计量经济学 庞皓 第三版课后答案.docx
第二章 简单线性回归模型1 首先分析人均寿命及人均GDP的数量关系，用Eviews分析：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/27/14 Time: 21:00Sample: 1 22Included observations: 22VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CX1R-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)有上可知，关系式为1关于人均寿命及成人识字率的关系，用Eviews分析如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 21:10Sample: 1 22Included observations: 22VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CX2R-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)由上可知，关系式为2关于人均寿命及一岁儿童疫苗接种率的关系，用Eviews分析如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/26/14 Time: 21:14Sample: 1 22Included observations: 22VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CX3R-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)由上可知，关系式为32关于人均寿命及人均GDP模型，由上可知，可决系数为，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。 对于回归系数的t检验：t1=4.711834>t，对斜率系数的显著性检验说明，人均GDP对人均寿命有显著影响。关于人均寿命及成人识字率模型，由上可知，可决系数为，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。对于回归系数的t检验：t2=7.115308>t，对斜率系数的显著性检验说明，成人识字率对人均寿命有显著影响。关于人均寿命及一岁儿童疫苗的模型，由上可知，可决系数为，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。 对于回归系数的t检验：t3=4.825285>t，对斜率系数的显著性检验说明，一岁儿童疫苗接种率对人均寿命有显著影响。1对于浙江省预算收入及全省生产总值的模型，用Eviews分析结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/03/14 Time: 17:00Sample (adjusted): 1 33Included observations: 33 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. XCR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)由上可知，模型的参数：斜率系数，截距为关于浙江省财政预算收入及全省生产总值的模型，检验模型的显著性：1可决系数为，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。2对于回归系数的t检验：t2=43.25639>t，对斜率系数的显著性检验说明，全省生产总值对财政预算总收入有显著影响。用标准形式写出检验结果如下： (0.004072) (39.08196)t= (43.25639) R2=0.983702 F=1871.115 n=33经济意义是：全省生产总值每增加1亿元，财政预算总收入增加亿元。2当x=32000时，进展点预测，由上可知，代入可得：进展区间预测：先由Eviews分析：XY Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability Sum Sum Sq. Dev. 1.85E+09 58407195 Observations 33 33由上表可知，x2=XiX2=2x2(XfX)2=(32000 6000.441)2当Xf=32000时，将相关数据代入计算得到：5481.66172.0395x175.2325x1/33+1852223.473/675977068.2即Yf的置信区间为(3) 对于浙江省预算收入对数及全省生产总值对数的模型，由Eviews分析结果如下：Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/03/14 Time: 18:00Sample (adjusted): 1 33Included observations: 33 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. LNXCR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)模型方程为：lnY=由上可知，模型的参数：斜率系数为，截距为关于浙江省财政预算收入及全省生产总值的模型，检验其显著性：1可决系数为，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。2对于回归系数的t检验：t2=28.58268>t，对斜率系数的显著性检验说明，全省生产总值对财政预算总收入有显著影响。经济意义：全省生产总值每增长1%，财政预算总收入增长0.980275%1对建筑面积及建造单位本钱模型，用Eviews分析结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 12:40Sample: 1 12Included observations: 12VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. XCR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)由上可得：建筑面积及建造本钱的回归方程为：Y=2经济意义：建筑面积每增加1万平方米，建筑单位本钱每平方米减少元。3首先进展点预测，由Y=得，当，再进展区间估计：用Eviews分析：YX Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability Sum Sum Sq. Dev. Observations 12 12由上表可知，x2=XiX2=2x(n1)= 2(XfX)2=(4.5 )2当时，将相关数据代入计算得到：x1/12+43.5357/0.95387843Yf即Yf的置信区间为478.1231, 1对百户拥有家用汽车量计量经济模型，用Eviews分析结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/25/14 Time: 12:38Sample: 1 31Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. X2X3X4CR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)得到模型得：2-0.524027 X3-2.265680 X4对模型进展检验：1） 可决系数是，修正的可决系数为，说明模型对样本拟合较好2） F检验，F=17.95108>F3,27，回归方程显著。3t检验，t统计量分别为，均大于t27，所以这些系数都是显著的。依据：1） 可决系数越大，说明拟合程度越好2） F的值及临界值比拟，假设大于临界值，那么否认原假设，回归方程是显著的；假设小于临界值，那么承受原假设，回归方程不显著。3） t的值及临界值比拟，假设大于临界值，那么否认原假设，系数都是显著的；假设小于临界值，那么承受原假设，系数不显著。2经济意义：人均增加万元，百户拥有家用汽车增加辆，城镇人口比重增加个百分点，百户拥有家用汽车减少辆，交通工具消费价格指数每上升，百户拥有家用汽车减少辆。