2022年风险管理历年真题 .pdf

2008 上半年银行从业考试风险管理试题与答案解析一、在以下各小题所给出的4 个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。第 1 题在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为()。A.企业的领导人可能随着时间的变化产生变更B.企业的经营状况在一年四季都会有不同的变化C.企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同时期D.企业的贷款和还贷有着时间上的高峰和低潮期【正确答案】：C 第 2 题与单一法人客户相比.()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大【正确答案】：A 第 3 题某 2 年期债券麦考利久期为l.6年，债券目前价格为101.O0 元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算.该债券价格()。A.上涨 2.96%B.下跌 2.96%C.上涨 3.20%D.下跌 3.20%【正确答案】：B 第 4 题()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法【正确答案】：A 第 5 题根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是()。A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)B.在中国人民银行超额准备金存款C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产D.库存现金【正确答案】：A 第 6 题从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指()。A.相对于无风险利率的差额B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差C.相对于无风险利率的比率D.两种信用资产相对于无风险利率的比值【正确答案】：A 第 7 题 下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是()。A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D.买方期权持有者的最大损失是零【正确答案】：D 第 8 题 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.以上都不对【正确答案】：A 第9 题下 列 关 于 风 险 的 说 法，正 确 的 是()。A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【正确答案】：A 第10 题在 操 作 风 险 经 济 资 本 计 量 的 方 法中,()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.高级计量法【正确答案】：D 第 11 题根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中超额准备金率的计算公式为()。A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额l00%B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额 l00%C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额l00%D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币定活期存款期末余额 l00%【正确答案】：B 第 12 题某银行2006 年初正常类贷款余额为10 000 亿元。其中在2006 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600 亿元，则正常类贷款迁徙率()。A.为 6.0%B.为 8.O%名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 36 页 -C.为 8.5%D.因数据不足无法计算【正确答案】：C 第 13 题根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中流动性缺Vl率的定义为()。A.30 天内到期的流动性资产减去30 天内到期的流动性负债的差额B.60 天内到期的流动性资产减去60 天内到期的流动性负债的差额C.90 天内到期的流动性资产减去90 天内到期的流动性负债的差额D.120 天内到期的流动性资产减去120 天内到期的流动性负债的差额【正确答案】：C 第 14 题信用风险监测是：()。A.一个连续的动态的过程B.跟踪已识别风险的发展变化情况,C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析D.以上都是【正确答案】：D 第 15 题 RAROC是指经预期损失和以()计量的非预期损失调整后的收益率。A.核心资本B.经济资本C.附属资本D.监管资本【正确答案】：B 第16 题商 业 银 行 的 流 动 性 需 求 的 变 化 是()。A.容易预测的B.可以预测的，但很难精确预测C.不可能预测的D.以上都不对【正确答案】：B 第 17 题抵押贷款支持证券CL0 循环结构中的循环期是指()。A.证券本金偿还的时期B.特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产C.特设中介机构购买初始抵押资产的时期D.不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程【正确答案】：B 第 18 题一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：()A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.经常性出现现金流紧张【正确答案】：D 第 19 题 ()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门【正确答案】：B 第 20 题客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面。分别是()。A.金融损失和财务损失B.正常损失和非正常损失C.实际损失和理论损失D.经济损失和会计损失【正确答案】：D 第 21 题利率期限结构变化风险也称为()风险。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【正确答案】：A 第 22 题某银行整体资产的VaR为 400O万元。其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20 亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为()亿元。A.7.6，5.4 B.7.5.5.0 C.7.0，4.9 D.6.9，4.6【正确答案】：B 第 23 题效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称()。A.盈利能力比率B.效果比率C.效能比率D.营运能力比率【正确答案】：D 第24 题以下哪一项不属于行业环境风险因素?()A.宏观经济周期B.财政货币政策C.产业政策D.特定产品的市场竞争力【正确答案】：D 第 25 题关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是()。A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任B.被利益相关者视为重要的利益保障机制C.外部审计制度的价值在于有效性D.在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方【正确答案】：C 2009 年上半年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题时间：120 分钟名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 36 页 -一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。(共 90 题。每题 05 分共 45 分)1 巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。A2B4C6D82商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括()。A因果关系分析BVaR C敏感性分析D情景分析3战略风险的类型不包括()。A产业风险B技术风险C竞争对手风险D信用风险4 金融违法行为处罚办法属于()。A法律B行政法规C金融规章制度D商业银行监管相关指引520 世纪 60 年代，()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A马柯威茨提出的现代资产组合理论B夏普提出的CAPM 模型C布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D罗斯提出套利定价理论6银行风险管理的流程是()。A风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B风险识别一风险控制一风险监测一风险计量C风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D风险控制一风险识别一风险计量一风险监测7某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年问，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其()长期集聚、恶化的综合作用结果。A声誉风险、市场风险和操作风险B信用风险、市场风险和战略风险C市场风险、战略风险和操作风险D信用风险、声誉风险和战略风险8下列各项中，应列入商业银行附属资本的是()。A未分配利润B重估储备C盈余公积D公开储备9根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用()来进行。