2022年2022年计量经济学期末考试试卷及答案 .pdf

计量经济学期末综合测试一、（本大题共 15 分，每小题 3 分）在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内（1）对于多元线性回归模型Y = X + u，的 OLS 估计公式是（）（A）= (X X) X Y。（B）= (X X) X -1Y。?（C）= (X X)-1X Y。（D）= (X X)-1X Y。?（2）DF 单位根检验是（）（A）有时为单端，有时为双端的检验。（B）右单端检验。（C）双端检验。（D）左单端检验。（3）用 DW 统计量检验自相关（）（A）适合于自回归模型。（B）适合于小样本情形。（C）适合于高阶自相关情形。（D）适合于 1 阶自相关情形。（4）Glejser 检验（）（A）用于检验自相关。（B）用于检验多重共线性。（C）可用于检验递增型异方差。（D）不能用来判断递增型异方差的具体形式。（5）以 k元线性回归模型yt= 0 +1xt1 + 2xt2 +kxt k+ut（无约束模型）为例，检验m 个线性约束条件是否成立的F 统计量定义为（）（A）。（B）。) 1/(/ )(kTSSEmSSESSEFuur)1/(1)-/()(kTSSEmSSESSEFuur（C）。（D）。)/(/)(kTSSEmSSESSEFuur)1/(/)(kTSSTmSSESSEFur二、（本大题共 32 分，每小题 4 分）劳动力供给函数的EViews 估计结果如下（N=3449 ） 。解释变量与被解释变量是Hours：每周工作小时数（被解释变量）。Wage：每小时工资额（欧元）（解释变量）。Nli ：其它收入（解释变量）。Sex：虚拟变量。女性为1，男性为 0（解释变量）。Age：年龄（解释变量） 。得 分得 分名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - Married：虚拟变量。已婚为1，未婚为 0（解释变量）。Kids：虚拟变量。家庭中有小孩为1，无小孩为0（解释变量）。Educ：受教育水平（上学的年数）（解释变量） 。（1）写出输出结果对应的模型估计式。（2）给定检验水平为5%，说明哪些系数显著地不为零，哪个无显著性，说明原因。（3）给出解释变量SEX 对应的回归系数的实际含义。（4）有孩子的已婚女性与没有孩子的未婚男性在工作时间上有何差异？（5）工作时间Hours 对工资 Wage 和其它收入Nli 变量的弹性系数分别是多少？保持其它解释变量不变，当工资上升10%时，工作时间的变化是多少？名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - （6）求 Lnwage 回归系数的90%的置信区间（ t0.1(3441) = 1.64，保留 3 位小数）。（7）假如在回归模型中剔除age, married, kids 三个变量，重新估计模型，得R-squared = 0.19 和 sum square residuals = 803，计算 age、married、kids 的回归系数联合为0 的 F 统计量的值。（保留 2 位小数）（8）求每周工作小时数Hours = 32 小时，每小时工资额wage = 8欧元条件下，若wage增加 1欧元，每周工作时间变化多少？（保留 3位小数）三、（本大题共 9分）有如下组合模型，yt = 0 + 1 xt + ut，ut = 1ut-1 + vt , 把 yt表示成以vt为误差项的动态分布滞后模型（不再含ut以及其滞后项） 。得 分名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - 四、（本大题共 32分，每小题 4 分）用 1872 年至 1994 年的日本人口数（Y，单位：亿人）序列的差分序列（记作：DY ）得估计模型和模型残差序列的相关图如下：（1）写出模型的估计式。（2）解释常数项0.007569 的实际含义。（3）求模型的漂移项的值。（保留 4 位小数）得 分名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - （4）写出估计模型对应的特征方程。（5）计算特征根倒数-0.24+0.56i 的模等于多少。 （保留 4 位小数）（6）此模型建立的是否合理？给出你的理由。（7）如果估计结果为真，Dyt的自相关函数是拖尾的，还是截尾的？（8）已知 Dy1994= 0.0027, Dy1992 = 0.00409, y1994=1.25034, 试对 1995 年的日本人口总数（Y1995）做样本外静态预测。并计算预测误差（给定y1995 = 1.25569 亿） 。 （保留 5 位小数）五、（本大题共 12 分，每小题 3 分）201X 年 1 月 4 日至 201X 年 12 月 31 日人民币（元）对美元（100 元）汇率序列 Yt如图。图中虚线位置是201X 年 6 月 21 日。660665670675680685255075100125150175200225Y（1）简述该汇率序列的变化过程。得 分名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - （2）Yt序列的单位根检验式见式（1）和（ 2） ， yt = - 0.0001 yt-1 + 0.1401 yt-1（1）(-1.8) (2.2) DW = 1.88 ， DF= -1.83 相应的 P 值是 0.06。 