2022年广东省期货从业资格高分通关提分题.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 吴某2014年7月在上海一家期货公司从事过期货交易。三个月后，经朋友介绍，吴某又到北京某期货公司开户，经办人员向吴某出示期货交易风险说明书，但未由其签字确认。两个月后，吴某在北京某期货公司从事期货交易累计亏损50万元。对于亏损责任，下列说法正确的是（ ）。A.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费B.由吴某承担，因为吴某已有交易经历C.由签订期货经纪合同的经办人员承担D.由北京某期货公司承担【答案】 B2. 【问题】 某会员制期货交易所欲召开会员大会，期货交易所管理办法规定，会员大会有（ ）以上会员参加方为有效。 A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3【答案】 D3. 【问题】 下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述，错误的是（ ）。A.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据B.期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的投资决策计划信息C.期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策D.期货公司应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变化和投资风险【答案】 C4. 【问题】 有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司（）。A.重新进行预计负债确认B.核减净资本金额C.增加净资本总额D.增加风险准备金【答案】 B5. 【问题】 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（ ），法律、行政法规另有规定的除外。A.80%B.60%C.20%D.40%【答案】 A6. 【问题】 根据期货投资者保障基金管理办法，对期货投资者的保证金损失，现有期货投资者保障基金不足补偿的（）。A.不再补偿B.由期货交易所风险准备金补偿C.由后续缴纳的保障基金补偿D.由期货公司风险准备金补偿【答案】 C7. 【问题】 假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（ ）USD/GBP。A.1.475B.1.485C.1.495D.1.5100【答案】 B8. 【问题】 若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利记），1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是（）。（保留小数点后两位）A.2510.42B.2508.33C.2528.33D.2506.25【答案】 D9. 【问题】 甲是某期货公司的期货从业人员。一日，甲的好友乙找到甲，让甲向其提供一些内幕信息，碍于情面，甲便将公司的部分客户的相关信息透漏给了乙，乙欲利用该信息进行期货交易，被甲及时制止，未给客户造成严重后果。对此，中国证监会应当（）。A.永久性撤销甲的期货从业人员资格B.暂停甲的期货从业人员资格3年C.撤销甲的期货从业人员资格并且5年内拒绝受理其从业人员资格申请D.暂停甲的期货从业人员资格6个月至12个月【答案】 D10. 【问题】 某机构投资者拥有的股票组台中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比36%,24%,18%和22%，p系数分别为0.8，1.6，2.1和2.5。其投资组合的系数为（ ）。A.1.3B.1.6C.1.8D.2.2【答案】 B11. 【问题】 客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，下列表述正确的是（ ）。A.没有成交价格的，应当视为按市价交易B.没有有效期限的，应当视为长期有效C.没有开平仓方向的，应当视为平仓交易D.没有成交价格的，应当视为按限价交易【答案】 A12. 【问题】 原材料库存风险管理的实质是（）。A.确保生产需要B.尽量做到零库存C.管理因原材料价格波动的不确定性而造成的库存风险D.建立虚拟库存【答案】 C13. 【问题】 下列关于结算担保金和结算准备金的表述中，错误的是( )。A.期货公司应当使用自有资金缴存结算担保金B.期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算担保金C.期货公司应当按照保证金存管银行的具体规定，缴存结算担保金、结算准备金D.期货公司应当维持最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户期货交易的正常进行【答案】 C14. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的（ ）和独立。A.安全B.公正C.公平D.公开【答案】 A15. 【问题】 某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构(乙方)为其设计了如表72所示的股票收益互换协议。 A.融券交易B.个股期货上市交易C.限制卖空D.个股期权上市交易【答案】 C16. 【问题】 根据期货从业人员执业行为准则（修订），当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时，应当及时（ ），并注意防范投资者的信用风险。A.向所在机构报告B.向期货交易所报告C.报告中国证监会派出机构D.报告中国期货业协会【答案】 A17. 【问题】 期货交易所可以接受充抵保证金的有价证券是（）。A.公司债券B.股票C.大额可转让存单D.可流通的国债【答案】 D18. 【问题】 根据证券高货经营机构私要资产营理业务管理力法。以下关于资产管理计划财产的说法，错误的是（）。A.证券期货经营机构可以将资产管理计划财产归入其固有财产B.证券期货经营机构因资产管理计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入资产管理计划财产C.资产管理计划财产的债务由资产管理计划财产本身承担D.