A高级计量法B基本指标法C内部评级法D内部模型法10下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是()。A风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成B风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的D商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化11当前，某银行贷款余额的50为房地产行业贷款，利润亦有超过50来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。A该类型贷款的预期损失为0 B该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥12 商业银行向某客户提供一笔3 年期的贷款1000万元，该客户在第l 年的违约率是08，第 2 年的违约率是l 4，第 3 年的违约率是 21。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为()。A92547 万元B96026 万元C95757 万元D98562 万元13 下列关于交易账户的说法，不正确的是()。A为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手m售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸B记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C交易账户中的项目可以按模型定价(Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改14企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指()。A风险价值B缺口C敏感性资产D敞口15巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括()。A置信水平采用95的单尾置信区间B持有期为10 个营业日C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D至少每 6 个月更新一次数据名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 36 页 -16系统缺陷造成的风险不包括()。A数据信息质量B违反系统安全规定C系统设计开发D系统报告1 7()是 RAROC 基础的重要组成部分。A风险管理信息系统B对现场经理传递信息的合适的激励C为风险管理程序的目的所进行的管理活动D能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统18下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。A长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列人附属资本C在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣20D长期次级债务不能计人附属资本19认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于()。A利益冲突论B债权保护论C银行风险论D公共性质论20 商业银行财务报表附注特别规定对上市银行的()内容的披露做了非常详细的规定。A中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款B中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款C贷款总额、逾期贷款、呆账贷款D贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款21商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了()。A久期缺口B现金缺口C融资缺口D信贷缺口22在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于()。A20B40C60D8023假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类 800 亿元，关注类200 亿元，次级类35 亿元，可疑类lo 亿元，损失类5 亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40 亿元、15 亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。A20B80C100D12024战略风险管理流程中，下列()活动是在确定风险管理方案之后执行的。A制定战略实施方案B识别战略风险要素C定期自我评估风险管理的效果D明确战略发展目标25某私营企业于2008 年 1 月 1 日从某银行获得一笔 3 年期 l000 万元的抵押贷款，2008 年 12 月 30 日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90 天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是()。A将该笔贷款期限延长半年B给予企业10的利率优惠C允许企业贷款到期后一次性还本付息D要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品26假如某房地产项目总投资l0亿元，开发商自有资金 305 亿元，银行贷款65 亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于65亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比()。A卖出一份看跌期权B卖出一份看涨期权C买人一份看跌期权D买入一份看涨期权27商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。A负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段28国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC 是()。A风险资本回报率B风险资产回报率C风险调整资产回报率D风险调整资产收益率29下列关于资本的说法，正确的是()。A经济资本也就是账面资本B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本3020 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入()。A全面风险管理模式阶段名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 36 页 -B资产风险管理模式阶段C负债风险管理模式阶段D资产负债风险管理模式阶段31根据 ERM 框架，三个维度分别是指()。A企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素B企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级C企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素D全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级32()就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A随机模型B计量模型C资本模型D因果分析模型33真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于()。A长期贷款B消费者贷款C短期自偿性贷款D房地产贷款34风险文化的精神核心是()。A风险管理策略B风险管理理念C公司治理结构D内部控制系统35风险识别包括()环节。A感知风险和分析风险B计量风险和分析风险C计量风险和感知风险D感知风险和检测风险36商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。A失误树分析方法B资产财务状况分析法C制作风险清单D情景分析法37激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。A商业银行的技术水平B商业银行的业务创新水平C商业银行的风险管理水平D、商业银行的盈利能力和业务发展空间38风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是()。A收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中B显示总体组合和各个子组合的风险状况C讨论各种流程和措施的有效性D报告重要单笔业务头寸的风险状况39()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A监事会B高级管理层C股东大会D风险管理部门40风险识别的主要方法不包括()。A失误树分析法B专家调查列举法C专家预测法D分解分析法41利用 5 年期政府债券的空头头寸为l0 年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该 l0 年期政府债券的市场价格()。A保持不变B下降C上升D无法判断42商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()A流动性风险指标B信用风险指标C风险抵补类指标D不良贷款迁徙率指标43假设商业银行根据过去100 天的历史数据计算交易账户的VaR值为 l000 万元人民币(置信区间为99，持有期为 l 天)。则该银行在未来 l00 个交易日内，预期交易账户至少会有()天的损失超过1000 万元。A10 B3 C2 D1 44 某企业 2008 年净利润为 0 5 亿元人民币，2008年初总资产为lo 亿元人民币，2008 年末总资产为15 亿元人民币，则该企业2008 年的总资产收益率为()。A300B363C400D47545在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1 年期违约概率与()中的较高者。