计量经济学题目和答案(6页).doc
-计量经济学题目和答案-第 6 页计量经济学期中考试题一、写出多元线性回归模型的经典假设。二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件？分别造成的后果是什么？三、739家上市公司绩效（NER）与基金持股比例（RATE）关系的OLS估计结果与残差值表如下：残差值表：1计算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）划线处的5个数字，并给出计算步骤（保留4位小数）。2根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。 3你认为上述回归式用考虑自相关问题吗？4异方差的White检验式估计结果如下， = 0.0604 + 0.0008 RATEt - 0.00004 (RATEt)2 (1.3) (0.1) (-0.3) R2 = , F = 739（1）White统计量=？（2）White统计量服从何种分布？（3）结合本例，相应自由度是多少？（4）EViews给出的相应概率是0.89，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。5假设上市公司绩效值（NER）服从正态分布，模型满足同方差假定条件。（1）作为样本，739个上市公司绩效值的（NER）分布的均值和方差是多少？当基金持股比例（RATE）为0.40时，上市公司绩效值条件分布的均值和方差是多少？（方差写出公式即可）四、我们想要研究国内生产总值（GDP）、平均国外生产总值(FGDP)和实际有效汇率指数(REER)对出口贸易额（EX）的影响，建立线性模型：样本区间为1979年2002年，GDP和FGDP均以亿美元为计量单位。用普通最小二乘法估计上述模型，回归结果如下（括号内的数字为回归系数估计量的标准差）：= - 2200.90 + 2*GDP + 1.02*FGDP + 9.49*REER(830.52) (0.0026) (0.3895) (3.4315) R2white检验（有交叉）的统计量为：T*R2=20.96；GDP、FGDP与REER之间的相关系数分别为：rGDP,FGDP=0.87, rGDP,REER, rFGDP,REER= - 0.28 1判断上述模型是否满足经典假定条件；如果不满足，简要写出修正方法（15分）2 检验原假设：和（）（5分）3 检验整个方程的显著性（）（6分）4 解释回归参数估计值=0.02的经济意义（4）五、假设某国外贸进口函数模型估计函数模型估计的回归方程为：， R2=0.8，n=23（3.7） （2.8）其中mt为第t期该国实际外贸进口额，Pt为第t期的相对价格（该国价格与国外价格之比），Yt为第t期该国实际GDP。求：（1）调整后的判定系数。 （2）对总体方程的显著性进行F检验（=0.05）。 （3）Yt 和Pt的系数是否是统计显著的？（=0.05）、设有模型如下：Yi=b1+b2Xi+i，其中随机误差项i满足E（i）=0，E（i2）=2（xi+2xi2）（2是常数）。此模型存在异方差吗？如果存在异方差，怎样把它变成同方差模型。答案：一、二略三、1 (1)t统计量=系数估计值-系数原假设/系数的标准误= 0.097190/0.010555=9.2079; (2) R²与调整后的R²存在关系式p85公式（3.48）：R²= (3)表中，参看p91，所以可以得残差平方和=(4)由p87公式（3.51）关于F统计量和可决(5)残差=实际值-拟合值=-0.06545 2说明：括号中是t统计量 3 不用，首先自相关现象大多出现在时间序列数据中，本题是一个关于739家上市公司的回归问题，是截面数据，所以不用考虑自相关问题。另外从模型的dw检验也可以看出不存在一阶自相关。因为4- DU >dw=2.02>DU=1.778,无一阶自相关。 4 （1）怀特检验是基于残差与解释变量所做的辅助回归模型。White统计量=n*R2=739* （2）White统计量服从卡方分布（3），自由度是辅助回归方程中斜率的个数；（4）因为0.2417<5.9915,所以不存在异方差。 5 （1）紧紧围绕输出结果，表中，所以均值为0.1322；，是被解释变量的标准差，所以方差为(0.244)2； （2）这是一个点预测问题，将解释变量值代入回归方程，得条件均值；条件方差的计算复杂些，由理论知识知道被解释变量的方差和扰动项的方差相等，即var(y)=var(u),所以p53公式8) 就是被解释变量的条件方差。具体计算根据公式8)，需要知道x的均值，这个可以从p33公式（2.29）推出，Xf=0.4，还需要知道，而系数的标准差为，表中给出0.0006，分子是=(0.2385/0.0006)2=,这样就得到四、1（1）White异方差检验：怀特检验统计量n*R2=20.96>5%的临界值16.919。因此，存在异方差现象。加权最小二乘法。（2）DW自相关检验：DW检验的两个临界值(解释变量个数为3、观测值个数为24)分别为：DL=1.101，DU=1.656。0<0.5<DL。因此，残差项存在正的一阶自相关。广义差分法。（3）Klein多重共线性检验：几个解释变量之间的相关系数都低于拟合优度，因此，不存在严重的多重共线性问题。逐步回归法。或者用用膨胀因子VIF1=1/1-0.872=4.11, VIF2=1/1-0.242=1.06 VIF3，膨胀因子都比较小，最大没超过5，所以不存在严重的多重共线性问题。2对应于原假设，解释变量GDP和FGDP的估计参数的t统计量分别为：，拒绝原假设， 接受原假设3，整个方程显著4=0.02表示在其他条件不变的情况下，国内生产总值每增加1亿美元，出口额将会平均增加0.02亿美元。五、(1) (2)H0:B2=B3=0 H1: B2、B3至少有一个不为0F=40>F(2,20)，拒绝原假设。(3) H0:B2=0 H1: B20t=2.8>(20)=2.09，拒绝原假设，Yt的系数是统计显著H0:B3=0H1: B30t=3.7>(20)=2.09，拒绝原假设，Pt的系数是统计显著六、 此模型存在异方差，可以将其变为：，则为同方差模型
