2万元 C4万元 D8万元 65相比较而言，下列( )最容易引发操作风险。 A柜台业务 B法人信贷业务 C个人信贷业务 D资金交易业务 66巴塞尔新资本协议中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括( )。 A高级计量法 B标准法 C基本指标法 D内部评级法 67下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是( )。 A根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风 险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金 68( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。 A关键指标法 B自我评估法 C内部评估法 D系统分析法 69核心存款比例等于( )。 A核心存款/总资产 B核心存款/贷款总额 C贷款总额/核心存款 D贷款总额/总资产 70内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按( )以及其他抵(质)押品的顺序进行。 A金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产 B金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款 C应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产 D商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品 71( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。 A情景分析 B压力测试 C融资渠道管理 D应急计划 72在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于( )。 A15% B25% C35% D45% 73商业银行对( )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。 A利率 B物价指数 C宏观经济政策 D突发性因素 74以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。 A流动性风险 B信用风险 C操作风险 D战略风险 75以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C贷款总额与核心存款的比率 D贷款总额与总资产的比率 76银行资产的应急变现价格FP与市场均衡价格EP的关系是( )、 AFP高于EP BFP低于EP CFP等于EP D无特定关系 77关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是( )。 A危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一 B声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 C管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一 D商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击 78( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。 A法律风险管理 B战略风险管理 C合规风险管理 D国家风险管理 79( )是目前最恰当的声誉风险管理方法。 A采取平等原则对待所有风险 B采用精确的定量分析方法 C按照风险大小，采取抓大放小的原则 D推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 80下列( )不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件。 A回应监管批评 B诉讼应答策略 C业务中断/灾难恢复计划 D解决客户对日常业务的投诉 81( )是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。 A法律风险 B流动性风险 C声誉风险 D国家风险 82商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列( )是不正确的假设。 A准确预测未来风险事件 B预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C风险是无法避免的 D如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 83 商业银行的( )是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制订和实施过程中失当，或未能 对市场变化做H及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。 A合规风险 B流动性风险 C国家风险 D战略风险 84高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，( )。 A借款人的信用风险水平下降 B借款人承受较低的利率风险 C所有企业的履约能力有一定程度的提高 D所有企业的违约风险有一定程度的提高 85银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在( )的悖论，因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准人和退出进行适当限制和管理。 A分散和集中 B成本和收益 C垄断与竞争 D扩张和风险 86在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和( )。 A维护金融体系的安全和稳定 B保护债权人利益 C维护市场的正常秩序 D维护公众对银行业的信心 87假设一家银行，今年的税后收人为20000万元，资产总额为l000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为( )。 A002 B025 C003 D03588新商业银行信息披露办法规定商业银行披露信息应达到( )。 A真实、准确、有效、可比 B真实、准确、完整、可比 C真实、有效、及时、可比 D真实、有效、准确、及时 89下列关于资本监管的说法，错误的是( )。 A商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用 B按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4% C未分配利润属于核心资本 D少数股权属于附属资本 90信用风险监管指标不包括( )。 A不良资产率 B不良贷款率 C单一客户授信集中度 D存贷款比例二、多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中。有两项或两项以上符合题目的要求请选择相应选项。多选、少选、错选均不得分。(共40题，每题l分，共40分)1下列关于VaR的描述，不正确的是( )。 A风险价值与损失的任何特定事件相关 B风险价值是以概率百分比表示的价值C风险价值是指可能发生的最大损失 D风险价值并非是指可能发生的最大损失 E风险价值不是以概率百分比表示的价值 2操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。 A外部欺诈 B失职违规 C员工的知识/技能匮乏 D内部欺诈 E核心员T流失 3在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括( )。 A损失的影响程度 B总损失数额信息 C损失事件发生的时间、发生的单位信息 D总损失中收回部分信息 E损失事件发生的主要原因的描述信息 4通常战略风险识别可以从( )三个层面人手。 A战略 B宏观 C微观 D全局 E战术 5商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( )。 A某项业务风险水平增加 B盈利能力下降 C资产过于集中 D资产质量下降 E所发行的股票价格下跌 6关于债项评级说法，错误的有( )。 A债项评级是对交易本身的特定风险进行估测 B债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小 C特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等 D债项评级只能反映债项本身的交易风险 E债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险 7商业银行的经营原则有( )。 A安全性 B约束性 C流动性 D效益性 E规模性 8参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。 A风险监测和分析能力 B数量分析能力 C价格核准能力 D模型创建能力 E系统开发/集成能力 9声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。 A提高发言人的沟通能力 B提高解决问题的能力 C危机现场处理 D制定战略性的危机沟通机制 E模拟训练和演习 10下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有( )。 A承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式 C风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据 D健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值 E风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力 11商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。 A对市场风险VaR值的准确性进行验证 B分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失 C计算资产组合可能产生的最高收益 D评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 E测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响 12盈利能力监管指标包括( )。 A资本金收益率 B资产收益率 C净业务收益率 D非利息收入率 E非利息收入比率 13巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。 A系统风险 B信用风险 C操作风险 D战略风险 E声誉风险 14战略风险来自( )。 A商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B商业银行经营目标不能按