A003B005C03D0546 按照 KPMG 风险中性定价模型，如果回收率为0，某 l 年期的零息国债的收益率为10，l 年期的信用等级为8 的零息债券的收益率为 l5，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为()。A004 B005 C095 D096 47参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用()。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 36 页 -A申请评分B行为评分C信用局评分D利润评分48某银行2008 年初正常类贷款余额为l0000 亿元，其中在2008 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900 亿元，期间正常类贷款因回收减少了800 亿元，则正常类贷款迁徙率为()。A70B80C98D9049 某银行 2008 年初次级类贷款余额为l000 亿元，其中在2008 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为()。A250B500C750D100050在风险预警方法中，()不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。A白色预警法B红色预警法C黑色预警法D蓝色预警法51巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的()。A外部监管B员工培训C内部控制D职责分工52在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000 万元，出现概率为25，正常状况下的流动性余额为3000 万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000 万元，出现概率为 25，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是()。A余额 2250 万元B余额 1000 万元C余额 3250 万元D缺口 1000 万元53假设 1 年后的 1 年期利率为7，l 年期即期利率为5，那么2 年期即期利率(年利率)为()。A500B600C7O0 D80054最主要和最常见的利率风险形式是()。A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D期权性风险64商业银行向一家风险权重为5 0 的公司提供了 100 万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为()。A1 万元B2 万元C4 万元D8 万元65 相比较而言，下列()最容易引发操作风险。A柜台业务B法人信贷业务C个人信贷业务D资金交易业务66 巴塞尔新资本协议中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括()。A高级计量法B标准法C基本指标法D内部评级法67下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是()。A根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金68()是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。A关键指标法B自我评估法C内部评估法D系统分析法69核心存款比例等于()。A核心存款总资产B核心存款贷款总额C贷款总额核心存款D贷款总额总资产70内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按()以及其他抵(质)押品的顺序进行。A金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产B金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款C应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产D商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品71()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。A情景分析B压力测试C融资渠道管理名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 36 页 -D应急计划72在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于()。A15B25C35D4573商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。A利率B物价指数C宏观经济政策D突发性因素74以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是()。A流动性风险B信用风险C操作风险D战略风险75以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是()。A现金头寸指标B核心存款比例C贷款总额与核心存款的比率D贷款总额与总资产的比率76银行资产的应急变现价格FP 与市场均衡价格EP的关系是()、AFP高于 EP BFP低于 EP CFP等于 EP D无特定关系77关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是()。A危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一B 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南C管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一D商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击78()是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。A法律风险管理B战略风险管理C合规风险管理D国家风险管理79()是目前最恰当的声誉风险管理方法。A采取平等原则对待所有风险B采用精确的定量分析方法C按照风险大小，采取抓大放小的原则D推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理80下列()不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件。A回应监管批评B诉讼应答策略C业务中断灾难恢复计划D解决客户对日常业务的投诉81()是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。A法律风险B流动性风险C声誉风险D国家风险82商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列()是不正确的假设。A准确预测未来风险事件B预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C风险是无法避免的D如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会83商业银行的()是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制订和实施过程中失当，或未能对市场变化做H及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。A合规风险B流动性风险C国家风险D战略风险84高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，()。A借款人的信用风险水平下降B借款人承受较低的利率风险C所有企业的履约能力有一定程度的提高D所有企业的违约风险有一定程度的提高85银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在()的悖论，因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准人和退出进行适当限制和管理。A分散和集中B成本和收益C垄断与竞争D扩张和风险86在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和()。A维护金融体系的安全和稳定B保护债权人利益C维护市场的正常秩序D维护公众对银行业的信心名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 36 页 -87假设一家银行，今年的税后收人为20000 万元，资产总额为 l000000 万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为()。A002 B025 C003 D035 88新商业银行信息披露办法规定商业银行披露信息应达到()。A真实、准确、有效、可比B真实、准确、完整、可比C真实、有效、及时、可比D真实、有效、准确、及时89下列关于资本监管的说法，错误的是()。A商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用B按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8，核心资本充足率不得低于 4C未分配利润属于核心资本D少数股权属于附属资本90信用风险监管指标不包括()。A不良资产率B不良贷款率C单一客户授信集中度D存贷款比例二、多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中。有两项或两项以上符合题目的要求请选择相应选项。多选、少选、错选均不得分。(共40 题，每题 l 分，共 40 分)1下列关于VaR的描述，不正确的是()。A风险价值与损失的任何特定事件相关B风险价值是以概率百分比表示的价值C风险价值是指可能发生的最大损失D风险价值并非是指可能发生的最大损失E风险价值不是以概率百分比表示的价值2操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。A外部欺诈B失职违规C员工的知识技能匮乏D内部欺诈E核心员 T 流失3在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收 集 流 程 与 规 范。损 失 数 据 收 集 的 内 容 包 括()。