投资者以其出资为限对资产管理计划财产的债务承担责任，资产管理合同依法另有约定的从其约定【答案】 A19. 【问题】 申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务（ ）年以上经验，或者经济管理工作（ ）年以上经验。 A.3;3B.3;5C.5;7D.5;10【答案】 B20. 【问题】 现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的，由（）。A.投资者自负B.后续缴纳的保障基金补偿C.交易所补偿D.期货公司补偿【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为（ ）。A.牛市套利B.跨市套利C.熊市套利D.蝶式套利【答案】 ACD2. 【问题】 （ ）体现了期货公司对风险的控制能力和管理能力。A.建立以净资本为核心的动态风险监控和资本补足机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准B.客户保证金全额存放在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户内，并按照保证金存管监控的规定，及时向保证金存管监控中心报送真实的信息C.交易、结算、财务业务应当由不同部门和人员分开办理D.期货公司应设立合规审查部门或者岗位，审查和稽核期货公司经营管理的合法合规性【答案】 ABCD3. 【问题】 不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构未按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失。赔偿损失的范围包括（ ）。A.交易手续费B.税金C.利息D.交易亏损【答案】 ABC4. 【问题】 对于未取得从业资格，擅自从事期货业务的，中国证监会应采取（ ）。A.责令改正B.给予警告C.单处或者并处3万元以下罚款D.在协会网站公示【答案】 ABC5. 【问题】 下列协会通过下列渠道发现可能存在违规行为的，经初步核实后予以立案的是（）。A.监管部门转交B.书面实名投诉、举报,或匿名投诉C.举报且线索清晰的D.自律检查中发现【答案】 ABCD6. 【问题】 下列选项中，关于程序化交易完备性检验的说法，正确的有( )。A.转化为程序代码的交易逻辑要与投资者设定的交易思路一致，但实际中会有偏差B.完备性检验需要观察开仓与平仓的价位与时间点，是否和模型所设定的结果一致C.完备性检验主要通过对回测结果当中的成交记录进行研究D.应当特别注意特殊的交易时间段，比如开盘与收盘【答案】 ABCD7. 【问题】 互补品足指使用价值上必须相互补充才能满足人们某种需要的商品，A.汽车与汽油B.家用电器与电C.石油和煤炭D.煤气和电力E: 羽毛球和羽毛球拍【答案】 AB8. 【问题】 下列关于实行会员分级结算制度的期货交易所的说法中，正确的是（ ）。A.期货交易所对结算会员结算B.结算会员对非结算会员结算C.非结算会员对其受托的客户结算D.期货交易所对投资者进行结算【答案】 ABC9. 【问题】 根据期货从业人员管理办法的规定，期货从业人员应当遵守的执业行为规范有()。A.以专业的技能，谨慎. 勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益B.诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉C.向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证D.不得以本人或者他人名义从事期货交易【答案】 ABCD10. 【问题】 自然人投资者应当全面评估自身的（ ）等，审慎决定是否参与金融期货交易。A.经济实力B.产品认知能力C.风险控制能力D.生理及心理承受能力【答案】 ABCD11. 【问题】 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同，可分为()几种类型。A.跨市场套利B.跨币种套利C.跨月套利D.跨年交易【答案】 ABC12. 【问题】 会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对出具报告所依据的文件资料内容的（ ）进行核查和验证。A.真实性B.准确性C.合法性D.完整性【答案】 ABD13. 【问题】 （ ）可以对证券公司的介绍业务活动实行监督管理。 A.中国证监会B.中国证监会的派出机构C.中国期货业协会D.中国证券业协会【答案】 AB14. 【问题】 下列关于期转现交易，说法正确的有（ ）。A.期转现比远期合同交易和期货实物交割更有利B.期转现比远期合同交易和期货实物交割更不利C.非标准仓单可以用于期转现D.标准仓单可以用于期转现【答案】 ACD15. 【问题】 根据期货交易管理条例的规定，期货公司不得（）。A.从事或者变相从事期货自营业务B.为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资C.对外担保D.经营境外期货经纪业务【答案】 ABC16. 【问题】 下列关于利率期货套期保值的说法，正确的有（ ）。 A.利率期货卖出套期保值目的是1冲市场利率上升带来的风险B.利率期货卖出套期保值目的是1冲市场利率下降带来的风险C.利率期货买入套期保值目的是1冲市场利率上升带来的风险D.利率期货买入套期保值目的是1冲市场利率下降带来的风险【答案】 AD17. 【问题】 下列关于沪深300股指期货交易指令的说法，正确的有（ ）。 A.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令和交易所规定的其他指令B.交易指令每次最小下单数量为1手C.市价指令每次最大下单数量为50手D.限价指令每次最大下单数量为100手【答案】 ABCD18. 【问题】 下列说法正确的有（ ）。A.期权和期货的权利与义务的对称性不同B.期货合约是双向合约C.期权是单向合约D.期权的买方在支付权利金后即获得了选择权，可以选择执行期权，也可以放弃执行，而不必承担义务【答案】 ABCD19. 【问题】 期货公司为债务人，人民法院应债权人请求，冻结、划拨期货公司客户保证金账户中的资金，应应符合的条件有（）。A.期货公司净资本高I客户权益总额的6%B.有证据证明保证金账户中有超过客户保证金权益的资金，期货公司在合理期限内不能提出相反证据C.有证据证明期货公司自有资金与客户保证金发生混同，期货公司在在合理期限内不能提出相反证据D.