3用EViews分析得：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/08/14 Time: 17:28Sample: 1 31Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. X2LNX3LNX4CR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)模型方程为：Y=5.135670 X2-22.81005 LNX3-230.8481 LNX4此分析得出的可决系数为，拟合程度得到了提高，可这样改良。对出口货物总额计量经济模型，用Eviews分析结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 20:25Sample: 1994 2021Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. X2X3CR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid8007316. Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)由上可知，模型为：Y = X2 + X3 - 对模型进展检验：1可决系数是，修正的可决系数为，说明模型对样本拟合较好2F检验，F=522.0976>F2,15，回归方程显著3t检验，t统计量分别为X2的系数对应t值为，大于t15，系数是显著的，X3的系数对应t值为，小于t15，说明此系数是不显著的。 2对于对数模型，用Eviews分析结果如下：Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 20:25Sample: 1994 2021Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. LNX2LNX3CR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)由上可知，模型为：LNY=-20.52048+1.564221 LNX2+1.760695 LNX3对模型进展检验：1可决系数是，修正的可决系数为，说明模型对样本拟合较好。2F检验，F=539.7364> F2,15，回归方程显著。3t检验，t统计量分别为，均大于t15，所以这些系数都是显著的。31式中的经济意义：工业增加1亿元，出口货物总额增加亿元，人民币汇率增加1，出口货物总额增加亿元。2式中的经济意义：工业增加额每增加1%，出口货物总额增加1.564221%，人民币汇率每增加1%，出口货物总额增加1.760695%1对家庭书刊消费对家庭月平均收入和户主受教育年数计量模型，由Eviews分析结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 20:30Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. XTCR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)模型为：Y = X + T对模型进展检验：1可决系数是，修正的可决系数为，说明模型对样本拟合较好。2F检验，F=539.7364> F2,15，回归方程显著。3t检验，t统计量分别为，均大于t15，所以这些系数都是显著的。经济意义：家庭月平均收入增加1元，家庭书刊年消费支出增加元，户主受教育年数增加1年，家庭书刊年消费支出增加元。2用Eviews分析：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 22:30Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. TCR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)Dependent Variable: XMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 22:34Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. TCR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid4290746. Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)以上分别是y及T，X及T的一元回归模型分别是：3对残差进展模型分析，用Eviews分析结果如下：Dependent Variable: E1Method: Least SquaresDate: 12/03/14 Time: 20:39Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. E2CR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)模型为：E12参数：斜率系数为，截距为3由上可知，2及2的系数是一样的。回归系数及被解释变量的残差系数是一样的，它们的变化规律是一致的。1预期的符号是X1，X2,X3,X4,X5的符号为正，X6的符号为负2根据Eviews分析得到数据如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/04/14 Time: 13:24Sample: 1994 2021Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. X2X3X4X5X6CR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)及预期不相符。评价：1） 可决系数为，数据相当大，可以认为拟合程度很好。2） F检验，F=465.3617>F=3,89，回归方程显著3） T检验，X1，X2,X3,X4,X5，X6 系数对应的t值分别为：，均小于t12，所以所得系数都是不显著的。3根据Eviews分析得到数据如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/03/14 Time: 11:12Sample: 1994 2021Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. X5X6CR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)得到模型的方程为：Y=0.001032 X5-0.054965 X6评价：1） 可决系数为，数据相当大，可以认为拟合程度很好。2） F检验，F=1164.567>F=3,89，回归方程显著3） T检验，X5 系数对应的t值为，大于t12，所以系数是显著的，即人均GDP对年底存款余额有显著影响。 X6 系数对应的t值为，小于t12，所以系数是不显著的。1根据Eviews分析得到数据如下：Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/05/14 Time: 11:39Sample: 1985 2021Included observations: 27VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. LNGDPLNCPICR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood Hannan-Quinn criter.F-statistic Durbin-Watson statProb(F-statistic)得到的模型方程为：LNY=1.338533 LNGDPt-0.421791 LNCPIt2 该模型的可决系数为，可决系数很高，F检验值为，明显显著。但当时，t24，LNCPI的系数不显著，可能存在多重共线性。得到相关系数矩阵如下：LNYLNGDPLNCPILNYLNGDPLNCPILNGDP， LNCPI之间的相关系