A损失的影响程度B总损失数额信息C损失事件发生的时间、发生的单位信息D总损失中收回部分信息E损失事件发生的主要原因的描述信息4通常战略风险识别可以从()三个层面人手。A战略B宏观C微观D全局E战术5商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()。A某项业务风险水平增加B盈利能力下降C资产过于集中D资产质量下降E所发行的股票价格下跌6关于债项评级说法，错误的有()。A债项评级是对交易本身的特定风险进行估测B债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小C特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等D债项评级只能反映债项本身的交易风险E债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险7商业银行的经营原则有()。A安全性B约束性C流动性D效益性E规模性8参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括()。A风险监测和分析能力B数量分析能力C价格核准能力D模型创建能力E系统开发集成能力9声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。A提高发言人的沟通能力B提高解决问题的能力C危机现场处理D制定战略性的危机沟通机制E模拟训练和演习10下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有()。A承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据D健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力11商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。A对市场风险VaR值的准确性进行验证B分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失C计算资产组合可能产生的最高收益D评估银行在极端不利情况下的损失承受能力E测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 36 页 -响12盈利能力监管指标包括()。A资本金收益率B资产收益率C净业务收益率D非利息收入率E非利息收入比率13巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括()。A系统风险B信用风险C操作风险D战略风险E声誉风险14战略风险来自()。A商业银行战略目标缺乏整体兼容性B商业银行经营目标不能按时实现C为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷阱为实现目标所需要的资源匮乏E整个战略实施过程的质量难以保证15决定商业银行的风险承受能力的是()。A资本金规模B风险管理水平C资产管理D负债管理E资产负债管理16下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的是()。A商业银行风险管理部门必须具有高度独立性B商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权C商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享D商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息E商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型17外汇敞口分析的特点包括()。A忽略了各种汇率变动的相关性B清晰易懂C计算简便D敏感度高E难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险18商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有()。A完善的公司治理结构B健全的内部控制体系C普及合规管理文化D集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E强大的研发实力1 9 商业银行风险管理部门的主要职责有()。A监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告C负责核准复杂金融产品的定价模型D协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估E全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用20下列属于Altman 的 z 评分模型中的财务比率的是()。A息税前收益总资产B股票市场价值债务账面价值C(流动资产一流动负债)总资产D销售额总资产E留存收益总资产21审慎经营类指标包括()。A总资产净回报率B资本充足率C大额风险集中度D不良贷款拨备覆盖率E成本收入比22 目 前 最 广 泛 应 用 的 信 用 风 险 评 分 模 型 是()。ACP模型BKPMG 模型C线性概率模型DProbit模型E线性辨别模型23压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有()。A评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力B提供商业银行对自身风险特征的理解C为商业银行提供更好的信用风险管理模型D为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法E帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致24 下列关于远期和期货的说法，正确的有()。A远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产B期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产C远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险E远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓25某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是()。A预期利率上升时，不做利率互换B预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率C预期利率下降时，不做利率互换D预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率E无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率26根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有()。A企业集团下属地方分公司B公立医院C国家机关D企业集团下属子公司E私立贵族学校名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 36 页 -27按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有()。A市场上的投资者都是理性的B市场上的投资者偏好收益C存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合28下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提m的具体标准的说法，正确的有()。A商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法B商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据C任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素D商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内E除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素29 商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下可以实现这一目的的方式包括()。A风险控制B终止相关业务C连续经营方案D保险E业务外包30巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足的条件有()。A董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法C银行的资本充足率应该达到125D银行应该连续三年盈利E银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统31 流 动 性 风 险 预 警 信 号 中 的 融 资 信 号 包 括()。A快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资B所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升C所发行股票价格下跌D债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足E存款大量流失32商业银行进行流动性风险预警的内部指标信号包括()等指标的变化。A银行的资产质量B银行的盈利能力C第三方评级D银行发行的有价证券的市场表现E银行内部有关风险水平33如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下降，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括()。A国家风险B流动性风险C信用风险D战略风险E操作风险34清晰的声誉风险管理流程包括()。A声誉风险识别B外部审计C声誉风险评估D监测和报告E内部审计35下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有()。A建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现B利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客