该客户期货公司的股东【答案】 BC20. 【问题】 二叉树模型是由（）提出的期权定价模型。A.康奈尔B.马克·鲁宾斯坦C.约翰·考克斯D.斯蒂芬·罗斯【答案】 BCD20. 【问题】 某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96.若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：Ft=（St-Ct）er（T-t）；e2.72）A.98.47B.98.77C.97.44D.101.51【答案】 A21. 【问题】 如果在第一个结算日，股票价格相对起始日期价格下跌了30，而起始日和该结算日的三个月期Shibor分别是56和49，则在净额结算的规则下，结算时的现金流情况应该是( )。A.乙方向甲方支付l0.47亿元B.乙方向甲方支付l0.68亿元C.乙方向甲方支付9.42亿元D.甲方向乙方支付9亿元【答案】 B22. 【问题】 下列不属于参加期货从业考试的人员需要满足的条件的是（ ）。A.年满16周岁B.年满18周岁C.具有完全民事行为能力D.具有高中以上文化程度【答案】 A23. 【问题】 标的资产为不支付红利的股票，当前价格S-O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8，考虑连续复利。A.0.46B.4.31C.8.38D.5.30【答案】 D24. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当根据（）的性质、涉及金额、形成原因、进展情况、可能发生的损失和预计损失进行会计处理，在计算净资本时按照一定比例扣减，并在风险监管报表附注中予以说明。A.预计负债B.或有事项C.或有资产D.负债【答案】 B25. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）,经营机构评估，划分所销售产品或者所提供服务的风险等级时，涉及投资组合的产品或服务的，下列表述中正确的是（）。A.可以按照产品或服务对应的任何一个风险等级进行评估B.应当按照产品或服务最低风险等级进行评估C.应当按照产品或服务最高风险等级进行评估D.应当按照产品或服务整体风险等级进行评估【答案】 D26. 【问题】 根据证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法， 下列情形出现时，资产管理计划终止的是（）。A.托管人被依法撤销基金托管资格或者依法解散.被撤销.被宣告破产。且在6个月内没有新的托管人承接B.证券期货经营机构和托管人协商一致决定终止的C.证券期货营机构被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散.被宣告破产，且在3个月内没有新的管理人承接D.集合资产管理计划存续期间，持续3个工作日投资者少于2人【答案】 A27. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于（）年。A.2B.1C.3D.5【答案】 D28. 【问题】 客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的（）账户。A.期货交易B.期货保证金C.期货结算D.期货准备金【答案】 C29. 【问题】 以期货交易所为被告或者第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件，由( )所在地的中级人民法院管辖。A.期货交易所B.期货公司C.中国证监会D.客户【答案】 A30. 【问题】 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元人民币即期汇率约为838，人民币欧元的即期汇率约为01193。公司决定利用执行价格为01190的人民币欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为00009，合约大小为人民币100万元。据此回答以下两题88-89。 A.买入；17B.卖出；17C.买入；16D.卖出：16【答案】 A31. 【问题】 期货业协会的权力机构为（）。A.主任会议B.主席会议C.特定会员组成的会员大会D.全体会员组成的会员大会【答案】 D32. 【问题】 以下（）可能会作为央行货币互换的币种。A.美元B.欧元C.日元D.越南盾【答案】 D33. 【问题】 下列关于金融期货交易结算制度的表述中，错误的是（ ）。A.全面结算会员期货公司应当建立当日无负债结算制度B.全面结算会员期货公司应当确保交易结算报告真实、准确和完整C.全面结算会员期货公司可以根据自己客户的特殊情况，设计结算科目的内容、格式、处理方式等D.期货交易所对全面结算会员期货公司结算后，全面结算会员期货公司应当根据期货交易所结算结果及时对非结算会员进行结算【答案】 C34. 【问题】 程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是（）。A.交易策略考量B.交易平台选择C.交易模型编程D.模型测试评估【答案】 A35. 【问题】 会员制期货交易所设会员大会，会员大会有（）以上会员参加方为有效。会员大会结束之日起（）日内，期货交易所应当将大会全部文件报告中国证监会。A.23；5B.13；5C.23；10D.12；10【答案】 C36. 【问题】 期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码，应当统一通过（ ）办理。A.期货交易所B.中国期货保证金监控中心有限责任公司C.期货公司D.国务院期货监督管理机构【答案】 B37. 【问题】 证券期货经营机构应当妥善处理适当性相关的纠纷，存在（）情形的应当依法承担相应法律责任。A.与投资者协商解决争议B.采取必要措施支持和配合投资者提出的调解C.履行适当性义务存在过错并造成投资者损失的D.提供相关资料，证明经营机构已向投资者履行相应义务【答案】 C38. 【问题】 因期货经济合同无效给客户造成经济损失的，应（）。A.应根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担B.客户不承担责任C.期货公司与客户各自承担50的责任D.期货公司承担主要赔偿责任【答案】 A39. 【问题】 7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D