海南省期货从业资格：套期保值的概念与原理试题.doc

如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流海南省期货从业资格：套期保值的概念与原理试题【精品文档】第 8 页海南省期货从业资格：套期保值的概念与原理试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。 A只能经营期货经纪业务 B可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务 C同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度 2、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的净资本是（）。 A4100万元 B5000万元 C3900万元 D4000万元3、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。 A拟设立营业部的决议文件 B申请日前6个月月末的风险监管报表 C营业部的管理制度文本 D拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件 4、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。 A1 B2 C3 D55、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。 A企业法人 B自然人 C会员 D国有企业 6、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。 A2 B7 C10 D15 7、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为_。 A44600元 B22200元 C44400元 D22300元 8、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。 A中国期货业协会 B本交易所会员大会 C本交易所理事会 D中国证监会 9、下列可以从事期货交易的是（）。 A国家机关和事业单位 B某集团下属公司 C期货交易所的工作人员 D中国期货业协会的工作人员 10、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 丁某的损失应当由（）承担。 A丁某 B小王 C期货公司 D期货公司和丁某11、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。 A3 B5 C10 D20 12、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为_。 A价差 B基差 C差价 D套价 13、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。 A非结算会员名单及其变化情况 B金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细 D金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况14、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。 A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B中国期货业协会的章程由理事会制定 C中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D中国期货业协会理事会成员通过选举产生 15、客户保证金未足额追加的，期货公司（）。 A应当按照公司标准计算保证金 B可以只在报表附注中说明 C应当按照分类和流动性进行风险调整 D应当相应调减净资本 16、统一、严格的监管。 A英国 B新加坡 C美国 D日本 17、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。 A5 B10 C20 D30 18、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。 A董事会 B股东大会 C监事会 D风险管理部门 19、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。 根据上述资料，请回答以下问题。 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是_。 A净资产不低于人民币100万元 B申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 C不存在不良诚信记录 D具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录 20、大豆提高套利的做法是_。 A购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B购买大豆期货合约 C卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D卖出大豆期货合约 21、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。 A配额 B依法征税 C许可证 D审核22、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是_。 A共同基金 B对冲基金 C商品投资基金 D套利基金23、结算准备金余额的计算公式应为_。 A当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) B当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) C当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) D当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)24、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。 A期货保证金安全存管监控机构 B国务院期货监督管理机构 C期货公司 D非期货公司结算会员25、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为_。 A80点 B100点 C180点 D280点二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、双重顶形反转形态的成立条件是_。 A有两个相同高度的高点 B有两个相同高度的低点 C向下突破颈线 D向上突破颈线 2、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。 A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施 B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用3、商品投资基金的类型有_。 A公募期货基金 B私募期货基金 C个人管理期货账户 D集体管理期货账户 4、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到_。 A分散资金投入方向 B持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内 C保留一部分资金，以备不时之需 D满仓交易5、期货交易所应当及时公布上市品种合约的_。 A成交量 B成交价 C持仓量 D最高价与最低价、开盘价与收盘价 6、期货合约的价格形成方式有_。 A公开喊价方式 B配对交易方式 C连续竞价方式 D计算机撮合成交方式 7、关于侵权行为责任的正确描述有（）。 A期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担 B期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失 C期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80% D期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任 8、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。 A张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定 B该期货公司注册资本不符合法律规定 C张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定 9、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。 A未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚 B申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准 C符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行 10、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。 A信贷资金 B财政资金 C自有资金 D银行资金11、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 该案中小王的行为违反规定的是（）。 A小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为 B小王挪用其他客户保证金的行为 C小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为 D小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金 12、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。 A编造并传播有关期货交易的虚假信息 B欺诈客户 C内幕交易 D操纵期货交易价格 13、转移外汇风险的手段主要有_。 A分散筹资 B外汇期货交易 C远期外汇交易 D外汇期权交易14、在我国，交割仓库不得有（）行为。 A出具虚假仓单 B违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库 C泄露与期货交易有关的商业秘密 D违反国家有关规定参与期货交易 15、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是_。 A在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况 B标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五 C系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五 D从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月 16、保证金可以以（）方式支付。 A现金 B标准仓单 C可流通国债 D支票 17、期货期权合约中可变的合约要素是_。 A执行价格 B权利金 C到期时间 D期权的价格 18、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是_。 A为客户提供安全可靠的投资市场 B维护市场参与的权益 C维护市场的稳定 D控制政治风险 19、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。 A客户交易指令记录中的全部内容是否一致 B客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 C客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 D客户交易指令记录中的交易数量是否一致 20、期货交易所会员享有的权利包括（）。 A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C联名提议召开会员大会 D按照规定转让会员资格 21、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。 A申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C控股股东净资产不低于人民币5000万元 D符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定22、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。 A因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年 B因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年 C因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年 D国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员23、风险管理的基本流程包括_。 A风险识别 B风险的预测和度量 C风险控制 D风险消除24、美国期货投资基金的联邦监管机构包括_。 A证券交易委员会 B全国证券商协会 C全国期货业协会 D商品期货交易委员会25、期货公司及其营业部有（）行为的，根据期货交易管理条例第70条处罚。 A按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理 B未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金 C对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定