yt = - 1.5824 + 0.0023 yt-1 + 0.1365 yt-1（2）(-0.4) (0.4) (2.1) DW = 2.0 ，ADF= 0.4 相应的 P 值是 0.98。若以 5%为检验水平，两个检验式的检验结论是否一致。（3）依据检验式（1）和（ 2） ，若以 5%为检验水平，Yt序列是否含有单位根？（4）结合检验式（3） ，Yt序列是多少次的单积序列？2yt = - 0.8439 yt-1（3）(-13.2) DW=2.0 ，DF= -13.2 相应的 P 值是 0.00。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - 期末综合测试参考答案一、 （本大题共 15 分，每小题 3 分）1、 【答】：（ D）2、 【答】：（ D）3、 【答】：（ D）4、 【答】：（ C）5、 【答】：（ A）二、（本大题共 32 分，每小题 4 分）（1） 【答】LnHours = 3.38 + 0.057Lnwage - 0.059Lnnli - 0.263sex + 0.002age (82.6) (2.9) (-10.2) (13.5) (2.7)+ 0.024married - 0.142kids + 0.038*educ (1.2) (-5.7) (6.7) R2=0.21, DW=1.9（2） 【答】除了 married 的系数不显著外，其它的系数都显著不等于零，因为其它系数对应的p 值都比 0.05 小（或， t 值都大于 1.96） ，意味着它们在95%的置信水平下都显著不等于零。（3） 【答】维持其它变量不变，女性的每周工作时数平均比男性少0.26 小时。（4） 【答】有孩子的已婚女性比没有孩子的未婚男性每周少工作-（-0.263+0.024 -0.142）= 0.381个小时。（5） 【答】弹性系数分别是：0.057 和-0.059，当工资上升10%时，工作小时会上升0.57%。（6） 【答】Lnwage回归系数的 90%的置信区间是0.057-1.640.02， 0.057+1.640.02 = 0.024, 0.09（7） 【答】F = ( SSRR SSRU)/M / (SSRU/(T-K-1) = (803-790.26)/3 /(790.26/3441) = 18.49（8） 【答】因为, 所以，边际系数为LnwageWageWageHoursHours/= 0.057 (32/8) = 0.228 ，WageHoursWageHoursWageWageHoursHoursWageHoursLnwage)/(即保持其它解释变量不变，每周工作小时数Hours = 32 小时，每小时工资额wage = 8 欧元条件下，工资上升1 欧元，工人会多工作0.228 小时。三、（本大题共 9 分）【答】(1-1L) ut = vt， ut =vtL111名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - 把上式代入yt = 0 + 1 xt + ut，得 yt = 0 + 1 xt +vt。上式两侧同乘(1-1L)，得L111(1-1L) yt = (1-1L) 0 + 1 (1-1L) xt +vtyt = 1yt-1 + (1-1) 0 + 1 xt -11 xt-1+vt四、（本大题共 32 分，每小题 4 分）（1） 【答】Dyt = 0.0076 + 0.2627 ( Dyt-1 - 0.0076) + 0.2767 ( Dyt-3 - 0.0076) + vt(7.4) (3. 0) (3.2) R2 = 0.19, Q(10) = 6.7, p = 0.57（2） 【答】日本人口年增序列的均值估计值。（3） 【答】漂移项 = 0.0076（1-0.2627-0.2767）= 0.0035（4） 【答】1 - 0.2627 L - 0.2767 L3 = 0（5） 【答】 0.6066220.560.24（6） 【答】合理。（1）模型系数都显著不为零。（2）Dyt对应的特征根都在单位圆以外。（3）模型残差通过 Q 检验。（7） 【答】Dyt的自相关函数是拖尾的。（8） 【答】= 0.0035 + 0.2627 Dy1994+ 0.2767 Dy1992 1995? yD= 0.0035 + 0.2627 0.0027 + 0.2767 0.0041 = 0.00531995 = y1994 +1995 = 1.25034 + 0.0053 = 1.25564y?Dy = 0.0000425569.125569.125564.1五、（本大题共 12 分，每小题 3 分）（1） 【答】201X 年 1 月 4 日至 6 月 21 日，为了最大限度地减小美国金融危机对中国的影响，中国采取了紧盯美元的政策。受外汇储备节节攀升，以及美国政府的强烈呼吁，6 月 22 日以后人民币对美元汇率呈现更大的灵活性，和波动性，总的趋势是不断升值。（2） 【答】若以 5%为检验水平，检验式（1）和（ 2）的检验结论一致。（3） 【答】依据式（ 1）和（ 2） ，若以 5%为检验水平， Yt序列含有单位根。（4） 【答】：（4）结合检验式（3） ，Yt序列是 1 次单积序列。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - -